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风险管理模拟试题

31.在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下关于现金流量分析的说法错误的是(　　)。
9 d) R' E+ {0 Z- X# B1 _1 I- CA.现金流量表一般包括经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流; m4 J4 z2 W3 B
B.对于经营性现金流，主要关注销售商品或提供劳务、经营性租赁等所收到的现金即可1 z# t$ Y" e% W7 e" K1 v0 |
C.对于投资活动的现金流，不仅要关注收回投资，分得股利、利润或取得债券利息收入，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金，还要关注购建各种资产所支付的现金以及进行权益性或债权性投资等所支付的现金
3 T. {5 W; Q: ]' Z, {+ tD.对于融资活动的现金流，主要关注企业债务与所有者权益的增加/减少以及股息分配【技术论坛】2009版  ^. `( p+ V* D8 `
32.在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下不是关于单一法人客户的非财务因素分析的是(　　)。
4 _) c* N7 i6 [. B6 R' T　　A.客户的企业管理者的人品、诚信度、授信动机、经营能力以及道德水平，如经营者相【技术论坛】2009版1 ^  V/ M( g& k$ y! I0 D
　　对于所有者的独立性、决策过程等" D$ f9 v$ B- Z1 e. ~7 `- x
　　B.客户企业的效率比率分析188.1.100.88! b) q5 x) |- P) _* `+ _( g
　　C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等
7 d7 N# y' ^6 I& [. f$ d- @2 L　　D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等7 l8 o) [/ l) n& c
33.作为商业银行内部评级法指标的是(　　)。$ X  s( q$ D4 q& N6 Q; _1 V
　　A.违约频率　B.违约概率　C.不良率转　D.违约率
9 t. ~' x. P  ^$ ~! W+ o【技术论坛】2009版34.下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL)系统的是(　　)。
; n- L9 |( _+ s6 _1 a5 D6 ~$ e4 W' O* c/ k【技术论坛】2009版A.个人因素　B.资本充足性　　C.管理水平　　D.流动性
0 R" Y5 q! N3 X! V$ q) X35.(　　)是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。
5 U3 A) y! t4 _7 ]5 I　　A.会计资本　B.监管资本　C.经济资本　　D.实收资本/ Q8 `3 M: N, Z7 l3 m
36.公司治理在狭义上主要指公司股东大会、董事会和(　　)及高级管理层等组织机构设立与运作的机制制度。
1 |3 C3 n! D, A/ _! x　A.职工代表大会　　B.工会　　C.监事会　　D.同业协会
2 v3 X4 @  `& k5 w( g188.1.100.8837.我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于(　　)。
9 u: v8 Y6 X" O) K: a; \4 l　　A.50%　B.45%　　C.35%　　D.25%" d  A# ~* y  @  }' j/ v, r7 L# ~
38.我国《商业银行法》规定，商业银行单一存款比例不得低于(　　)。
  a$ B8 V# W0 q; T8 ]0 ]　　A.20%　　B.10%　　C.8%转　　D.6%
) c5 P- ^4 O9 Z* T39.商业银行风险管理的主要策略不包括(　　)。
  R& R5 P/ y& V% a) B' l& b188.1.100.88　　A.风险分散　　B.风险对冲　　C.风险规避　　D.风险隐藏$ `/ K( ]5 t' M
40.下列关于风险管理策略的说法，正确的是(　　)。
  A. B- g6 X3 B4 S6 `  l5 J　　A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除3 x4 O, k- X2 V& G( h; C! E
　　B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
+ J* m, o7 p6 J5 |! P　　C.风险转移只能降低非系统性风险
& x% t# J2 |0 [4 k) l. O4 B　　D.风险规避可分为保险规避和非保险规避转' J4 i6 t5 B9 W7 V8 b
41.下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是(　　)。
7 _: W9 B7 w* N  w. l7 q. tA.正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
1 {  u, H  C5 j# R" mB.关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素2 X' |" _. _  _( e
C.次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，但是只要执行担保，就不会出现损失
9 h: Y# X' ?6 Z) D0 bD.可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失
, J3 F& M& l& \188.1.100.8842.贷款组合的信用风险包括(　　)。
