计量经济学复习题本科.docx

一、绪论
一、单选题
1.计量经济学是一门（ ）学科。a
A.数学 B.经济 C.统计 D.测量
2.“计量经济学”一词是下列哪位经济学家在1926年仿照“生物计量学”提出来的( )。
A.费歇尔(Fisher) B.匡特(R·E·Quandt) C.弗里希(R·Frisch) D.希尔 (H·Theil)
3.计量经济学成为一门独立学科的标志是（ ）。
A.1930年世界计量经济学会成立 B.1933年《计量经济学》会刊出版
C.1969年诺贝尔经济学奖设立 D.1926年计量经济学（Economics）一词构造出来
4.经济计量分析的工作程序（ ）
A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型
C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型
5.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）
A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据
6.横截面数据是指（ ）组成的数据。
A.同一时点上不同统计单位相同统计指标 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标
C.同一时点上相同统计单位不同统计指标 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标
7.下面属于横截面数据的是（ ）。
A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值
B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值
C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值
8.样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（ ）。
A.时效性 B.一致性 C.广泛性 D.系统性
9.有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（ ）原则。
A.一致性 B.准确性 C.可比性 D.完整性
10.容易产生异方差的数据是（ ）
A.时间序列数据 B.虚变量数据 C.横截面数据 D.年度数据
11.对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（ ）。
A.（消费）（收入） B.（商品需求）（收入）（价格）
C.（商品供给）（价格） D.（产出量）（资本）（劳动）
12.判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（ ）准则。
A.经济计量准则 B.经济理论准则 C.统计准则 D.统计准则和经济理论准则
13.拟合优度检验属于（ ）
A.计量经济学检验 B.统计学检验 C.经济意义检验 D.模型预测检验
14.下列哪项不属于计量经济学检验的是（ ）
A.异方差性检验 B.序列相关性检验 C.共线性检验 D.t检验
15.狭义计量经济模型是指（ ）。
A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型
16.计量经济模型的基本应用领域有（ ）。
A.结构分析、经济预测、政策评价 B.弹性分析、乘数分析、政策模拟
C.消费需求分析、生产技术分析、 D.季度分析、年度分析、中长期分析
二、多选题
1.计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（ ）。
A.统计学 B. 经济学 C.经济统计学 D.数学
2.从内容角度看，计量经济学可分为（ ）。
A.理论计量经济学 B.狭义计量经济学 C.应用计量经济学 D.广义计量经济学
3.使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（ ）。
A.对象及范围可比 B.时间可比 C.口径及内容可比 D.计算方法可比
4.计量经济模型的应用在于（ ）。
A.结构分析 B.经济预测 C.政策评价 D.检验和发展经济理论
5.建立生产函数模型时，样本数据的质量问题包括（ ）。
A. 一致性 B.完整性 C.准确性 D.可比性
6.下列哪些是统计学检验准则（ ）。
A.变量的显著性检验 B.方程的显著性检验 C.拟合优度检验 D.自相关检验
7.下列哪些是计量经济学检验准则（ ）。
A.随机误差项的自相关检验 B.多重共线性 C.异方差检验 D.方程的显著性检验
8.计量经济学成功的三要素为（ ）
A.模型 B.数据 C.理论 D.方法
9.建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作( )
A.确定模型包含的变量 B.确定模型的数据形式 C.拟定模型中待估计参数的理论期望值区 D.方法的选择

第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（上）
1.变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ ）。
A.函数关系与相关关系　 　B.线性相关关系和非线性相关关系
C.正相关关系和负相关关系　 　D.简单相关关系和复杂相关关系
2.相关关系是指（ ）。
A.变量间的非独立关系 B.变量间的因果关系
C.变量间的函数关系 D.变量间不确定性的依存关系
3.回归分析中关于解释变量和被解释变量定义，下列说法正确的是（ ）
A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
4.外生解释变量是指（ ）
A.与随机误差项不相关的被解释变量 B.与随机误差项不相关的解释变量
C.估计模型中的所有解释变量 D.估计模型中的所有解释变量和随机误差项
5.最小二乘准则是指使（ ）达到最小值的原则确定样本回归方程。
A. B. C. D.
6.下图中“{”所指的距离是（ ）

