风险管理实训报告.doc

《风险管理》
实训报告

班级

姓名

学号

家庭风险分析问卷

企业名称： 评估专家：
目前职务： 评估日期：

我们此次的调查目的：
为了能让您更有效的可以避免、减少或排除甚至消除您可能面对的风险，我们为您准备的调查表可能可以协助您来加强您现有保单的保障，同时让我们对您有更清楚的了解，以便我们可以：
1．指出并分析某个事件可能带来的损失，及时给与您做一个提醒。
2．对您可能会面对的不同风险提出一些建议及报告。
表1
A.直接损失/间接损失风险
可能面临的风险
发生的概率大小（√）
对企业的影响程度（√）
评价依据
频繁
不频繁
一般
重大
不重大
一般
做出此判断的依据
A1.自然灾害

A2.火灾/爆炸等

A3.机器/设备损坏

A4.营业中断

A5.海运/货物损失

A6.产品召回

A7.数据损失/不准确

A8.其他

表2
B.财务损失风险
可能面临的风险
发生的概率大小（√）
对企业的影响程度（√）
评价依据
频繁
不频繁
一般
重大
不重大
一般
做出此判断的依据
B1.信用风险

B2.汇率风险

B3.R&D投资

B4.利率风险

B5.对公众负面影响

B6.养老基金

B7.其他

表3
C.责任风险
可能面临的风险
发生的概率大小（√）
对企业的影响程度（√）
评价依据
频繁
不频繁
一般
重大
不重大
一般
做出此判断的依据
C1.汽车等交通工具

C2.产品责任

C3.临床试验

C4.建筑物责任

C5.受托责任

C6.环境损害（污染）

C7.违反专利

C8.其他

表4
D.人力资本风险
可能面临的风险
发生的概率大小（√）
对企业的影响程度（√）
评价依据
频繁
不频繁
一般
重大
不重大
一般
做出此判断的依据
D1.员工赔偿

D2.雇主责任

D3.D&O责任

D4.EPL

D5.关键人员损失

D6.员工偷窃/犯罪

D7.员工不忠诚

D8.其他

表5
E.宏观环境风险
可能面临的风险
发生的概率大小（√）
对企业的影响程度（√）
评价依据
频繁
不频繁
一般
重大
不重大
一般
做出此判断的依据
FDA监管风险
E1.强制性召回/生产中断

E2.注册失败/延误

政治风险
E3.战争

E4.贸易保护

E5.信仰/风俗等

恐怖主义
E6.恶意收买/勒索

E7.偷窃/绑架/爆炸等

E8.其他

项目活动二：风险识别与分析
一、实训目的
要求学生能学会运用风险分析问卷来开展主体的风险识别，同时能结合运用德尔菲专家技术来筛选风险事项，并对经过筛选的风险事项逐一进行风险的定性分析。
二、实训内容和要求
1．组建风险专家小组
2．发放问卷，开展第一次识别
3．汇总结果，计算一致度或分歧度
4．多次循环，达到高度一致的结果，结束调查
5．筛选风险事项
6．进行风险的定性分析
三、实训结果
（运用项目活动一中编制完成的问卷开展调查，运用德尔菲专家技术筛选风险，将调查与分析结果填制在此处）

