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《第六章机制设计理论和显示原理》PPT课件.ppt
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1、2024/3/18周一1东北财经大学数量经济系刘德海 博弈论前沿专题(AdvancesinGameTheory)2024/3/18周一2本章主要内容:n第一节机制设计理论的范式、行为基础及方法;n第二节显示原理;n第三节市场交易问题中的机制设计n第四节劳动力市场中的机制设计;n第五节机制设计理论的应用;n第六节机制设计理论与经济改革实践第六章 不完全信息博弈和信息经济学 (3):机制设计理论与显示原理2024/3/18周一3产生背景:n30年代的社会主义大论战中,赫维茨(Leonid Hurwicz)创立了机制设计理论。在具体界定信息、信息分散化、信息成本等概念的基础上,通过严格的数学模型揭示
2、了信息与机制之间的关系。其设定一个社会目标(如效率、公平、环保等),在分散化决策的前提下,如何设计一个机制,在一系列环境(技术、偏好和资源禀赋)下使得经济主体的个人利益和设计者的预定目标是激励兼容的。n1960年,Hurwicz在阿曼主编的社会科学中的数学方法一书中,发表了著名论文资源配置机制中的最优化和信息效率,系统论证了该理论。n点评:机制设计理论是与传统经济理论相反的分析思路:给定关于技术、偏好和资源禀赋的参数,将制度作为自变量,实现社会目标。第六章 不完全信息博弈和信息经济学 (3):机制设计理论与显示原理第一节 机制设计理论的范式、行为基础及方法2024/3/18周一4n犹太人,生于
3、波兰,二战来到美国。美国科学院院士,美国经济学会院士,明尼苏达大学数学系和统计系教授n赫维茨做了许多开创性工作,开始兴趣是计量经济学,对动态计量模型的识别问题作出了奠基性的工作;在1947年首先提出并定义了宏观经济学中的理性预期概念;他和阿罗(J.Arrow)等人做出如何从需求函数的存在来证明效用函数的存在;他和阿罗等人还对竞争市场一般均衡的稳定性研究作出了开创性的工作。n他最重要的工作是开创了经济机制设计理论。激励或激励兼容现在已经成为现代经济学中一个核心的概念。n20多年来一直被提名为诺奖候选人,可惜至今还没有获得。但应用该激励机制理论的基本概念和原理,开创信息经济学领域的委托代理人理论的
4、莫里斯(J.Mirrlees)和维克瑞(W.Vickrey)已经获得了诺贝尔奖。可能是机制设计理论太抽象,所用数学太高深,还没有被经济学家所广泛了解。赫维茨的数学和数理统计都非常好。资料夹 机制设计理论创始人赫维茨LeonidHurwicz(1917-)06年出版2024/3/18周一5n瑞典皇家科学院10月15日宣布,将2007年诺贝尔经济学奖授予莱昂尼德赫维奇、埃里克马斯金和罗杰迈尔森名美国经济学家,以表彰他们在创立和发展“机制设计理论”方面所作的贡献。n瑞典皇家科学院发表声明说,“机制设计理论”最早由赫维奇提出,马斯金和迈尔森则进一步发展了这一理论。这一理论有助于经济学家、各国政府和企业
5、识别在哪些情况下市场机制有效,哪些情况下市场机制无效。此外,借助“机制设计理论”,人们还可以确定最佳和最有效的资源分配方式。资料夹 2007年诺贝尔经济学奖2024/3/18周一62024/3/18周一7n赫维奇年出生于俄罗斯莫斯科,后加入美国国籍,目前为美国明尼苏达大学经济学荣誉教授。年,他曾因在“机制设计理论”方面所作的开创性工作而获得美国国家科学奖。n马斯金年出生于美国纽约,现任美国普林斯顿进修学院教授。根据普林斯顿进修学院网站介绍,马斯金研究的课题对经济学、政治学和法律等领域有深刻影响。目前,他正在研究“机制设计理论”、重复博弈和收入不均等课题。n迈尔森年出生在美国波士顿,现任美国芝加
