开放式证券投资基金半年度报告.doc
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1、H:精品资料建筑精品网原稿ok(删除公文)建筑精品网5未上传百度泰信天天收益开放式证券投资基金 半年度报告摘要 6月30日基金管理人: 泰信基金管理有限公司基金托管人: 中国银行股份有限公司送出日期: 8月25日1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 8月20日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
2、组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 1月1日起至6月30日止。1.2 目录1 重要提示及目录21.1 重要提示21.2 目录12 基金简介12.1 基金基本情况12.2 基金产品说明12.3 基金管理人和基金托管人12.5 信息披露方式13 主要财
3、务指标、 基金净值表现23.1 主要会计数据和财务指标23.2 基金净值表现24 管理人报告34.1 基金管理人及基金经理情况34.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明44.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明54.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明54.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势的简要展望54.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明64.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明65 托管人报告75.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明75.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的说明75.3 托管
4、人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见76半年度财务会计报告( 未经审计) 76.1资产负债表76.2 利润表86.3 所有者权益( 基金净值) 变动表96.4 报表附注107 投资组合报告147.1 期末基金资产组合情况147.2 债券回购融资情况147.3 基金投资组合平均剩余期限157.4 期末按债券品种分类的债券投资组合157.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细167.6 ”影子定价”与”摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离167.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细167.8 投资组合报告附注16
5、8 基金份额持有人信息178.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构178.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况179 开放式基金份额变动1710 重大事件揭示1810.1 基金份额持有人大会决议1810.2 基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1810.3 涉及基金管理人、 基金财产、 基金托管业务的诉讼1810.4 基金投资策略的改变1810.5 为基金进行审计的会计师事务所情况1810.6 管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况1810.7基金租用证券公司交易单元的有关情况1810.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况192 基金简介2.1 基
6、金基本情况基金简称泰信天天收益货币交易代码290001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2月10日报告期末基金份额总额2,423,452,594.082.2 基金产品说明投资目标确保本金安全和资产的充分流动性,追求超过业绩比较基准的现金收益投资策略运用久期控制、 类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性业绩比较基准半年期银行定期存款税后利率: ( 1-利息税率) *半年期银行定期存款利率风险收益特征属于风险较低、 预期收益率较低、 流动性较强的证券投资基金品种2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称泰信基金管理有限公司中国银行股份有限公
7、司信息披露负责人姓名吴胜光宁敏联系电话电子邮箱 客户服务电话 400-888-598895566传真2.5 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42 F3 主要财务指标、 基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 单位: 人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期( 1月1日- 6月30日) 本期已实现收益19,185,255.24本期利润19,185,255.24本期净值收益率0.7672%3.1.2 期末数据和指标报告期( 1月1日- 6月30日) 期末基金资产净值2,423,452,594.08期末基金份额净值
8、1.00003.1.3 累计期末指标报告期( 1月1日- 6月30日) 累计净值收益率14.1722%注: 1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其它收入( 不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用( 例如基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、 本基金收益分配是按月结转份额。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值收益率及其与同
9、期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值收益率份额净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去一个月0.1340%0.0075%0.1627%0.0000%-0.0287%0.0075%过去三个月0.3850%0.0065%0.4936%0.0000%-0.1086%0.0065%过去六个月0.7672%0.0052%0.9819%0.0000%-0.2147%0.0052%过去一年2.6640%0.0073%2.6253%0.0020%0.0387%0.0053%过去三年8.2122%0.0060%7.7480%0.0021%0.4642%0.0039%自基金合同生效起至今1
10、4.1722%0.0050%11.6009%0.0021%2.5713%0.0029%注: 本基金业绩比较基准为: 半年期银行定期存款税后利率半年期银行定期存款税后利率=( 1-利息税率) *半年期银行定期存款利率3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注: 1、 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同的”十七、 基金的投资”部分中”( 四) 投资对象与范围”和”( 八) 投资组合”所规定的各项比例。各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为, 短期债券20-60%, 债券