四、参考材料
【德尔菲专家技术参考样例】
制药企业风险识别
1．组建风险专家小组
根据该制药企业的具体情况，风险经理组建了一只由9个人组成的匿名专家小组，专家小组的成员包括公司分管财务的副总经理、分管质量的副总经理、研发部负责人、技术部负责人、生产部负责人、设备部负责人、物料部负责人、人事部负责人、营销部负责人，组织者是风险经理本人。除了组织活动的风险经理之外，专家小组成员名单是保密的，9位专家并不知道有哪些人员参加，这样做的目的是为了保证专家们能各抒己见而不受影响。
2．发放问卷，开展第一次识别
首先风险经理将项目活动一中编制的风险分析问卷提供给每位专家，同时提供的材料还有制药企业行业发展研究报告、该企业财务报表、过往的历史损失分析报告等辅助材料。要求9位专家在学习完提供的资料以后，结合自身的工作经验，填答风险分析问卷，并将填答的结果寄回给风险经理。
3．汇总第一次结果，计算一致度和分歧度
由于考虑到篇幅关系，这里只提供了表1：直接损失/间接损失风险部分的汇总及评价。为了便于评价专家意见在多大程度上趋于一致，设计了两个指标：分歧度指标和一致性指标，指标的具体含义及计算见注释。从评价的结果来看（见表1）：9位专家在数据损失/不准确、产品召回风险上的评价意见高度一致；而对营业中断风险的评价意见基本一致；在自然灾害、灾害/爆炸风险的评价意见上略有分歧；而在机器设备损坏、海运/货物损失风险上的评价意见上存在严重分歧。
接下来，对9位专家对做出相应判断的依据进行整理（即问卷中表格的最后一列），并进行归类。
将上述汇总整理的结果以总结报告的形式再次提供给各位专家参考，报告中必须隐去专家的姓名。要求专家在阅读完总结报告后对自己第一次中所识别的风险事项及判断依据进行修正，将修正后的结论再次寄回给风险经理。

表1 第一次汇总
风险
A1.自然灾害
A2.灾害/爆炸
A3.机器设备损坏
A4.营业中断
专家编号
发生频率
影响程度
发生频率
影响程度
发生频率
影响程度
发生频率
影响程度
1
一般
重大
不频繁
一般
一般
一般
不频繁
重大
2
不频繁
重大
不频繁
重大
频繁
一般
不频繁
重大
3
不频繁
重大
不频繁
重大
频繁
不重大
不频繁
一般
4
不频繁
一般
不频繁
重大
一般
不重大
不频繁
重大
5
不频繁
重大
一般
重大
一般
一般
不频繁
重大
6
不频繁
一般
不频繁
一般
不频繁
重大
一般
重大
7
不频繁
重大
不频繁
重大
频繁
一般
不频繁
重大
8
一般
重大
不频繁
重大
不频繁
不重大
不频繁
重大
9
不频繁
重大
不频繁
重大
一般
不重大
不频繁
重大
分歧度
0.25
0.25
0.625
0.25
一致性
0.5
0.625
0.125
0.75
续表1 第一次汇总
风险
A5.海运/货物损失
A6.产品召回
A7.数据损失/不准确
专家编号
发生频率
影响程度
发生频率
影响程度
发生频率
影响程度
1
一般
不重大
一般
重大
一般
不重大
2
一般
不重大
一般
重大
一般
不重大
3
频繁
一般
一般
重大
一般
不重大
4
频繁
不重大
一般
重大
一般
不重大
5
一般
一般
一般
重大
一般
不重大
6
不频繁
重大
频繁
重大
一般
不重大
7
频繁
一般
一般
重大
一般
不重大
8
不频繁
不重大
一般
重大
一般
不重大
9
频繁
不重大
一般
重大
一般
不重大
分歧度
0.625
0.125
0
一致性
0.125
0.875
1
注释：
分歧度指标，指某一风险类型下出现的答案种类数，种类越多表示分歧越大。由于理论上最多可能出现9种类型的答案，这时表示专家的意见绝对分歧，分歧度是100%；理论上最少可能出现1种类型的答案，这时表示专家的意见没有分歧，分歧度是0。分歧度值处于0～0.25为低，0.25～0.50为中等，0.50～0.75为较高，0.75～1为高。
一致性指标，指某一风险类型下出现次数最多的答案组所对应的频数，频数越大一致性越好。理论上频数最多是9，表示9位专家意见完全一致，一致度是100%；理论上频数最少是1，表示9位专家意见全部不一致，一致度是0。一致性值处于0～0.25为低，0.25～0.50为中等，0.50～0.75为较高，0.75～1为高。
4．多次循环，三次汇总后的结果
进行三轮修正后，9位专家便不再对自己的判断进行修正，因此结束调查并汇总最终结果。从最终评价结果来看（表2），分歧度指标和一致性指标均较第一次有很大的改进，虽然结论并没有达到完全一致，但是9位专家基本上的判断一致或接近，可以对制药公司的风险事项进行最终识别。
表2 最后一次汇总
风险
A1.自然灾害
A2.灾害/爆炸
A3.机器设备损坏
A4.营业中断
专家编号
发生频率
影响程度
发生频率
影响程度
发生频率
影响程度
发生频率
影响程度
1
不频繁
重大
不频繁
重大
不频繁
不重大
不频繁
重大
2
不频繁
重大
不频繁
重大
不频繁
不重大
不频繁
重大
3
不频繁
重大
不频繁
重大
不频繁
不重大
不频繁
重大
4
不频繁
一般
不频繁
重大
一般
不重大
不频繁
重大
5
不频繁
重大
一般
重大
一般
一般
不频繁
重大
6
不频繁
重大
不频繁
一般
不频繁
不重大
不频繁
重大
7
不频繁
重大
不频繁
重大
一般
一般
不频繁
重大
8
不频繁
重大
不频繁
重大
不频繁
不重大
不频繁
重大
9
不频繁
重大
不频繁
重大
不频繁
不重大
不频繁
重大
分歧度
0.125
0.25
0.25
0
一致性
0.875
0.75
0.625
1
续表2 最后一次汇总
风险
A5.海运/货物损失
A6.产品召回
A7.数据损失/不准确
专家编号
发生频率
影响程度
发生频率
影响程度
发生频率
影响程度
1
一般
不重大
一般
重大
一般
不重大
2
一般
不重大
一般
重大
一般
不重大
3
一般
一般
一般
重大
一般
不重大
4
一般
不重大
一般
重大
一般
不重大
5
一般
不重大
一般
重大
一般
不重大
6
不频繁
不重大
一般
重大
一般
不重大
7
一般
一般
一般
重大
一般
不重大
8
不频繁
不重大
一般
重大
一般
不重大
9
一般
不重大
一般
重大
一般
不重大
分歧度
0.25
0
0
一致性
0.625
1
1

