计量经济学题型及答案.doc

一、判断题（每空1分，共10分，请在各小题的括号内标明，正确打√，错误打х）
1．可决系数。 （ X ）
2．给定显著性水平及自由度，若计算得到的值超过临界的t值，我们将接受原假设。( X )
3．为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则引入m-1个虚拟变量。( √ )
4．杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。 （ X ）
5．拟合优度R2的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。（ √ ）
6．在实际中,一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。（ X )
7．简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。 （ X ）
8. 存在完全多重共线性时，模型参数无法估计； （ √ ）
9. 在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析中。 （ X ）
10．整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中每一个单独的变量均是统计显著。（X ）
二、填空题（每题1分，共5分）
1、相关系数的取值范围是 [-1，1] 。
2、在古典假定条件成立的情况下，多元线性回归模型参数的最小二乘估计具有一致性、无偏性和 有效性 等优良性质。
3、取值为0和1的人工变量称为 虚拟变量 。
4、 自相关 又称为序列相关，是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。
5、计量经济模型的检验包括经济意义检验、统计推断检验、 计量经济学检验 、模型预测检验。
三、单项选择题（每题2分，共30分）
1.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将增加 ( C )
A、1.2% B、81% C、0.81% D、8.1%
2、已知模型的DW统计量值为3，，判断该模型的自相关情况（ C ）
A、不相关 B、存在一阶正相关 C、存在一阶负相关 D、不能确定
3、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验 （ A ）
A、异方差性 B、多重共线性 C、自相关性 D、设定误差
4 、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（    D    ）
A 、使达到最小值     B 、使达到最小值
C 、使达到最小值      D 、使达到最小值
5、用模型描述现实经济系统的原则是 (   B   )
A 、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量
B 、以理论分析作先导，模型规模大小要适度
C 、模型规模越大越好；这样更切合实际情况
D 、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂
6、如果回归模型随机干扰项违背了相互独立性假定，最小二乘估计量是 （　A　）
A、无偏的，非有效的 B、有偏的，非有效的 C、无偏的，有效的 D、有偏的，有效的
7、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的 ( B ）
A、
B、
C、
D、
8、多元线性回归分析中的 ESS 反映了 （   B   ）
A 、应变量观测值总变差的大小 B 、应变量回归估计值总变差的大小         
C 、应变量观测值与估计值之间的总变差       D 、 Y 关于 X 的边际变化
9、普通最小二乘法要求模型误差项满足某些基本假定，下列结论中错误的是( C )
A、E()=0 B、E()= C、E()≠0（ D、～N(0，)
10、在利用月度数据构建计量经济模型时（含截距项），如果一年里的 1、3、5、9 四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为 （ A ）
A、4个 B、3个 C、2 个 D、1个
11、下列模型中属于非线性回归模型的是 （  (此题题目有问题) ）
A、              B、
C、                D、
12、在修正自相关的方法中，不正确的是 （  B ）
A、 广义差分法 B、一阶差分法 C、普通最小二乘法 D、Durbin两步法
13、在满足经典假定条件的回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的是（ C ） A、被解释变量和解释变量均为非随机变量 B、被解释变量和解释变量均为随机变量
C、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量
D、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量
14、已知模型的形式为 Yt = β1 + β 2 X t + ut ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得 DW 统计量为 0.52,则广义差分变量是 （  D ）
A、 Y t − 0.48 Y t −1 , X t − 0.48 X t −1 B、 Yt − 0.7453 Yt −1 , Xt − 0.7453 Xt −1
C、Y t − 0.52 Y t −1 , X t − 0.52 X t −1 D、Y t − 0.74Y t −1 , X t − 0.74 X t −1
15、在下列各种数据中，（ C ）不应作为经济计量分析所用的数据。
A、时间序列数据 B、 横截面数据 C、计算机随机生成的数据 D、 虚拟变量数据
四、简答题（每小题5分，共20分）
1、简述多元线性回归模型的古典假定。

2、简述异方差产生的后果及异方差性的补救措施。
（1）后果：参数估计量不再是有效估计量；变量的显著性检验失去意义；模型的预测失效
（2）补救措施：1、模型变换法；2、加权最小二乘法；3、模型的对数变换
3、简述计量经济模型分析经济问题的基本步骤

4、简述DW检验法的前提条件及局限性。

五、计算题（共30分）
1.（9分）为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y，百万美元）旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下：
t= (-3.0668) (6.6530) (3.3781)
0.9343 0.9296 F=191.1894 n=31
(1) 从经济意义上考察估计模型的合理性
(2) 在5%显著性水平上，分别检验变量的显著性；
(3) 在5%的显著性水平上，检验模型的整体显著性。

2． （9分）依据某国1990—2003年的数据，得到如下的回归结果（其中GNP为国民生产总值，亿元；M为货币供应量，百万元；s和t分别为估计量的标准差和t检验值）：
已知：

s.e=（ ） （0.22 ）
t=（-10.00） （ ）
要求：（1）完成空缺的数字；
（2）分析在5%的显著性水平下检验变量的显著性；
（3）说出本方程中系数7.15的经济含义。

3、（12分）应用题
为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 06/04/05 Time: 18:58
Sample: 1985 2003
Included observations: 19
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
5.628
0.14
40.2
0
LOG(X)
0.60
0.02
30.0
0
R-squared
0.981
Mean dependent var
10.53
Adjusted R-squared
0.983
S.D. dependent var
0.86
S.E. of regression
0.11
Akaike info criterion
-1.46
Sum squared resid
0.21
Schwarz criterion
-1.36
Log likelihood
15.8
F-statistic
1075.5
Durbin-Watson stat
0.60
Prob(F-statistic)
0
若k=1,n=19,,显著性水平
其中， Y表示国内生产总值，X表示国债发行量。
（1）写出回归方程。（3分）
（2）解释斜率系数的经济学含义？（3分）
（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（3分）
（4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（3分）

(数据有变)