2023年银行从业资格考试风险管理模拟试题二.doc

2023年银行从业资格考试《风险管理》模拟试题二
一、 单选题:

1、 下列关于金融风险导致的损失的说法，错误的是（ ）。

A． 金融风险也许导致的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和劫难性损失

B． 商业银行通常采用提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸取预期损失

C． 商业银行通常用存款来应对非预期损失

D． 商业银行对于规模巨大的劫难性损失，一般需要通过保险手段来转移

标准答案：c

2、 现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是（）。

A． 1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞•马柯维茨于20世纪50年代提出的不拟定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石

B． 威廉•夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定量关系

C． 1973年，费雪•布莱克、麦隆•舒尔茨、罗伯特•默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型

D． 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险

标准答案：d

3、 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ）。

A． 公司的资产规模

B． 公司的目的

C． 全面风险管理要素

D． 公司的各个层级

标准答案：a

4、 下列关于信用风险的说法，对的的是（ ）。
A． 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B． 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C． 衍生产品由于信用风险导致的损失不大，潜在风险可以忽略不计

D． 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降也许会给投资组合带来损失

标准答案：d

5、 下列关于流动性风险的说法，错误的是（ ）。

A． 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的因素单一，通常被视为独立的风险

B． 流动性风险涉及资产流动性风险和负债流动性风险

C． 流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增长提供融资而导致损失或破产的风险

D． 大量存款人的挤兑行为也许会使商业银行面临较大的流动性风险

标准答案：a

6、 下列关于国家风险的说法，对的的是（ ）

A． 国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

B． 在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C． 在国际金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失

D． 国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超过了债务人的控制范围

标准答案：a

7、 .在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。

A． 资产规模和商业银行的风险管理水平

B． 资本金规模和商业银行的赚钱水平
C． 资产规模和商业银行的赚钱水平

D． 资本金规模和商业银行的风险管理水平

标准答案：d

8、 大量存款人的挤兑行为也许会导致商业银行面临（ ）危机。

A． 流动性

B． 操作

C． 法律

D． 战略
标准答案：a
9、 下列关于风险管理策略的说法，对的的是（）。

A． 对于由互相独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过度散化的投资完全消除

B． 风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿

C． 风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法

D． 风险规避可分为保险转移和非保险转移

标准答案：b

10、 经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（ ）。

A． RAROC＝（收益－预期损失）/非预期损失

B． RAROC＝（收益－非预期损失）/预期损失

C． RAROC＝（非预期收益－预期收益）/收益

D． RAROC＝（预期损失－非预期损失）/收益
标准答案：a

11、 对于操作风险，商业银行可以采用的风险加权资产计算方法不涉及（ ）。

A． 标准法

B． 基本指标法

C． 内部模型法

D． 高级计量法

标准答案：c

12、 下列关于收益计量的说法，对的的是（ ）。

A． 相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量

B． 资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和

C． 资产多个时期的比例收益率等于其各时期比例收益率之和

D． 比例收益是绝对收益

标准答案：b

13、 假定股票市场一年后也许出现5种情况，每种情况所相应的概率和收益率如下表所示：

概率
0.05
0.20
0.15
0.25
0.35
收益率
50％
15％
－10％
－25％
40％

概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35
收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％

则，一年后投资股票市场的预期收益率为（ ）。

A． 18.25％

B． 27.25％

C． 11.25％

D． 11.75％

标准答案：d

14、 下列关于资本的说法，对的的是（ ）。

A． 经济资本也就是账面资本

B． 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

C． 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应当持有的资金
D． 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

标准答案：c

15、 下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不对的的是（ ）。

A． 资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理重要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B． 负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的积极负债变为被动负债

C． 资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目的互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D． 全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

标准答案：b
16、 下列关于结算风险的说法，不对的的是（ ）。

A． 结算风险是信用风险的一种

B． 结算风险在外汇交易中不常出现

C． 赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险

D． 结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了协议资金但另一方发生违约的风险

标准答案：b

17、 下列减少风险的方法中，（ ）只能减少非系统性风险。

A． 风险分散

B． 风险转移
C． 保险转移

D． 非保险转移

标准答案：a

二、多选题:

18、 下列关于风险管理与商业银行经营的关系到说法，对的的有（ ）。

A． 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B． 风险管理可以作为商业银行实行经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

C． 风险管理不可认为商业银行定价提供依据

D． 健全的风险管理体系可认为商业银行发明附加价值

E． 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

标准答案：a, b, d, e

19、 下列关于资本作用的说法，对的的有（ ）。

A． 资本为商业银行提供融资

B． 吸取和消化损失

C． 支持商业银行过度业务扩张和风险承担

D． 维持市场信心

E． 为商业银行管理，特别是风险管理提供最主线的驱动力
标准答案：a, b, d, e

20、 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，对的的是（ ）。

A． 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（RAROC）

B． 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

C． 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

D． 以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中赚钱目的未充足反映风险成本的缺陷

E． 使用经风险调整的业绩评估方法，有助于在银行内部建立对的的激励机制，从主线上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

标准答案：a, b, c, e
21、 信用风险的重要形式涉及（ ）。

A． 结算风险

B． 流动性风险

C． 非系统风险

D． 违约风险

E． 国家风险

标准答案：a, d

22、 下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有（ ）。
A． 权益资本

B． 公开储备

C． 重估储备

D． 普通贷款储备

E． 混合型债务工具

标准答案：a, b

23、 以下属于风险转移策略的是（ ）

A. 出口信贷保险

B. 担保

C. 备用信用证

D. 对冲

标准答案：a, b, c

三、判断题:

24、 违约风险针对个人，不针对公司。（）

标准答案：错误

25、 操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。（ ）

标准答案：错误
26、 信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（ ）

标准答案：错误

27、 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于－1，分散投资于两种资产就具有减少风险的作用。（）

标准答案：错误

28、 基本领件是随机实验中可以再分解的简朴的随机事件（ ）

标准答案：错误

29、 与市场风险相比，信用风险的观测数据虽然少，但是比较容易获取（ ）

标准答案：错误