5．筛选风险事项

不频繁
一般
频繁

重
大
A1.A2.A4.B4.C1
A6.E1

影响程度
一
般
B1.C3.C6.D3.E3
E4.E5
B2.B3.B5.C7
E2
不
重
大
A3.B6.C4.C5.D4
D5.D6.D7.E6
A5.A6.D2.E7
C2.D1

损 失 频 率
注释：
A.直接损失/间接损失风险：A1.自然灾害；A2.火灾/爆炸等；A3.机器/设备损坏；A4.营业中断；A5.海运/货物损失；A6.产品召回；A7.数据损失/不准确
B.财务风险：B1.信用风险；B2.汇率风险；B3.R&D投资；B4.利率风险；B5.对公众负面影响；B6.养老基金
C.责任风险：C1.汽车等交通工具；C2.产品责任；C3.临床试验；C4.建筑物责任；C5.受托责任；C6.环境损害（污染）；C7.违反专利
D.人力资本风险：D1.员工赔偿；D2.雇主责任；D3.D&O责任；D4.EPL；D5.关键人员损失；D6.员工偷窃/犯罪；D7.员工不忠诚
E.宏观环境风险：E1.强制性召回/生产中断；E2.注册失败/延误；E3.战争；E4.贸易保护；E5.信仰/风俗等；E6.恶意收买/勒索；E7.偷窃/绑架/爆炸等
图1 制药公司风险矩阵

