风险管理PPT.ppt

<p>第一章 风险管理导论第二章风险分析第三章第三章 企业损失风险分析企业损失风险分析第四章第四章 风险统计和概率分布风险统计和概率分布第五章第五章 对付风险的方法对付风险的方法第六章第六章 保保 险险第七章第七章 保险经纪人保险经纪人第八章第八章 专业自保公司专业自保公司第九章 风险管理决策的数理基础损失预测第十章 风险管理决策第十一章 现金流量分析第十二章 风险管理信息系统第十三章 跨国公司的风险管理第十四章 非传统风险转移和整体化风险管理第十五章 危机管理第一章 风险管理导论 随着技术进步与经济发展，人们的生活水平日益随着技术进步与经济发展，人们的生活水平日益提高。但无论如何，人类都不能完全避免自然灾害、提高。但无论如何，人类都不能完全避免自然灾害、意外事故等各种威胁。意外事故等各种威胁。在气候变化背景下，人类面临各种风险的概率在气候变化背景下，人类面临各种风险的概率不断增加。人类对于未来的不确定性增大。不断增加。人类对于未来的不确定性增大。不不确确定定性性天有不测风云天有不测风云，人有旦夕祸福。人有旦夕祸福。风险的客观存在是不以人的主观意志为转移的，风险的客观存在是不以人的主观意志为转移的，人类长期以来一直在努力寻找回避风险、处理风险的人类长期以来一直在努力寻找回避风险、处理风险的方法，探索有效的途径来降低风险成本。方法，探索有效的途径来降低风险成本。第一节 风险的定义及有关概念 保险学 绪论 海啸电影2012海报19861986年乌克兰切尔诺贝利核电站事故年乌克兰切尔诺贝利核电站事故切尔诺贝利核电站是20世纪80年代苏联最大的核电站之一，位于乌克兰境内。对于那里的操作人员来说，安全不是他们的工作，他们唯一的任务就是发电。1986年4月25日晚，操作人员想看看机器关闭时是否能发电，就将保险等设备关闭，而这使得放射出能量过高，融化了核反应堆，4号核反应堆发生了爆炸，190吨辐射巨大的核反应物排放到空气中，这些辐射物质不仅扩散到乌克兰，甚至扩散到欧洲的一些地区。管理者得到通知后扩散已经发生了，当时的清理人员甚至没有意识到危险的巨大，进行了草率的抢救，大多数人都是直接暴露在核辐射中。几天后的基辅，大家对此一无所知，“5.1”节的时候，父母们还都把孩子带到阳光明媚的户外，直到环境部门检查空气质量时，才发现恐怖的异常。3个月后，31名工人死亡。在倾颓的4号核反应堆上建起了混凝土遮蔽所，而此后2年里另3座核反应堆依然工作。1991年，1号反应堆起火，一年后遮蔽所也开始破损，政府花费了1亿600万美元修补破损的遮蔽所。2000年12月，迫于国际压力，切尔诺贝利核电站永久关闭。至今已有15000人因此事件死亡，5万余人终生残疾，500万人因辐射而致病。一、风险的概念(Risk)某种事件发生的不确定性 实际结果与预期结果的偏差统计学 损失的机会和损失的可能性经济学 损失的不确定性 决策理论、首先强调的是“未来结果”的存在，但并非特指“不幸结果”。2、风险偏重于事件发生的不利结果损失。3、风险是偶发性事件，不确定性指客观的存在，在概率上不等于，也不等于。4、只要风险存在，就一定有发生损失的可能。第一节 风险的定义及有关概念 1 1、损失频率、损失频率 用于度量事件是否经常发生用于度量事件是否经常发生2 2、损失程度、损失程度 用于度量每一事故造成的损害用于度量每一事故造成的损害风险的度量第一节 风险的定义及有关概念 二、风险的特征（一）客观性。这决定了保险经济的必要性。（二）损害性。损害是风险发生的后果。无风险则无保险。（三）不确定性。、空间上的不确定性、时间上的不确定性、损失程度的不确定性（四）可测定性 大量风险的发生呈现出一定的规律性，奠定了保险费率确定的基础。（五）发展性可变性 当代高新技术的开发与应用，使风险的发展性更为突出。第一节 风险的定义及有关概念 风险因素风险事故风险构成风险构成要素要素损害第一节 风险及其特征 风险因素。也称风险条件，是指引发风险事故或者在风险事故发生时致使损失增加的条件。通常分为三种、物质风险因素（physicalhazard）有形风险因素，与物质的物理功能有关，与人无关(刹车失灵对于车祸的发生,易燃易爆物对于火灾的发生)、道德风险因素（moralhazard）无形风险因素，与人的修养有关，偏重人的恶意行为(偷工减料对于建筑物的质量)风险因素第一节 风险的定义及有关概念 、心理风险因素（moralehazard）无形风险因素，与人的心理状态有关，偏重于人的善意行为风险因素思考:道德风险因素和心理风险因素的区别与联系是什么?