第七章练习题及参考解答(第四版)计量经济学.doc

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第七章练习题及参考解答 7、1 表7、4中给出了19812015年中国城镇居民人均年消费支出(PCE)与城镇居民人均可支配收入(PDI)数据。表7、4 19812015年中国城镇居民消费支出(PCE)与可支配收入(PDI)数据 (单位:元) 年度城镇居民人均消费支出PCE 城镇居民人均可支配收入PDI 年度城镇居民人均消费支出PCE 城镇居民人均可支配收入PDI 1981 456、80 500、40 1999 4615、91 5854、02 1982 471、00 535、30 2000 4998、00 6280、00 1983 505、90 564、60 2001 5309、01 6859、60 1984 559、40 652、10 2002 6029、88 7702、80 1985 673、20 739、10 2003 6510、94 8472、20 1986 799、00 900、90 2004 7182、10 9421、60 1987 884、40 1002、10 2005 7942、88 10493、00 1988 1104、00 1180、20 2006 8696、55 11759、50 1989 1211、00 1373、93 2007 9997、47 13785、80 1990 1278、90 1510、20 2008 11242、85 15780、76 1991 1453、80 1700、60 2009 12264、55 17174、65 1992 1671、70 2026、60 2010 13471、45 19109、44 1993 2110、80 2577、40 2011 15160、89 21809、78 1994 2851、30 3496、20 2012 16674、32 24564、72 1995 3537、57 4283、00 2013 18022、64 26955、10 1996 3919、47 4838、90 2014 19968、08 29381、00 1997 4185、64 5160、30 2015 21392、36 31790、31 1998 4331、61 5425、10 估计下列模型: (1) 解释这两个回归模型得结果。 (2) 短期与长期边际消费倾向(MPC)就是多少？分析该地区消费同收入得关系。 (3) 建立适当得分布滞后模型,用库伊克变换转换为库伊克模型后进行估计,并对估计结果进行分析判断。【练习题7、1参考解答】 (1) 解释这两个回归模型得结果。 Dependent Variable: PCE Method: Least Squares Date: 03/10/18 Time: 09:12 Sample: 1981 2005 Included observations: 25 Variable Coefficient Std、 Error tStatistic Prob、 C 149、0975 24、56734 6、068933 0、0000 PDI 0、757527 0、005085 148、9840 0、0000 Rsquared 0、998965 Mean dependent var 2983、768 Adjusted Rsquared 0、998920 S、D、 dependent var 2364、412 S、E、 of regression 77、70773 Akaike info criterion 11、62040 Sum squared resid 138885、3 Schwarz criterion 11、71791 Log likelihood 143、2551 Fstatistic 22196、24 DurbinWatson stat 0、531721 Prob(Fstatistic) 0、000000 收入跟消费间有显著关系。收入每增加1元,消费增加0、76元。 Dependent Variable: PCE Method: Least Squares Date: 03/10/18 Time: 09:13 Sample(adjusted): 1982 2005 Included observations: 24 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std、 Error tStatistic Prob、 C 147、6886 26、73579 5、524001 0、0000 PDI 0、679123 0、069959 9、707385 0、0000 PCE(1) 0、111035 0、100186 1、108287 0、2803 Rsquared 0、999012 Mean dependent var 3089、059 Adjusted Rsquared 0、998918 S、D、 dependent var 2354、635 S、E、 of regression 77、44504 Akaike info criterion 11、65348 Sum squared resid 125952、4 Schwarz criterion 11、80074 Log likelihood 136、8418 Fstatistic 10620、10 DurbinWatson stat 0、688430 Prob(Fstatistic) 0、000000 (2) 短期与长期边际消费倾向(MPC)就是多少？分析该地区消费同收入得关系。短期MPC=0、68,长期MPC=0、679/(10、111)=0、764 (3) 建立适当得分布滞后模型,用库伊克变换转换为库伊克模型后进行估计,并对估计结果进行分析判断。在滞后15期内,根据AIC最小,选择滞后5期,其回归结果如下: Dependent Variable: PCE Method: Least Squares Date: 03/10/18 Time: 09:25 Sample(adjusted): 1986 2005 Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std、 Error tStatistic Prob、 C 167、9590 33、27793 5、047158 0、0002 PDI 0、707933 0、124878 5、668981 0、0001 PDI(1) 0、225272 0、274293 0、821283 0、4263 PDI(2) 0、178911 0、316743 0、564847 0、5818 PDI(3) 0、069525 0、328725 0、211498 0、8358 PDI(4) 0、264874 0、300470 0、881532 0、3940 PDI(5) 0、226966 0、145557 1、559292 0、1429 Rsquared 0、999382 Mean dependent var 3596、396 Adjusted Rsquared 0、999096 S、D、 dependent var 2254、922 S、E、 of regression 67、79561 Akaike info criterion 11、54009 Sum squared resid 59751、18 Schwarz criterion 11、88860 Log likelihood 108、4009 Fstatistic 3501、011 DurbinWatson stat 1、471380 Prob(Fstatistic) 0、000000 当期收入对消费有显著影响,但各滞后期影响并不显著。