6、哥大学教授。根据芝加哥大学网站介绍,迈尔森的研究专长包括经济学领域里的博弈论和政治学领域里的投票体制等。他曾在年出版博弈论:矛盾冲突分析一书。2024/3/18周一8n1982年获华中理工大学数学硕士学位(导师林少宫教授),1987年获明尼苏达大学经济学博士学位,博士论文获全美斯隆博士论文奖。“赫维茨教授的经济机制理论这门课引发了我的研究兴趣。激励机制设计理论是专门研究一个经济制度或企业组织中个人理性与社会目标或委托人目标是否及如何让它们激励兼容的理论,这个理论的一些结果和思路正好可以用到中国的经济制度转型和经济改革当中去。于是我就决定选经济机制理论的开创者赫维茨作我的博士论文导师。”n田国强
7、在留美华人经济学家中第一个获得终身教职,曾任中国留美经济学会会长(1991-1992)。曾任国际英文学术期刊经济与金融年报和中国经济评论共同主编、中国研究评论,及中文学术期刊经济学(季刊)、经济学报等的编委。现任上海财经大学经济学院院长、长江学者讲座教授n现代经济学的基本分析框架与研究方法资料夹 从事机制设计理论研究的留美学者田国强湖北省公安县人,1956年生2024/3/18周一9n北京时间10月13日晚19:00(瑞典时间13:00时),瑞典皇家科学院诺贝尔奖委员会宣布将2008年度诺贝尔经济学奖授予美国经济学家、普林斯顿大学教授保罗-克鲁格曼(PaulKrugman)。以表彰他在分析国际
8、贸易模式和经济活动的地域等方面所作的贡献。资料夹 2008年诺贝尔经济学奖2024/3/18周一10n克鲁格曼整合了此前经济学界在国际贸易和地理经济学方面的研究,在自由贸易、全球化以及推动世界范围内城市化进程的动因方面形成了一套理论新经济地理学。n为何城市人口比重越来越大?为何经济活动会集中在同一地区?n运输成本下降产生自我强化的过程,即城市人口的增加导致更多的生产、工资和产品种类,而这又刺激人口进一步向城市移民。n克鲁格曼以“规模经济”概念为基础,解释了一个地域被分割成高科技的都市中心和欠发达的“外围”,以及生产全球化。n1996年克鲁格曼出版的流行国际主义一书大胆预言了亚洲金融危机。199
9、7年该预言的成功验证,奠定了克鲁格曼作为自由经济学派“新一代经济大师”的地位。资料夹 2008年诺贝尔经济学奖2024/3/18周一11克鲁格曼炮轰中国限制稀土出口为流氓经济引网友拍砖n美国诺贝尔经济学奖得主保罗.克鲁格曼在纽约时报上发表的一篇名为从稀土出口看中国流氓经济的评论,在媒体与网民中引起轩然大波。文章中,克鲁格曼大肆炮轰中国政府的稀土出口限制政策,甚至称中国的稀土政策是“无赖国家”的表现。n克鲁格曼称,在最近的中日争端中,中国以切断对日稀土出口作为报复,这显示了中国随时准备挟其经贸力量解决政治争执,即使明显违反国际贸易法规也在所不惜。中国限制稀土出口之举已违反加入世贸组织前签署的相关
10、协议,中断对日出口稀土是对国际贸易法规更明目张胆的违背。2024/3/18周一12克鲁格曼炮轰中国限制稀土出口为流氓经济引网友拍砖n中国商务部官员近日表示,中国正面临稀土过度开发的危险,明年会采取进一步减少出口配额的政策,最高减幅达30%。但彭博社19日报道说,商务部官员对此予以否认。n中国外交部发言人19日表示,每个国家都有合理使用本国资源的权利。近期,中国根据国内法律法规,对稀土产业采取了必要的管理和限制,其核心目的是保护环境,实现可持续发展。n中国出口了占全球97%量的稀土,并以绝对低的价格对外出口。现在逐步对外关闭稀土的大门也是合情合理的,何况中国并没有立即停止出口而是分阶段减少出口。
