计量经济学讲解习题.doc

计量经济学练习题（二）

一、单选题
1、根据样本资料建立某消费函数如下：，其中C为消费，x为收入，虚拟变量，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为。
A、             B、 
C、            D、
2、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用。
A、最小二乘法                   B、极大似然法
C、广义差分法                   D、间接最小二乘法
3、某商品需求函数为，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为。
A、2                           B、4             
C、5                           D、6
4、消费函数模型，其中y为消费，x为收入，，，，该模型中包含了几个质的影响因素。
A、1                          B、2 
        C、3                          D、4
5、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为
A、横截面数据                  B、时间序列数据     
C、修匀数据                    D、平行数据
6、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（  ）准则。
A、经济计量准则                B、经济理论准则   
C、统计准则                    D、统计准则和经济理论准则
7、对于模型，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生。
A、序列的完全相关             B、序列的不完全相关
C、完全多重共线性             D、不完全多重共线性
8、简化式模型是用所有（  ）作为每个内生变量的解释变量。
A、外生变量                     B、先决变量 
C、虚拟变量                     D、滞后内生变量
9、联立方程模型中，如果某一个方程具有一组参数估计量，则该方程为.
A、不可识别                     B、恰好识别
C、过度识别                     D、模型可识别
10、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程。
A、恰好识别                     B、不可识别
C、过度识别                     D、不确定
11、对于联立方程模型，若在第1个方程中被解释变量为，解释变量全部为先决变量；在第2个方程中被解释变量为，解释变量中除了作为第1个方程被解释变量的内生变量外，全部为先决变量；第3个方程…依次类推。这类模型称为。
A、结构式模型                   B、简化式模型
C、递归系统模型                 D、经典模型
12、对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：。
A、间接最小二乘法和系统估计法          
B、单方程估计法和系统估计法
C、单方程估计法和二阶段最小二乘法      
D、工具变量法和间接最小二乘法
13、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用。
A、最小二乘法                   B、极大似然法
C、广义差分法                   D、间接最小二乘法
14、联立方程模型中既可适用于恰好识别的结构方程，又可适用于过度识别的结构方程的单方程估计方法是。
A、狭义的工具变量法             B、间接最小二乘法
C、二阶段最小二乘法             D、简化式方法
15、戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验。
A、异方差性                     B、多重共线性      
C、序列相关                     D、设定误差
16、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用。  
A、普通最小二乘法               B、加权最小二乘法  
C、广义差分法                   D、工具变量法
17、如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量。
A、无偏且有效                   B、无偏但非有效      
C、有偏但有效                   D、有偏且非有效
18、若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用。
A、普通最小二乘法               B、加权最小二乘法
C、广义差分法                   D、工具变量法
19、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是。
A、0≤DW≤1                     B、－1≤DW≤1    
C、－2≤DW≤2                   D、0≤DW≤4
20、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL<DW<du时，可认为随机误差项。
A、存在一阶正自相关             B、存在一阶负相关 
C、不存在序列相关               D、存在序列相关与否不能断定
21、某企业的生产决策是由模型描述（其中为产量，为价格），又知：如果该企业在期生产过剩，决策者会削减期的产量。由此判断上述模型存在。
A、 异方差问题                  B、 序列相关问题  
C、 多重共线性问题              D、 随机解释变量问题
22、用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为，此估计量为。
A、有偏、有效的估计量           B、有偏、无效的估计量
C、无偏、无效的估计量           D、无偏、有效的估计量
23、如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是。
A、普通最小二乘法               B、加权最小二乘法 
C、差分法                       D、工具变量法
24、下图中“{”所指的距离是

A、 随机误差项                         B、 残差   
C、 的离差                           D、 的离差
25、要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为
A、n≥k+1                              B、n≤k+1 
C、n≥30                               D、n≥3(k+1)
26、总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是。
A、RSS=TSS+ESS                           B、TSS=RSS+ESS   
C、ESS=RSS-TSS                           D、ESS=TSS+RSS
27、设为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残差平方和，RSS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为。
A、                      B、   
C、                            D、
28、双对数模型中，参数的含义是。
A、X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 
B、Y关于X的边际变化
C、X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率     
D、Y关于X的弹性  
29、计量经济模型分为单方程模型和。
A、随机方程模型                B、行为方程模型  
C、联立方程模型                D、非随机方程模型
30、假定月收入水平在1000元以内时，居民边际消费倾向维持在某一水平，当月收入水平达到或超过1000元时，边际消费倾向将明显下降，则描述消费（C）依收入（I）变动的线性关系宜采用。
A、
B、
C、
D、，D、同上
31、当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是。
A、可识别的                     B、不可识别的       
C、过度识别                     D、恰好识别
32、在下列模型中投资函数的识别情况是。

