银行监管评级报告.doc
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1、银行监管评级报告 村镇银行监管试评级定量指标公式 一、资本充足状况(50分) 资本充足率(权重20) 资本净额/(表内外风险加权资产12.5倍市场风险资本)100 核心资本充足率(权重15) 核心资本净额/(表内外风险加权资产12.5倍市场风险资本)100 杠杆率(权重15)核心资本净额/(表内总资产表外业务无条件可撤销的承诺)100 二、资产质量状况(50分) 不良贷款率(权重10) 次级类贷款可疑类贷款损失类贷款/各项贷款100 单一客户贷款集中度(权重8) 最大一家客户贷款总额/资本净额100 注:分子“最大一家关联方授信余额”用的是“净额”的概念,即扣除保证金、质押的银 行存单和国债后
2、的净额。 单一集团客户授信集中度(权重6) 最大一家集团客户表内外授信余额/资本净额100 注:“授信余额”指表内外授信已经使用及不可撤销的部分。 全部关联度(权重6)(报告期关联方表内外授信保证金银行存单国债)/期末资本净额100 拨备覆盖率(权重10)贷款损失准备期末余额/不良贷款期末余额100 贷款拨备率(权重10)贷款损失准备期末余额/各项贷款期末余额100 三、盈利状况(50分) 调整资产利润率(权重15)=(税后利润各项资产减值准备缺口)/资产平均余额100折年系数 资本利润率(权重15) 税后利润/所有者权益平均余额100折年系数 成本收入比(权重10) 营业费用/营业净收入10
3、0 风险资产利润率(权重10) 税后利润/平均加权风险资产100折年系数 注:1、平均余额的计算用期初与报告期的算术平均值,即(Ao+An)/2; 2、折年系数12/n 四、流动性状况(50分) 流动性覆盖率(暂不计分)流动性资产/未来30日内资金净流出100 净稳定融资比例(暂不计分)可用的稳定资金/业务所需的稳定资金100 流动性比例(权重30) 流动性资产/流动性负债100 存贷款比例(权重10) 各项贷款余额(不含贴现)/各项存款余额100 五、农村金融服务状况(50分) 农户和小企业贷款余额占各项贷款余额比重(权重10)农户和小企业贷款余额之和/ 各项存款余额100 农户贷款余额占各
4、项贷款余额比重农户贷款余额/各项存款余额100 农户贷款增速与各项贷款平均增速比较涉农贷款增速各项贷款平均增速 农户贷款增速(报告期农户贷款基期农户贷款)/基期农户贷款100 各项贷款平均增速(本年度各项贷款平均余额上年度各项贷款平均余额)/上年度各项贷款平均余额100 农户贷款户数和100万元(含)以下小企业贷款户数之和占贷款总户数比重农户贷款户数和100万元(含)以下小企业贷款户数之和/贷款总户数100 户均贷款余额各项贷款余额/贷款总户数 中国银监会 _村镇银行监管评级 内部指引 _ 银监发xx1号 各银监局: 现将村镇银行监管评级内部指引(以下简称村镇银行评级指引)印发给你们,并就有关
5、事项通知如下: 一、村镇银行评级指引采用定量与定性相结合的分析评价方法。定性因素的评价主要依靠评级人员的专业素质、工作经验以及对监管评级要素、评级原理、评级方法的理解和掌握,人为因素较多,为使评级标准掌握基本一致和增强评级结果的可比性,请各银监局加强对村镇银行监管评级工作的全程跟踪指导,做好上岗培训,规范报表填制,统一分数进阶标准,减少评级差异。 二、村镇银行评级指引规定了严密规范的评级操作规程和清晰明确的职责分工,各级监管机构要严格按照监管评级的流程和职责分工,认真组织、合理安排、规范操作、审慎打分,高质量完成监管评级工作。 三、各级监管机构要根据村镇银行监管评级反映的情况和问题,采取差异化
