计量经济学模拟考试题第1套(含答案).pdf

(完整)计量经济学模拟考试题第 1 套(含答案)(word 版可编辑修改)(完整)计量经济学模拟考试题第 1 套(含答案)(word 版可编辑修改)编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)计量经济学模拟考试题第 1 套(含答案)(word 版可编辑修改)）的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快 业绩进步，以下为(完整)计量经济学模拟考试题第 1 套(含答案)(word 版可编辑修改)的全部内容。(完整)计量经济学模拟考试题第 1 套(含答案)(word 版可编辑修改)计量经济学模拟题计量经济学模拟题一、单项选择题一、单项选择题1、双对数模型 中,参数的含义是（C C ）XYlnlnln101A.Y 关于 X 的增长率 B。Y 关于 X 的发展速度C。Y 关于 X 的弹性 D.Y 关于 X 的边际变化2、设 k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量.则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的 F 统计量可表示为（B B )A。B )1()(kRSSknESS)()1()1(22knRkRC D)1()1()(22kRknR)()1/(knTSSkESS3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D D ）A。使达到最小值 B。使达到最小值ntttYY1miniiYYC.使达到最小值 D。使达到最小值ttYYmax21ntttYY4、对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有 m 个互斥的类型,为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（B B ）A。m B.m1 C。m+1 D。m-k5、回归模型中具有异方差性时，仍用 OLS 估计模型，则以下说法正确的是（A A )A.参数估计值是无偏非有效的 B.参数估计量仍具有最小方差性 C。常用 F 检验失效 D.参数估计量是有偏的6、在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为（C C ）(完整)计量经济学模拟考试题第 1 套(含答案)(word 版可编辑修改)A.B。tttuXY10ittXYEY)/(C.D。ttXY10tttXXYE10/7、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时.1991 年前后，城镇居民商品性实际支出 Y 对实际可支配收入 X 的回归关系明显不同。现以 1991 年为转折时期，设虚拟变量，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分年以前，年以后，1991019911tD下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（D D ）A。B。tttuXY10tttttuXDXY210 C。D.ttttuDXY210ttttttuXDDXY3210 8、对于有限分布滞后模型tktkttttuXXXXY22110在一定条件下，参数可近似用一个关于 的阿尔蒙多项式表示（)，其iimi,2,1,0中多项式的阶数 m 必须满足（A A ）A B C Dkm km km km 9、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项满足古典tu线性回归模型的所有假设,则对于这两个模型中的滞后解释变量和误差项，下列1tY*tu说法正确的有（D D ）A.B0),(,0),(*1*1ttttuuCovuYCov0),(,0),(*1*1ttttuuCovuYCovC D0),(,0),(*1*1ttttuuCovuYCov0),(,0),(*1*1ttttuuCovuYCov 10、设为随机误差项，则一阶线性自相关是指（B B ）tu(完整)计量经济学模拟考试题第 1 套(含答案)(word 版可编辑修改)1211221.cov(,)0().tsttttttttttAu utsBuuCuuuDuu 11、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（B B）A。德宾 h 检验只适用一阶自回归模型B。德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型C。德宾 h 统计量渐进服从 t 分布D.德宾 h 检验可以用于小样本问题 12、关于联立方程组模型,下列说法中错误的是（B B ）A.结构式模型中解释变量可以是内生变量,也可以是前定变量 B.简化式模型中解释变量可以是内生变量，C.简化式模型中解释变量是前定变量D。结构式模型中解释变量可以是内生变量 13、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（A A ）A.B.jiCOVji,0),(jiCOVji,0),(C.D.(,)0,ijCOV XXijjiXCOVji,0),(14、一元线性回归分析中的回归平方和 ESS 的自由度是（D D )A。n B.n1 C。nk D。1 15、边际成本函数为（MC 表示边际成本；Q 表示产量），221QQMC则下列说法正确的有（A A )A.模型中可能存在多重共线性 B.模型中不应包括作为解释变量2Q C。模型为非线性模型 D.模型为线性模型 16、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（D D ）A.最小二乘法 B.极大似然法 (完整)计量经济学模拟考试题第 1 套(含答案)(word 版可编辑修改)C。广义差分法 D。间接最小二乘法 17、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于 1,则 DW 统计量近似等于(A A )A。0 B.1 C.2 D.4 18、更容易产生异方差的数据为（C C )A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 19、设 M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为,又设、分别是、的估计值，则根据经济理论，一般rYM2101212来说(A A ）A。应为正值，应为负值 B.应为正值,应为正值 1212 C。应为负值，应为负值 D.