项目活动三：风险的定性衡量——风险坐标图技术
一、实训目的
要求学生能在风险识别和风险分析的基础上，学会运用风险坐标图技术来开展风险的定性衡量，从而为进行综合风险评估做好准备。
二、实训内容和要求
（一）实训内容
导读：某制造企业准备对自身进行一次全面的风险衡量，以便将来制定和实施全面风险管理计划提供客观科学的依据。但是由于企业以往一直没有注意相关的损失数据积累，使得风险的精细化定量衡量难以实现。企业的风险经理便准备采用风险坐标图定性衡量技术来对企业进行风险的衡量。他首先组织了一支风险专家小组，然后由这些专家运用头脑风暴的技术列举企业面临的各种风险，最后用德尔菲专家技术筛选出企业面临的最主要的10项风险，它们分别是：
①产品责任：极少发生，一旦发生，影响是灾难性的
②火灾：较多情况下发生，一旦发生，影响是重大的
③员工赔偿：极少发生，一旦发生，影响是轻微的
④营业中断：一般不发生，一旦发生，影响是灾难性的
⑤自然灾害：一般不发生，一旦发生，影响是灾难性的
⑥交通事故：每年可能发生1起，一旦发生，企业日常运行将受轻度影响
⑦雇员偷窃：每年至少发生1起，一旦发生，企业日常运行将受轻度影响
⑧关键人员损失：每2-5年会发生1起，一旦发生，企业日常运行将受严重影响
⑨信用风险：每2-5年会发生1起，一旦发生，企业日常运行将受严重影响
⑩机器损坏：每2-5年会发生1起，一旦发生，企业日常运行将受中度影响
请问：
（1）如果你作为这家企业的风险经理，应该如何运用风险矩阵图技术对上述10项风险进行定性衡量？
（2）如果现在有3位企业风险评估方面的专家，他们对上述10项风险损失概率和损失幅度的评估意见如下，请用Borda序值绘制高级风险坐标图。

3位专家对风险的排序结果
风险排序
（由高到低）
损失频率
损失幅度
专家1
专家2
专家3
专家1
专家2
专家3
1
⑦
⑦
⑦
②
⑤
⑤
2
⑥
⑥
②
④
④
④
3
②
⑩
⑥
①
⑨
①
4
⑩
②
⑨
⑤
①
②
5
⑨
⑨
⑩
⑨
②
⑨
6
⑧
⑧
③
⑧
⑧
⑧
7
⑤
③
⑧
⑩
⑩
⑩
8
①
①
①
⑦
③
⑥
9
④
④
④
⑥
⑦
③
10
③
⑤
⑤
③
⑥
⑦

（二）实训要求
1．定性描述损失
2．建立风险矩阵
3．绘制风险坐标图
4．绘制高级风险坐标图
三、实训结果
（按照参考材料四风险描述标准，建立风险矩阵，绘制风险坐标图，并转化为高级坐标图，将结果填制在此处）

四、参考材料
【风险坐标图技术参考样例】
风险坐标图技术在电站风险衡量中的应用
常见电站的主要风险大致有：自然灾害风险；‚灾害事故风险；ƒ火灾风险；„人为因素风险；…责任风险；†土建作业风险；‡安装作业风险。假定你是一家电站的风险经理，请你运用项目四模块三中所学的风险坐标图技术，对上述风险进行定性衡量。
下面给出了可供你参考的详细操作步骤（需要读者注意的是，本活动重在讨论风险坐标图技术的具体操作过程，参考步骤中给出的最终结果并不一定具有实际参考价值）：
1．定性描述损失
首先对上述风险按照损失频率进行定性描述，具体描述参考下表
表1 损失频率的定性描述
级别
描述符
描述一
描述二
风险
1
极低
一般情况下不会发生

今后10年内发生可能少于1次
‚ƒ
2
低
极少情况下才发生
今后5－10年内可能发生1次

3
中等
某些情况下发生
今后2－5年内可能发生1次
†‡
4
高
较多情况下发生
今后1年内可能发生1次
„
5
极高
常常会发生
今后1年内至少发生1次

然后对上述风险按照损失幅度进行定性描述，具体描述参考下表
表2 损失幅度的定性描述
级别
描述符
描述一
描述二
风险
1
极低
影响是极轻微的
企业日常运行不受影响

