计量经济学练习题(3).doc

一、解释概念：
多重共线性 SRF 解释变量的边际贡献 一阶偏相关系数
最小方差准则 OLS 偏相关系数 WLS Ut自相关
二阶偏相关系数 技术方程式 零阶偏相关系数
经验加权法 虚拟变量 不完全多重共线性 多重可决系数
边际贡献的F检验 OLSE PRF 阿尔蒙法 BLUE
复相关系数 滞后效应 异方差性 高斯-马尔可夫定理 可决系数
二．单项选择题：
1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ ）
A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用
B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用
C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验
D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用
2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ）
A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性
3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是( )
A . 间接最小二乘法 B.工具变量法
C. 二阶段最小二乘法 D.普通最小二乘法
4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出
季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（ ）
A. 4 B. 12 C. 11 D. 6
5、White 检验可用于检验（ ）
A．自相关性 B. 异方差性
C．解释变量随机性 D.多重共线性
6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( )
A．无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的
C．无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的
7、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数
· 近似等于( )
A. 0 B. –1 C. 1 D. 4
8、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是( )
A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量
9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的
为（ ）
A.解释变量为非随机的
B.被解释变量为非随机的
C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量
D.随机误差项服从一阶自回归
10、二元回归模型中，经计算有相关系数=0.9985 ，则表明（ ）
A.X2和X3间存在完全共线性
B. X2和X3间存在不完全共线性
C. X2对X3的拟合优度等于 0.9985
D.不能说明X2和X3间存在多重共线性
11、在DW检验中，存在正自相关的区域是（ ）
A. 4-dL＜d＜4 B. 0<d<dL
C. dU<d<4-dU D. dL<d<dU,4-dU<d<4-dL
12、库伊克模型不具有如下特点（ ）
A. 原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减
B．以一个滞后被解释变量Yt-1 代替了大量的滞后解释变量Xt-1 ,Xt-2 ,…，
从而最大限度的保证了自由度
C．滞后一期的被解释变量Yt-1与Xt的线性相关程度肯定小于Xt-1 ,Xt-2 ,…
的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题
D．由于，因此可使用OLS方法估计参
数，参数估计量是一致估计量
13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是,
则Var(ut)是下列形式中的哪一种?( )

14、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（  ）
A、虚拟变量    B、控制变量   C、政策变量 D、滞后变量
15、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ ）
A.零均值假定不成立 B.序列无自相关假定成立
C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立
1、经济计量模型是指( )
A.投入产出模型 B.数学规划模型
C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型
2、对于回归模型Yt=α0+α1Xt+ α2Y t-1+u t ，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为( )
3、下列说法正确的有（ ）
A．时序数据和横截面数据没有差异
B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要
C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的
D. 判定系数R2不可以用于衡量拟合优度
4、在给定的显著性水平之下，若 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL和 dU,则当 时，可认为随机误差项( )
A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关
C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定
5、在线性回归模型中,若解释变量X1i 和X2i 的观测值成比例,即有X1i
=k X2i ,其中k为非零常数,则表明模型中存在( )
A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差
6、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（ ）
A. 单一方程估计法和系统估计法
B. 间接最小二乘法和系统估计法
C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法
D. 工具变量法和间接最小二乘法
7、已知模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( )

8、调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述不正确的有（ ）
A. 与均非负
B.判断多元回归模型拟合优度时，使用
C.模型中包含的解释变量个数越多， 与R2 就相差越大
D.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则 < R2
9、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（ ）

10、在回归模型中，正确地表达了随机扰动项序列相关的是（ ）
A. COV (μi ,μj )≠0,i ≠ j B. COV (μi ,μj ) = 0,i ≠ j
C. COV (Xi ,X j) =0, i≠j D. COV (Xi ,X j)≠0, i ≠ j
11、在DW检验中，存在负自相关的判定区域是（ ）

12、下列说法正确的是（ ）
A.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关
C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差
13、设x1 ,x2 为回归模型的解释变量，则体现完全多重共线性是（ ）