应为负值,应为正值121220、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会(B B )A.增加 1 个 B.减少 1 个 C.增加 2 个 D。减少 2 个二、多项选择题二、多项选择题1、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括（A B D F A B D F )A.工具变量法 B.间接最小二乘法 C。完全信息极大似然估计法 D.二阶段最小二乘法 E.三阶段最小二乘法 F。有限信息极大似然估计法2、下列哪些变量一定属于前定变量（C D C D )A.内生变量 B.随机变量 C。滞后变量 D.外生内生变量 E.工具变量3、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（A B C A B C ）A。无偏性 B.线性性 C。最小方差性(完整)计量经济学模拟考试题第 1 套(含答案)(word 版可编辑修改)D.不一致性 E。有偏性4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线iiXY21的特点（A C D A C D）A.必然通过点),(YX B.可能通过点),(YX C。残差ie的均值为常数 D。iY的平均值与iY的平均值相等 E。残差ie与解释变量iX之间有一定的相关性5、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有（A BA B ）A。满足阶条件的方程则可识别B.如果一个方程包含了模型中的全部变量,则这个方程恰好识别 C.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别 D。如果两个方程包含相同的变量,则这两个方程均不可识别 E。联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别 F。联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别三、判断题三、判断题（判断下列命题正误,并说明理由）1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。错错在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外,还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外,还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。对对在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。(完整)计量经济学模拟考试题第 1 套(含答案)(word 版可编辑修改)3、D-W 检验中的 DW 值在 0 到 4 之间,数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。错错DW 值在 0 到 4 之间,当 DW 落在最左边（0ddL)、最右边(4Dld4d）时，分别为正自相关、负自相关；DW 值在 0 到 4 之间,当 DW 落在最左边（0ddL)、最右边(4Dld4d）时，分别为正自相关、负自相关；中间（dud4du）为不存在自相关区域；中间（dud4.28,所以模型存在异方差因为 F=4334。9374.28,所以模型存在异方差(2)根据表 1 所给资料，对给定的显著性水平，查分布表，得临界值05.02,其中 p=3 为自由度。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么81.7)3(05.0工作，其结论是什么？表 1ARCH Test：Fstatistic6。033649 Probability0。007410ObsRsquared 10。14976 Probability0。017335Test Equation：(完整)计量经济学模拟考试题第 1 套(含答案)(word 版可编辑修改)Dependent Variable：RESID2Method:Least SquaresDate:06/04/06 Time:17:02Sample(adjusted):1981 1998Included observations：18 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd.ErrortStatisticProb。C244797.2 373821.30.6548510.5232RESID2(-1）1.226048 0。3304793.7099080.0023RESID2(-2)1。4053510。3791873.7062220.0023RESID2(-3)1。015853 0。3280763。0963970。0079Rsquared0。563876 Mean dependent var971801.3Adjusted R-squared0.470421 S。D。dependent var1129283。S。E.of regression821804.5 Akaike info criterion30.26952Sum squared resid9。46E+12 Schwarz criterion30.46738Log likelihood268.4257 Fstatistic6。033649DurbinWatson stat2.124575 Prob（Fstatistic）0.007410(完整)计量经济学模拟考试题第 1 套(含答案)(word 版可编辑修改)解：该检验为 ARCH 检验解：该检验为 ARCH 检验由 ObsR-squared=10.14987。81,表明模型存在异方差.由 ObsR-squared=10.14987。81,表明模型存在异方差.2、根据某行业 19551974 年的库存量（y）和销售量（x）的资料(见表 2)，运用 EViews 软件得如下报告资料，试根据所给资料和图形完成下列问题：（1)完成表 2 的空白处，由报告资料写出估计模型的表达式(用书写格式）；（2)根据写出的模型表达式求销售量对库存量影响的短期乘数、动态乘数和长期乘数，同时给出经济解释;（3）根据所给资料对估计模型进行评价(包括经济意义、拟合效果、显著性检验等）。