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消费金融发展趋势及风控模式分析消费金融发展趋势及风控模式分析叶永青 个人简介20152015年年1111月至今月至今 中邮消费金融公司中邮消费金融公司 副总经理副总经理 （首席风控官）；（首席风控官）；20102010年年8 8月至月至20152015年年1111月月 星展银行（香港）有限公司信贷风险星展银行（香港）有限公司信贷风险管理管理部部 副总裁；副总裁；20092009年年7 7月至月至20102010年年8 8月月 星展银行（香港）有限公司区域数据管理分星展银行（香港）有限公司区域数据管理分析析 助理副总裁；助理副总裁；20072007年年7 7月至月至20092009年年7 7月月 星展银行（香港）有限公司组合管理及数据星展银行（香港）有限公司组合管理及数据管理分析管理分析 助理副总裁。助理副总裁。01消费金融发展形势分析02消费金融风控模式的思考Contents目录1消费金融发展形势分析一、消费金融前景广阔中国消费者的消费水平低于亚洲其他国家和主要西方国家。中国最终消费仅占GDP的50.1%。中国英国香港日本韩国马来西亚菲律宾新加坡泰国美国0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.050.184.176.081.365.565.082.647.967.083.22014 最终消费支出（最终消费支出（%国内生产总值）国内生产总值）201020112012201320142015E2016E2017E2018E2019E40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%51015202530354035.7%18.2%17.6%24.3%18.4%17.8%19.7%20.4%20.2%19.2%7.58.910.41315.418.121.726.131.437.4China consumer credit market size(trillion CNY)Growth rate(%YoY)一、消费金融前景广阔Source:Euromonitor中国家庭消费的增长促进了消费金融市场的快速增长市场规模由2010年7.5万亿增长到2014年15.4万亿，且预测自2015年至2019年会有双位数的增长。二、消费金融政策支持2009年消费金融试点管理办法 试点城市：北京(北银）、上海（中银）、成都（锦程）、天津（捷信）2014年消费金融陆续成立，创业型消费公司涌现2013年消费金融试点管理办法修改 试点城市扩大到16家2015年政策全面支持，消费金融行业进入爆发元年持照经营的消费金融公司目前已有14家消费金融公司开业。截至2015年9月，10家CFC贷款额达到510亿元，贷款余额460亿，损失率2.85%（来源：银监会2015年CFC论坛）20102011201220132014201520160510152025Number of CFC Companies我国金融消费产业链地图三、消费金融公司的定位三、消费金融公司的定位四、消费金融公司的挑战中国马来西亚010203040506070809010020152015年年 公共信用机构覆盖率公共信用机构覆盖率中国中国英国英国香港香港日本日本韩韩国国马马来西来西亚亚菲律菲律宾宾新加坡新加坡泰国泰国美国美国10090807060504030201002015年年 私人私人信用机构覆盖率信用机构覆盖率 虽然中国的人行征信覆盖度达到80%，但实际有信贷记录的占比不足30%，对信贷审核提出了巨大的挑战。不同业务形态的运营挑战312基于场景不基于场景线上场景资源被垄断产品体验用户需求产品体验运营效率风险管理能力与效率线下销售体系的搭建运营管理能力和效率业务快速拓展与复制能力用户的需求成本四、消费金融公司的挑战2消费金融风险控制的思考经营策略 01 02 0304以风险管理为核心以风险管理为核心以客户需求为中心以客户需求为中心 以产品创新为载体以产品创新为载体 以合作金融为理念以合作金融为理念风险管理策略/质量为本，稳中求进调整行业结构调整行业结构 =风险管理策略/调整结构，提质增效/行业 划分不同区域，顺应经济发展和划分不同区域，顺应经济发展和人口聚集趋势，紧跟国家区域发展战人口聚集趋势，紧跟国家区域发展战略导向，完善区域资产差异化布局。略导向，完善区域资产差异化布局。