2
低
影响是轻微的
企业日常运行受轻度影响
„…
3
中等
影响是中等的
企业日常运行受中度影响
†‡
4
高
影响是重大的
企业日常运行受严重影响
‚
5
极高
影响是灾难性的
企业日常运行受重大影响
ƒ
2．建立风险矩阵
建立风险矩阵，并将上述风险进行归类，具体参考如下图

极低
低
中等
高
极高

极高



损失频率
高

„

中等

†‡

低

极低

‚
ƒ

损 失 幅 度

图1 某企业风险矩阵
3．绘制风险坐标图
按照风险矩阵，绘制原始风险坐标图，具体参考如下

图2 风险坐标图
4．绘制高级风险坐标图
接下来运用Borda序值法，并邀请3位专家在上述原始风险坐标图的基础上，对风险项目进行排序，具体见下表

表3 3位专家对风险的排序结果
风险排序
（由高到低）
损失频率
损失幅度
赋值
专家1
专家2
专家3
专家1
专家2
专家3
1



ƒ
ƒ
ƒ
7分
2
„
„
„
‚
‚
‚
6分
3
†
‡
†


‡
5分
4
‡
†
‡
†
‡
†
4分
5

‡
†

3分
6
‚
‚
ƒ

2分
7
ƒ
ƒ
‚
„
„
„
1分
由上表计算3位专家对7项风险的最终评价结果（见表4）。
表4 根据三位专家计算的Borda分
Borda序值法
风险事项
Borda分
专家
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
损失频率
1
7
2
1
6
3
5
4
2
7
2
1
6
3
4
5
3
7
1
2
6
3
5
4
损失频率合计
21
5
4
18
9
14
13
损失幅度
1
5
6
7
1
2
4
3
2
5
6
7
1
2
3
4
3
3
6
7
1
2
4
5
损失幅度合计
13
18
21
3
6
11
12
风险组合
(13,21)
(18,5)
(21,4)
(3,18)
(6,9)
(11,14)
(12,13)
最后，可以根据各风险事项在损失频率和损失幅度上的Borda得分组合，将原始风险矩阵进一步改进，得到图3中的高级风险坐标图。

图3 高级风险坐标图

项目活动四（1）：风险的定量衡量的数理基础——概率论与数理统计
一、实训目的
要求学生在学习风险衡量的知识之前，先掌握一些必要的概率论和数理统计学基础知识，其中必要的概率知识包括随机变量、概率分布函数、概率密度曲线、数学期望和标准差、以及二项分布、迫松分布和正态分布；必要的数理统计知识包括平均值、众数、中位数、全距、标准差、方差、变异系数、以及简单的参数估计和假设检验。
二、实训内容和要求
下面这些小题主要用于测验同学的概率论与数理统计基础知识掌握情况。
（一）概率理论基础
1．根据保险公司提供的精算数据显示，某台风多发地每年遭遇台风袭击的情况如下：当年不遭遇台风的概率为0.8；当年遭遇1次台风的概率为0.1；当年遭遇2次台风的概率为0.08。
请问：
（1）“台风次数（用符号记为）”这一随机变量为离散型随机变量还是连续型随机变量？
（2）每年遭遇3次及3次以上台风的概率是多少？
（3）请用表格来呈现台风次数的概率分布；
（4）请用图形来呈现台风次数的概率分布；
（5）请用函数（用符号记为）来呈现台风次数的概率分布；
（6）根据概率分布函数，计算当地每年台风次数不超过1次（）的概率；
（7）根据概率分布函数，计算当地每年台风次数超过2次（）的概率
（8）台风次数的数学期望（用符号记为）和方差（用符号记为）。
2．某集团公司根据其风险管理部门提供的损失数据显示：集团每年因员工受伤而发生的责任损失金额概率密度函数（用符号记为）如下（单位：百万元）

