应用时间序列分析简答题.doc
《应用时间序列分析简答题.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《应用时间序列分析简答题.doc(2页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、1. 简述非平稳时间序列的确定性因素分解方法及其优缺点:确定性因素分解方法产生于长期的实践。序列的各种变化可以归纳为三大因素的影响:(1)长期趋势波动,包括长期趋势和无固定周期的循环波动(2)季节性变化,包括所有具有固定周期的循环波动(3)随机波动,包括除了长期趋势波动和季节性变化之外的其他因素的综合因素。优点:原理简单;操作方便;易于理解。缺点:(1)只能提取强劲的确定性信息,对随机性信息浪费严重(2)它把所有序列的变化归纳为四大因素的综合影响,却始终无法提供明确有效的方法判断各大因素之间明确的作用关系。2. 比较传统的统计分析与时间序列分析数据结构并说明引入序列平稳性的意义:(1)根据数理
2、统计学常识,传统的统计分析的随机变量越少越好,而每个变量获得的样本信息越多越好。因为随机变量越少,分析的过程越简单,而样本容量越大,分析的结果越可靠。(2)时间序列数据分析的结构有它的特殊性。对随机序列,而言,它在任意时刻t的序列值都是一个随机变量,而且由于时间的不可重复性,该变量在任意一个时刻只能获得唯一的一个样本观察值。(3)时间序列分析的数据结构的样本信息太少,如果没有其他的辅助信息,通常这种数据结构是没有办法进行分析的。序列的平稳性概念的提出可以有效地解决这个困难。3. 什么是模型识别?模型识别的基本原则是什么?计算出样本自相关系数和偏自相关系数的值之后,就要根据他们表现出来的性质,选
3、择适当的ARMA模型拟合观察值序列。这个根据样本自相关关系数和偏自相关系数的性质估计自相关阶数和移动平均阶数的过程即是模型识别过程。ARMA模型定阶基本原则如下表:选择模型拖尾p阶截尾AR(p)q阶截尾拖尾MA(q)拖尾拖尾ARMA(p,q)4. 简述单整和协整分析的含义。(1)单整是处理伪回归问题的一种方式。如果一个时间序列经过一次差分变成平稳的,则称原序列是1阶单整的,记为I(1)。一般地,如果时间序列经过d次差分后变成平稳序列,而经过d-1次差分仍不平稳,则称原序列是d阶单整序列,记为I(d)。(2)假定回归模型 假定回归残差序列平稳,我们称响应序列与自变量序列之间具有协整关系。5. 简单论述模型的检验方法及其思想?移动平均法的基本思想:假定在一个比较短的时间间隔里,序列值之间的差异主要是由随机波动造成的。根据这种假定,我们用一定时间间隔内的平均值作为某一期的估计值。具体方法:n期移动平均和n期中心化移动平均。6. 简单论述模型的检验方法及其思想?(1)模型参数的显著性检验,主要检验模型各参数是否与零有显著性差异。(2)检验残差序列是否为白噪声序列,检验方法如下:自相关系数准则检验准则(3)模型的平稳性和科尼性检验。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 应用 时间 序列 分析 答题
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【人****来】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【人****来】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。