+ W4 ~: {$ a( K: c8 ~【技术论坛】2009版　　A.系统性风险　　B.非系统性风险转　C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险　D.以上的都不对% V  G0 q( I3 {; A6 S, ^+ k
43.(　　)旨在根据当前市场状况对资产的真实经济价值进行计量，能够及时揭示由于市场风险变化产生的收益或损失。
; z8 u4 P9 E; D' |9 S! W　　A.成本价格　　B.公允价值　　C.账面价值　　D.清算价值" x2 _  t  h) _
44.(　　)方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。! _7 Y6 L3 a# x( l% W( F  r
　　A.模拟　　B.计量　　C.盯市　　D.盯模2 i& f& f; j% d: o8 r
　　45.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和(　　)。+ r: F0 U3 q# l) C6 B& }# K
　　A.国际结算系统转B.储蓄系统　C.信用卡系统　D.互联网上下载的相关数据$ u: T! o  g! |6 q
46.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指和(　　)。
8 Z( Y3 \/ @" v# r; L" G. S0 N188.1.100.88A.流动性风险指标 B.信用风险指标 C.风险抵补类指标　D.不良贷款迁徙率指标
* O+ K8 f7 z/ k) K! F188.1.100.8847.下列关于资本的说法，正确的是(　　)。2 W5 Q$ E# U( J: [- d
　　A.经济资本也就是账面资本1 H8 t- h- P$ a  H
　　B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
+ b, O1 z) J5 Q6 l& ?% p【技术论坛】2009版　　C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金【技术论坛】2009版) z  e% }  u$ _" i% n2 k( g
　　D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本【技术论坛】2009版" y) C$ ~) a7 r5 h/ H- C/ I2 [
48.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是(　　)。
* p5 c  O3 f. w" |0 X9 p4 t9 H　　A.RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失转自" u  P& C6 B+ i3 s' `1 f8 S
　　B.RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失0 J5 Z/ C8 U0 p, r  w, v  H! Q6 r
　　C.RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益
( {9 ?+ i& \: A' f) |6 z188.1.100.88　　D.RAROC=(预期损失一非预期损失)/收益4 [" q0 B% y: r0 {8 D
49.下列关于事件的说法，不正确的是(　　)。
  a7 G- ^9 A# s" h　　A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量. B/ t7 |7 M1 [4 t$ K, @
　　B.不确定性事件是指在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知
6 ?7 J0 h% o+ q" K- X　　C.确定性事件是指在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的' F, z* g- j5 ?2 n* {) t
　　D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件【技术论坛】2009版2 p9 z4 `# ]5 q% O2 k# ~
50.随机变量X的概率分布表如下：
+ Z7 h8 J, ~6 g1 n4 `* j/ [  ?) dX 1410转自环 球 网校
% y  J5 A! F9 kP20% 40% 40%
( u. w8 y# D2 w& x1 L　　则随机变量x的期望是(　　)。
' o, M8 @+ N- _, [* ~1 H　　A.5.8　　B.6.0　　C.4.0   　D.4.8% @) s2 O- z3 v
51.衍生产品的(　　)对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。2 G' x" @, W) W: V1 F" t# `
A.衍生作用　　B.杠杆作用　　C.预期外汇买卖　　D.即期外汇买卖2 h+ j; ?0 b+ v7 g5 T
52.交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有(　)。
' ]0 C& e" i' N7 iA.美元　B.可以自由交易的金融工具和商品头寸　C.欧元　D.所有金融工具
* ]: k5 h, x. L: z53.以下不属于政治风险的是(　　)。) m- n; N8 \! M9 A9 h! N1 q
　　A.税制改革　　B.财产征用　　C.洗钱　　D.行业政策的改变转自环 球
# R4 J5 y: B! S, @: |: z% E54.(　　)主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。【技术论坛】2009版( ^; k$ v4 N; D8 `. w  t( R9 |
　　A.业务分析法  B.自我评估法　　C.调查问卷法　　D.关键风险指标法
8 T- v  E5 Z4 a/ B* F55.(　　)属于银行信息系统的系统安全。0 @" G- e% K2 q1 \- Z7 z# T3 b* R
　　A.环境安全　　B.设备安全　　C.媒介安全　　D.应用系统安全