14、下列说法不正确的是（ ）
A.自相关是一种随机误差现象
B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用
C.检验自相关的方法有F检验法
D.修正自相关的方法有广义差分法
15、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是
（ ）
A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型
B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型
C. 德宾h 统计量渐进服从t分布
D. 德宾h检验可以用于小样本问题
1、以下变量中可以作为解释变量的有（ ）
A、外生变量       B、滞后内生变量       C、虚拟变量
D、前定变量       E、内生变量
2、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数是( ) 
   A、内生变量     B、外生变量 C、虚拟变量   D、前定变量
3、计量经济模型中的内生变量（   ）
A．可以分为政策变量和非政策变量   B．是可以加以控制的独立变量C．其数值由模型所决定，是模型求解的结果 D．和外生变量没有区别
4、在下列各种数据中，（    ）不应作为经济计量分析所用的数据。
A．时间序列数据                B. 横截面数据
C．计算机随机生成的数据        D. 虚拟变量数据
5、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量（    ）。
A．无偏的，非有效的.         B. 有偏的，非有效的
C．无偏的，有效的          D. 有偏的，有效的
1、在满足经典假定条件的回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的
说法正确的有（ ）
A．被解释变量和解释变量均为非随机变量
B. 被解释变量和解释变量均为随机变量
C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量
D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量
2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为
lnYi=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加
（ ）
A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5%
3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则
是指（ ）
A. 使︱∑(Y t - Ŷ t )︳达到最小值 B. 使min ︱Y t - Ŷ t︱达到最小值
C. 使max︱Y t - Ŷ t︱达到最小值 D. 使∑(Y t - Ŷ t )2达到最小值
4、设u 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）
A．.cov(ut, us) ≠0(t≠s ) B. u t =ρu t-1 +εt
C. ut=ρ1 u t-1+ ρ2u t-2+εt D. u t = ρ2 u t-1+εt
5、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。则RSS的自由度为（ ）
A、n B、n-1 C、1 D、n-2
6、在自相关情况下，常用的估计方法（ ）
A．普通最小二乘法 B. 广义差分法
C．工具变量法 D. 加权最小二乘法
7、8、大学教授薪金回归方程： ，其中Yi 大学教授年薪，Xi教龄，，则非白种人男性教授平均薪金为( )
A.
B.
C.
D.
8、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( )
A. 外生变量 B. 滞后变量
C. 内生变量 D. 外生变量和内生变量
9、在利用月度数据构建计量经济模型时（含截距项），如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（ ）
A. 4 B. 3 C. 11 D. 6
10、下列说法不正确的是（ ）
A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量
B.多重共线性是样本现象
C.检验多重共线性的方法有DW检验法
D.修正多重共线性的方法有增加样本容量
11、下列说法正确的是（ ）
A.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关
C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差
12、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是
（ ）
A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型
B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型
C. 德宾h 统计量渐进服从t分布
D. 德宾h检验可以用于小样本问题
13、多元线性回归分析中，调整后的可决系数与可决系数R2 之间的关
系是（ ）
A． B.
C. D.
14、已知模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进行估
计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( )
A. B.
C. D.
15、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有 （ ）
A. 满足阶条件的方程则可识别
B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别
C. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别
D. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别
1、在下列各种数据中，（ ）不应作为经济计量分析所用的数据。
A．时间序列数据 B. 横截面数据
C．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据
2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为
ln=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加
（ ）
A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5%
3、假定正确回归模型为 ，若遗漏了解释变量X2,则u可能出现 ( )
A.完全多重共线性 B.自相关性
C.不完全多重共线性 D.异方差性
4、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接
近于1，则表明模型中存在( )
A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度
5、关于可决系数R2 ，以下说法中错误的是（ ）
A.可决系数R2被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比
B.
C.可决系数R2反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述
D.可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响
6、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则
下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D表示虚拟变
量） （ ）

7、在DW检验中，不能判定的区域是（ ）
A. B.
C. D. 上述都不对
8、前定变量是( )的合称
A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量
C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量
9、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ ）
A.广义差分法 B.普通最小二乘法
C.一阶差分法 D. Durbin两步法
10、个人保健支出的计量经济模型为： ，其中Yi
为保健年度支出；Xi为个人年度收入；虚拟变量； Ui满足古典假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为 （ ）
A. B.
C. D.
11、多元线性回归分析中的 RSS反映了（ ）
A．应变量观测值总变差的大小
B．应变量回归估计值总变差的大小
C．应变量观测值与估计值之间的总变差
D．Y关于X的边际变化
12、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（   ）的统计性质。
A．有偏特性                B. 非线性特性
C．最小方差特性           D. 非一致性特性
13、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量（　 ）
A、无偏的，非有效的 B、有偏的，非有效的
C、无偏的，有效的 D、有偏的，有效的
14、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数λ1，λ2，…，λk有（ ）
A、λ1X1+λ2X2+…+λkXk+υ=0 B、λ1X1+λ2X2+…+λkXk=0
C、λ1X1+λ2X2+…+λkXk+υ=e D、λ1X1+λ2X2+…+λkXk+υ=e∑X
15、已知模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进行估计
的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( )