第一节 风险的定义及有关概念 第一节 风险的定义及有关概念 道德风险因素道德风险因素强调的是故意或恶意。强调的是故意或恶意。心理风险因素心理风险因素则强调的是无意或疏忽。则强调的是无意或疏忽。道德风险道德风险第一节 风险的定义及有关概念 乔治乔治林德曼是一位顶尖骑手，为他的获奖赛马查理斯曼林德曼是一位顶尖骑手，为他的获奖赛马查理斯曼投保了投保了2525万美元。然而其后这匹马在一次表演之后，突然死于万美元。然而其后这匹马在一次表演之后，突然死于看起来像痢疾，一种常见的致马死亡的病。看起来像痢疾，一种常见的致马死亡的病。紧接着，联邦调查局紧接着，联邦调查局FBIFBI进行了关于马的死因和相关的保进行了关于马的死因和相关的保险欺诈的调查，他们逮捕了一个名叫汤米险欺诈的调查，他们逮捕了一个名叫汤米本斯的人。本斯承本斯的人。本斯承认马主们付钱给他要他杀马，这样他们就能获取保费。本斯跟认马主们付钱给他要他杀马，这样他们就能获取保费。本斯跟FBIFBI合作，在调查过程中提供了委托人林德曼的名字。合作，在调查过程中提供了委托人林德曼的名字。在对林德曼的审讯过程中，本斯作证说查理斯曼不是自然在对林德曼的审讯过程中，本斯作证说查理斯曼不是自然原因致死，而是死于电击，而它很容易被认为是痢疾。林德曼原因致死，而是死于电击，而它很容易被认为是痢疾。林德曼因欺诈罪被判入狱因欺诈罪被判入狱3333个月，并被罚款个月，并被罚款5050万美元。另外，林德曼万美元。另外，林德曼被命令归还保险公司被命令归还保险公司2525万美元的保费并支付其自身服刑期的开万美元的保费并支付其自身服刑期的开销。从而，查理斯曼不仅使林德曼失去参赛资格，而且也使他销。从而，查理斯曼不仅使林德曼失去参赛资格，而且也使他失去了自由。失去了自由。电线短路 忘拔电源插头 纵火纵火“火灾”风险因素风险因素例：导致火灾的原因例：导致火灾的原因 风险因素风险因素要小心啊要小心啊第一节 风险的定义及有关概念 风险事故，也称风险事件，是造成生命财产损害的偶发事件，是造成损害的直接的、外在的原因，是损害的媒介物。风险只有通过风险事故的发生，才能导致损失。风险事故意味着风险由可能转变为现实。风险因素是损害的间接原因；风险事故是损害的直接原因；风险事故和风险因素的区分有时并不是绝对的。风险事故第一节 风险的定义及有关概念 （1)直接损失（Physical Loss)风险事故直接造成的有形损失，所保风险的第一结果（2)间接损失（Consequential Loss)由直接损失引发的无形损失，所保风险的第二结果包括：额外费用损失（Extra Expense Loss)收入损失(Income Loss)责任损失(Liability Loss)损失非故意的、非计划的、非预期的经济价值的减少。第一节 风险的定义及有关概念 风险风险风险因素风险因素损失的可能损失的可能风险事故风险事故增加或产生引起即风险因素、风险事故与损失之间的关系损失的间接原因损失的直接原因刹车失灵 车祸 车毁人亡三者共同构成了风险。其中，风险因素是造成风险事故的直接原因，但仅是造成损失的间接原因；风险事故才是造成损失的直接原因。第一节 风险的定义及有关概念 第二节风险的分类第二节风险的分类（一）按风险产生的原因分类 1.自然风险：自然力的不规则变化 2.社会风险：个人行为的反常或不可预料的团体行为 3.政治风险 又称国家风险，指在对外投资和贸易过程中，因政治或订约双方所不能控制的原因，使债权人可能遭受损失的风险。4.经济风险 对各种相关因素判断错误而导致经营失败的风险。5.技术风险 科技发展、生产方式改变带来的风险。风险风险分类分类（二）按风险损害的对象分类（纯粹风险）1.财产风险：导致有形财产毁损、灭失或贬值的风险。2.人身风险 人们因生、老、病、伤残等原因而导致的经济和精神损失的风险。人身风险所致的损失一般有两种：一是收入能力损失；二是额外费用损失。3.责任风险 依法或根据有效合同对他人所遭受的人身伤害或财产损失应负的法律赔偿责任或合同赔偿责任。4.信用风险 因一方不守信用而给对方造成损失的风险。风险风险分类分类第二节风险的分类（三）按风险产生的环境分类 1.静态风险 由于自然力不规则变化或反常现象及人们的过失行为造成的风险。影响少数，符合大数规则。2.