表 2(完整)计量经济学模拟考试题第 1 套(含答案)(word 版可编辑修改)(17)(13)(12)(17)(13)(12)(4,12)(5,13)(5,17)(0.025)2.110,(.25)2.160,(0.025)2.176,(0.05)1.740,(0.05)1.771,(0.05)1.782(0.05)3.26,(0.05)3.03,(0.05)2.81ttoottttFFF解:（1）第一拦的t 统 计 量值:解:（1）第一拦的t 统 计 量值:第第Dependent Variable：YDependent Variable：YMethod：Least SquaresMethod：Least SquaresDate：06/04/02 Time：17：42Date：06/04/02 Time：17：42Sample(adjusted）：1958 1974Sample(adjusted）：1958 1974Included observations:17 after adjusting endpointsIncluded observations:17 after adjusting endpointsVariableVariableCoefficientCoefficientStd。ErrorStd。Errort-Statistict-StatisticProb.Prob.C C6。4196016。4196012.1301572.130157PDL01PDL011.1568621.1568620.1959280.195928PDL02PDL020。0657520。0657520.1760550.176055PDL03PDL03-0.460829-0.4608290.1811990.181199R-squaredR-squared0.9962300.996230Mean dependent varMean dependent var81.9765381.97653Adjusted R-squaredAdjusted R-squaredS.D。dependent varS.D。dependent var27。8553927。85539S.E。of regressionS.E。of regression1.8973841.897384Akaike info criterionAkaike info criterion4.3211544.321154Sum squared residSum squared resid46。8008746。80087Schwarz criterionSchwarz criterion4.5172044.517204Log likelihoodLog likelihood32。7298132。72981FstatisticFstatisticDurbin-Watson statDurbin-Watson stat1.5132121.513212Prob(Fstatistic)Prob(Fstatistic)0.0000000.000000Lag Distribution of XLag Distribution of Xi i CoefficientCoefficientStd.ErrorStd.ErrorTStatisticTStatistic .*.*0 0 0.63028 0.63028 0.17916 0.17916 .*|.*|1 1 1。15686 1。15686 0。19593 0。19593 。*|。*|2 2 0.76178 0.76178 0.17820 0.17820 *。|*。|3 3 0.554950.55495 0.25562 0.25562 Sum of LagsSum of Lags 1.99398 1.99398 0。06785 0。06785 TStatisticTStatistic3.0136753.0136755。9045165。9045160.3734720.3734722.5132162.513216(完整)计量经济学模拟考试题第 1 套(含答案)(word 版可编辑修改)二拦的 t 统计量值:二拦的 t 统计量值:Adjusted R-squared 0.99536Adjusted R-squared 0.99536 F-statistic 1145。20F-statistic 1145。20 16.1145,5132.1,9954.0)1710.2)(2750.4)(9045.5)(5180.3)(0137.3(5550.07618.01569.16303.04196.62321FDWRxxxxyttttt(2)短期乘数为 0。6303,动态乘数 分 别 为 1.1569，0。7618，0.5550。长期乘数为 1.994.(2)短期乘数为 0。6303,动态乘数 分 别 为 1.1569，0。7618，0.5550。长期乘数为 1.994.(3）模型整体的拟合效果较好，可决系数达到 0.9963，F 统计量为 1145.16，除(3）模型整体的拟合效果较好，可决系数达到 0.9963，F 统计量为 1145.16，除3tx的系数的 t 统计量外,其余均大于在显著性水平为 0.05,自由度为 12 下的临界值2.176，说明模型中销售额在滞后第三期对库存量影响较小外,其它各均影响显著。的系数的 t 统计量外,其余均大于在显著性水平为 0.05,自由度为 12 下的临界值2.176，说明模型中销售额在滞后第三期对库存量影响较小外,其它各均影响显著。3、根据某地区居民对农产品的消费 y 和居民收入 x 的样本资料,应用最小二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。由所给资料完成以下问题：（1）在 n=16，的条件下,查 D-W 表得临界值分别为,05.0371.1,106.1ULdd试判断模型中是否存在自相关；（2）如果模型存在自相关，求出相关系数，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型.xy3524.09123.27 TStatistic TStatistic 3.51797 3.51797 5。90452 5。90452 4.27495 4.274952.171042.17104(完整)计量经济学模拟考试题第 1 套(含答案)(word 版可编辑修改)se=(1。8690）（0。0055）se=(1。8690）（0。0055）531.4122,6800.0,0506.22,9966.016122FDWeRii-2-101231001201401601802008688909294969800ResidualActualFitted 解：(1）因为 DW=0.681.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关.解：(1）因为 DW=0.681.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关.（2）由 DW=0.68，计算得（2）由 DW=0.68，计算得=0。66，所以广义差分表达式为=0。66，所以广义差分表达式为 1121166.0)66.0(34.066.ttttttxuxxyy