1、下列说法正确的有（ ）
A.时序数据和横截面数据没有差异
B.对总体回归模型的显著性检验没有必要
C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的
D.判定系数R2 不可以用于衡量拟合优度
2、所谓异方差是指（ ）

3、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和dU,
则当 时，可认为随机误差项( )
A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关
C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定
4、回归分析中定义的( )
A. 解释变量和被解释变量都是随机变量
B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量
D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
5、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）

6、在DW检验中，当 d统计量为 0时，表明（ ）
A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关
C.不存在自相关 D.不能判定
7、在模型的回归分析结果报告中，有
F =263489.23，F的p值=0.000000，则表明（ ）
A.解释变量X2t 对Yt的影响是显著的
B.解释变量X3t 对Yt的影响是显著的
C.解释变量X2t 和X3t对Yt 的联合影响是显著的
D.解释变量X2t 和X3t 对Yt 的联合影响均不显著
8、用模型描述现实经济系统的原则是( )
A、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂
B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度
C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况
D、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量
9、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ ）
A．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的
C．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的
10、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是（ ）
A.经济变量的惯性作用 B.经济行为的滞后作用
C.设定偏误 D.解释变量的共线性
11、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样
本数据就会( )
A. 增加 1个 B. 减少1个 C. 增加2个 D. 减少2个
12、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ）
A.它们都是由某种期望模型演变形成的
B.它们最终都是一阶自回归模型 C.它们的经济背景不同
D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS方法进行估计
13、在检验异方差的方法中，不正确的是（ ）
A. Goldfeld-Quandt 方法 B. ARCH检验法
C. White检验法 D. DW检验法
14、边际成本函数为（C 表示边际成本，Q 表示产
量），则下列说法正确的有（ ）
A. 模型为非线性模型 B. 模型为线性模型
C. 模型中可能存在多重共线性 D. 模型中不应包括Q 作为解释变量
15、对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项u 满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（ ）
A．库伊克模型 B. 局部调整模型
C. 自适应预期模型 D. 自适应预期和局部调整混合模型
1、古典一元线性回归模型有关随机误差项的假设有（ ）。
A、零均值    B、等方差   C.无自相关  
D、无共线性     E.正态分布
2、计量经济模型的检验一般包括的内容有 （  ）。
A、经济意义的检验    B、统计推断的检验 
C、计量经济学的检验 D、预测的检验     E、对比检验
3、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（  ）。
A、虚拟变量   B、控制变量   C、政策变量 D、滞后变量
4、如果回归模型中解释变量之间存在不完全的多重共线性，则最小二乘估计量是（　　　　）
A．无偏估计，方差会随共线性程度提高而增大.    B. 确定，方差无限大
C．不确定，方差最小          D. 确定，方差最小
5、Spearman相关系数方法用于检验（　　　）
A．异方差性.             B. 自相关性
C．随机解释变量         D. 多重共线性
1、用模型描述现实经济系统的原则是( )
A. 以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好
B. 以理论分析作先导，模型规模大小要适度
C. 模型规模越大越好；这样更切合实际情况
D. 模型规模大小要适度，结构尽可能复杂
2、ARCH检验方法主要用于检验（ ）
A．异方差性 B. 自相关性
C．随机解释变量 D. 多重共线性
3、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ ）的统计性质。
A．有偏特性 B. 非线性特性
C．最小方差特性 D. 非一致性特性
4、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（ ）
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
5、广义差分法是对( )用最小二乘法估计其参数。

6、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是
（ ）

7、设回归模型为，下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是( )

8、下列说法正确的是（ ）
A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象
C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关
9、对样本的相关系数 ，以下结论错误的是（ ）
A. 越接近0，X 与Y 之间线性相关程度高
B. 越接近1，X 与Y 之间线性相关程度高
C.
D、，在正态条件下，则X 与Y 相互独立
10、在DW检验中，当d统计量为4时，表明（ ）
A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关
C.不存在自相关 D.不能判定
11、辅助回归法（又称待定系数法）主要用于检验（ ）
A．异方差性 B.自相关性
C．随机解释变量 D.多重共线性
12、对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ ）
A．使用DW检验有效
B．使用DW检验时，DW值往往趋近于0
C．使用DW检验时，DW值往往趋近于2
D．使用DW检验时，DW值往往趋近于4
13、双对数模型中，参数β1的含义是 （ ）
A. Y关于X的增长率 B .Y关于X的发展速度
C. Y关于X的弹性 D. Y关于X 的边际变化
14、假设用 OLS 法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是( )
A．∑ei =0 B．（）一定在回归直线上
C． D．
15、在修正异方差的方法中，不正确的是（ ）
A.加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法
C.对模型的对数变换法 D.两阶段最小二乘法
1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间
隔排列起来，这样的数据称为（ ）
A. 横截面数据 B. 时间序列数据
C. 修匀数据 D. 原始数据
2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数与可决系数R2之间的关系
（ ）