请问：
（1）请问“责任损失金额”这一随机变量是离散型随机变量还是连续型随机变量？
（2）计算；
（3）计算；
（4）写出责任损失金额的概率分布函数；
（5）计算损失金额超过1百万元的概率，并比较其与第（3）小题的关系；
（6）运用第（4）小题的结果，计算损失金额超过不超过0.5百万元的概率；
（7）请用间距为0.5百万元的表格来呈现概率分布函数；
（8）请分别用直方图和线形图来呈现概率分布函数；
（9）责任损失金额的数学期望和方差。
3．根据生命表：一位50岁的男性在当年死亡的概率为0.008，一位50岁的女性在当年死亡的概率为0.005，假定某保险公司分别持有100份这样的保单，且假定每年出险的保单数量服从二项分布，那么请问（要求：男生用男性保单数据，女生用女性保单数据）：
（1）写出出险保单数量的概率分布函数。
（2）分别计算出险保单数量为0份、1份和2份的概率（列出计算过程）；
（3）计算出险保单数量不超过2（）份的概率；
（4）计算出险保单数量超过2（）份的概率；
（5）计算出险保单数量的数学期望和方差；
（6）尝试绘制险保单数量的概率分布图。
4．根据统计部门提供的数据显示：某地区平均每年遭遇2次台风袭击，平均每50年遭遇一次地震，假定每年遭遇台风袭击次数和每50年遭遇地震次数均可以近似认为服从泊松分布，那么请问：
（1）分别写出“台风次数（）”和“地震次数（）”概率分布函数；
（2）分别计算某年台风次数为0次、1次和2次的概率；
（3）分别计算接下来50年内当地发生0次、1次和2次地震的概率；
（4）分别计算年台风次数和50年内地震次数的数学期望和方差；
（5）分别绘制台风次数和地震次数的概率分布图。
5．某公司长期从事外汇掉期交易来规避汇率波动给自己出口订单造成的价格风险，假定其交易的历史收益率（记为）近似服从标准正态分布，那么请问：
（1）写出收益率的概率密度函数；
（2）写出收益率的概率分布函数；
（3）分别计算收益率小于-2、超过2和位于[0，2]的概率（写出积分表达式，并学会查标准正态分布表）；
（4）计算收益率的数学期望和标准差。
（5）当收益率服从均值为1，标准差为1的正态分布时，请回答第（1）—（3）的结果。

（二）数理统计基础
1．下面是某地1955—2004年间每年发生“台风次数（）”的历史损失数据。
某地1955—2004年历年台风次数（单位：次）
1955—1964年
1965—1974年
1975—1984年
1985—1994年
1995—2004年
6
4
0
1
1
2
3
1
3
3
2
1
2
2
3
2
5
1
2
4
2
1
3
2
3
1
0
1
2
1
2
1
0
5
0
3
0
2
2
2
0
2
1
0
1
3
1
4
3
4
请问：
（1）计算当地这50年间台风次数的①全距、②众数、③算术平均数、④中位数、⑤第5百分位数、⑥标准差、⑦方差、⑧变异系数；
（2）绘制台风次数的频数分布表；
（3）绘制台风次数的条形图；
（4）仔细观察上述条形图，判断其形状与二项分布（或泊松分布）是否相似；
（5）能否认为台风次数服从二项分布（或泊松分布）；如果能，请问当地2005年发生1次台风的概率有多大，其期望值和标准差又是多少？
2．下面是在某保险公司投保的100份机动车辆险保单在某一年度发生理赔的数据（单位：百元）。请问
理赔金额
频数
组中值
（1）计算理赔金额的组中值、众数、平均值、标准差、变异系数；
（2）绘制理赔金额的直方图（或线形图）；
（3）仔细观察其图形，判断其形状与正态分布是否相似；
（4）能否认为理赔金额服从正态分布；如能，请问某份保单理赔金额超过100（百元）的概率是多少？
0—100
15

