金融学《商业银行经营管理》山东大学网络教育考试模拟题及答案.doc

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《商业银行经营管理》 二、简述题
1、简述西方商业银行“5C”评级法的主要内容。
所谓“5C”：品格、能力、资本、担保、环境条件
（1）借款人的品格是指借款人不仅要有偿还债务的意愿，还要具备承担各种义务的责任感
（2）能力是指借款人运用介入资金获取利润并偿还贷款的能哭，而利润的大小又取决于借款人的生产经营能力和管理水平。
（3）资本是指借款人财产的货币价值，它反映了借款人的财务和风险承担能力，并作为其从银行取得贷款的一个决定性因素
（4）企业为贷款提供的担保状况也时影响贷款信用风险的一个重要因素
（5）借款人经营的环境条件是指借款人自身的经营状况和外部环境
2、简述20世纪80年代以来西方商业银行发展表外业务的主要原因。
表外业务是指商业银行从事的，按通行的会计准则不列如资产负债表内，不影响其资产负债总额，但能影响银行当期损益，改变银行资产报酬率的经营活动
原因：1、规避风险管制，增加盈利来源；2、适应金融环境的变化；3、转移和分散风险；4、适应客户对银行服务多样化的需要；5、银行自身拥有的有利条件促使银行发展表外业务；6、科技进步推动银行表外业务。
3、“对商业银行来说资本金越多越好”，对不对？为什么？
不对。银行资本的充足性是银行安全经营的要求。银行资本的充足性受银行经营规模金融监管部门管理规定的等因素影响，很难对其适度性进行界定。同时，商业银行资本量的充足性同时包含资本湿度的含义，保持过多的资本是没有必要的。首先，高资本量会带来高资本成本，特别是权益资本成本不能省税，资本的成本大大高于吸收存款的成本，由此降低了银行存款的盈利性；其次，过高资本量反映银行可能失去了较多的投资机会，缺乏吸收存款和收回贷款的能力。
4、商业银行在进行贷款定价主要考虑哪些影响因素？
（1）资金成本；（2）贷款风险程度；（3）贷款费用；（4）借款人信用及银行与银行的关系；（3）银行贷款的目标收益率；（6）贷款供求状况。 四、填空题
1、现代商业银行的典型代表，也是现代商业银行始祖是 1694 年设立的英格兰银行 。
2、在西方国家，信用状况极好的借款企业被银行称为 AAA级 ，对此类客户，银行通常给予最优惠利率的贷款。
3、商业银行的担保贷款可分为 保证贷款 、质押贷款
和 抵押贷款 等三种。
4表外业务一般具有 不运用或不直接运用商业银行自有资金 、必须接受客户委托办理业务、不承担或不直接承担经营风险、以收取手续费的方式获得收益 和从赚取价差中获取利益等几个特点。
《商业银行经营管理》 二、简述题
1、商业银行主要有哪些职能？
（1）信用中介职能，（2）支付中介职能；（3）信用创造职能，（4）金融服务职能；（5）调控经济职能。
2、商业银行的现金资产由哪些项目组成？
（1）库存现金；（2）在中央银行存款；（3）存放同业存款；（4）在途资金。
3、分析商业银行并购的动机。
(一)逐利性商业动机：降低市场进入成本、实现规模经济和范围经济、追求竞争优势的转移；(二)化解危机性动机；(三)代理人个人分析。
四、论述题
简述商业银行的资产负债联合管理思想，并分析商业银行应如何运用融资缺口模型加强风险管理？
答：资产负债联合管理的基本思想资金是：在融资计划和决策中银行主动地利用对利率变化敏感的资金，协调和控制资金配置状态，使银行维持一个正的净利息差额和正的资本净值。
模型运用：假设银行有能力预测市场利率波动的趋势，而且预测是比较准确的，银行资产负债管理人员完全可以主动利用利率敏感资金配置组合技术，在不同的阶段运用不同的缺口策略，获取更高的收益率。模型运用如下图
a
b
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1.00

