FTP及其在银行的应用PPT课件.ppt
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1、FTP基本知基本知识及目前及目前实施情况介施情况介绍中信中信银行行长沙分行芙蓉支行沙分行芙蓉支行12主要内容主要内容WhatFTP的基本概念的基本概念一一Why实行行FTP定价的功能定价的功能二二HowFTP定价的方法和功能定价的方法和功能三三FTP实施及施及对业务的影响的影响四四2第一部分:第一部分:WhatFTP的基本概念的基本概念FTP是是FundsTransferPricing的的简称,直称,直译“资金金转移定价移定价”,它,它是商是商业银行内部行内部资金中心金中心与与业务经营单位按照位按照一定一定规则、全、全额有有偿转移移资金,达到金,达到核算核算业务资金成本或收益金成本或收益等目的
2、的一种内部定价方式。等目的的一种内部定价方式。内部内部不是银行与客户间,是银行内部之间一定一定规则指的是根据资金的期限及利率属性确定的定价方法全全额有有偿指对每一笔附息业务或占用资金的业务在其发生的当天根据其期限及利率属性逐笔计价。资金金中心中心指虚拟的资金计价中心,不是我们日常看到的实体资金交易部门。核算核算资金成本金成本或收益或收益FTP 价格,对负债而言,是收益;对资产而言,是成本。因此,实施FTP 的目的,是要核算清楚负债带来了多少收入,资产占用了多少资金成本3第一部分:第一部分:WhatFTP的基本概念的基本概念资金提供者金提供者资金中心金中心资金使用者金使用者将资金来源以FTP 价
3、格卖给资金中心,获得利差收入。从资金中心以FTP 价格获取所需资金,付出资金成本。45第一部分:第一部分:WhatFTP的基本概念的基本概念负债实际利率利率FTPFTP资产实际利率利率FTP收入收入FTP成本成本FTP利差利差费、税等、税等FTP利利润5第二部分:第二部分:Why实行行FTP定价的功能定价的功能问题的提出的提出日常管理中遇到的日常管理中遇到的问题?如何?如何识别净利差的真正来源利差的真正来源?如何科学?如何科学资源配置(源配置(费用、用、资本等)本等)?如何高效管理利率?如何高效管理利率风险?如何?如何简单明了向客明了向客户报价价6 核心功能核心功能核心功能核心功能 衍生功能衍
4、生功能衍生功能衍生功能公平公平绩效考核效考核分离利率分离利率风险优化化资源配置源配置引引导产品定价品定价第二部分:第二部分:Why实行行FTP定价的功能定价的功能7第二部分:第二部分:Why实行行FTP定价的功能定价的功能v1、公平、公平绩效考效考评逐笔逐笔业务FTP利差利差条条线的利差收入的利差收入支行、分行支行、分行的利差收入的利差收入FTP逐笔逐笔业务客客户经理的利差收入理的利差收入单产品的利差收入品的利差收入工工资奖金金费用用资本本8第二部分:第二部分:Why实行行FTP定价的功能定价的功能v2、分离利率、分离利率风险(1)例子:某家分行有两笔例子:某家分行有两笔业务:三年期定期存款,
5、按年浮:三年期定期存款,按年浮动利率,初始利率利率,初始利率3%3%;三年期固定利率三年期固定利率贷款,利率款,利率7%7%。实施施FTP后后实施施FTP前前三年期存款三年期贷款7%3%第一年第一年4%4%第二年第二年3%第三年第三年2%5%910FTP4%第二部分:第二部分:Why实行行FTP定价的功能定价的功能v2、分离利率、分离利率风险(2)3年期存款,利率3%第一年:市第一年:市场收益率曲收益率曲线上一年期(重定价)利率上一年期(重定价)利率4%4%,三年期利率,三年期利率5%5%。1年期年期资金,金,FTP利率利率4%3年期贷款,利率7%3年期年期资金,金,FTP利率利率5%FTP5
6、%经营单位位资金中心金中心向分行提供向分行提供3年期年期资金,金,FTP利率利率5%从分行收从分行收购1年期的年期的资金,金,FTP利率利率4%利差利差2%利差利差1%利差利差1%1011FTP5%第二部分:第二部分:Why实行行FTP定价的功能定价的功能v2、分离利率、分离利率风险(3)3年期存款,利率4%第二年:存款利率上升第二年:存款利率上升为4 4,市市场收益率曲收益率曲线上一年期的利率上升上一年期的利率上升为5%5%1年期年期资金,金,FTP利率利率5%经营单位位资金中心金中心利差利差1%利差利差0%一年后一年后3年期贷款,利率7%3年期年期资金,金,FTP利率利率5%利差利差2%向
7、分行提供向分行提供3年期年期资金,金,FTP利率利率5%从分行收从分行收购1年期的年期的资金,金,FTP利率利率5%FTP5%1112FTP6%第二部分:第二部分:Why实行行FTP定价的功能定价的功能v2、分离利率、分离利率风险(4)3年期存款,利率5%第三年:存款利率上升第三年:存款利率上升为5 5,市市场收益率曲收益率曲线上一年期的利率上升上一年期的利率上升为6%6%1年期年期资金,金,FTP利率利率6%经营单位位资金中心金中心利差利差1%利差利差-1%两年后两年后3年期贷款,利率7%3年期年期资金,金,FTP利率利率5%利差利差2%向分行提供向分行提供3年期年期资金,金,FTP利率利率