动态风险 与社会发展有直接关系的事物发生变化导致的风险，通常涉及范围通常较大，引起连锁反应。风险风险分类分类第二节风险的分类静态风险动态风险损失不同纯粹损失损失获益并存影响范围不同影响少数个体影响广泛发生特点不同具有一定规律性无规律可循性质含量不同纯粹风险纯粹风险、投机风险风险风险分类分类第二节风险的分类（四）按风险引发的结果(性质)分类 1.纯粹风险 只有损失而无获利可能的风险。结果是“损失”和“无损失”。2.投机风险 既有损失可能又有获利机会的风险，结果：“损失”、“无损失”和“获利”。可保风险只能是纯粹风险。可保风险只能是纯粹风险。一、风险管理的概念 风险管理是指人们对各种风险的认识、控制和处理的主动行为。其对象为风险，20世纪50年代美国兴起。经济单位通过对风险的识别、估测、评价，并选择适当经济单位通过对风险的识别、估测、评价，并选择适当的风险处理技术，对风险实施有效的控制和妥善处理风险所的风险处理技术，对风险实施有效的控制和妥善处理风险所引起的损失，期望达到以最小的成本获得最大的安全保障的引起的损失，期望达到以最小的成本获得最大的安全保障的管理活动。管理活动。第三节风险管理概述风险管理的目标 1、损失发生前的风险管理目标 避免或减少风险事故形成的机会。2、损失发生后的风险管理目标 努力使损失的标的恢复到损失前的状态。1.风险管理的主体 经济单位，包括社会、企业、家庭2.风险管理的内容 识别风险、估测风险、评价风险、选择风险处理技术3.风险管理的目标 成本最小，安全保障最大第三节风险管理概述风险管理的基本程序第一步风险识别：对企业面临的、潜在的风险加以判断、归类风险管理的基础第二步风险估测：对风险发生的概率和损失进行估计和预测。第三步风险评价：通过定性、定量分析、确定风险等级。第四步选择风险管理技术：风险管理的关键，其技术有控制型和财务型第五步 效果评价：对风险管理技术适用性及其收益的分析、修正。第三节风险管理概述 项目风险管理模式项目风险管理模式第三节 风险识别 目的是降低损失频率和减少损失程度，重点在于改变引起意外事故和扩大损失的各种条件。控制型风险管理技术 目的是以提供基金和订立保险合同等方式，消化损失的成本，即对无法控制的风险做出财务安排。财务型风险管理技术风险管理风险管理技术选择技术选择风险管理技术可分为控制型风险管理技术和财务型风险管理技术。第三节风险管理概述控制型风险管理技术 在损失发生之前，消除各种隐患，减少损失产生的原因和实质性因素，力求在损失发生之时，积极实施抢救与补救措施，将损失的程度降到最低。3、分散 增加同类风险单位的数目来提高未来损失的可预测性，以达到降低风险发生率的目的。4、抑制在损失发生时或损失发生后为减小损失程度而采取的各项措施。损失幅度高且风险又无法避免和转嫁。（火灾报警）1、避免 设法回避损失发生的可能性，即从根本上消除特定的风险单位和中途放弃某些既存的风险单位。（不经营）2、预防 损失发生前采取措施消除或减少可能产生的损失。安装防盗门第三节风险管理概述 总的说来，风险控制的目的是为了降低损失频率和减轻损失程度，将损失减到最低限度。我们用“汉立区三角(HeinrichTriangle)”说明损失频率与损失程度之间的关系：损失频率高的事件，损失程度小；损失频率低的事件，损失程度大。300301无伤害事故无伤害事故小伤害事故小伤害事故最大伤害事故最大伤害事故汉立区三角汉立区三角第三节风险管理概述财务型风险管理技术 通过风险事故发生前所作的财务安排，来解除事故发生造成的经济困难和精神忧虑。主要包括风险自留和风险转移。1、自留 风险自留即由经济单位自我承担风险。风险自留又有主动自留和被动自留的区别。适用于发生概率小，且损失程度低的风险。2、风险转移 通过某种制度安排，把自己面临的风险全部或部分转移给另一方。通过转移风险得到保障，是应用范围最广、最有效的风险管理手段。风险转移几种常见的方式：合同安排、委托保管、担保合同，还有最常见的保险。出售股票、租赁第三节风险管理概述风险管理技术风险控制风险融资风险避免：放弃与改变风险自留（自保）风险转移：保险与非保险损失控制：预防与抑制风险隔离：分割与复制风险转移：控制型第三节风险管理概述 风险转移；风险转移；风险抑制；风险抑制；风险回避；风险回避；风险自留；风险自留；风险预防；风险预防；高低高低 风险管理矩阵风险管理矩阵损失频率损失程度第三节风险管理概述案例案例:风险管理的重要性风险管理的重要性【案情介绍】2002年9月6日，上海汽车制动系统有限公司发生重大火灾，损失巨大。