单方程计量经济学模型综合练习省公共课一等奖全国赛课获奖课件.pptx
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1、差分模型无显著改进,而且差分模型无显著改进,而且差分模型无显著改进,而且差分模型无显著改进,而且d(Yd(Y(-1-1))系数不显著,故不使用差分系数不显著,故不使用差分系数不显著,故不使用差分系数不显著,故不使用差分模型来消除共线性。采取去掉变量方法。模型来消除共线性。采取去掉变量方法。模型来消除共线性。采取去掉变量方法。模型来消除共线性。采取去掉变量方法。10/10/1商学院 王中昭第1页从模型中剔除从模型中剔除Y(-1)10/10/2商学院 王中昭第2页消费模型拟合结果消费模型拟合结果思索:为了不思索:为了不剔剔除解释变量,可除解释变量,可采取广义差分法采取广义差分法(或去掉常数)(或去
2、掉常数)来处理多重共线来处理多重共线性(见下页)。性(见下页)。10/10/3商学院 王中昭第3页Y Yt t=0.361312(I=0.361312(It t-0.312*I-0.312*It-1t-1)+0.5994Y)+0.5994Yt-1t-1-0.08969Y-0.08969Yt-2t-2,比上比上比上比上面模型好!面模型好!面模型好!面模型好!返回返回10/10/4商学院 王中昭第4页三、发电量与工农业总产值关系模型三、发电量与工农业总产值关系模型1、理论模型设计:变量选择和模型关系确实定。、理论模型设计:变量选择和模型关系确实定。2、样本数据搜集、样本数据搜集3、参数预计及模型检
3、验、参数预计及模型检验(1)检验序列相关性和用杜宾两步法来消除序列相关。)检验序列相关性和用杜宾两步法来消除序列相关。(2)异方差检验)异方差检验(3)多重共线性检验)多重共线性检验4、最终模型及模拟结果、最终模型及模拟结果10/10/5商学院 王中昭第5页1、理论模型设计、理论模型设计研究目标:发电量与居民生活及工农业生产之间定量研究目标:发电量与居民生活及工农业生产之间定量研究目标:发电量与居民生活及工农业生产之间定量研究目标:发电量与居民生活及工农业生产之间定量关系,考查能源是否是制约经济发展瓶颈。当前我国关系,考查能源是否是制约经济发展瓶颈。当前我国关系,考查能源是否是制约经济发展瓶颈
4、。当前我国关系,考查能源是否是制约经济发展瓶颈。当前我国电力是什么情况?电力是什么情况?电力是什么情况?电力是什么情况?例题处理例题处理例题处理例题处理1971-19941971-1994样本。是什么时期?样本。是什么时期?样本。是什么时期?样本。是什么时期?现实情况是又什么样了?现实情况是又什么样了?现实情况是又什么样了?现实情况是又什么样了?19971997年以后,我国已初步确年以后,我国已初步确年以后,我国已初步确年以后,我国已初步确立了社会主义市场经济体制,市场经济运行显著特征立了社会主义市场经济体制,市场经济运行显著特征立了社会主义市场经济体制,市场经济运行显著特征立了社会主义市场经
5、济体制,市场经济运行显著特征告别了短缺步入了告别了短缺步入了告别了短缺步入了告别了短缺步入了“平衡平衡平衡平衡”,不过从最近几年来,不过从最近几年来,不过从最近几年来,不过从最近几年来看。电力依然是制约经济发展瓶颈。看。电力依然是制约经济发展瓶颈。看。电力依然是制约经济发展瓶颈。看。电力依然是制约经济发展瓶颈。初步探索结果:发电量与居民用电关系不显著。这里初步探索结果:发电量与居民用电关系不显著。这里初步探索结果:发电量与居民用电关系不显著。这里初步探索结果:发电量与居民用电关系不显著。这里只探索发电量与工农业生产关系。只探索发电量与工农业生产关系。只探索发电量与工农业生产关系。只探索发电量与
6、工农业生产关系。10/10/6商学院 王中昭第6页变量选择与模型关系式确定变量选择与模型关系式确定因为包括价值量指标,因为物价原因影响,没有可因为包括价值量指标,因为物价原因影响,没有可比性,必须采取口径一致物价指数进行调整。下面比性,必须采取口径一致物价指数进行调整。下面入选变量是按当年价统计。入选变量是按当年价统计。发电量发电量Y与农业总产值与农业总产值Z1线性关系。线性关系。Y与轻工业总产值与轻工业总产值Z2成二次关系:成二次关系:Y(Z2)Y与重工业总产值与重工业总产值Z3成二次关系:成二次关系:Y(Z3)Yt=b0+b1Z1t+b2(Z2t)+b3(Z3t)+tt=1971,1972
7、,1994怎么确定出来?怎么确定出来?10/10/7商学院 王中昭第7页2、样本数据搜集、样本数据搜集Z2、Z3资料起源:中国工业年鉴资料起源:中国工业年鉴Z1资料起源:中国农业年鉴资料起源:中国农业年鉴用农副产品收购价格总指数用农副产品收购价格总指数P1来调整来调整Z1,用农村用农村工业品零售价格总指数工业品零售价格总指数P2来调整来调整Z2、Z3,资料,资料起源:中国物价统计年鉴,(现在这些价格起源:中国物价统计年鉴,(现在这些价格指数有何改变?)指数有何改变?)显然,物价总指数口径并不理想显然,物价总指数口径并不理想.Y单位:亿千瓦小时单位:亿千瓦小时Z1、Z2、Z3当年价,单位:亿元当
8、年价,单位:亿元P1和和P2两个物价总指数,两个物价总指数,1950=100。10/10/8商学院 王中昭第8页原始数据原始数据(P87):):文件名:文件名:Lzn87.wf110/10/9商学院 王中昭第9页数据资料处理数据资料处理X1=Z1/P1X2=Z2/P2X3=Z3/P2这三个总产值经物价这三个总产值经物价总指数调整后,成为总指数调整后,成为可比,均调整到基期可比,均调整到基期1950价。调整后数据价。调整后数据如右图如右图,其关系依然线其关系依然线性关系为:性关系为:Yt=b0+b1X1t+b2(X2t)+b3(X3t)+t10/10/10商学院 王中昭第10页3、参数预计、参数
9、预计经济意义合理,整体线性关系显著经济意义合理,整体线性关系显著,但经查但经查DW表,表,0DW=0.690,经济意义合理。,经济意义合理。统计检验取统计检验取=0.05R2=0.995806,F=1583.062(Prob=0)所以方程所以方程R2,F检验经过。检验经过。t检验:检验:X1、(X2)1/2、(X3)1/2Prob分别为:分别为:0.0274、0.0004、0.1634 X1、(X2)1/2 t检验经过,检验经过,(X3)1/2t检验不经过。检验不经过。计量经济学检验计量经济学检验:(1)、序列、序列相关检验,方法一:相关检验,方法一:D.W=0.690459,n=24,k=4
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