A.随机误差项 B.残差 C.的离差 D.的离差
7.以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ ）。
A. B . C. D.
8.最大或然准则是从模型总体抽取该n组样本观测值的（ ）最大的准则确定样本回归方程。
A.离差平方和 B.均值 C.概率 D.方差
9.参数估计量是的线性函数称为参数估计量具有( )的性质。
A.线性 B.无偏性 C.有效性 D.一致性
10.下列哪一个性质不属于估计量的小样本性质( )
A.无偏性 B.有效性 C.线性性 D.一致性
11.参数的估计量具备有效性是指（ ）。
A. B. C. D.
12.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（ ）。
A.产量每增加1台，单位产品成本增加356元 B.产量每增加1台，单位产品成本减少1.5元
C.产量每增加1台，单位产品成本平均增加356元 D.产量每增加1台，单位产品成本平均减少1.5元
13.对回归模型进行检验时，通常假定服从（ ）。
A. B. C. D.
14.按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ ）。
A.与随机误差项不相关 B.与残差项不相关 C.与被解释变量不相关 D.与回归值不相关
15.用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于（ ）。
A.t0.05(30) B.t0.025(30) C.t0.05(28) D.t0.025(28)
16.经验判断，如果在0.05的显著性水平下，t值一般接近（ ），我们认为参数是显著的。
A.1 B.2 C.3 D.0
17.已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（ ）。
A.0.64　 　B.0.8　 C.0.4　 　D.0.32
18.相关系数r的取值范围是（ ）。
A.r≤-1　　　 B.r≥1　　 　C.0≤r≤1　 　D.－1≤r≤1
19.某一特定的X水平上，总体Y分布方差越大，则（ ）。
A.预测区间变大，精度越低 B.预测区间变大，精度越高
C.预测区间变小，精度越低　 D.预测区间变小，精度越低
20.下面哪一个必定是错误的（ ）。
A. B.
C. D.
21.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的方差估计量为( )。
A.33.33 B.40 C.38.09 D.36.36
22.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。
A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.离差平方和
23.TSS、RSS与ESS三者的关系是（ ）。
A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS
24.线性回归模型的参数估计量是随机变量的函数，即。所以是（ ）。
A.随机变量 B.非随机变量 C.确定性变量 D.常量
25.根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R2＝1时，有（ ）。
A.F＝1 B.F＝-1 C.F＝0 D.F＝∞
26.回归模型中，关于检验所用的统计量，下列说法正确的是（ ）。
A.服从 B.服从 C.服从 D.服从
27.在二元线性回归模型中，表示（ ）。
A.当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。
B.当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。
C.当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。
D.当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。
28.在双对数模型中，的含义是（ ）。
A.Y关于X的增长量 B.Y关于X的增长速度 C.Y关于X的边际倾向 D.Y关于X的弹性
29.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ ）。
A.2％ B.0.2％ C.0.75％ D.7.5％
30.在由的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（ ）
A.0.8603 B.0.8389 C.0.8655 D.0.8327
31.在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k 为解释变量个数)：（ ）
A n≥k+1 B n<k+1 C n≥30 或n≥3（k+1） D n≥30
32.下列说法中正确的是：（ ）
A 如果模型的 很高，我们可以认为此模型的质量较好
B 如果模型的 较低，我们可以认为此模型的质量较差
C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量
D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量
 二、多选题
1.变量间的关系主要分为（ ）
A.确定性关系 B.函数关系 C.统计关系 D.相关关系
2.指出下列哪些现象是相关关系（ ）。
A.家庭消费支出与收入　 　B.商品销售额与销售量、销售价格
C.物价水平与商品需求量　 D.小麦高产与施肥量
3.对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有( )。
A.无偏性 B.有效性 C.一致性 D.线性特性
4.对于符合经典假设条件下的参数OLS估计量在大样本或渐近性质具有（ ）性质
A.无偏性 B.渐近无偏性 C.一致性 D.渐近有效性
5.一元线性回归模型的经典假设包括（ ）。
A., B. C. D.
6.回归分析中估计回归参数的方法主要有（ ）。
A.相关系数法 　B.最小二乘估计法 C.极大似然法　 D.矩估计法
7.由回归直线估计出来的值（ ）。
A.是一组估计值 B.是一组平均值 C.可能等于实际值Y D.与实际值Y的离差之和等于零
8.对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，如果随机误差项服从正态分析，下列说法正确的有（ ）。
A.Y不服从正态分析　　 B.Y服从正态分析
C.只有b1,b2服从正态分析　　　 D.b0,b1,b2都服从正态分析
9.变量间“线性关系”一词中，线性的含义包括（ ）
A.线性于变量 B线性于参数 C.线性于回归参数 D.以上说法都不正确
10.非线性模型可分为（ ）
A.非标准线性回归模型 B.可线性化的非线性回归模型
C.不可线性化的非线性回归模型 D.以上都正确
11.以下关于几种非线性回归模型说法正确的是（ ）
A.非标准线性回归模型是指Y与X不存在线性关系，但与参数存在线性关系
B.可线性化的非线性回归模型是指Y与X和参数都不存在线性关系，但可以通过适当的转化将其转化成线性回归模型
C.不可线性化的非线性回归模型是指Y与X和参数都不存在线性关系，也不能通过适当的变换将其转化成线性回归模型
D.非标准线性回归模型和可线性化的非线性回归模型本质上是线性模型
12.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（ ）
A.直接置换法 B.对数变换法 C. 加权最小二乘法 D.广义最小二乘法
13.对模型进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有（ ）。
A. B. C.b1和b2不全为0 D.
14.RSS是指（ ）。
A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差
B.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和
C.被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分
D.被解释变量的总变差与回归平方和之差
15.ESS是指（ ）。
A.被解释变量的实际值与平均值的离差平方和
B.被解释变量的回归值与平均值的离差平方和
C.被解释变量的总变差与剩余变差之差
D.解释变量变动所引起的被解释变量的变差
16.下列说法正确的是（ ）
A.任何情况下，OLS和ML两种方法下得到参数估计量完全一致
B.如果被解释变量不服从正态分布，不能采用OLS
C.只有在正态分布时ML和OLS的结构参数估计结果相同
D. ML估计必须已知Y的分布
17.对于多元回归模型来说，如何才能缩小置信区间（ ）
A.增大样本容量n B.提高模型的拟合优度
C.提高样本观测值的分散度 D.更换估计方法