承保的财产保险公司向其支付了总额达1.3亿元的赔款。这是2002年国内企业财产保险单项赔款额最大的一件赔案。【案例分析】企业作为自主经营、自负盈亏、自担风险的独立的商品生产者和经营者，要想在市场经济中立于不败之地，需要经受住形形色色的自然灾害和意外事故所带来的风险考验。一场火灾可以把数十载的艰辛所创下的辉煌基业付之一炬，一场洪涝灾害也能使企业的巨额财产转眼间付诸东流。轻则使企业停工停产，重则使企业倒闭。企业决策者们必须居安思危，加强风险管理。而企业财产保险以保险所特有的分散风险、提供经济补偿和融通资金等职能，及时为企业输血，使企业在财产受损后能迅速恢复生产。【启示】实践证明，参加企业财产保险是企业抗御风险的有效手段，是免除后顾之忧的最佳选择。（1）风险是风险管理与保险的共同基础。（2）风险管理与保险的数理基础相同。（3）风险管理与保险两者相辅相成，相得益彰。风险管理与保险的关系 从所管理的风险的范围来看，风险管理面对的是包括投机风险在内的所有风险，而保险则主要是对付纯粹风险中的可保风险。因此，无论从性质上还是从形态上看，风险管理都远比保险复杂、广泛。第三节风险管理概述风险 VS 保险第三节风险管理概述【案情介绍】一场工业意外事故造成死103人、伤数百人的惨剧。其中两人生前购买了某保险公司的“分期支付储蓄终身寿险”和“综合个人意外保险”，其家属分别得到了人民币24万元和13万元的保险赔偿和给付。而其他不幸者因为没买过任何保险，只能得到有关部门有限的抚恤金。【案例分析】当风险事故发生时，保险公司的赔偿虽然不能给死者家属多少精神上的安慰，但在经济上却是一种恰逢其时的帮助。相比之下，没有购买保险的死难者家属不得不承受精神与经济上的双重打击。【启示】任何人在其一生中都有可能遇到意外事故甚至灾难，其后果可能是轻微的，也可能是严重的，严重时，不但引起伤害，也可能丧失生命，并使依靠其生活的家人失去生活来源。这种经济上的不稳定性需要得到保障。保险就是一种有效的保障方式。保险虽然不能事先化解风险，但是却能在较大程度上减轻或消除风险事故的损害。案例：风险与保险案例：风险与保险 可保风险即可保危险，是指可被保险公司所接受承保的风险，或可以向保险公司转嫁的风险。保险公司并非无险不保1、风险不是投机，是纯粹风险。如火灾风险，股市风险不属于。2、风险必须是偶然的。发生的可能性；发生的不确定性。3、风险必须是意外的。不是故意行为；不可预知的。4、风险必须是大量标的均有遭受损失的可能性。这一条满足保险经营的大数法则要求。5、风险应有发生重大损失的可能性。保费与风险损失程度成正比。可保风险可保风险可保风险可保风险可保风险要件要件要件要件第三节风险管理概述 2002年10月12日，印度尼西亚旅游胜地巴厘岛连续发生两起炸弹爆炸事件。造成近200人死亡、300余人受伤的惨剧。死者中包括了来自新加坡的四名橄榄球运动员，他们生前都购买了保险，然而，不幸的是，他们的保险单都不包括恐怖活动这种风险责任。案例：对保险的重新思考第三节风险管理概述1、某种事件发生的不确定性，通常被称为（）。a、风险事件 b、风险因素 c、风险损失 d、风险（d）2、对企业、家庭或个人面临的和潜在的风险加以判断、归类并对风险性质进行鉴定的行为过程属于（）。a、风险识别 b、风险估测 c、风险评价 d、风险感知 3、按风险的性质分类，风险通常被划分为（）两类。a、静态风险与动态风险 b、纯粹风险与投机风险 c、动态风险与纯粹风险 d、静态风险与投保风险（b）4、汽车刹车失灵酿成车祸而导致车毁人亡，其中，刹车失灵是（）。a、风险要素 b、风险因素 c、风险事故 d、风险损害a ab b习题6某建筑工程队在施工时偷工减料导致建筑物塌陷，则造成损失事故发生的风险因素是（）。a.物质风险因素 b.心理风险因素 c.道德风险因素 d.思想风险因素5股市波动的风险属于（）。.自然风险.投机风险.社会风险.纯粹风险b b7某房东外出时忘记锁门，结果小偷进屋、家具被偷。则风险因素是（）。a.小偷进屋b.家具被偷c.外出时忘记锁门d.房东外出c cc c习题8、纯粹风险是指只有损失机会而无获利可能的风险，下列所列风险中，属于纯粹风险的有（）。a、车祸 b、疾病 c、火灾 d、旱灾 e、物价波动 （abcd）习题9、下列有关风险的陈述正确的有（）。.风险是指某种损失发生的可能性.风险的存在与客观环境及一定的时空条件有关.