3、半对数模型中，参数β2 的含义是（ ）
A. Y关于 X的弹性
B. X的绝对量变动，引起 Y的绝对量变动
C. Y关于X 的边际变动
D. X的相对变动，引起 Y的期望值绝对量变动
4、已知五元标准线性回归模型估计的残差平方和为=800，样本容量
为46，则随机误差项ui 的方差估计量为( )
A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 20
5、下列宏观经济计量模型中投资（I）函数所在方程的类型为( )

A.技术方程式 B.制度方程式
C.恒等式 D.行为方程式
6、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( )
A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差
7、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( )

8、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（ ）
A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法
C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法
9、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计
量的值为（ ）
A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大
C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小
10、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因
是（ ）
A. 无多重共线性假定成立 B. 同方差假定成立
C. 零均值假定成立 D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立
11、应用 DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件
的为（ ）
A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的
C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归
12、对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项满足古典线性
回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（ ）
A．库伊克模型 B. 局部调整模型
C. 自适应预期模型 D. 自适应预期和局部调整混合模型
13、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这
种序列相关性就转化为（ ）
A．异方差问题 B. 多重共线性问题
C．序列相关性问题 D. 设定误差问题
14、对于回归模型Yt=α0+α1Xt+ α2Y t-1+u t ，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为( )
15、设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入 X 有关，而且与消费者的
年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为 （ ）
A.1 个 B.2个 C.3个 D.4个
1、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为（ ）
A．不确定，方差无限大 B.确定,方差无限大
C.不确定,方差最小 D.确定,方差最小
2、在一个包含了X1和X2两个解释变量的二元线性回归模型的回归分析结果报告中,有F=263489.23,F的P值=0.000000,则表明( )
A.解释变量X1对Y的影响是显著的
B.解释变量X2对Y的影响是显著的
C.解释变量X1和X2对Y的联合影响是显著的
D.解释变量X1和X2对Y的影响均不显著
3、计量经济模型的检验一般包括的内容有 （  ）。
A、经济意义的检验    B、统计推断的检验 
C、计量经济学的检验 D、预测的检验     E、对比检验
4、在异方差性情况下，常用的估计方法是（　　　　）
A．一阶差分法           B. 广义差分法
C．工具变量法           D. 加权最小二乘法.
5、回归分析中定义的(     )
A、解释变量和被解释变量都是随机变量
B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C、解释变量和被解释变量都为非随机变量
D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
三、多项选择题：
1、如果模型中存在异方差现象，则下列说法正确的是（ ）
A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定
C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低
E. 参数估计值仍是无偏的
2、能够检验多重共线性的方法有（ ）
A.简单相关系数矩阵法 B. t检验与F检验综合判断法
C. DW检验法 D.ARCH检验法
E. White 检验
3、检验序列自相关的方法是（ ）
A. F检验法 B. White检验法
C. 图形法 D. ARCH检验法
E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法
4、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（ ）

1、调整后的判定系数R 的正确表达式有（ ）

2、对于二元样本回归模型下列各式成立的有
（ ）

3、模型的对数变换有以下特点（ ）
A. 能使测定变量值的尺度缩小 B. 模型的残差为相对误差
C. 更加符合经济意义 D. 经济现象中大多数可用对数模型表示
E. 相对误差往往有较小的差异
4、设，为了消除异方差，对原模型变
换的错误形式为( )

1、下列说法正确的有（ ）
A．加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况
B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况
C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况
D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况
E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况
F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况
2、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括( )
A. 工具变量法 B. 间接最小二乘法
C. 完全信息极大似然估计法 D. 二阶段最小二乘法
E. 三阶段最小二乘法 F. 有限信息极大似然估计法
3、对于二元样本古典回归模型 ，下列各式成立的有（ ）
A. Σei =0 B.ΣeiX2i = 0 C.Σei X3i =0
D.Σei Yi = 0 E.ΣX2i X3i = 0
4、检验序列自相关的方法是（ ）
A. F检验法 B. White检验法
C. 图形法 D. ARCH检验法
E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt 检验法
1、能够修正