不显著可能就是分布滞后模型直接估计时共线性造成得,也可能就是真没显著影响。库伊克模型估计结果见上表,PCE(1)部分回归结果t检验不显著。 7、2 表7、5中给出了中国19802016年固定资产投资Y与社会消费品零售总额X得资料。取阿尔蒙多项式得次数m=2,运用阿尔蒙多项式变换法估计以下分布滞后模型: 表7、5中国19802016年固定资产投资Y与社会零售总额X数据 (单位:亿元) 年份固定资产投资 Y 社会消费品零售总额X 年份固定资产投资 Y 社会消费品零售总额X 1980 910、9 2140、0 1999 29854、7 35647、9 1981 961、0 2350、0 2000 32917、7 39105、7 1982 1230、4 2570、0 2001 37213、5 43055、4 1983 1430、1 2849、4 2002 43499、9 48135、9 1984 1832、9 3376、4 2003 55566、6 52516、3 1985 2543、2 4305、0 2004 70477、4 59501、0 1986 3120、6 4950、0 2005 88773、6 67176、6 1987 3791、7 5820、0 2006 109998、2 76410、0 1988 4753、8 7440、0 2007 137323、9 89210、0 1989 4410、4 8101、4 2008 172828、4 114830、1 1990 4517、0 8300、1 2009 224598、8 132678、4 1991 5594、5 9415、6 2010 251683、8 156998、4 1992 8080、1 10993、7 2011 311485、1 183918、6 1993 13072、3 14270、4 2012 374694、7 210307、0 1994 17042、1 18622、9 2013 446294、1 237809、9 1995 20019、3 23613、8 2014 512020、7 271896、1 1996 22913、5 28360、2 2015 561999、8 300930、8 1997 24941、1 31252、9 2016 606465、7 332316、3 1998 28406、2 33378、1 【练习题7、2参考解答】直接估计结果如下: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/10/18 Time: 09:32 Sample(adjusted): 1984 2016 Included observations: 33 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std、 Error tStatistic Prob、 C 23633、42 3701、825 6、384260 0、0000 X 0、461927 0、918198 0、503080 0、6190 X(1) 2、086566 1、685958 1、237614 0、2265 X(2) 0、543254 1、708205 0、318026 0、7529 X(3) 1、150577 1、843808 0、624022 0、5379 X(4) 1、317321 1、283331 1、026486 0、3138 Rsquared 0、993755 Mean dependent var 128264、7 Adjusted Rsquared 0、992598 S、D、 dependent var 180131、0 S、E、 of regression 15497、23 Akaike info criterion 22、29768 Sum squared resid 6、48E+09 Schwarz criterion 22、56977 Log likelihood 361、9117 Fstatistic 859、2660 DurbinWatson stat 0、229807 Prob(Fstatistic) 0、000000 使用阿尔蒙变换估计结果如下: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/10/18 Time: 09:37 Sample(adjusted): 1984 2016 Included observations: 33 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std、 Error tStatistic Prob、 C 23683、13 3619、054 6、544010 0、0000 Z0 0、801678 0、623778 1、285198 0、2089 Z1 0、482317 1、366707 0、352905 0、7267 Z2 0、233322 0、358793 0、650298 0、5206 Rsquared 0、993572 Mean dependent var 128264、7 Adjusted Rsquared 0、992907 S、D、 dependent var 180131、0 S、E、 of regression 15170、17 Akaike info criterion 22、20526 Sum squared resid 6、67E+09 Schwarz criterion 22、38666 Log likelihood 362、3868 Fstatistic 1494、254 DurbinWatson stat 0、287072 Prob(Fstatistic) 0、000000 根据可计算出 0、802 =1、051 =0、833 =0、149 =1、002 直接使用软件结果: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/10/18 Time: 09:39 Sample(adjusted): 1984 2016 Included observations: 33 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std、 Error tStatistic Prob、 C 23683、13 3619、054 6、544010 0、0000 PDL01 0、833024 0、702645 1、185555 0、2454 PDL02 0、450971 0、144976 3、110662 0、0042 PDL03 0、233322 0、358793 0、650298 0、5206 Rsquared 0、993572 Mean dependent var 128264、7 Adjusted Rsquared 0、992907 