SR
O

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t
O

《商业银行经营管理》 二、简述题
1、商业银行的表外业务存在哪些风险？
（1）信用风险；（2）利率、汇率风险；（3）流动性风险；（4）经营风险；5．法律风险。
2、商业银行应建立哪些贷款管理制度？
（1）审贷岗位设置。银行应当按照“审贷分离”的原则将贷款管理的各个环节划分为几个既相互独立，又相互制约的管理岗位，建立权利 制衡机制
（2）贷款责任制。在实行“审贷分离”的基础上，迎合还应该按照“权责对应”的原则，建立贷款责任制。
(3)贷款质量检测考核。将贷款增量管理和贷款存量管理结合起来，将审查贷款用途和检查贷款质量结合起来，将考核贷款盈利和将考核贷款损失结合起来建立贷款质量检测考核制度。
3、分析融资租赁的基本特征。
（1）.融资租赁是一项至少涉及三方当事人--出租人、承租人和供货商，并且至少由两个合同--买卖合同和租赁合同构成的自成一类的三边交易。（2）.拟租赁的设备由承租人自行选定，出租人只负责按用户的要求，给予融资便利，购买设备，不负担设备缺陷、延迟交货等责任和设备维护的义务；承租人也不得以此为由拖欠或拒付租金。（3）.全额清偿，即出租人在基本租期内只将设备出租给一个特定的用户，出租人从该用户收取的租金总额应等于该项租赁交易的全部投资及利润，或根据出租人所在国关于融资租赁的标准，等于投资总额的一定比例，如80％。换而言之，出租人在一次交易中就能收回全部或大部分该项交易的投资。（4）.对于承租人来说，融资租赁属于资产负债表内的科目，租赁设备应在承租人的资产负债表中反映，因此是由承租人对设备计提折旧的。设备的保险、保养、维护等费用及过时风险均由承租人负担。（5）.设备所有权与使用权长期分离。设备的所有权在法律上属于出租人，设备的使用权在经济上属于承租人。（6）.基本租期结束时，承租人一般对设备拥有留购、续租或退租三种选择权。（7）.不可解约性。对于承租人而言，租赁的设备是承租人根据其自身需要而自行选定的，因此承租人不能以退还设备为条件而提前中止合同。对于出租人而言，因设备为已购进产品，也不能以市场涨价为由提高租金。总之，在一般情况下，租期内租赁双方无权中止合同。
四、论述题
商业银行为什么要确立全行的风险管理思想？怎样实行全行风险管理？
答：在全球金融自由化、金融国际化和金融电子化过程中，商业银行面临的风险也日益多样化、变杂化，银行经营中风险的不确定性不断增大。因此，许多国际性商业银行为了取得良好的经营效益，开始确立全行风险管理思想与观念。银行的决策管理层在进行风险管理时，都努力做到三点：
一是在研究风险管理策略时，立足于全行风险管理的高度，使全行上下都对风险管理达成共识；二是在确定风险管理目标时，充分了解银行的整体实力和抗风险能力，把握整个银行所能承受的风险度；三是在制定风险管理措施时，严格实行由上而下的管理体制。
商业银行在实行全行风险管理过程中，确立了基本的方法：
（1）识别风险；要求商业银行的高级管理人员经常关注和分析金融创新所带来的金融衍生品交易业务状况，能识别其中隐含的各种风险，以便采取防范措施，制定相应的风险管理措施。（2）分散风险；要求商业银行有关管理部门根据财务管理原则和方法，对银行资产进行多样化组合，以分散非市场风险，降低市场风险所导致的损失。
（3）规避风险；要求商业银行贷款和投资管理部门尽量避免从事高风险业务，并经常对可能影响银行资产质量的各种因素进行分析。（4）核对风险；要求商业银行管理层将交易部门和清算部门分开，并将计算机程序开发和实际操作人员分开。（5）制约风险；要求商业银行将风险控制在一定范围内。
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