11、n美国人也有不愿意卖给中国的东西,为什么不招到指责?中国为了环境,减少稀土的产量,招谁惹谁了?中国只占1/3的资源,为什么要承担97%耗用量?2024/3/18周一13克鲁格曼称中国是货币战中坏家伙需对紧张局势负责2010年10月15日02:34国际金融报n诺贝尔经济学奖得主保罗克鲁格曼言论引爆了一场学术争论。n哈佛大学教授弗格森认为,美联储若再次量化宽松,会引起中国等国的抛售潮.n克鲁格曼认为美国不存在赤字危机,且美联储有能力解决抛售危机,政府应该持续刺激。n克鲁格曼昨日在接受美国CNBC采访时表示,中国应该对当前的货币紧张局势负责,便宜的人民币正助长全球贸易不平衡,中国是货币战中的“坏家伙
12、”。n一些国内学者认为,美国财政部要把中国列为汇率操纵国,是公然的强盗逻辑,有悖经济发展规律。2024/3/18周一14n北京时间10月12日19点,诺贝尔经济学奖揭晓,埃莉诺奥斯特罗姆与威廉姆森获得本届诺贝尔经济学奖。两人因在经济治理领域的贡献而获得诺贝尔奖,奥斯特罗姆成为诺贝尔经济学奖诞生以来首位女性获奖者。n诺贝尔委员会给予埃莉诺奥斯特罗姆的获奖理由是:“对她在经济治理,尤其是对公共资源作出的贡献”。n威廉姆森以“经济治理分析,尤其是企业边际领域方面的贡献”而获奖资料夹 2009年诺贝尔经济学奖2024/3/18周一15n“新制度经济学”研究的治理结构是全球性的问题,人类至今没有很好解决
13、。美国金融危机n埃莉诺奥斯特罗姆是印第安那大学政治学系阿瑟本特利讲座教授,她对制度分析理论、集体行动理论、可持续发展、公共资源等领域的研究在全世界范围内产生了很大的影响。奥斯特罗姆重点在于对公共资源经济治理结构的分析n奥利弗威廉姆森是“新制度经济学”的命名者,被誉为重新发现“科斯定理”的人。威廉姆森的贡献在企业边际领域方面n两人在“经济治理结构”上的成就,一个重点在公共资源这方面,一个重点是在企业。资料夹 2009年诺贝尔经济学奖2024/3/18周一16资料夹科斯:1991年诺奖得主n罗纳德科斯教授1912生于英国,1932获得英国伦敦大学经济学博士学位。1964年来到芝加哥大学,担任196
14、41982年The Journal of Law and Economics主编。n他一生只写了三、四十篇论文,其中两篇使他获得了1991年的诺贝尔经济学奖:第一篇是在他25岁时构思并写就的企业的性质;第二篇是时隔23年后写成的题为社会成本问题。当科斯教授获得诺贝尔奖时已是80岁高龄。n在他之后一大批经济学家和法学家起而追随,在经济学界有威廉姆森,阿尔奇安,德姆塞兹,诺斯,张五常等人,形成了新制度经济学运动;在法学界则诞生了经济分析法学,在两个学科中开创了两个流派。n在他学术生涯的早期,他的理论贡献并不为大多数经济学家所认识和承认。对此,科斯教授在他的“领奖演说”结束时诙谐地说到:“一个学者必
15、须承认,如果他说的是错的,立刻会有人指出来。至于如果他对了,他会指望最终看到人们接受他,只要他活得足够地长。”RonaldH.Coase2024/3/18周一17资料夹新制度经济学n由科斯及其追随者创立的理论体系,现在经常被称之为“新制度经济学”。新制度经济学的核心概念是“产权”和“交易费用”。n科斯发现,市场交易要耗费大量成本的:从搜寻交易对象,讨价还价,订立契约,监督契约执行,维护交易秩序,解决交易纠纷以及对违约加以惩罚等;在一定范围内,企业内的交易要简单得多:工人之间的固定分工节约了寻找交易对象的费用,经理对工人的指挥代替了讨价还价,工人与企业的长期雇佣合同减少了在市场中多次反复地订立契
