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汉口银行主要金融风险管理研究.doc
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1、目录引言1第1章汉口银行简介11.1汉口银行的经营范围21。2汉口银行的发展现状2第2章汉口银行主要金融风险分析32。1流动性风险32。1。1流动性风险概述32。1。2汉口银行流动性风险的识别32。1。2。1存贷比例分析32.1.2.2不良贷款比率分析42.1.2。3流动性比例52。1。2.4流动性缺口分析52。1。3完善汉口银行流动性风险管理的建议62。2信用风险分析72。2。1信用风险概述72。2。2汉口银行信用风险分析72。2。2.1资产项目72.2。2。2负债项目82.2。2。3表外业务92.2.3完善汉口银行信用风险管理的建议102。3操作风险102。3.1操作风险概括102。3。2
2、汉口银行操作风险度量112。3。3完善汉口银行操作性风险管理的建议13第3章小结14参考文献15致谢15案例分工16引言在2014 年,银行业整体上维持较好的发展势头,各项改革措施顺利推进,资产和负债规模稳步增长,利润平稳增加,对经济社会重点领域和民生工程的金融服务继续加强,各类风险处于可控状态,银行业经营发展保持稳健态势。然而,随着我国经济金融进入“新常态”,银行业经营的宏观环境面临重大变革,利率市场化、金融脱媒加速演进,将使银行业竞争格局更趋复杂,互联网金融的迅猛发展,将给银行带来更多市场反应灵敏、创新能力更强的新对手。在市场经济下,中国的银行业面临的一个巨大的市场,在这个市场上尚未得到相
3、当规范的管理,它有获得巨额利润的可能,也面临着前所未有的风险。汉口银行作为区域性的股份制商业银行,本身的经营就具有很大的风险,因此防范和控制风险与城市商业银行的生存与发展息息相关。本文在剖析汉口银行经营发展的前提下,对其经营存在的风险进行比较细致的研究,以求更深入的去认识汉口银行发展过程中所面临的风险及其管理方面存在的问题,.本文在分析城商行当前跨区域经营的现状的基础上,以汉口银行为例子在经营风险开展了进一步的细致研究,对汉口银行在信用风险、操作风险和流动性风险方面进行数据分析,以求更深入的去认识汉口银行在经营过程中所面临的风险及其管理存在的不足,依据研究结论有针对性提出加强汉口银行在经营风险
4、管理方面的建议.第1章 汉口银行简介汉口银行原名武汉市商业银行,成立于1997年12月16日.2008年6月25日,武汉市商业银行正式更名为汉口银行,它是一家总部设在武汉、具有独立法人资格的区域性股份制商业银行。汉口银行客户总数达到3205户;实现实现公司中间业务收入3。17亿;国际结算量26。5亿美元.至 2014年末,全行资产总额 1,683。9亿元,比年初减少74。06亿元。报告期末,全行不良贷款余额16.39亿元,比年初增加8。49亿元,不良贷款率1.94,比年初上升0.83个百分点。按照审慎原则,加大各类风险拨备计提力度,贷款拨备率达到 4。27%,比年初上升1。26个百分点,减幅4
5、。21.各项存款 1,163。49亿元,比年初减少 89。12 亿元,减幅7.11。各项贷款余额843。74亿元,比年初增加131.74 亿元,增幅18.5.全行净资产余额 145.58 亿元,比年初增加 11.81 亿元,增幅 8。83%。2014 年,本行实现税前利润 18.69 亿元,比上年减少8。14亿元,减幅30。33;实现净利润14。64亿元,比上年减少5。99 亿元,降幅29.03.累计实现中间业务收入8。59亿元,较上年减少2。91亿元,减幅25。3%,中间业务收入占营业净收入的比重为15.08,同比减少5.86个百分点。2014年度,汉口银行被国家外汇管理局湖北分局授予“执行