11、回购0-80%, 央行票据0-70%, 现金5-80%。2、 因业务发展需要, 经基金管理人第二届董事会 第2次( 通讯) 会议审议经过, 同意何俊春女士不再兼任泰信天天收益基金基金经理, 由现任基金经理之一马成先生继续管理该基金。详细情况请见 4月18日刊登在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上的泰信基金管理有限公司关于调整泰信天天收益基金基金经理的临时公告。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人: 泰信基金管理有限公司注册地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F办公地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F
12、成立日期: 5月23日法定代表人: 孟凡利总经理: 高清海电话: ( 021) 50372168传真: ( 021) 50372197联系人: 王伟毅发展沿革: 泰信基金管理有限公司( First-Trust Fund Management Co., Ltd.) 是山东省国际信托投资有限公司( 现更名为山东省国际信托有限公司) 联合江苏省投资管理有限责任公司、 青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建, 5月8日获准开业, 是国内实施”好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。公司当前下设市场营销团队( 分
13、华东、 华北、 华南三个业务部) 、 营销策划及基金事务团队( 分基金事务、 客户服务、 营销策划) 、 新业务团队( 分理财顾问部、 新业务销售) 、 基金投资部、 研究部、 金融工程部、 清算会计部、 信息技术部、 监察稽核部、 综合管理部及北京分公司、 深圳分公司。截至 6月30日, 公司共管理泰信天天收益货币、 泰信先行策略混合、 泰信双息双利债券、 泰信优质生活股票、 泰信优势增长混合、 泰信蓝筹精选股票等6只开放式基金, 基金资产规模141.96亿元。4.1.2 基金经理( 或基金经理小组) 及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期何俊春女士
14、本基金基金经理兼泰信双息双利基金经理 2月9日 4月18日11工商管理硕士, 曾在齐鲁证券任职。 12月加入泰信基金管理有限公司, 先后担任交易员、 交易主管。 10月起兼任泰信双息双利基金基金经理。马成先生本基金基金经理 10月10日-6经济学硕士。 加入泰信基金管理公司, 先后担任理财顾问部高级经理, 投资管理部经理助理, 集中交易室交易主管, 泰信双息双利基金经理助理。注: 证券从业的含义遵从行业协会证券从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内, 本基金管理人严格遵循证券投资基金法、 证券投资基金运作管理办法、 货币市场基金管理暂行
15、办法等法律法规和泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为, 本基金的投资运作符合有关法规的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见( 中国证券监督管理委员会公告 9号) , 公司制定了公平交易制度, 适用于所有投资品种, 以及所有投资管理活动, 涵盖授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的
16、各环节, 从研究、 投资、 交易合规性监控, 发现可疑交易立即报告, 并由金融工程部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。4.4.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本公司旗下管理的其它基金中不存在与本基金风格相似的情形, 相互之间的业绩表现不具有可比性。4.4.3 异常交易行为的专项说明 本基金在本报告期内不存在异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 基金业绩表现截至报告期末, 本报告期基金净值收益率为0.7672%, 同期业绩比较基准收益率为0.9819%。4.4.2 行情回顾及运作分析一季度, 虽然国际经济环境形势不明朗, 可
17、是随着国内外一系列振兴经济措施的出台以及部分经济指标的回升, 特别是在贷款超预期的增长下, 引发了市场对通胀上升的担忧, 最明显的就是对继续降息的预期大大降低。加之A股反弹所造成的资金分流效应使得债市在1月份出现一波较大幅度的回调, 收益率曲线进一步陡峭化, 信用债利差显著缩小。随后, 债券价又开始小幅反弹。二季度, 国际、 国内经济形势逐步好转, 央行继续维持适度宽松的货币政策, 信贷规模超预期增长, 上半年新增贷款达到创纪录的7.4万亿。PMI 从3 月份开始, 连续四个月位于临界点50%以上, 6 月全月发电量同比实现3.6%的正增长, 是自 10月以来首次实现月发电量正增长。基准利率和
18、存款准备金率没有调整, 可是银行超储率比第一季度有较大幅度所回落。市场流动性依然充裕, 贸易数据依然没有明显好转。随着大宗商品价格的上涨, 市场对通货膨胀的预期加大。5月下旬, IPO的恢复, 对债券市场产生了较大的影响, 货币市场收益率显著上行。报告期内本基金规模总体保持稳定, 继续维持低久期策略, 降低利率风险, 充分保证了基金的流动性。4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势的简要展望对国内而言, 经济复苏已经得到确认。虽然当前市场上流动性依然充裕, 可是随着IPO的恢复, 以及央行对宽松的货币政策进行微调, 将对货币市场利率产生较大的影响, 中短期利率的波动性必将加大, 而且将出
19、现逐步上行的趋势。虽然央行将继续维持适度宽松的货币政策, 可是进一步释放流动性并没有太多的空间。央行使用最频繁的手段可能依然是公开市场业务, 而且公开市场操作的利率将逐步上行。我们认为未来一段时间债券收益率曲线可能会进一步平坦然后再继续陡峭。泰信天天收益基金将继续坚持稳健投资策略, 采取短久期策略, 以保证本基金良好的流动性、 灵活性和安全性, 积极把握各种交易机会, 为持有人继续创造安全稳定的收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 按照相关法律法规, 本公司制定了泰信基金管理有限公司证券投资基金估值政策与程序, 成立了估值委员会, 由主管基金运营的公司总经理助理负责, 成员包
20、括清算会计、 金融工程、 基金投资、 监察稽核等业务骨干, 所有成员均具有较为丰富的证券投资基金从业经验。估值委员会负责制定、 修订估值政策与程序、 定期对估值政策和程序进行评价, 负责确定估值模型、 估值流程, 对特殊投资品种给出估值价格, 及对外信息披露工作等。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突, 本基金基金经理不参与估值。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、 基金合同关于利润分配的约定: ( 1) 本基金收益根据每日基金收益公告, 以每万份基金份额收益为基准, 为投资者每日计算当日收益并分配, 每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元, 第三位采用去尾的方式
21、。因去尾形成的余额进行再次分配。( 2) 本基金根据每日收益情况, 将当日收益全部分配, 若当日净收益大于零时, 为投资者记正收益; 若当日净收益小于零时, 为投资者记负收益; 若当日净收益等于零时, 当日投资者不记收益。( 3) 本基金每日收益计算并分配时, 以人民币元方式簿记, 每月累计收益支付方式只采用红利再投资( 即红利转基金份额) 方式, 投资者可经过赎回基金份额获得现金收益; 若投资者在每月累计收益支付时, 其累计收益恰好为负值, 则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时, 其收益将立即结清, 若收益恰好为负值, 则将从投资者赎回基金款中扣除。( 4) T 日申购的基金份
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