A、不可识别                     B、恰好识别    
C、过度识别                     D、不确定
33、对于联立方程模型，若在第1个方程中被解释变量为，解释变量全部为先决变量；在第2个方程中被解释变量为，解释变量中除了作为第1个方程被解释变量的内生变量外，全部为先决变量；第3个方程…依次类推。这类模型称为。
A、结构式模型                   B、简化式模型
C、递归系统模型                 D、经典模型
34、能同时对联立方程的全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量的方法是。
A、单方程估计方法               B、系统估计方法 
C、有限信息估计方法             D、二阶段最小二乘法
35、间接最小二乘法只适用于（  ）的结构方程的参数估计。
A、恰好识别                     B、过度识别
C、不可识别                     D、充分识别
36、可以用于联立计量模型方程间误差传递检验的统计量是。
A、均方百分比误差 
B、F检验统计量  
C、均方根误差      
D、模型内生变量的预测值与实际观测值之间的相对误差
37、在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，既有，其中为非零常数，则表明模型中存在。
A、方差非齐性                   B、多重共线性      
C、序列相关                     D、设定误差
38、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在。
A、多重共线性                   B、异方差性          
C、序列相关                     D、高拟合优度
39、如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量。
A、无偏且有效                   B、无偏但非有效      
C、有偏但有效                   D、有偏且非有效

二、多项选择题
1、下列哪些变量属于先决变量。
A、内生变量                     B、随机变量         
C、滞后内生变量                 D、外生变量            
E、工具变量
2、针对存在异方差现象的模型进行估计，下面哪些方法可能是适用的。
A、 加权最小二乘法              B、 工具变量法           
C、 广义差分法                  D、 广义最小二乘法      
E、 普通最小二乘法
3、设为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为。
A、                     B、           
C、                       D、         
E、
4、回归平方和是指。
A、被解释变量的观测值Y与其平均值的离差平方和
B、被解释变量的回归值与其平均值的离差平方和
C、被解释变量的总体平方和与残差平方和之差
D、解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小
E、随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小

5、可以作为单方程计量经济学模型解释变量的有以下几类变量。
A、外生经济变量                B、外生条件变量
C、外生政策变量                D、滞后被解释变量
E、内生变量
6、在存在异方差时，如果采用OLS法估计模型参数，那么参数估计量是：（1）无偏的，（2）有偏的，（3）不是有效的；（4）是有效的，（5）参数的显著性检验失去意义，（6）参数的显著性检验仍有意义，（7）预测仍然有意义，（8）预测失效。
7、随机方程包含（  ）四种方程。
        A、行为方程                     B、技术方程         
C、经验方程                     D、制度方程             
E、统计方程
8、一个完备的结构式模型的矩阵表示为。
A、                 B、        
C、                   D、        
E、                 F.
G.
9、下列宏观经济计量模型中消费函数所在方程(即第二个方程)的类型为。

A、技术方程式                   B、制度方程    
C、恒等式                       D、行为方程
E、结构式方程                   F.随机方程
G.线性方程                     H.包含有随机解释变量的方程
10、序列相关性的检验方法有。
A、戈里瑟检验                   B、冯诺曼比检验 
C、回归检验                     D、DW检验
11、DW检验是用于下列哪些情况的序列相关检验。
A、 高阶线性自相关形式的序列相关   
B、 一阶非线性自回归形式的序列相关
C、 正的一阶线性自回归形式的序列相关
D、 负的一阶线性自回归形式的序列相关
12、检验多重共线性的方法有。
A、等级相关系数法               B、戈德菲尔德—匡特检验法法   
C、工具变量法                   D、判定系数检验法   
E、差分法                       F.逐步回归法
13、选择作为工具变量的变量必须满足以下条件。
A、与所替代的随机解释变量高度相关      
B、与所替代的随机解释变量无关 
C、与随机误差项不相关                  
D、与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性
14、调整后的多重可决系数的正确表达式有。
A、                B、    
C、                      D、      
E、
15、设为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为。
A、                     B、           
C、                       D、         
E、
16、在多元线性回归分析中，修正的可决系数与可决系数之间。
A、<                             B、≥  
C、只能大于零                       D、可能为负值