风险是风险因素、风险事故与损失的统一体 d.没有人类的活动，就不存在风险 e.风险是不可以转移的abcabc第二章 风险分析风险分析风险分析第一节风险分析概述系统地运用相关信息来确认风险的来源，并对风险进行估计。1 分析潜在损失原因；分析潜在损失原因；2 分析已知损失原因与风险的关系；分析已知损失原因与风险的关系；3 分析评价风险对整个组织的影响分析评价风险对整个组织的影响风险分析要考虑导致风险的原因和风险源、风险事件的正面和负面的后果及其发生的可能性、影响后果和可能性的因素、不同风险及其风险源的相互关系以及风险的其他特性，还要考虑现有的管理措施及其效果和效率。风险分析风险分析1 风险分析的考虑要素 在风险分析中，应考虑组织的风险承受度及其对前提和假设的敏感性，并适时与决策者和其他利益相关者有效地沟通另外，还要考虑可能存在的专家观点中的分歧及数据和模型的局限性。风险分析的方法 根据风险分析的目的、获得的信息数据和资源，风险分析可以是定性的、半定量的、定量的或以上方法的组合。一般情况下，首先采用定性分析，初步了解风险等级和揭示主要风险。适当时，进行更具体和定量的风险分析。第一节风险分析概述风险分析风险分析 后果和可能性可通过专家意见确定，或通过后果和可能性可通过专家意见确定，或通过对事件或事件组合的结果建模确定，也可通过对对事件或事件组合的结果建模确定，也可通过对实验研究或可获得的数据的推导确定。实验研究或可获得的数据的推导确定。对后果的描述可表达为有形或无形的影响。在对后果的描述可表达为有形或无形的影响。在某些情况下，可能需要多个指标来确切描述不同某些情况下，可能需要多个指标来确切描述不同时间、地点、类别或情形的后果。时间、地点、类别或情形的后果。3 3 风险分析的结果风险分析的结果第一节风险分析概述风险和人的行为 风险分析方法 统计分析第一节风险分析概述风险分析的性质风险分析的性质风险分析的收益 通过风险分析能够发现那些尚未被识别的风险,并有助于敦促人们采取控制措施以减少损失,最终降低损失成本.风险分析的成本风险分析的成本 风险偏好者 VS 风险回避者(风险厌恶者)对待风险的对待风险的态度和行为态度和行为第二节风险和人的行为u“标准赌博”衡量法 从经济上衡量度 标准赌博法 从个人认知角度 技术衡量法 衡量对待风衡量对待风险的态度险的态度一个结果为一个结果为A和和B的赌博的赌博标准赌博衡量法 假定抛硬币打赌：若硬币出现正面，可赢得40元；若出现反面，则什么也得不到。第二节风险和人的行为 技术衡量法技术衡量法 风险认识调查表风险认识调查表 风险排序调查表风险排序调查表书本书本书本书本P19-21P19-21第二节风险和人的行为第三节 风险识别在风险事故发生之前，人们运用各种方法系统地、连续地认识所面临的各种风险以及分析风险事故发生的潜在原因。风险风险识别识别1、感知风险，了解客观存在的各种风险。2、分析风险，分析引起风险事故的各种因素。风险风险识别识别仓库设施损失仓库设施损失火灾或爆炸火灾或爆炸水损水损其它其它纵火自燃热电烟泄露.洪水暴雨水管破裂风险风险风险事故风险事故风险因素风险因素感感感感知知知知风风风风险险险险分分分分析析析析风风风风险险险险风险逻辑树风险逻辑树第三节 风险识别.现场调查法现场调查法审核表调查法审核表调查法组织结构图示法组织结构图示法流程图法流程图法危险因素和可行性研究危险因素和可行性研究事故树法（事故树法（FTA）风险指数风险指数风险识别方法第三节 风险识别审核表调查法审核表调查法优点优点：能获取大量风险信息且时间和费用成本合算执行快、利于跟踪监测，易于修改缺点缺点：标准难以确定、描述不清、填写不准现场调查法现场调查法优点：获得第一手资料，不必依赖报告缺点：时间成本高第三节 风险识别描述风险发生的领域和范围。步骤：、集团结构图：活动性质和规模、管理结构图：各部门之间联系和依赖组织结构组织结构图示法图示法、集团的综合图表：企业成员（关键人物）结构图、识别风险范围：潜在风险第三节 风险识别分析步骤：、识别生产过程各个阶段、设计流程图、解释流程图、综合流程图、预测可能的风险状况并制定计划优点：把一个问题分成若干个要以进行管理的部分。缺点：耗费时间，流程图过于笼统，无定量分析流程图法流程图法（潜在风险识别）（潜在风险识别）第三节 风险识别上述分析风险方法分析风险方法的技术缺陷*提供了风险识别的一般方法。*未涉及具体的风险源。*缺乏对可能性的量化。