风险管理策略/调整结构，提质增效/区域 基于行业、评级和区域分类基于行业、评级和区域分类 匹配不同优先级资源匹配不同优先级资源 引导市场自我选择引导市场自我选择“择优择优”与与“压退压退”策略策略 按新增与存量，在新老机构按新增与存量，在新老机构 进行差别数量控制进行差别数量控制 按客户、产品、行业等维度按客户、产品、行业等维度 设定组合限额控制设定组合限额控制 按按“指令性指令性”和和“指导性指导性”预置预置 按余额和发生额预置按余额和发生额预置 按按“全年全年”指标和指标和“年底年底”指标预置指标预置 按总额控制和单笔控制预置按总额控制和单笔控制预置风险管理策略/分类管理，底线思维 风险管理策略/分类管理，底线思维 风险管理策略/具体策略 风险管理策略/具体策略 风险管理流程1.产品方案管理2.绩效监控3.识别组合风险4.可接受风险标准微调详细分析客户/产品风险状况，定义目标市场开发计分卡/可接受标准测试项目:测试新目标市场/探索中的目标市场方案的定期检验和审批新客户资料分析拖欠流动率，组合细分，按贷款年份分析的绩效表现计分卡监控拖欠，不良贷款，特定损失准备，破产触发机制主题分析和半年度组合审查依据:业务部门与信用风险管理预先达成一致的预计盈利和可接受拖欠损失程度关键绩效指标，包括风险调整后收益（RAR%）、损失覆盖率通过:分析并识别潜在的风险群体/亚群体参考巴塞尔协议II框架下的违约概率压力测试贷款组合管理哲学不仅只关注于管理信用风险损失，同时也应考虑在风险和回报相平衡情况下的整体盈利能力23涵盖范围产品描述业务策略财务目标(包括贷款总量、业绩和盈利性)目标市场和客户分销渠道和客户获取策略外部与竞争格局法律与监管环境风险资产接受度标准信贷申请与审批放贷与贷款维系欺诈管理问题贷款管理（贷款催收，诉讼和追偿）风险监控与报告贷款产品规划框架贷款产品规划框架借款人的风险特征道德品质道德品质（Character）-了解你的客户（KYC),信用记录,声誉状况还款能力还款能力（Capacity）-如职业、收入、偿债率、负债率、现金流等银行会根据客户所提供明确的还款资金来源提供与其偿债能力相匹配的信贷额度资本实力资本实力（Capital）-个人持有的股份/财务投入交易/贷款风险特征抵押物抵押物（Collateral）-担保类型,贷款额与抵押物价值的比率条款条款（Conditions）-贷款用途、贷款年限、还贷条款24承贷的主要考量标准承贷的主要考量标准 -“5“5 C”C”原则原则从统计学角度计量借款人或账户发生延迟还款或违约的概率通过对类似群体过往结果的分析，来预测具有某特定特征的群体的未来表现客观有效地执行信贷决策通过统计学方法分析信贷申请、账户或客户，以及客户特征来预测贷款未来的信用风险25自动化信贷决策 信用评分 26收益率收益率损失率损失率损失覆盖率损失覆盖率1.高风险客户群产生较高收益(红线)2.相应贷款损失比率也相对较高。那么是否应该放贷？3.损失覆盖率（收益/损失）极低，银行几乎没有利润。所以应该避免向该客户群体发放贷款。信用评分临界值是综合风险与回报后制定出的数值以风险调整后回报率作为基础决定信用评分临界值申请评分还款情况评分分数计算一次性持续数据源客户统计信息 信用局数据历史交易数据产品使用规律 申请评分 申请时审批决策的依据 行为评分 监控评分为“良好”的客户的表现 条线管理、交叉销售、营销计划 首先催收那些评分为“不好”的客户的欠款 信用局评分 用来预测违约概率的外部评分27记分卡的应用28贷款组合管理2829对新趋势的观察和可采取的措观察和可采取的措施施分析分析和综合综合具有预测性的具有预测性的风险计分卡风险计分卡组合分类组合分类月度监控账龄分析/损失覆盖冠军挑战者冠军挑战者通过测试组与控制组的对比来通过测试组与控制组的对比来检验新策略检验新策略新趋势监控与触发风险定价通过分析和洞察，对可接受风险标准进行微调通过分析和洞察，对可接受风险标准进行微调 先行指标审批批准率和拒批率申请量和贷款规模按类别、渠道等属性细分的贷款额偏差/特例批准贷款额以及相关项目缺陷、偏差/特批原因 同步与落后指标组合按风险分类贷款管理和分类别贷款表现拖欠流动率拖欠率/坏账率拨备/损失率帐龄分析30贷款组合管理主要指标31净流动率示例32入账时间入账时间应收金额应收金额($MM)拖欠率拖欠率%拖欠额拖欠额($MM)4 年前3504.00%14.003年前502.50%1.252年前503.00%1.501年前502.00%1.00今年501.00%0.50贷款组合贷款组合 A$5503.32%18.25入账时间入账时间应收金额应收金额($MM)拖欠率拖欠率%拖欠额拖欠额($MM)4年前7002.00%14.003年前1004.50%4.502年前1008.50%8.501年前1006.50%6.50今年1003.00%3.00贷款组合贷款组合 B$1,1003.32%36.50贷款拖欠率虽相同，但贷款组合B在近年生成的业务中已显现疲软迹象贷款帐龄分析33要找出不同产品的高峰期，从而精准定价贷款帐龄分析Time on Book年化不良率%1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435360%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%22%3434早期预警信号触发机制早期预警信号触发机制目标:定期对贷款组合信贷质量进行审查，其中包括与年初预算进行对比，并在任何关键触发条件连续两个月被激活的情况下实施相应的风险缓释措施。