第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（下）
一、单选题：
1.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（ ）。
A.无偏且有效 B.无偏但非有效 C.有偏但有效 D.有偏且非有效
2.下列哪种方法不是检验异方差的方法（ ）
A.戈德菲尔特——匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验
3.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是 （ ）
A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息
4.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差与有显著的形式的相关关系（满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ ）
A. B.1/xi2 C.1/xi D. i
x
1

5.如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（ ）。
A.cov(xt, ut)=0 B.cov(ut, us)=0(t≠s) C.cov(xt, ut)≠0 D.cov(ut, us) ≠0(t≠s)
6.DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）（ ）。
A.DW＝0　 B.ρ＝0　　 C.DW＝1　　　 D.ρ＝1
7.已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（ ）。
A.0 B.-1 C.1 D.0.5
8.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于( )。
A.0 B.1 C.2 D.4
9.下列哪个序列相关可用DW检验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（ ）。
A.ut＝ρut－1+vt B.ut＝ρut－1+ρ2ut－2+…+vt C.ut＝ρvt D.ut＝ρvt+ρ2 vt-1 +…
10.DW的取值范围是（ ）。
A.-1≤DW≤0 　 　B.-1≤DW≤1　 　 C.-2≤DW≤2　　 D.0≤DW≤4
11.当DW＝4时，说明（ ）。
A.不存在序列相关 B.不能判断是否存在一阶自相关
C.存在完全的正的一阶自相关 D.存在完全的负的一阶自相关
12.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（ ）。
A.不存在一阶自相关　 B.存在正的一阶自相关 C.存在负的一阶自相关　 D.无法确定
13.当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（ ）。
A.加权最小二乘法　　　B.间接最小二乘法　 　C.广义差分法 　D.工具变量法
14.关于模型，以ρ表示et与et-1之间的线性相关关系（t=1,2,…T）,则下列明显错误的是（ ）。
A.ρ＝0.8，DW＝0.4　 B.ρ＝-0.8，DW＝-0.4　
C.ρ＝0，DW＝2 D.ρ＝1，DW＝0
15.在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，既有，其中为非零常数，则表明模型中存在（ ）。
A.方差非齐性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差
16.当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（ ）
A.线性　　 B.无偏性　　 C.有效性　　 D.一致性
17.对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，与r12=0相比，r12＝0.5时，估计量的方差将是原来的（ ）。
A.1倍　　 B.1.33倍　　 C.1.8倍　　 D.2倍
18.如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的（ ）。
A.异方差问题　　B.序列相关问题　C.多重共线性问题　 D.解释变量与随机项的相关性
19.存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（ ）。
A.变大 B.变小　 C.无法估计　 D.无穷大
20.随机解释变量与随机误差项正相关时，拟合的样本回归线可能（ ）
A.低估截距项，而高估斜率项 B.既低估截距项，又低估斜率项
C.高估截距项，而低估斜率项 D.既高估截距项，又高估斜率项
21.如果X与m相互独立，OLS参数估计量是（ ）
A.无偏、一致估计量 B.有偏、一致估计量
C.无偏、非一致估计量 D.有偏、非一致估计量
22.如果X与m同期不相关，异期相关，得到的参数估计量（ ）
A.无偏、一致估计量 B.有偏、一致估计量
C.无偏、非一致估计量 D.有偏、非一致估计量
23.如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（ ）。
A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.差分法 D.工具变量法
24.解释变量的内生性检验主要使用（ ）
A.White检验 B.LM检验 C. Hausman检验 D. D.W检验
二、多选题
1.在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质（ ）
