第6讲+风险与收益(习题).pdf
《第6讲+风险与收益(习题).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第6讲+风险与收益(习题).pdf(2页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、中国考研精英式辅导权威品牌1第第 6 6 讲讲风险与收益风险与收益一、单项选择题一、单项选择题1.资本配置线可以用来描述()。A.两项风险资产组成的资产组合B.一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合C.对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合D.具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合【答案】【答案】2.按照资本资产定价原理的说法,可以推出()。A.若投资组合值等于 1,表明该组合没有市场风险B.某资产的系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险C.在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于 1D.某资产的系数大于零,说明该资产风险大于市场平均风险【答案】【答案】3.某股票
2、的标准差为 25%,市场组合收益率的标准差为 10%,该股票收益率与市场组合收益率间的相关系数为 0.8,则该股票的值等于()。A.0.8B.1.25C.1.1D.2【答案】【答案】4.如果一个股票的价值是高估的,则它应位于()。A.证券市场线的上方B.证券市场线的下方C.证券市场线上D.在纵轴上【答案】【答案】5下列条件哪种组合的风险最低?()A两者股票完全正相关B两者股票不相关C两者股票有一定负相关D两者股票完全负相关【答案答案】6证券市场线描述的是()。A市场组合是风险证券的最优组合B证券的预期收益率是其系统性风险的函数中国考研精英式辅导权威品牌2C证券收益率与指数收益率之间的关系D由市
3、场组合和无风险资产构成的组合【答案】【答案】二、简答题二、简答题简要描述资本市场线和证券市场线之间的差别(可以使用图标来帮助阐述)。三、计算题三、计算题1有两种资产 A 和 B,在不同的市场情况下,他们表现出不同的收益,假设不允许卖空。AB市场状况收益(%)概率收益(%)概率好91/3201/3中61/3151/3差31/351/3(1)求 A 和 B 的期望收益、方差和协方差。(2)为了构建具有最小方差的资产组合,请问应如何配置资产组合中 A 和 B 的比例。2 在过去 10 年中,A 基金平均回报 12.8%,为 0.9;B 基金平均回报 17.9%,为 1 3。同期的市场平均回报率 14%,无风险收益率为 5%。你如何在上述两种投资基金中作选择?为什么?
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 风险 收益 习题
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【可****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【可****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。