8、5%从分行收从分行收购1年期的年期的资金,金,FTP利率利率6%FTP5%12第二部分:第二部分:Why实行行FTP定价的功能定价的功能v3、优化化资源配置源配置公司公司业务零售零售业务国国际业务13第二部分:第二部分:Why实行行FTP定价的功能定价的功能v4、引、引导产品定价品定价例子:一笔例子:一笔3年期固定利率年期固定利率贷款,如何向客款,如何向客户报价价贷款的保本价格款的保本价格=FTP价格价格+作作业成本成本+资本成本本成本+信用信用风险溢价溢价+营业税税6.82%就是就是这笔笔贷款的盈款的盈亏平衡点,假定其他因素不平衡点,假定其他因素不变,产品定价只要在品定价只要在6.82%以上
9、即可盈利。以上即可盈利。3.82%1.5%1%0%6.82%介介绍完完FTP的四的四项功能,前面我功能,前面我们所提的所提的问题已已经有了答案有了答案实施施FTP0.5%14第三部分:第三部分:FTP定价的方法定价的方法v 1、FTP定价范定价范围(1)定价范)定价范围:一般存款、金融机构存款、同一般存款、金融机构存款、同业拆入、票据融拆入、票据融资、卖出回出回购资产,各,各项贷款、款、存款准存款准备金、金、备付金、存放同付金、存放同业、拆放同、拆放同业、买入返售入返售资产、投、投资、固定、固定资产。不定价的不定价的业务:资金来源与运用一一匹配的金来源与运用一一匹配的业务,如委存委,如委存委贷
10、、理、理财。15第三部分:第三部分:FTP定价的方法定价的方法v 2、FTP定价方案定价方案价格构成:价格构成:FTP基准价基准价+调整整项的的调整价整价调整整项的确定原的确定原则:战略略调整、流整、流动性溢价、期性溢价、期权因素、其他因素因素、其他因素调整整项对应的的调整价格:在整价格:在FTP基准价格的基基准价格的基础上按比例或点差上按比例或点差进行浮行浮动。FTP基准价:取自基准价:取自FTP基准收益率曲基准收益率曲线16第三部分:第三部分:FTP定价的方法定价的方法v 2、FTP基准价形成基准价形成(1)收益率曲收益率曲线的构建的构建:FTP收益率曲收益率曲线是指用来是指用来给具体具体
11、业务进行行FTP定价的曲定价的曲线,曲,曲线上的每一个点表示上的每一个点表示对应期限期限资金的金的FTP价格,即表价格,即表示示对应期限期限资金的金的转移价格。移价格。原原则公开公开透明透明公允性好公允性好构建原理透明替代收益或支出向公众开放认可程度较高反映机会成本反映机会成本和收益和收益1718第三部分:第三部分:FTP定价的方法定价的方法v 2、FTP基准价形成基准价形成 以央行存款基准利率以央行存款基准利率为基基础,进行构建。行构建。适用于管制利率适用于管制利率产品,如品,如一般性存、一般性存、贷款款(2)人民)人民币收益率曲收益率曲线的构建的构建市市市市场场收益率曲收益率曲收益率曲收益
12、率曲线线内部收益率曲内部收益率曲内部收益率曲内部收益率曲线线适用于利率市适用于利率市场化化产品,如同品,如同业存款、票据存款、票据业务、投融、投融资业务等等 用用ShiborShibor和中和中债收益率曲收益率曲线进行构建行构建18人民人民人民人民币币市市市市场场收益率曲收益率曲收益率曲收益率曲线线Shibor利率利率FTP市市场收益率曲收益率曲线中中债金融金融债收益率曲收益率曲线三个月利差三个月利差第三部分:第三部分:FTP定价的方法定价的方法19人民人民人民人民币币内部收益率曲内部收益率曲内部收益率曲内部收益率曲线线:在实际构建过程中,总行同时参照了央行存款和贷款基准利率,以其作为客户端存
13、贷款报价基准,扣除相关因素影响,兼兼顾存存贷款的款的合理收益水平和我行的存合理收益水平和我行的存贷比情况,比情况,最终得出人民币FTP 内部收益率曲线。存款收益率曲存款收益率曲线贷款收益率曲款收益率曲线FTP内部收益率曲内部收益率曲线模模拟贷款收益率曲款收益率曲线营业税税资本成本本成本贷款款费用用存款存款费用用一年期存一年期存贷款利差款利差长端:市端:市场收益率曲收益率曲线短端:短端:线性性调整整第三部分:第三部分:FTP定价的方法定价的方法20第三部分:第三部分:FTP定价的方法定价的方法币种种一年以内一年以内一年以上一年以上九个币种拆借利率 Libor Hibor Sibor掉期利率IRS
14、外外外外币币收益率曲收益率曲收益率曲收益率曲线线日元日元港元港元英英镑澳元澳元加元加元新加坡元新加坡元美元美元欧元欧元瑞士法郎瑞士法郎 (3 3 3 3)外)外)外)外币币收益率曲收益率曲收益率曲收益率曲线线21第三部分:第三部分:FTP定价的方法定价的方法(4)FTP价格的价格的调整整规则收益率曲收益率曲线的构建方法年初确定后,本年度内一般不的构建方法年初确定后,本年度内一般不进行行调整,除整,除非外部非外部环境境发生生较大的大的变化。化。调整整项目的增减及目的增减及对应的价格可根据需要按月的价格可根据需要按月调整。整。v 3、调整整项的确定的确定22第三部分:第三部分:FTP定价的方法定价
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