6、外汇管理政策先进单位”称号并被评为 A类银行,被人民银行武汉分行评为跨境人民币业务先进单位二等奖。1。1汉口银行的经营范围汉口银行的主营业务包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;代理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;国际结算;同业外汇拆借;结汇、售汇、自营外汇买卖或者代客外汇买卖;外汇借款、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;办理政策性住房金融业
7、务;经湖北银监局和国家外汇管理局批准的其他业务。1。2汉口银行的发展现状在“服务地方经济”上,持续拓展地方经济服务覆盖面,加大支持经济力度,大力支持基础设施和城镇化建设,重点支持了省市在建续建工程和城镇化建设项目。着手布局行业特色金融,推动汽车行业、物流产业集群开发拓展.同时汉口银行参加“金融支持湖北经济发展早春行”活动,加大信贷投放,支持地方经济社会发展。汉口银行还在十堰、孝感等地开设异地分行,融入地方、发挥优势,助推地方经济社会发展,这不仅是自身加快发展的需要,也是服务地方、融于地方发展的重要举措。 在“服务中小企业”上,着力推进小微金融业务经营转型,主动调整客户结构,资产业务方面,主动调
8、整信贷结构,切实加强小微信贷质量和风险管理,逐步优化信贷结构。汉口银行联合东湖高新区推出“萌芽贷,扶持高新区内光电子信息、生物、环保、高端装备产业和高技术服务业等产业的中早期科技型企业。汉口银行2014全年累计投放小企业及个人经营贷款 179。88亿元,在保证投放量的同时实现了风险可控、资产质量良好,并顺利完成监管部门关于小微企业贷款“两个不低于”监管要求.在“服务广大市民上,完善个人客户服务体系,策划主题营销活动,组织开展覆盖高中低客户层级的系列营销活动。开展特惠商户体系建设,推出三期、七大类、72家特惠商户,进一步丰富非金融服务体系。武汉地区设立了邻里金融全能店 6家, 筹建了邻里金融便民
9、店19家;重庆分行开展了邻里金融试点工作。截止2014年底汉口银行个人消费贷款余额为 98。48 亿元,较年初新增 20。73 亿元,增幅为 26.67.为更好服务武汉市民,汉口银行在成功首发武汉市居民新型社会保障卡后,进一步加大服务“三农”力度,于2015年一季度联合武汉市卫生和计划生育委员会共同发行了武汉市居民健康卡,其是具有医疗档案和金融服务双重功能的借记卡,进一步完善农村地区金融服务,服务武汉市市民生工程.第2章 汉口银行主要金融风险分析2。1流动性风险2.1.1流动性风险概述流动性指的是金融资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力。商业银行的流动性风险是指因没有足够的现金来偿还债务,保
10、证客户提取存款和满足贷款的需求,从而给商业银行带来损失的可能性.保持良好的流动性是银行等金融机构经营管理的一项基本原则。它要求商业银行必须保持一定的流动资产或保证有畅通的资金借入渠道.流动性风险极大,一旦银行出现流动性风险,它不仅会给银行带来信誉上的损失,严重时甚至会致使银行破产。银行破产又会危及整个银行系统乃至金融系统。因此要加强对银行流动性风险的管理.2。1.2汉口银行流动性风险的识别2.1。2。1存贷比例分析:比例在允许范围内,有上升趋势存贷比是银行贷款余额与存款余额之比,该比率越小,表明银行贷款的资金来源越充足,流动性越强。从湖北省汉口2010年到2014年银行存贷比数据变动情况来看,