100—200
20

200—300
30

300—400
25

400—
10

合计
100

三、实训结果

项目活动四（2）：风险的定量衡量——经典统计技术及软件实现
一、实训目的
要求学生能对所识别和分析的重要风险事项，运用经典统计技术，通过收集损失数据，进行损失数据描述，从而建立损失分布，并进行损失的定量估计，要求学生能学会运用Minitab软件完成损失数据的收集整理、描述、参数估计、分布拟合与检验、以及损失估计等内容。
二、实训内容和要求
请运用Minitab软件完成下列各题，并计算出相应的结果。
1．二项分布：在某保险公司投保的500份机动车辆险保单，假定每份保单每年出险的概率均相同，且出险概率均为0.35，那么：
（1）绘制上述二项分布的概率分布图；
第（1）小题操作提示：
步骤1：图形——概率分布图——单一视图
步骤2：选择二项分布，输入试验数n和成功事件概率p
（2）当年出险保单数量为160的概率？；
（3）出险保单数量不超过150份的概率？；
（4）出险保单数量超过190份的概率？；
（5）出险保单数量位于145—155的概率？；
第（2）—（5）小操作提示：
步骤1：图形——概率分布图——查看概率——二项分布|试验数n和成功事件概率p
步骤2：阴影区域——X值——左尾|右尾|双尾|中间

2．泊松分布：假定第1大题中的机动车辆险保单是一组封闭的保单组合，且每年出险保单的数量服从均值为175的泊松分布，那么：
（1）绘制上述泊松分布的概率分布图；
第（1）小题操作提示：
步骤1：图形——概率分布图——单一视图
步骤2：选择泊松分布（Poisson），输入均值；
（2）在同一视图中绘制第1大题中的二项分布和本大题的泊松分布概率分布图；
第（2）小题操作提示：
步骤1：图形——概率分布图——两个分布
步骤2：分别选择二项分布和泊松分布，并输入相关参数；
（3）当年出险保单数量为160的概率？；
（4）出险保单数量不超过150份的概率？；
（5）出险保单数量超过190份的概率？；
（6）出险保单数量位于145—155的概率？；
第（3）—（6）小题操作提示：
步骤1：图形——概率分布图——查看概率——泊松分布|均值
步骤2：阴影区域——X值——左尾|右尾|双尾|中间

3．正态分布：某公司长期从事外汇掉期交易来规避汇率波动给自己出口订单造成的价格风险，假定其交易的历史收益率（单位：%）近似服从标准正态分布，那么：
（1）绘制收益率的概率密度曲线；
第（1）小题操作提示：
步骤1：图形——概率分布图——单一视图
步骤2：选择正态分布，输入均值和标准差；
（2）计算收益率小于-0.5的概率？
（3）计算收益率超过0.8的概率？
（4）计算收益率位于-0.1—0.25的概率？
（5）计算收益率小于-0.25或超过0.25的概率？
第（2）—（5）小题操作提示：
步骤1：图形——概率分布图——查看概率——正态分布|均值|标准差
步骤2：阴影区域——X值——左尾|右尾|双尾|中间
（6）计算收益率不超过多少时的概率恰好为0.95，即；
（7）计算收益率超过多少时的概率恰好为0.90，即；
（8）如果持有价值100元的该金融资产， 在99%概率水平，计算可能发生的最大损失？
第（6）—（8）小题操作提示：
步骤1：图形——概率分布图——查看概率——正态分布|均值|标准差
步骤2：阴影区域——概率——左尾|右尾|双尾|中间
（9）如果上述收益率满足均值为-0.5，方差为4的正态分布，其（1）—（8）小题的计算结果分别为？