1.宏观经济触发条件:-失业率其他经济指标、指数 2.组合触发条件，按主要产品分类:-逾期天+(金额)%逾期天+(金额)%坏账(金额)%年度至今净特定损失准备(金额)%账龄超过个月坏账(金额)%按期至逾期X天(金额)%逾期X至30天(金额)%级触发机制级触发机制触发条件触发条件行动计划行动计划早期预警早期预警特定贷款损失准备升至预算水平检视特定贷款损失准备的预算假设，例 如风险组合分布级级特定损失准备超过预算 5%对贷款组合进行分析，来确定信贷质量恶化的根本原因。提速催收行动。级级特定损失准备超过预算10%对特定贷款损失准备进行影响分析。提速催收行动并且与业务部门一起审阅业务策略。早期预警信号触发机制35催收管理3536持续的持续的流程流程改进与自动化改进与自动化员工建立和培养最好的催收人才队伍，以不断推动创新策略实施最优化的风险回报催收战略管理报告分析培养优秀的催收分析与管理信息报告团队，进行策略分析，从而带来更优异的结果科技建立适合自身的催收平台催收管理框架的主要关注点催收主管管理信息/分析&策略经理催收经理系统管理员培训员及质量控制引导变革并创造有利于本部门持续改进的环境自动拨号系统管理员衡量与开发针对不同拖欠或核销帐户群体的催收策略通过持续改进来最大限度的提高系统功能；调整战略并通过自动化来提高催收员的工作效率监控与微调参数以在联系到正确人员时达到最佳效果并且降低骚扰率帮助员工打造催收技能，并确保通话质量，进而提高工作效率和有效性37催收系统中的关键角色-对员工的培养38催收策略催收策略目的目的分类工具工具策略策略前端前端中端尾端尾端追偿追偿按照客户行为计按照客户行为计分将帐户细分为分将帐户细分为高风险、中风险高风险、中风险与低风险与低风险在最短时间内追回欠款通过客户未结余额、支付习惯、帐龄来分配帐户给外部追讨机构或内部追收渠道电话提醒客户及时付款分派外部追讨机构策略，内部催收渠道策略保护公司资产，防止进一步损失短信短信,电话电话,信信件件,电邮电邮,自动自动语音留言语音留言短信短信,电话电话,信件件,电邮电邮,外部外部追讨机构追讨机构,逃债逃债追踪服务追踪服务催收逾期未付金额，防止进一步恶化抵押物回收，招标出售和拍卖(适用于汽车及按揭)短信策略短信策略,自动自动语音留言策略语音留言策略,电话催讨策略电话催讨策略39实施最优化的风险回报催收策略40逾期帐户信息每日由主机系统自动上传1.通过预先设定的策略与优先级将帐户进行分类2.与自动拨号系统连接自动拨号系统根据预先设定的拨号优先级负责大量拨号，同时也能处理语言留言如果电话接通，电话被将转移给空闲的催收员进行催收主机系统主机系统债务管理系统债务管理系统自动拨号自动拨号催收员催收员客户客户逃债举措及相关信息由催收员在债务管理系统中更新由债务管理系统自动生成短信或提醒信件1.提高了联系到正确人员的几率2.避免了呼叫应答等待时间催收自动化流程图41 净流量报告 当期-同期分析 电话催收次数趋势 追偿绩效 自动拨号绩效报告催收绩效管理信息报告 每日/每月催收员生产率 外部追讨机构生产率 注销帐户内部追偿生产率催收生产率管理信息报告 资源管理能力计划 特定风险播备预测与跟踪 催收早期预警触发机制 催收费用成本跟踪催收管理管理信息报告 具体产品和年份绩效分析电话催收次数、资源配置和净流量相关性分析 年份追偿分析催收分析优化催收过程中管理信息报告和分析的应用优化催收过程中管理信息报告和分析的应用42大数据大数据金融大数据的类型基本信息资产消费偏好人脉关系黑名单信息行为电商数据互联网金融数据公共机构&合作伙伴用户自主提交信息更全面的数据来源，基于云的大数据积累分析，更灵活的生态合作不断完善的个人信用体系传统金融机构数据人脸识别技术应用决策引擎接入第三方信息大数据分析1 12 23 34 4有效增加风险数据的厚度全面解剖客户的风险特征风控规则、反欺诈规则快速应对及调整的能力强大的数据整合及风控建模能力比肉眼更准确，有效地防止顶冒名风险大数据平台应用大数据平台应用业务合作渠道和平台合作数据合作风险管理和资产管理的合作合作金融理念