A.线性　　 B.无偏性　　 C.最小方差性　　D. 有效性　　
2.异方差性将导致（ ）
A.建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽 B.普通最小二乘法估计量非有效
C.普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏 D.建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效
3.异方差性的检验方法有( )。
A.图示检验法 B.戈里瑟检验 C.回归检验法 D.DW检验
4.当模型存在异方差现象时，加权最小二乘估计量具备（ ）
A.线性　 　 B.无偏性　 　 C.有效性　　 D.一致性　 　
5.序列相关性的检验方法有（ ）。
A.戈里瑟检验 B.LM检验 C.回归检验 D.DW检验
6.序列相关性的后果有( )。
A.参数估计量非有效 B.变量的显著性检验失去意义
C.模型的预测失效 D.参数估计量线性无偏
7.以dl表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是（ ）。
A.du≤DW≤4-du B.4-du≤DW≤4-dl C.dl≤DW≤du D.4-dl≤DW≤4
8.DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（ ）。
A.模型包含有随机解释变量　 B.样本容量太小　
C.非一阶自回归模型　　 D.含有滞后的被解释变量　　
9.针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（ ）。
A.加权最小二乘法　　B.一阶差分法　　 C.残差回归法　　 D.广义差分法　
10.如果模型yt=b0+b1xt+ut存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备（ ）。
A.线性　　 B.无偏性　 　C.有效性 　 　D.真实性　 　
11.多重共线性产生的原因主要有（ ）。
A.经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 B.数据的“编造”
C.在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性 D.样本资料的限制
12.当模型中解释变量间存在多重共线性时（ ）。
A.参数估计值的方差与标准差变大
B.容易使通过样本计算的t值小于临界值，误导作出参数为0的推断
C.可能将重要的解释变量排除在模型之外
D.变量的显著性检验失去意义
13.关于多重共线性，判断错误的有（ ）。
A.解释变量两两不相关，则不存在多重共线性
B.所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的
C.有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义
D.存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析
14.检验多重共线性是否存在主要使用以下哪些方法（ ）
A.简单相关系数法 B.判定系数检验法 C.综合统计检验法 D.逐步回归法
15.判明存在多重共线性的范围主要使用以下哪些方法（ ）。
A.排除变量法 B.工具变量法 C.判定系数检验法 D.逐步回归法
16.关于工具变量法，下列说法正确的是（ ）
A.在小样本下，工具变量法估计量仍是有偏的
B.工具变量替代了模型中的随机解释变量
C.如果模型中有两个以上的随机解释变量与随机误差项相关，就必须找到两个以上的工具变量
D.要找到与随机扰动项不相关而又与随机解释变量相关的工具变量并不是很容易的
三．名词解释
1.残差 2.离差 3.ESS 4.RSS 5.OLS 6.ML
7.回归分析 8.拟合优度 9.异方差 10.序列相关性
11.多重共线性 12.随机解释变量问题 13.工具变量
四．简答题：
1.简述建立计量经济学模型的基本步骤和要点是什么？
2.回归分析的主要内容?
3.随机误差项主要包含哪些因素?
4.经典的一元线性回归模型（CLRM）的基本假定有哪些？多元线性回归模型除了满足上述假定外，还需要满足什么条件？
5.拟合优度和相关系数的异同点
6.什么是异方差？异方差的后果有哪些？解决措施是什么？
7.什么是自相关？自相关的后果有哪些？解决措施是什么？
8.什么是多重共线性？多重共线性的后果有哪些？解决措施是什么？
9.什么是随机解释变量？随机解释变量的后果有哪些？解决措施是什么？
10.D.W检验的局限性主要有哪些?
11.简述序列相关性检验方法的共同思路。
12.选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件？
13.Hausman检验解释变量内生性的基本思想是什么？

五、实验计算题
1.下表数据是依据10组消费（Y）和收入（X）的数据得到的：
,,,,
假定消费模型满足所有经典假设，求：
（1）求参数和的估计值（要求：写出计算公式和计算过程，结果保留3位小数，下同）。
（2）求可决系数R2
2.下表给出了二元回归模型的结果。回答下列各问（要求写出简要过程）。
方差来源 平方和(SS) 自由度(d.f.) 平方和的均值(MSS)
来自回归(ESS) 2400—— —— ——
来自残差(RSS) —— —— ——
总离差(TSS) 2512 30
（1）样本容量是多少？ESS和RSS的自由度各是多少？
（2）求RSS？
（3）F统计量是多少？
3.下表给出某三元线性回归模型的怀特异方差检验结果。（）
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic
0.591182
    Prob. F(9,2)