第三节 风险识别感知风险感知风险方法方法优点：广阔的思路、集体的智慧、细致的工作缺点：时间花费，系统需简化步骤：、确定受检部分的目的(任务责任)、受检部分与目的之间的偏差(实际与设计目标之间)、偏差产生的原因、偏差产生的后果及相应对策危险因素和可行性研究危险因素和可行性研究第三节 风险识别课本课本课本课本P34-35P34-35指导性文字指导性文字感知风险感知风险方法方法事故树法是运用逻辑推理，分析系统致损事件（事故）和原因之间的因果联系的一种方法。事故树法可以找出事故发生的原因和计算发生的概率，是一种定性和定量相结合的有效方法。事故树法（FaultTreeAnalysis，FTA）第三节 风险识别顺利通过顺利通过顺利通过顺利通过顺利通过顺利通过冒险通过冒险通过车祸车祸车祸车祸行人过马路行人过马路无车无车有车有车车辆过后再通过车辆过后再通过车前通过车前通过有充足时间有充足时间没充足时间没充足时间司机采取紧急措施司机采取紧急措施司机未采取措施司机未采取措施措施有效措施有效措施无效措施无效第三节 风险识别事件树事件树（因（因果）果）故障树定义故障树定义故障树定义故障树定义 故障树指用以表明产品哪些组成部分的故障或外界事件或它们的组合将导致产品发生一种给定故障的逻辑图。故障树是一种逻辑因果关系图，构成元素是事件和逻辑门。事 件：用来描述系统和元、部件故障状态的元 逻辑门：把事件联系起来，表示事件之间的逻辑关系。故障树分析故障树分析故障树分析故障树分析(FTA)(FTA)通过对可能造成产品故障的硬件、软件、环境和人为因素等进行分析，画出故障树，从而确定产品故障原因的各种可能组合方式和（或）其发生概率。定性分析 定量分析基本概念基本概念第三节 风险识别FTAFTA目的目的 帮助判明可能发生的故障模式和原因；发现可靠性和安全性薄弱环节，采取改进措施，以提高产品可靠性和安全性；计算故障发生概率；发生重大故障或事故后，FTA是故障调查的一种有效手段，可以系统而全面地分析事故原因，为故障“归零”提供支持；指导故障诊断、改进使用和维修方案等。第三节 风险识别第三节 风险识别第三节 风险识别目的目的寻找顶事件的原因事件及原因事件的组合（最小割(交)集）；发现潜在的故障；发现设计的薄弱环节，以便改进设计；指导故障诊断，改进使用和维修方案。割集、最小割集概念割集、最小割集概念割集：故障树中一些底事件的集合，当这些底事件同时发生时，顶事件必然发生；最小割集：若将割集的所含的底事件任意去掉一个就不再成为割集了，这样的割集就是最小割集。故障树定性分析故障树定性分析第三节 风险识别降低复杂系统潜在事故风险降低复杂系统潜在事故风险如果能使每个最小割集中至少有一个底事件恒不发生（发生概率极低），则顶事件就恒不发生，系统潜在事故的发生概率降到最低。指导系统的故障诊断和维修指导系统的故障诊断和维修如果系统某一故障模式发生了，则一定是该系统中与其对应的某一个最小割集中的全部底事件全部发生了。进行维修时，如果只修复某个故障部件时，虽然能够使系统恢复功能，但其可靠性水平还远未恢复。根据最小割集的概念，只有修复同一最小割集中的其他部件故障，才能恢复系统可靠性和安全性设计水平。最小割集的意义最小割集的意义最小割集的意义最小割集的意义第三节 风险识别缺点：掌握和使用需要大量的时间缺点：掌握和使用需要大量的时间概率数据的偏差将导致事故发生的概率不准确概率数据的偏差将导致事故发生的概率不准确优点：复杂系统简单化、对事故原因及影响的描述第三节 风险识别 依据以往事故的统计资料、物质的潜在能量和现行安依据以往事故的统计资料、物质的潜在能量和现行安依据以往事故的统计资料、物质的潜在能量和现行安依据以往事故的统计资料、物质的潜在能量和现行安全防灾措施的状况来进行全防灾措施的状况来进行全防灾措施的状况来进行全防灾措施的状况来进行定量分析。定量分析。定量分析。定量分析。DOW道氏火灾与爆炸危险指数道氏火灾与爆炸危险指数法法第三节 风险识别1 1、确定单元。、确定单元。2 2、求取单元内的物质系数、求取单元内的物质系数MFMF。3 3、按单元的工艺条件，选用适当的危险系数。、按单元的工艺条件，选用适当的危险系数。4 4、用用一一般般工工艺艺危危险险系系数数和和特特殊殊工工艺艺危危险险系系数数相相乘乘求求出出工工艺艺单单元元危危险系数。险系数。5 5、将将工工艺艺单单元元危危险险系系数数与与物物质质系系数数相相乘乘，求求出出火火灾灾、爆爆炸炸危危险险指指数（数（F&amp;EIF&amp;EI）。）