6、的监管政策,集中有限的监管资源,提高对管理不规范、监管指标不符合要求村镇银行的风险监测和现场检查频度,对问题及时采取监管措施,对风险要果断处臵;对主要监管指标不符合审慎监管要求的,要限期整改。 四、各级监管机构及其参与评级工作的监管人员要严格遵守有关保密规定,防止监管评级结果的误用和滥用。 请各银监局将执行过程中发现的问题和建议及时报告银监会。 二一二年一月十日 村镇银行监管评级内部指引 第一章 总 则 为建立和完善村镇银行的风险监管体系,实现对村镇银行的持续、分类监管,依据中华人民 _银行业监督管理法、村镇银行管理暂行规定等有关法律、法规,借鉴商业银行内部监管评级的基本原则、方法和国际通用的
7、骆驼评级体系,并充分考虑村镇银行支持“三农”和小企业发展的市场定位以及“低门槛、严监管”的要求,制定本指引。 一、评级原则 监管评级是监管机构在日常非现场监管和现场检查基础上,依据所掌握的信息,从定量和定性两个方面对村镇银行的主要经营管理要素进行评价,系统地分析、识别村镇银行存在的风险和问题,并据此确定对村镇银行的监管重点,包括非现场监管、现场检查的频率和范围的一种监管方法。 在监管评级过程中要坚持以下原则: (一)坚持定量因素和定性因素相结合,静态分析和动态分析相结合,总量分析和结构分析相结合的原则; (二)坚持定性指标分值原则上不应高于定量指标分值的原则; (三)坚持“实质重于形式”的原则
8、,对定量指标不真实的,要按照真实指标进行评价。 二、适用范围 本指引适用于在中华人民 _境内依法设立二年(含)以上的所有村镇银行法人机构。 第二章 评级要素 一、资本充足状况(权重20%) (一)定量指标(50分) 1资本充足率; 2核心资本充足率; 3杠杆率。 (二)定性因素(50分) 1资本的构成和质量; 2资产质量及其对资本的影响; 3整体财务状况及其对资本的影响; 4通过其他渠道增加资本的能力,包括控股股东提供支持的意愿和实际注入资本的情况; 5对资本和资本充足率的管理情况。 二、资产质量状况(权重15%) (一)定量指标(50分) 1不良贷款率; 2单一客户贷款集中度; 3单一集团客
9、户授信集中度; 4全部关联度; 5拨备覆盖率; 6贷款拨备率。 (二)定性因素(50分) 1不良贷款和其他不良资产的变动趋势及其对银行整体资产质量状况的影响; 2贷款行业集中度以及对银行资产质量状况的影响; 3关联交易程度以及对资产质量状况的影响; 4信用风险管理的政策、程序及其有效性; 商业银行监管评级内部指引(试行) 中国银行业监督管理委员会 _商业银行监管评级内部指引(试行) _(银监发xx88号) 各银监局: 现将商业银行监管评级内部指引(试行)(以下简称内部指引)。印发给你们,并就有关事项通知如下: 一、内部指引于xx年1月1日起试行,对于各类商业银行xx年度的评级,仍然沿用原来的风
10、险评级办法。 二、试行阶段,需要对定量指标的选择、权重系数的设定、标准值和分值区间的设置进行更加充分的数据测试,必要时对有关定量指标和定性因素及其标准进行修订和完善,以保证各项评价标准在“打分”体系中的科学性和合理性。因此,请各银监局认真执行,并将执行过程中发现的问题和建议及时报告银监会。 三、内部指引采用定量与定性相结合约分析评价方法,其中定性因素的评价是难点,对于评级人员要求较高,评级人员须具备良好的监管业务素质和丰富的监管工作经验,并且充分了解和熟悉监管评级的所有要素以及评级原理和方法,能够依据定性评价因素及其细化的评价标准对银行做出客观、准确的分析预测和判断评价。监管人员的专业素质、工
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