0.7621
Obs*R-squared
12.721596
    Prob. Chi-Square(9)

0.0463
根据上述检验结果，采用P值判断，检验结果是否存在异方差？通常情况下，存在异方差的后果是什么？检验异方差的有哪些？应如何修正？
4.根据我国1978-2000年的财政收入和国内生产总值的统计资料，可建立如下的计量经济模型：

（2.5199） （22.7229）
＝0.9609，＝731.2086，＝516.3338，＝0.3474
据此回答：（1）何谓计量经济模型的自相关性？
（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？（临界值，）
（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？
5. 下表是某次线性回归的EViews输出结果，被略去部分数值，其中Y表示工业总产值，K为资产合计，L为职工人数：
Dependent Variable: LNY

Method: Least Squares

Included observations: 31

Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
A
0.727611
1.586004
0.124
LNL
0.360796
B
1.789741
0.0843
LNK
0.609236
0.176378
C
0.0018
R-squared
0.809925
Mean dependent var
7.493997
Adjusted R-squared
D
S.D. dependent var
0.94296
S.E. of regression
0.425538
Akaike info criterion
1.220839
Sum squared resid
5.070303
Schwarz criterion
1.359612
Log likelihood
-15.923
Hannan-Quinn criter.
1.266075
F-statistic
59.65501
Durbin-Watson stat
0.793209
Prob(F-statistic)
0

（1）求出A、B、C、D的值（要求写出计算公式和过程；计算结果保留3位小数）。
（2）把回归结果写成标准格式（若有不合理者，不剔除）。
（3）对回归结果进行统计学检验(拟合优度检验，除常数项外的变量显著性检验以及方程总体显著性检验)，并就参数的经济意义进行解释。

参考答案
一、绪论
一、单选题
1
2
3
4
5
6
7
8
B
C
B
B
B
A
D
B
9
10
11
12
13
14
15
16
A
C
B
B
B
D
C
A
二、多选题
1
2
3
4
5
ABD
AC
ABCD
ABCD
ABCD
6
7
8
9

ABC
ABC
BCD
ABC

第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（上）
一、单选题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
D
B
B
D
B
D
C
A
D
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
B
D
C
A
D
B
B
D
A
C
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
B
B
B
A
D
D
A
D
C
D
31
32

C
D

二、多选题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ABCD
ACD
ABD
BCD
ABCD
BCD
ABCD
BD
ABC
10
11
12
13
14
15
16
17

ABCD
ABCD
AB
BCD
ABCD
BCD
CD
ABC

第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（下）
一、单选题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B
D
A
C
D
B
A
D
A
D
D
A
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
C
B
B
C
B
C
A
A
A
B
D
C
二、多选题
1
2
3
4
5
6
7
8
AB
ABCD
AB
ABC
BCD
ABC
BC
CD
9
10
11
12
13
14
15
16
BD
AB
ACD
ABCD
ABC
AC
ACD
ACD
三、名词解释
1.残差：样本回归方程的拟合值与观测值的误差称为回归残差，代表了其它影响因变量的随机因素的集合。
2.离差：又称随机误项，是指样本观测值与样本均值之间的差，是一个不可观测的随机变量。
3．ESS，表示由回归直线（即解释变量）所解释的部分，表示x对y的线性影响。
4．RSS，反映样本观测值与估计值偏离的差的平方和，也是模型中解释变量未能解释的那部分离差的大小。
5.普通最小二乘法（OLS），是基于最小二乘原理得到的一种参数估计方法，要求被解释变量的所有观测值与估计值之差的平方和最小。即：
6.最大似然法(ML)，也称最大或然法，是不同于最小二乘法的另一种参数估计方法，是从最大或然原理出发发展起来的其它估计方法的基础。基本原理：当从模型总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大。
7.回归分析：是研究一个变量关于另一个（些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论。其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值。
8.拟合优度，是指样本回归直线对样本观测值的拟合程度，表达式为：R2=ESS/TSS。该统计量介于0-1之间，越接近于1，说明该模型的拟合优度越高。
9.异方差：即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性,即：。
10.序列相关性：对于不同观测值，随机误差项之间不再是相对独立的，而是存在一定的相关性，即：。
11.多重共线性：对于模型（i=1,2,…,n），其基本假设之一是解释变量是互相独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。
12.随机解释变量问题，如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随