期货从业资格考试计算题2.doc
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1、期货从业资格考试计算题2资料仅供参考41、某投资者在2 月份以300 点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500 点的恒指看涨期权,同时,她又以200 点的权利金买入一张5 月到期、执行价格为10000 点的恒指看跌期权。若要获利100 个点,则标的物价格应为()。A、9400 B、9500 C、11100 D、1120042、以下实际利率高于6.090%的情况有()。A、名义利率为6,每一年计息一次 B、名义利率为6,每一季计息一次C、名义利率为6,每一月计息一次 D、名义利率为5,每一季计息一次43、某投资者在5 月份以30 元/吨权利金卖出一张9月到期,执行价格为1200元/吨的小
2、麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9 月到期执行价格为1000 元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120 元/吨时,该投资者收益为()元/吨(每张合约1 吨标的物,其它费用不计)A、40 B、-40 C、20 D、-8044、某投资者二月份以300 点的权利金买进一张执行价格为10500 点的5 月恒指看涨期权,同时又以200 点的权利金买进一张执行价格为10000 点5 月恒指看跌期权,则当恒指跌破()点或者上涨超过()点时就盈利了。A、10200,10300 B、10300,10500 C、9500,11000 D、9500,1050045、 年4月31日白银的现
3、货价格为500 美分,当日收盘12 月份白银期货合约的结算价格为550美分,估计4 月31日至12 月到期期间为8 个月,假设年利率为12%,如果白银的储藏成本为5 美分,则12 月到期的白银期货合约理论价格为()。A、540 美分 B、545 美分 C、550 美分 D、555美分46、某年六月的S&P500 指数为800 点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则理论上六个月后到期的S&P500指数为()。A、760 B、792 C、808 D、84047、某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升,故买入10 手(10 吨/手)大豆期货合约,成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反
4、降,为了补救,该投机者在 元/吨的价格再次买入5 手合约,当市价反弹到()时才能够避免损失。A、2030 元/吨 B、2020 元/吨 C、 元/吨 D、2025 元/吨48、某短期存款凭证于 2 月10 日发出,票面金额为10000元,载明为一年期,年利率为10%。某投资者于 年11 月10 日出价购买,当时的市场年利率为8%。则该投资者的购买价格为()元。A、9756 B、9804 C、10784 D、1073249、6 月5 日,买卖双方签订一份3 个月后交割的一篮子股票组合的远期合约,该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应,此时的恒生指数为150000 点,恒生指数的合约乘数为50 港
5、元,市场利率为8%。该股票组合在8月5 日可收到10000 港元的红利。则此远期合约的合理价格为()港元_。A、15214 B、75 C、753856 D、75493350、某投资者做一个5 月份玉米的卖出蝶式期权组合,她卖出一个敲定价格为260的看涨期权,收入权利金25 美分。买入两个敲定价格270 的看涨期权,付出权利金18 美分。再卖出一个敲定价格为280 的看涨期权,收入权利金17 美分。则该组合的最大收益和风险为()。A、6,5 B、6,4 C、8,5 D、8,451、近一段时间来,9 月份黄豆的最低价为2280 元/吨,达到最高价3460 元/吨后开始回落,则根据百分比线,价格回落
6、到()左右后,才会开始反弹。A、2673 元/吨 B、3066 元/吨 C、2870 元/吨 D、2575 元/吨52、某金矿公司公司预计三个月后将出售黄金,故先卖出黄金期货,价格为298 美元,出售黄金时的市价为308 美元,同时以311 美元回补黄金期货,其有效黄金售价为()。A、308 美元 B、321 美元 C、295 美元 D、301 美元53、某投机者在6 月份以180 点的权利金买入一张9 月份到期,执行价格为13000 点的股票指数看涨期权,同时她又以100 点的权利金买入一张9 月份到期,执行价格为12500 点的同一指数看跌期权。从理论上讲,该投机者的最大亏损为()。A、8
7、0 点 B、100 点 C、180 点 D、280 点54、某大豆交易者在现货价与期货价分别为50.50 元和62.30 元时,买入期货来规避大豆涨价的风险,最后在基差为-18.30时平仓,该套期保值操作的净损益为()。A、11.80 元 B、-11.80 元 C、6.50 元 D、-6.50 元55、已知最近二十天内,5月份强筋麦的最高价为2250 元/吨,最低价为1980 元/吨,昨日的K值为35,D值为36,今日收盘价为2110 元/吨,则20 日RSV值为(),今天K值为(),今日D值为(),今日J 值为()。A、28,32,41,33 B、44,39,37,39 C、48,39,37
8、,33 D、52,35,41,3956、若6 月S&P500期货买权履约价格为1100,权利金为50,6 月期货市价为1105,则A、时间价值为50 B、时间价值为55 C、时间价值为45 D、时间价值为4057、某投资者以$340/盎司买入黄金期货,同时卖出履约价为$345/盎司的看涨期权,权利金为$5/盎司,则其最大损失为()。A、$5/盎司 B、$335/盎司 C、无穷大 D、058、CBOT是美国最大的交易中长期国债交易的交易所,当其30 年期国债期货合约报价为96-21时,该合约价值为()。A、96556.25 B、96656.25 C、97556.25 D、97656.2559、某
9、投资者购买了某企业的2 年期的债券,面值为100000 美元,票面利率为8,按票面利率每半年付息一次,2 年后收回本利和。则此投资者的收益率为()。A、15% B、16% C、17% D、18%60、某大豆进口商在5 月即将从美国进口大豆,为了防止价格上涨,2 月10 日该进口商在CBOT 买入40 手敲定价格为660 美分/脯式耳,5 月大豆的看涨期权,权力金为10 美分,当时CBOT5 月大豆的期货价格为640 美分。当期货价格涨到()时,该进口商的期权能达到盈亏平衡。A、640 B、650 C、670 D、68061、近半年来,铝从最低价11470 元吨一直上涨到最高价18650 元吨,
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