S、D、 dependent var 180131、0 S、E、 of regression 15170、17 Akaike info criterion 22、20526 Sum squared resid 6、67E+09 Schwarz criterion 22、38666 Log likelihood 362、3868 Fstatistic 1494、254 DurbinWatson stat 0、287072 Prob(Fstatistic) 0、000000 Lag Distribution of X i Coefficient Std、 Error TStatistic 、 * | 0 0、80168 0、62378 1、28520 、 *| 1 1、05067 0、42723 2、45927 、 * | 2 0、83302 0、70264 1、18555 、* | 3 0、14873 0、31166 0、47722 * 、 | 4 1、00221 0、92567 1、08269 Sum of Lags 1、83190 0、18562 9、86901 7、3利用表7、5得数据,运用局部调整假定或自适应预期假定估计以下模型参数,并解释模型得经济意义,探测模型扰动项得一阶自相关性: 1)设定模型其中为预期最佳值。 2)设定模型其中为预期最佳值。 3)设定模型其中为预期最佳值。【练习题7、3参考解答】 1)设定模型其中为预期最佳值。 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/10/18 Time: 10:09 Sample(adjusted): 1981 2016 Included observations: 36 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std、 Error tStatistic Prob、 C 5669、505 2498、919 2、268783 0、0299 X 0、664982 0、130183 5、108043 0、0000 Y(1) 0、733544 0、077811 9、427269 0、0000 Rsquared 0、997893 Mean dependent var 117676、6 Adjusted Rsquared 0、997765 S、D、 dependent var 175881、8 S、E、 of regression 8314、081 Akaike info criterion 20、96894 Sum squared resid 2、28E+09 Schwarz criterion 21、10090 Log likelihood 374、4410 Fstatistic 7815、118 DurbinWatson stat 0、925919 Prob(Fstatistic) 0、000000 根据回归结果,可算出h统计量为3、64,明显大于2,表明5%显著水平下存在相关性。根据回归数据,可算出调整系数为10、734=0、266,这表示了局部调整得速度。0、665/0、266=2、5 2)设定模型其中为预期最佳值。假设调整方程为:,则转化为一阶自回归模型后得回归结果为: Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 03/10/18 Time: 10:11 Sample(adjusted): 1981 2016 Included observations: 36 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std、 Error tStatistic Prob、 C 0、541492 0、692089 0、782403 0、4396 LOG(X) 0、299685 0、262322 1、142434 0、2615 LOG(Y(1)) 0、764900 0、200608 3、812909 0、0006 Rsquared 0、997423 Mean dependent var 10、25491 Adjusted Rsquared 0、997267 S、D、 dependent var 1、956096 S、E、 of regression 0、102265 Akaike info criterion 1、642847 Sum squared resid 0、345117 Schwarz criterion 1、510887 Log likelihood 32、57124 Fstatistic 6386、241 DurbinWatson stat 0、873321 Prob(Fstatistic) 0、000000 根据回归结果,计算h统计量时开方部分为负,没法计算。故没法根据h统计量判断相关性。根据回归数据,可算出调整系数为10、765=0、235,这表示了局部调整得速度。0、2997/0、235=1、275 3)设定模型其中为预期最佳值。 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/10/18 Time: 10:09 Sample(adjusted): 1981 2016 Included observations: 36 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std、 Error tStatistic Prob、 C 5669、505 2498、919 2、268783 0、0299 X 0、664982 0、130183 5、108043 0、0000 Y(1) 0、733544 0、077811 9、427269 0、0000 Rsquared 0、997893 Mean dependent var 117676、6 Adjusted Rsquared 0、997765 S、D、 dependent var 175881、8 S、E、 of regression 8314、081 Akaike info criterion 20、96894 Sum squared resid 2、28E+09 Schwarz criterion 21、10090 Log likelihood 374、4410 Fstatistic 7815、118 DurbinWatson stat 0、925919 Prob(Fstatistic) 0、000000 可算出调节系数为10、734=0、266,这表示了预期修正得速度。0、665/0、266=2、5 7、4表7、6给出中国各年末货币流通量Y,社会商品零售额X1、城乡居民储蓄余额X 2得数据。