。6 6、用火灾、爆炸指数查出单元的暴露区域半径，并计算暴露面积。、用火灾、爆炸指数查出单元的暴露区域半径，并计算暴露面积。7 7、查查出出单单元元暴暴露露区区域域内内的的所所有有设设备备的的更更换换价价值值，并并确确定定危危害害系系数数，求出基本最大可能财产损失求出基本最大可能财产损失MPPDMPPD。8 8、应用安全措施补偿系数乘以基本、应用安全措施补偿系数乘以基本MPPDMPPD，确定实际，确定实际MPPDMPPD。9 9、根据实际最大可能财产损失，确定最大损失工作日、根据实际最大可能财产损失，确定最大损失工作日MPDOMPDO。1010、用停产损失工作日、用停产损失工作日MPDOMPDO确定停产损失。确定停产损失。评价程序评价程序第三节 风险识别火灾与爆炸危险火灾与爆炸危险火灾与爆炸危险火灾与爆炸危险指数评价程序框图指数评价程序框图指数评价程序框图指数评价程序框图第三节 风险识别火灾爆炸指数火灾爆炸指数F&amp;EI 概述概述概述概述 F&amp;EI =MF F3 MF 物质系数；物质系数；F3 工艺单元危险系数。工艺单元危险系数。F&amp;EI F&amp;EI是被用来估计生产过程中的事故可能造成的是被用来估计生产过程中的事故可能造成的是被用来估计生产过程中的事故可能造成的是被用来估计生产过程中的事故可能造成的破坏。破坏。破坏。破坏。第三节 风险识别火灾、爆炸危险指数火灾、爆炸危险指数火灾、爆炸危险指数火灾、爆炸危险指数F&amp;EIF&amp;EI危险等级危险等级危险等级危险等级1 16060最轻最轻最轻最轻61619696较轻较轻较轻较轻9797127127中等中等中等中等128128158158很大很大很大很大159159非常大非常大非常大非常大F&amp;EI及危险等级及危险等级第三节 风险识别第三章 企业损失风险一、企业损失风险的价值一、企业损失风险的价值（一）财产损失（一）财产损失 1 1、分类、分类 注：这里所谓的财产损失实际上是指实物资产。注：这里所谓的财产损失实际上是指实物资产。第一节 企业损失风险的特点 2 2、财产损失构成、财产损失构成除了财产本身价值丧失外，还会丧失除了财产本身价值丧失外，还会丧失使用该财产所得的收益，包括：使用该财产所得的收益，包括：（1 1）场地清理费）场地清理费（2 2）拆除建筑物未遭损坏部分）拆除建筑物未遭损坏部分（3 3）增加建筑费用）增加建筑费用（4 4）部件损失使整件价值减少，如汽车发动机、电脑硬盘等）部件损失使整件价值减少，如汽车发动机、电脑硬盘等（5 5）继续经营价值损失）继续经营价值损失第一节 企业损失风险的特点（二）净收入损失（收入减去支出）（二）净收入损失（收入减去支出）营业中断（建筑施工）营业中断（建筑施工）间接营业中断（如堵车与加油站）间接营业中断（如堵车与加油站）1 1、收入减少、收入减少 制成品利润损失（制成品损失）制成品利润损失（制成品损失）租金收入减少（房屋毁损）租金收入减少（房屋毁损）应收账款减少（呆帐、坏账）应收账款减少（呆帐、坏账）经营费用增加（如水、电、石油）经营费用增加（如水、电、石油）2 2、费用增加、费用增加 租金增加和加急费用租金增加和加急费用第一节 企业损失风险的特点（三）法律责任（三）法律责任 刑事责任刑事责任 1 1、企业的法律责任、企业的法律责任 合同责任合同责任 民事责任民事责任 侵权责任侵权责任2 2、责任损失的构成、责任损失的构成第一节 企业损失风险的特点（四）员工服务（四）员工服务人力资本损失人力资本损失 1 1、死亡、死亡 2 2、丧失工作能力、丧失工作能力 3 3、退休、退休 4 4、辞职和失业、辞职和失业二、损失原因二、损失原因 1 1、自然原因，即自然灾害，如暴风、地震、洪水、虫、自然原因，即自然灾害，如暴风、地震、洪水、虫灾、疾病、腐烂等灾、疾病、腐烂等 2 2、人为原因，如盗窃、疏忽、挪用公款、破坏等、人为原因，如盗窃、疏忽、挪用公款、破坏等 3 3、经济原因，如失业、罢工、战争等、经济原因，如失业、罢工、战争等第一节 企业损失风险的特点三、经济后果三、经济后果 损失频率损失频率VS VS 损失程度损失程度 HeinrichTriangle 损失频率高的事件，损失程度小；损失频率低的事件，损失程度大。