三、名词解释
1、结构式模型
2、简化式模型
3、参数关系体系
4、计量经济学
5、正规方程组； 
6、多重共线性；  
7、异方差

四、判断题
1、存在完全多重共线性时，模型参数无法估计；
2、在存在自相关的情况下，普通最小二乘法（OLS）估计量是有偏的和无效的（　）
3、如果存在异方差，通常使用的，检验和检验是无效的；（  ）
4、当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进行自相关检验。
5、当模型的解释变量包括内生变量的滞后变量时，D-W检验就不适用了
6、DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。
7、假设模型存在一阶自相关，其他条件均满足，则仍用OLS法估计未知参数，得到的估计量是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。
8、检验主要是用于检验模型中是否存在异方差性的（　）
9、如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验是无效的（　）
10、在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差（　）
11、Gold-Quandt检验是检验模型异方差的有效方法之一（　）
12、当存在序列相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的；（   ）
13、逐步回归法是解决模型自相关性的基本方法（ ）

五、综合题
1、有如下一个回归方程，共95个样本点：

                                              DW=0.95
写出D-W检验法的步骤，并根据给出的数值，判断该模型是否存在自相关性。
2、在做下列假设检验时，你需引入多少虚拟变量？
（1）一年中的12个月呈现季节趋势（seasonal   patterns）；
（2）一年中的双月呈现季节趋势。
3、以企业研发支出(R&D)占销售额的比重为被解释变量，以企业销售额与利润占销售额的比重为解释变量，一个容量为32的样本企业的估计结果如下：

                    (1.37)  (0.22)  (0.046)

其中括号中为系数估计值的标准差。
(1) 解释的系数。如果增加10％，估计会变化多少个百分点?这在经济上是一个很大的影响吗?
(2)针对R&D强度随销售额的增加而提高这一备择假设，检验它不随而变化的假设。分别在5％和10％的显著性水平上进行这个检验。
(3)利润占销售额的比重对R&D强度是否在统计上有显著的影响?
4、设某饮料的需求Y依赖于收入X的变化外，还受：
①“地区”（农村、城市）因素影响其截距水平；
②“季节”（春、夏、秋、冬）因素影响其截距和斜率。
试分析确定该种饮料需求的线性回归模型。
5、、度将下列非线性函数模型线性化：
S型函数；

6、设模型
                            （12.13.1）
                            （12.13.2）
其中和为外生变量。
  请判别方程组的可识别性。
7、某地区通过一个样本容量为722的调查数据得到劳动力受教育的一个回归方程为

R2=0.214
式中，edu为劳动力受教育年数，sibs为该劳动力家庭中兄弟姐妹的个数，medu与fedu分别为母亲与父亲受到教育的年数。
问
（1）若medu与fedu保持不变，为了使预测的受教育水平减少一年，需要sibs增加多少？
（2）请对medu的系数给予适当的解释。
（3）如果两个劳动力都没有兄弟姐妹，但其中一个的父母受教育的年数为12年，另一个的父母受教育的年数为16年，则两人受教育的年数预期相差多少？
8、在一项调查大学生一学期平均成绩()与每周在学习()、睡觉()、 娱乐()与其他各种活动()所用时间的关系的研究中，建立如下回归模型：

如果这些活动所用时间的总和为一周的总小时数168。
问：保持其他变量不变，而改变其中一个变量的说法是否有意义?该模型是否有违背基本假设的情况? 如何修改此模型以使其更加合理?
9、、给定一元线性回归模型：

（1）叙述模型的基本假定；
（2）写出参数和的最小二乘估计公式；
（3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；
（4）写出随机扰动项方差的无偏估计公式。
10、考虑如下回归模型：

        t=(-6.27)     (2.6)      (4.26)
其中，y=通货膨胀率；
      x=生产设备使用率
请回答以下问题：
（1）     为什么通货膨胀率和生产设备使用率之间存在一个正的关系？
（2）     生产设备使用率对通货膨胀率的短期影响和长期影响分别是多大？
（3）     如果你手中无原始数据，并让你估计下列回归模型：，你怎样估计生产设备使用率对通货膨胀率的短期影响和长期影响？