表7、6中国年末货币流通量、社会商品零售额、城乡居民储蓄余额数据 (单位:亿元) 年份年末货币流通量Y 社会消费品零售总额X1 城乡居民储蓄年底余额X2 1989 2344、0 8101、4 5184、50 1990 2644、4 8300、1 7119、60 1991 3177、8 9415、6 9244、90 1992 4336、0 10993、7 11757、30 1993 5864、7 14270、4 15203、50 1994 7288、6 18622、9 21518、80 1995 7885、3 23613、8 29662、30 1996 8802、0 28360、2 38520、80 1997 10177、6 31252、9 46279、80 1998 11204、2 33378、1 53407、47 1999 13455、5 35647、9 59621、83 2000 14652、7 39105、7 64332、38 2001 15688、8 43055、4 73762、43 2002 17278、0 48135、9 86910、65 2003 19746、0 52516、3 103617、65 2004 21468、3 59501、0 119555、39 2005 24031、7 67176、6 141050、99 2006 27072、6 76410、0 161587、30 2007 30334、3 89210、0 172534、19 2008 34219、0 114830、1 217885、35 2009 38246、0 132678、4 260771、66 2010 44628、2 156998、4 303302、49 2011 50748、5 183918、6 343635、89 2012 54659、8 210306、9 399551、00 2013 58574、4 237809、9 447601、57 2014 60259、5 271896、1 485261、34 利用表中数据设定模型: 其中,为长期(或所需求得)货币流通量。试根据局部调整假设,作模型变换,估计并检验参数,对参数经济意义做出解释。【练习题7、4参考解答】利用表中数据设定模型: 其中,为长期(或所需求得)货币流通量。试根据局部调整假设,作模型变换,估计并检验参数,对参数经济意义做出解释。假设局部调整方程为:,对,可转化为回归方程:,其回归结果如下: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/10/18 Time: 10:03 Sample(adjusted): 1990 2014 Included observations: 25 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std、 Error tStatistic Prob、 C 1618、034 732、1489 2、209979 0、0383 Y(1) 0、981020 0、149312 6、570280 0、0000 X1 0、130429 0、041464 3、145590 0、0049 X2 0、078399 0、033706 2、325972 0、0301 Rsquared 0、997519 Mean dependent var 23457、75 Adjusted Rsquared 0、997164 S、D、 dependent var 18266、54 S、E、 of regression 972、7612 Akaike info criterion 16、74380 Sum squared resid Schwarz criterion 16、93882 Log likelihood 205、2975 Fstatistic 2813、916 DurbinWatson stat 1、112498 Prob(Fstatistic) 0、000000 各回归系数在5%显著水平下均显著。可算出调整系数为10、981=0、019,这表示了局部调整得速度。假设局部调整方程为:,对,可转化为回归方程:,其回归结果如下: Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 03/10/18 Time: 10:04 Sample(adjusted): 1990 2014 Included observations: 25 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std、 Error tStatistic Prob、 C 0、657788 0、277162 2、373296 0、0273 LOG(Y(1)) 0、741910 0、230602 3、217270 0、0041 LOG(X1) 0、053350 0、102727 0、519332 0、6090 LOG(X2) 0、121154 0、178537 0、678593 0、5048 Rsquared 0、996730 Mean dependent var 9、716778 Adjusted Rsquared 0、996263 S、D、 dependent var 0、913771 S、E、 of regression 0、055860 Akaike info criterion 2、786285 Sum squared resid 0、065527 Schwarz criterion 2、591265 Log likelihood 38、82856 Fstatistic 2133、726 DurbinWatson stat 1、076480 Prob(Fstatistic) 0、000000 7、5 根据四川省1978—2014年得消费总额Y(亿元)与收入总额X(亿元)得年度资料,估计出库伊克模型如下: 试回答下列问题: 1)分布滞后系数得衰减率就是多少？ 2)模型中就是否存在多重共线性问题？请说明判断得理由。 3)收入对消费得即期与长期影响乘数就是多少？ 4)某同学查表发现,在显著性水平下,DW检验临界值为,。请问该同学试图得出什么结论？您认为该同学得做法就是否存在问题？请帮该同学完成后续工作。【练习题7、5参考解答】 1)分布滞后系数得衰减率为0、82 2)模型中各斜率系数均显著,没有明显得多重共线性问题。 3)收入对消费得即期与长期影响乘数分别就是: 即期乘数为0、28; 长期乘数为0、28/(10、82)=1、56 4)该同学试图检验就是否存在自相关性问题,但就是此模型为自回归模型,模型中有滞后被解释变量,此时不能使用DW检验法。而可以用德宾h检验,可计算出其h统计量为: 式中:d=1、45;n=37;; ; h=1、82,小于,表明5%显著水平下不存在自相关性问题。 7、6利用某地区1980—2014年固定资产投资(Y)与地区生产总值GDP(X)得数据资料(单位:亿元),使用OLS法估计出如下模型: (1)上述模型就是否存在自相关性问题？ (2)如果将上述模型瞧成就是局部调整模型得估计结果,试计算调节系数。【练习题7、6参考解答】 (1) 式中:d=1、5321;n=35;; ; h=1、8038,小于,表明5%显著水平下不存在自相关性问题。 (2) 如果将模型瞧成就是局部调整模型得估计结果,, 则调节系数。 7、7联系自己所学得专业选择一个实际问题,设定一个分布滞后模型或自回归模型,并自己去收集样本数据,用本章得方法估计与检验这个模型,您如何评价自己所做得这项研究? 【练习题7、7参考解答】本题无参考解答

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关键词：: 第七练习题参考解答第四计量经济学

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