4．台风风险的定量衡量技术——损失次数的经典统计技术
表1：某地1955—2004年历年台风次数（单位：次）
1955—1964年
1965—1974年
1975—1984年
1985—1994年
1995—2004年
6
4
0
1
1
2
3
1
3
3
2
1
2
2
3
2
5
1
2
4
2
1
3
2
3
1
0
1
2
1
2
1
0
5
0
3
0
2
2
2
0
2
1
0
1
3
1
4
3
4
要求：
（1）用软件计算并完成历年台风次数的如下频数分析表（表2）的第（1）列和第（2）列；
（2）用软件绘制历年台风次数的直方图；
第（1）和（2）小题操作提示：
步骤1：将全部数据在同一列中输入；
步骤2：（1）频数分析表的生成：统计——表格——单变量计数
（2）直方图的生成：图形——直方图 |简单

表2：历年台风次数频数分析表
损失次数
损失频数
损失频率
泊松分布损失概率
（1）列
（2）列
（3）列
0

1

2

3

4

5

6

合计

（3）估计历年台风次数的均值，并假定历年台风次数服从均值为的泊松分布，计算表中的第（3）列的概率；
第（3）小题操作提示：
步骤1：估计参数：
统计——基本统计量——显示描述性统计——统计量|均值
步骤2：计算泊松分布概率
操作同第2大题
（4）对照（2）列的频率和（3）列的概率，请判断，能否认为历年台风次数满足泊松分布，或者将历年台风次数假定为泊松分布是否合理？
第（4）小题操作提示：
步骤：统计——基本统计量——泊松分布的拟合优度检验
判断准则：p值大于0.05便可以认为其满足泊松分布的假定，p值小于0.05则认为不满足泊松分布的假定。
（5）分别计算这个地区每年台风次数超过3次的概率和不到2次的概率；
第（5）小题操作提示：
步骤：在第（4）小题检验的基础上，应用已经通过检验的泊松分布，计算相应的概率，计算步骤同第2大题。

5．台风风险的定量衡量技术——损失幅度的经典统计技术
表1：经调整后某地1955—2004年100次台风损失额度（单位：亿元）
1955—1964年
1965—1974年
1975—1984年
1985—1994年
1995—2004年
121
93
84
89
111
68
73
119
111
132
76
95
112
95
98
135
87
107
137
136
121
40
64
79
65
102
103
97
95
122
143
94
108
114
118
68
142
82
125
115
104
120
106
110
56
52
72
68
100
104
71
88
130
73
111
66
114
137
82
106
151
79
119
93
84
91
101
100
149
115
121
104
70
58
129
100
82
120
96
77
81
124
95
96
51
107
81
113
92
155
88
90
174
84
80
119
108
100
86
91
要求：
（1）用软件计算单次台风损失金额的如下区间频数分布表（表2）中的第（1）列和第（2）列；
表2：单次损失金额区间频数表
损失金额
损失频数
损失频率
正态分布损失概率
（1）列
（2）列
（3）列
≤60

60—80

80—100

100—120

120—140

140—160

≥160

合计

第（1）小题操作提示：
步骤1：将全部数据输入到软件的同一列中；
步骤2：数据——编码——数字到数字
步骤3：统计——表格——单变量计数
（2）绘制单次损失金额的直方图；
第（2）小题操作提示：
步骤1：图形——直方图 |简单
步骤2：调整组距大小（或组数），使之和表2中分组一致。
（3）估计单次台风损失金额的均值与标准差，并假定单次台风金额服从正态分布，计算表2中的第（3）列；
第（3）小题操作提示：
步骤1：统计——基本统计量——显示描述性统计——统计量|均值和标准差
步骤2：计算正态分布的概率，参考第3大题
（4）观察表2中的第（2）列损失频率和第（3）列损失概率，验证正态分布的假定是否合理？
第（4）小题操作提示：
步骤：统计——基本统计量——正态性检验
判断准则：p值大于0.05便可以认为其满足正态分布的假定，p值小于0.05则认为不满足正态分布的假定。
（5）分别计算每次损失额度超过1