56.(　　)属于银行信息系统的网络安全。
+ z" I+ m5 y- b0 ^  R1 }9 c! \　　A.安全认证　　B.操作系统安全　　C.媒介安全转　　D.应用系统安全
' @$ I# {. k7 V; G57.随机变量x服从均匀分布U(-1，3)，则随机变量x的均值和方差分别是(　　)。
. j, W0 O, \" V. i7 _" X; A　　A.1和2.33　　B.2和1.33　　C.1和1.33　　D.2和2.33$ d! d2 |( R9 c1 o- y
58.下列关于收益计量的说法，正确的是(　　)。188.1.100.882 H! y: V2 w3 b: y* a1 I7 S0 M
　　A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
2 t9 k9 w$ N* u/ [8 X　　B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和
  P  Q% y$ U# K6 @9 f& S【技术论坛】2009版　　C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
5 S8 {/ I1 h9 e. Q4 {2 ^# `　　D.百分比收益率衡量了绝对收益) L; s" ]: v+ }7 |
59.假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示4 c8 ^# b  \1 [0 I$ R
　　概率 0.050.200.150.250.35转自环 球 网校edu24( N0 U9 Y& s0 _& n. _+ C, p, ^
　　收益率 50% 15% -10% -25% 40%
9 D8 j4 g0 X) h- D9 |- h+ ~. \  o( D' i　　则一年后投资股票市场的预期收益率为(　　)。: O; i2 v  y4 U# o3 \9 K
　　A.18.25%　　B.27.25%     C.11.25%　　D.11.75%! A/ j* n3 V( I' e, g! r
60.巴塞尔委员会认为，对付操作风险的第一道防线是严格的(　　)。
5 D  o6 {& I8 G2 D【技术论坛】2009版A.外部监管 　B.内部控制　　C.人事管理　　D.资本约束转
' R2 G/ m% o3 M, {61.假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是(　　)。 188.1.100.88% h* k# Y3 f& O' a" {  |7 }
　　A.95.4%　　 B.91.3%　 　C.4.6%转自环D.8.7%【技术论坛】2009版1 D, k" M* @: m9 [/ f, R
62.假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%，则该贷款三年后没有发生违约的概率是(　　)。0 L4 m0 w2 w5 ^: p
　　A.0.02%　  　B.99.98%　　  C.17%　　  D.83%转: v' f7 R7 a) ]3 Z" @) U
63.(　　)方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。
* p+ N9 U. C# ?7 t188.1.100.88　　A.原始损失数据　　B.风险评估结果　　C.关键指标　　D.损失事件
# ]; c& ?! s7 O6 m64.高级计量法在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的(　　)。
4 U5 l. T+ I" ?: S! z　　A.10%　 　 B.15%　  　C.18%转自　　D.20%8 }* h3 {+ n8 F" I/ ^4 q  K
65.国内少数企业在(　　)，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。
: N( ]/ m' S5 J4 E: a& uA.  20世纪60年代    B.20世纪80年代后期   C.20世纪70年代后期   D.20世纪80年代前期7 P# h4 i7 m: m  S4 J2 |* U
66.风险管理的核心在于(　　)。
; s0 N4 b7 ]& S# iA.风险识别　　B.风险计量转C.风险监测　　D.选择最佳风险管理技术组合
8 g& V3 j3 G5 u0 f& S3 D【技术论坛】2009版67.正态随机变量x的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为(　)。
% j1 b* c6 r5 @* G5 T' C8 H188.1.100.88　　A.68%　　B.95%　　C.32%　　D.50%188.1.100.88- U6 |5 W( q. [5 O8 ~  Z
68.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是(   )。* k: Y) G$ M/ M* o
　　A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性转
  S4 p) Q7 w- x+ j) q% ?! X　　B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
$ [1 Y. A( N6 i: _( ~6 v【技术论坛】2009版　　C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
3 f5 m0 D* K* y2 {　　D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理, x& D3 H2 Z+ j& a, Y
69.下列关于信用风险的说法，正确的是(　　)。
% F5 C$ b: M# j9 [$ ^  k　  A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生.　+ L+ |9 A" s& _5 L8 X2 `
B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源　