300301无伤害事故无伤害事故小伤害事故小伤害事故最大伤害事故最大伤害事故汉立区三角汉立区三角一、财产分类一、财产分类（一）不动产（一）不动产 1 1、未改良的土地、未改良的土地 2 2、建筑物及其他建筑、建筑物及其他建筑第二节 企业财产损失风险分析二二 动产动产A.A.有形财产有形财产 1.1.货币和证券货币和证券 2.2.应收账款记录应收账款记录 3.3.存货存货 4.4.办公用具、设备和用品办公用具、设备和用品 5.5.机器机器 6.6.数据处理的硬件、软件和媒体数据处理的硬件、软件和媒体 7.7.重要文件重要文件 8.8.运输工具运输工具B.B.无形资产无形资产商誉、版权、专利权、商标租赁权益、营业执照、商业秘密商誉、版权、专利权、商标租赁权益、营业执照、商业秘密二、财产损失原因和防范措施二、财产损失原因和防范措施（一）财产损失原因分类（一）财产损失原因分类1 1、自然原因（见分类列表）、自然原因（见分类列表）2 2、人为原因（见分类列表）、人为原因（见分类列表）3 3、经济原因（见分类列表）、经济原因（见分类列表）（二）财产损失原因和防范措施（二）财产损失原因和防范措施 1 1、火灾、火灾 2 2、爆炸、爆炸 3 3、洪水、洪水 4 4、地震、地震 5 5、盗窃、盗窃第二节 企业财产损失风险分析三、财产损失金额的评估三、财产损失金额的评估（一）原始成本（一）原始成本购置价格，往往在会计报表上反映购置价格，往往在会计报表上反映（二）帐面价值（二）帐面价值原始成本累计折旧原始成本累计折旧（三）重置成本（三）重置成本重新购置所需金额重新购置所需金额（四）复制成本（四）复制成本复制原物的成本，适用于文物、艺术品复制原物的成本，适用于文物、艺术品（五）功能重置成本（五）功能重置成本功能相同但成本不同功能相同但成本不同（六）市价（六）市价某项资产在其专门市场上的购买价格，如小麦、某项资产在其专门市场上的购买价格，如小麦、石油石油（七）实际现金价值（七）实际现金价值重置成本折旧，如机器或者房屋重置成本折旧，如机器或者房屋（八）（八）经济或使用价值经济或使用价值收益分析收益分析第二节 企业财产损失风险分析（1 1）直接法）直接法风险管理者要对一台机器设备进行估价，此类设备市场价格风险管理者要对一台机器设备进行估价，此类设备市场价格8000080000元，运费元，运费500500元，安装费元，安装费500500元，人工成本元，人工成本600600元，该元，该机器采购安装所发生间接费用约占直接成本的机器采购安装所发生间接费用约占直接成本的5%5%，则该机，则该机器设备重置全价为多少？器设备重置全价为多少？直接成本直接成本=80000+500+500+600=81600=80000+500+500+600=81600（元）（元）间接成本间接成本=81600*5%=4080=81600*5%=4080（元）（元）重置成本重置成本=81600+4080=85680=81600+4080=85680（元）（元）财产重置全价财产重置全价=直接成本直接成本+间接成本间接成本重置成本重置成本（2 2）产出能力比较法）产出能力比较法 某企业一设备年产量为某企业一设备年产量为6000060000件，全新设备市价件，全新设备市价1010万元，万元，年产量年产量8000080000件，则企业的设备重置全价为多少？件，则企业的设备重置全价为多少？即：已知现在即：已知现在1010万元可以买到产能为万元可以买到产能为8000080000件的设备，那件的设备，那么要购买产能为么要购买产能为6000060000件的设备要花多少钱？件的设备要花多少钱？重置全价重置全价=60000/80000*10=75000=60000/80000*10=75000（元）（元）财产重置全价财产重置全价财产重置全价财产重置全价=（被评估财产产出能力（被评估财产产出能力（被评估财产产出能力（被评估财产产出能力/全新财产产出能力）全新财产产出能力）全新财产产出能力）全新财产产出能力）*全新财产的价值全新财产的价值全新财产的价值全新财产的价值重置成本重置成本（3 3）物价指数法）物价指数法某设备某设备19851985年购进，账目原值年购进，账目原值5 5万元，万元，19961996年进行评估，已年进行评估，已知知19851985年与年与19961996年物价指数分别为年物价指数分别为100100和和160160，则，则19961996年年评估该设备的重置全价为多少？评估该设备的重置全价为多少？即物价即物价1985</p>