16、约的麻烦。也可以说,企业的存在节约了交易费用。n随着企业规模的增大,边际交易费用递增。当增长到和市场交易费用(边际)相等时,企业规模就不再增大,即企业边界。科斯就完满地解释了企业存在的原因和决定企业规模的因素。n这篇论文企业的性质发表后并未得到经济学界的关注。直到1960年另一篇著名论文社会成本问题面世以后(该论文提出了诺思称为“当存在交易费用时,制度是至关重要的”的科斯定理),才引起经济学界的轰动。Armen AlchianHarold DemsetzDouglass C.North2024/3/18周一18资料夹 威廉姆森和交易费用经济学OliverEWiLliamson(1932年)n奥
17、利弗威廉姆森,交易费用经济学的集大成者,科斯和西蒙的学生。出生在美国威斯康星州的苏必利尔小镇,1963年获得了卡内基一梅隆大学经济学哲学博士学位。1988年以来任职加州大学伯克利分校的管理学、经济学和法学教授。威廉姆森以交易为基本分析单位,对不同组织方式的交易费用进行具体分析,从而研究企业和市场之间相互替代的制度问题。n交易费用经济学(transaction cost economics)是由科斯创立,并由威廉姆森、阿尔钦、德姆塞茨、诺斯、张五常等经济学家发展起来的理论体系。它修改了传统经济学交易费用为零的假定,使经济理论更具有现实性。n交易费用经济学假定人是有限理性、信息不对称的,所以产生交
18、易费用。其包括搜寻交易对象和价格、讨价还价、发生纠纷和解决纠纷等费用。n1987年威廉姆森第一次来华讲授“transaction costs”,有人将其译为“运费”。1991年科斯荣获诺贝尔经济学奖,新华社解说“他发现了财产权和商业经营管理成本如何影响经济”。如今,交易费用经济学在中国已经成为继新古典经济学以后的“济世”之显学,人们发现用交易费用经济学来描述、解释中国改革很具有说服力。2024/3/18周一19资料夹 2005年改革方向的大讨论:关于“交易费用”理论的反思秦晖n秦晖(1953年),现为清华大学人文社会科学学院教授。他认为经济转轨的实质是契约转换,其核心问题是交易权利的公正分配而
19、不是“交易成本”的减小。他提出了“从掌勺者私分大锅饭到掌勺者私占大饭锅”问题,即郎咸平指出的“保姆占了主人财产”的现象,称当前改革产生了“尺蠖效应”。n交易费用理论适用的前提有两条:第一,以承认合法交易权利不可剥夺为不言自明的前提。因此“降低交易费用”只能通过整合契约的自由人组织、而不能通过以强权剥夺人们合法交易权利来达致。第二,所谓交易费用是全社会付出的交易活动运作成本,不是交易一方,不能用来为某一阶层(尤其是强势阶层)行方便提供理据。n但在中国这些年却发展出一种用强权手段来降低“交易费用”的说法,借口降低交易费用来剥夺交易权利,主要是弱势群体的讨价还价权利。例如:张维迎认为什伍连坐、株连九
20、族之类的酷法符合“现代激励理论”(人本主义与资本主义)n张维迎、邓峰:信息、激励与连带责任-对中国古代连坐、保甲制度的法和经济学解释,载中国社会科学2003年第3期n反思:如何看待不同立场的学者观点?2024/3/18周一20n2001年,三位美国教授乔治阿克尔洛夫、迈克尔斯彭斯和约瑟夫斯蒂格利茨由于在“对充满不对称信息市场进行分析”领域所作出的重要贡献,而分享该年度诺贝尔经济学奖。n2002年,美国普林斯顿大学的丹尼尔-卡恩曼(拥有美国和以色列双重国籍)和美国乔治-梅森大学的弗农-史密斯。丹尼尔-卡赫内曼将源于心理学的综合洞察力应用于经济学的研究,从而为一个新的研究领域奠定了基础;维农-史密