: Y3 \! q% S, f【技术论坛】2009版C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式【技术论坛】2009版3 Z3 @4 r1 W* E- k
　　D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险
# ^' S3 ?& r+ ^. V8 E3 r) ^【技术论坛】2009版70.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临(　　)危机。
: w; W& \9 G; ]* V* t3 x. U188.1.100.88　　A.流动性转　　B.操作    　C.法律　   　D.战略5 g' n- s9 w5 t7 H
71.根据《巴塞尔新资本协议》对违约的定义，下列(　　)不能视为违约。" z5 Z* X' L  G, @0 l
　A.商业银行认定，除非采取追索措施，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务
/ [: O2 t3 T; T- ?- O. h- `6 n/ m6 \　B.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上
" @* D/ p( E7 J. v  V; a7 J- O3 R　C.商业银行提高对客户的贷款计息水平( g: R$ t. K0 \' [6 ^
　D.债务人超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余额，且这些透支超过了90天以上
& z: q4 Q$ Z8 x# U" Z72.银行监管的依法原则是指(　　)。
& ]& p9 |& A2 z0 ^/ O$ J; E! o　　A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可7 J( X. `: j) J/ S- A8 C& W
　　B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度转自环
( c! g( {* @- `( Q. W3 `& K　　C.平等对待所有参与者
9 x$ ?6 s- _+ ]. x: G* v2 G* e  R188.1.100.88　　D.努力降低成本，不给纳税人增添负担，
$ E: H& m6 I4 V0 g8 L73.在《商业银行风险监管核心指标》中，(　　)是衡量商业银行流动性状况及其波动性的流动性风险监管指标。, g* t& s! T. B4 V
　　A.流动性比率　　B.超额准备金比率　　C.核心负债比例　　D.以上都是
8 S  I0 M/ E! N2 I$ }74.法律风险的特征包括(　　)。
) ~" R  Z8 c& [0 W4 q: j, Q188.1.100.88　　A.法律风险是一种特殊类型的操作风险  \' r( l: ^. m0 H
　　B.法律风险的分布非常广泛
  u; E8 r) {3 S/ O　　C.法律风险是一种需要计提资本的风险转6 ^$ y) M: V  k# C3 Y7 ?6 Q. i/ v
　　D.以上都是
  Q- g2 v; I) m- H75.预期收入理论认为，任何银行资产能否到期偿还或转让变现，归根结底是以(　　)为基础的。7 k" D; N( r% T& G+ i
　　A.实际收入　B.未来的收入　　C.实际财富　　D.投资收益
% u! d, m6 U1 `( h0 F! s0 {76. (　　)容易产生的一种偏向是诱使银行介入过于广泛的业务范围，导致集中和垄断。 9 f; O, C+ b: F0 P; u" {1 G
A.转换能力理论　B.预期收入理论转C.超货币供给理论　D.销售理论) Q! U* ~/ |) O1 U5 w
77.下列降低风险的方法中，(　　)只能降低非系统性风险。
. o) e! Q3 D4 K( ]% Y188.1.100.88　　A.风险分散　　B.风险转移　　C.风险对冲　　D.风险规避
0 J2 h; W6 E, C7 \' ?/ c【技术论坛】2009版78.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括(　　)。
, Q8 t) g/ L5 q　　A.标准法　　B.基本指标法　　C.内部模型法　　D.高级计量法转自m
6 \# X  B, n! ^2 w. M& A2 _3 f79.在实际应用中，通常用正态分布来描述(　　)的分布。.6 O/ t7 s: u% P5 d( n; }
A.每日股票价格　B.每日股票指数　C.股票价格每日变动值　D.股票价格每日收益率0 Q/ A. D, {- g. w8 R6 K: q
80.下列关于风险的说法，不正确的是(　　)。
2 _4 c$ O, A, q4 ]A.风险是收益的概率分布
' b) V, B0 W' v& v. X188.1.100.88B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础转
2 k) J/ e9 Q  t3 S- u& c3 EC.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念
! y7 W" H" U: a5 h0 a% t# cD.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身% x/ J; V0 V4 x
81.盈利能力监管指标不包括(　　)。188.1.100.88$ }1 l8 K1 F3 S6 J4 {
　　A.资本金收益率　　B.净利息收入率　　C.不良贷款率　　D.资产收益率转【技术论坛】2009版6 m# a) k# m2 u4 b7 g  h
82.下列(　　)越高表明商业银行的流动性风险越高。
* Z0 \9 D+ A5 a( R- R7 E188.1.100.88A.现金头寸指标　
, D5 d" P  G  v! v【技术论坛】2009版B.核心存款比例　, z' P# |. `  U( g1 n: i# A
C.流动资产与总资产的比率　
7 [; _2 F9 Y$ U6 w0 X/ V5 FD.易变负债与总资产的比率