11、该行人民币存贷比基本上呈缓慢上升趋势,且在监管标准值(小于等于75)之内。而外币在2014年增长飞速增长到384.93,比2012年的74。2翻了4倍多,且2013年和2014年均超出了监管标准值(小于等于85%).2014年末各项存款1,163。49亿元,比年初减少 89。12 亿元,减幅 7。11.各项贷款余额 843。74 亿元,比年初增加 131。74 亿元,增幅 18.5%,存款减少而贷款增加,使得存贷款的比率上升。由此可以看出,汉口银行人民币的存贷比在监管范围内,但上升趋势表明人民币的流动性进一步紧缩,吸收存款的能力在下降.这与央行近年来下调存款准备金率和降息的宽松型货币政策息息相
12、关。外币的存贷比率在2014年快速增长,表明外币的存款有大幅的减少,而外汇贷款大幅增加,这也显示出汉口银行作为二线内地城市商业银行在外汇业务方面的不足。2。1.2。2不良贷款比率分析:有上升趋势,资产质量有待提高不良贷款率是指有问题贷款占贷款总额的比率,该指标值越大就表明银行经营的安全性越低.从这五年来看,汉口银行的不良资产率在2010年到2011年下降,但是从2011年后呈逐年上升趋势,但均未超过监管标准值(小于等于5)。其中2013年至2014年,贷款余额和不良贷款率上升幅度较大.2014年报告期末,不良贷款余额 16。39 亿元,不良贷款率1。94;而2012年末全行不良贷款余额5。64
13、亿元,不良贷款率为0。9,不良贷款率上涨约115.56.总体来看,汉口银行不良贷款的上升趋势也在一定程度上表明资产质量的下降,银行经营的安全性应引起重视。不良资产率在2014年大幅增加主要原因是受经济环境的下行压力和国家宏观调控的影响.另外,汉口银行作为城市商业银行,其本身受规模限制抗风险能力相对较弱,其资产质量也存在着较多隐患.若负债稳定性方面出现问题,将直接导致其产生流动性风险.2。1。2。3流动性比例:本币较充裕,有小幅上升流动性比率是流动资产与流动负债的比值,用来衡量企业的短期偿债能力.一般来说,流动性比率越高,银行的偿还短期债务的能力越强,银行的流动性风险越小,但同时也意味着其盈利能
14、力的降低。汉口银行人民币的流动性比率均在监管标准值(大于等于25)之内,近几年也有较小的波动。在2013年有了较大上升,在2014年又有小幅的下降.流动性比率的上升说明银行的流动性提高,在2014年略有下降说明流动性负债比流动资产增加的幅度大.但总体上来看,流动性还是比较充裕。外币的流动性比例均在监管标准值内,并有逐年上升趋势,这表明外币的流动性风险较小,但其比例值过高,在一定程度上又影响了外汇业务的盈利能力。2。1。2。4流动性缺口分析:短期流动性不足流动性缺口是指某段时期资金来源与资金运用之间的差额 。它反映了一定阶段中银行内部资金的供求状况。通常资产要素称为要素的运用,负债和所有者权益称
15、为资金的来源。流动性缺口为正表明有多余的资金可以使用,流动性缺口为负则说明流动性不足,需要补充现金或流动性好的资产。通过汉口银行2013年至2014年,除了衍生金融工具以外的金融资产和金融负债的剩余到期日现金流分布的数据分析得到流动性敞口。从折线图来看,汉口银行短期的金融资产和金融负债占比较大,其流动性敞口为负,而中长期流动性敞口为正。从2013年和2014年各期流动性缺口的占比及变动情况来看,中长期的流动性敞口为正,并有增加趋势,而短期流动性敞口为负,且一月到三月的流动性敞口有增加的趋势,表明汉口银行短期的流动性要受到关注。综上所述,汉口银行总体上流动性风险在合理范围内,但也存在流动性风险潜
16、在因素。第一,汉口银行作为地区性的城市商业银行易受国家经济政策和经济环境的影响。首先自2014年以来国家多次降息降准,降息使得银行业的利差收窄,利润受到冲击.汉口银行在2014年存贷比和不良资产率都有小幅的上涨,流动性比有校服的下降,这也表明汉口银行的流动性有进一步紧缩的现象.同时对银行的资产管理能力提出挑战。再次国家开始实施存款保险制度,这项制度在一定程度上可以保持金融业的稳定,但很可能引发道德风险和逆向选择的问题,这就加大了银行的经营风险和流动性风险.最后国家实施“互联网+”战略,互联网金融发展的势头强大,各种理财产品层出不穷,使得汉口银行吸收存款的能力降低,加大流动性压力。第二,汉口银行