21、斯为实验经济学奠定了基础,他发展了一整套实验研究方法,并设定了经济学研究实验的可靠标准。n2003年,美国经济学家罗伯特恩格尔和英国经济学家克莱夫格兰杰获奖。瑞典皇家科学院在授予这两位经济学家这个桂冠时称:“今年的(诺贝尔奖)获得者发明了处理许多经济时间序列两个关键特性的统计方法:时间变化的变更率和非平稳性。”n2004年,出生在挪威的经济学家基德兰德和美国经济学家普雷斯科特获奖。他们对动态宏观经济学所作出的贡献解释了经济政策和技术的变化是如何驱动商业循环的。资料夹 近年诺贝尔经济学奖得主及其成就2024/3/18周一21n2005年,以色列经济学家罗伯特-奥曼和美国经济学家托马斯-谢林“因通
22、过博弈论分析加强了我们对冲突和合作的理解”所作出的贡献而奖,他们的研究成果有助于“解释价格战和贸易战这样的经济冲突以及为何一些社区在运营共同拥有的资源方面更具成效”。n2006年,美国哥伦比亚大学教授、就业与增长理论的著名代表人物埃德蒙菲尔普斯,以表彰他在加深人们对于通货膨胀和失业预期关系的理解方面所做的贡献。n2007年,美国经济学家莱昂尼德赫维奇、埃里克马斯金和罗杰迈尔森,以表彰他们在创立和发展“机制设计理论”方面所作的贡献n2008,美国经济学家、普林斯顿大学教授保罗-克鲁格曼(PaulKrugman)。以表彰他在分析国际贸易模式和经济活动的地域等方面所作的贡献“新经济地理学”。资料夹
23、近年诺贝尔经济学奖得主及其成就2024/3/18周一22n原先博弈理论的研究对象:给定博弈规则后,推断参与者可能的行动和均衡结果。n机制设计理论的研究对象:为了达到某种理想的目标,而需要设计什么样的博弈规则(机制)来实现?注:所谓最优的机制,是从机制设计者角度而言最好的均衡结果。n设计者的约束条件:(1)首先,不能有任何强迫(参与约束,或个人理性约束);(2)其次,参与者只根据自身利益最大化采取相应行动(激励相容约束)第六章 不完全信息博弈和信息经济学 (3):机制设计理论与显示原理第一节 机制设计理论的范式、行为基础及方法2024/3/18周一23n机制设计的过程:(1)委托人设计一个机制(
24、或契约、激励方案),即博弈规则;(2)代理人接受或拒绝该机制;(3)接受机制的代理人进行由机制所确定的博弈。n机制设计的目的:由于不完全信息下的均衡结果存在着福利损失回忆:第四章道德风险和激励理论中不同工资方案比较;第五章逆向选择和信号发送中教育信号甄别的成本机制设计理论的一个重要目的:寻求使这种福利损失最小的机制。n机制设计理论可以看作是委托代理理论和贝叶斯纳什均衡的结合:机制设计者是委托人,参与者是代理人;均衡概念为贝叶斯纳什均衡。第六章 不完全信息博弈和信息经济学 (3):机制设计理论与显示原理第一节 机制设计理论的范式、行为基础及方法2024/3/18周一24机制设计问题的几个例子:n
25、逆向选择问题中,设计何种机制能够使得低效率的代理人说真话?信号发送中的分离均衡n对于雇主而言,对员工采取的何种激励方案是最佳的?企业内部激励机制n怎样设计最优的拍卖机制,使竞标人报出自己对标的物的真实估价?拍卖理论第六章 不完全信息博弈和信息经济学 (3):机制设计理论与显示原理第一节 机制设计理论的范式、行为基础及方法2024/3/18周一25机制设计理论面临的一个问题:n如果设计了一种机制下理想的解决方案,怎样才能保证该方案在所有可能的机制中都是最优的?均衡解的局部最优与全局最优问题n显示原理(revelationprinciple)能够大大缩小我们的考察范围:当代理人拥有私人信息时,可以
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