17、规模和覆盖范围较小。汉口银行是地区性的商业银行,与其他国有和外资商业银行相比,规模较小,且作为城市商业银行知名度相对较低,公众信任度不高。银行传统的存贷款业务占其收入的绝大比重,新型的中间业务还在探索起步阶段.由于网络覆盖范围小,客户源就比较窄,吸引客户的能力还比较弱。这种情况下银行的抗风险能力较弱,更易受流动性风险的冲击.第三,汉口银行在对流动性管理方面还有待提高。汉口银行还未建立起科学完善的风险管理系统.汉口银行在2014年持续坚持流动性定期检测与报告机制,但在银行内部未形成对流动性风险的早期预警机制,中期防范与控制机制及后期降低风险损失的挽救机制。另外汉口银行借助计算机信息系统对流动性风
18、险监控和管理的手段还不成熟。这些隐患不足以抵抗流动性风险带来的威胁.2.3.3完善汉口银行流动性风险管理的建议首先,汉口银行要建立健全的流动性风险管理机构,从管理计划和管理流程入手构建完善、科学的流动性风险内控系统。还要提高银行的风险管理意识,认识到流动性风险管理的意义。其次,要按照资金流动性管理的有关要求,构建流动性风险管理策略,管理指标和检测、计量、预警机制,积极开展流动性风险压力测试,设计流动性风险应急方案,提高流动性管理的前瞻性和科学性,确保流动性风险机制安排合理有效。要经常开展全行流动性缺口检测,对流动性指标、资金余缺形势基本情况和特点进行分析,适时调整流动性风险管理策略最后,汉口银
19、行要不断拓宽资金来源的渠道,改变目前资金来源过分依赖存款的单一局面,从而避免发生“挤兑危机;在外汇资产管理方面,要严格审查外汇的贷款,降低存贷款比例;在资金的运用方面,要实现资金运用的多元化,在保证资产收益的同时,提高资产的流动性,还要努力优化信贷结构,加强贷款的信贷调查,解决银行的不良贷款问题,提高资产质量.2。2信用风险分析2.2。1信用风险概述信用风险又称违约风险,是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因,不愿或无力履行合同条件而构成违约,致使银行、投资者或交易对方遭受损失的可能性.信用风险作用于银行金融机构信贷经营活动的全部过程,贯穿于银行金融活动营运资金来源与运用的各个方面,它不但
20、指资产上的风险,也包括负债上的风险;既有表内业务的风险,也有表外业务的风险。银行必须及时、追却地发现信用风险的各个诱导因素,系统地、连续地掌握他们的特征、属性、大小及变化趋势等,才能有的放矢、对症下药,规范自身的经营活动,防范和化解风险。如果银行不能及时识别损失的资产,增加核销呆账的准备金,并在适当条件下停止利息收入确认,银行就会面临严重的风险问题.2。2。2汉口银行信用风险分析2。2。2。1资产项目商业银行中会产生重大信用风险的项目主要为各种贷款。各种贷款不仅是银行主要的资产项目,也是银行最大的盈利来源。贷款的不同方式,比如信用贷款、抵押贷款、贷款的不停期限影响资金的流动性高低,他们的不同组
21、合又影响到贷款组合的风险的大小。贷款违约风险是最重要的信用风险因素,这一问题在中国的商业银行表现得尤为突出,因此对贷款违约风险的研究不可避免地成为银行信用风险管理的关键。2014年9月3日,汉口银行在全国银行间债券市场发行规模为20.1195亿元的信贷资产支持证券。银行信贷资产支持证券参与机构的扩大以及基础资产池种类的增多,是新一轮信贷资产证券化扩容的典型特征,其在盘活银行信贷资产、缓解流动性压力上的多重效应正在显现。对汉口银行而言,信贷资产证券化相当于将部分资产“表外化”,能够在一定程度上降低汉口银行的风险资产,那么银行融资以补充资本的压力就会减轻.同时,发行信贷资产支持证券能够加快汉口银行
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