8 W: i) [% o* u7 ^- W& r83.银行治理结构和制衡机制，对于健全公司治理和防范声誉风险都是至关重要的。然而，对于银行以及银行的责任人来说，最终的保护方式是向所有员工逐步地灌输一种恪守高度的公平和道德行为准则的精神;让银行上下都明确一点：不可因某项交易、销售、贷款、客户和盈利机会而牺牲银行的(　　)。【技术论坛】2009版4 \+ Z4 c' e; O4 }7 V& g; W3 u
　　A.安全转　　B.利益　　C.市场　　D.声誉188.1.100.88# L2 F- ~. u$ O* @! |) Z
84.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中信贷资产实际计提准备不包括(　　)。. l" B+ l, [+ c" \. s
　　A.一般准备　 　B.专项准备转自　C.超额准备　　 D.特种准备
9 T3 H  ~2 g1 y4 {+ V; W: s188.1.100.8885.存款理论的最主要特征是它的(　　)。8 [) @0 d' y2 M. k' y% i
　　A.流动性　　B.稳健性　　C.扩张性转　　D.冒险性
5 o1 {7 ^* t- Q! f: ^7 C+ K【技术论坛】2009版86.被称为“银行负债思想的创新”的是(　　)。$ g- [8 Z; v. M6 n+ W( }9 I1 h
　　A.银行券理论　　B.存款理论　　C.购买理论　　D.销售理论188.1.100.88; `! m/ d+ q, r& \* M
87.商业银行风险管理模式的演变过程是(　　)。2 J: ~9 Z, M" P: {. J0 x
　　A.负债风险管理模式阶段->资产风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段-> 全面风险管理模式阶段
3 ~- B: f  |* }7 S  [& T% d/ T　　B.资产风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段-> 负债风险管理模式阶段
. H! W' `; d4 h7 E　　C.负债风险管理模式阶段->资产风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段4 }( a4 t. F& N0 X2 E9 z
D.资产风险管理模式阶段->负债风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段
30.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有(　　)。
: U' B! a. U& |8 N, q: ?: v　　A.关于银行高比例不良资产的媒体报道
) x7 B* C5 O! ]+ a) q& m; O1 z& ~【技术论坛】2009版　　B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
$ e$ m* l- F6 N" M　　C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息
/ r- f$ c+ }2 @# N% e: L/ @　　D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴【技术论坛】2009版1 s! w6 G- R7 M1 G) `+ h# C& @
　　E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品+ P1 f$ D: u, Z8 d! m
31.战略风险来自(　　)。转【技术论坛】2009版- W6 w2 l1 Q' n) t
　  A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性　　        B.商业银行经营目标不能按时实现
, ^) m6 U% \8 v6 J- E5 S　　C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷　　D.为实现目标所需要的资源匮乏
- E& v7 Y5 w* \% l" d2 D. E" J8 x) Z【技术论坛】2009版　　E.整个战略实施过程的质量难以保证7 }! c9 |! b& C; [
32.市场风险报告的内容包括(　　)。1 m" {' U" S% ^0 @" O( h7 ]* U* z
A.对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析　B.市场风险管理政策和程序的遵守情况
3 z+ L' G! R6 `- Y6 Z4 Z4 a　　C.内部和外部审计情况转　D.市场风险经济资本分配情况　E.潜在市场风险预测
' l9 m1 l' T! X" M4 c0 x188.1.100.8833.现在越来越多的商业银行开始进行市场风险经济资本的内部配置，资本配置的方法主要有(　)。
4 L- X4 U& S: X. V) S188.1.100.88　A.黄金分割法　　B.自下而上法　　C.自上而下法　　D.经济增加值法　　E.收益率法0 T# B* o' M: t6 C3 X0 h" g
34.商业银行的法人信贷业务包括(　　)。
( A) j9 W) Z8 J' q! H" s　A.法人客户贷款业务　      B.贴现业务　    C.个人生产经营贷款% D; N* Z! k7 `* H& H8 U. M# Q5 M
　D.商业银行承兑汇票业务　　E.个人购房贷款
& Q9 `$ B5 A' H) t188.1.100.8835.个人信贷业务的操作风险成因一般包括(　　)。【技术论坛】2009版9 Y. b( k. ?' a* Y
　　A.商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足' Z! S: U! z# e# _9 |- N) N. f8 i
　　B.内控制度不完善，业务流程有漏洞　  C.管理模式不科学，经营层次过低而缺乏约束
" X6 s$ Z! v8 p; H! \9 P　　D.个人信用体系不健全              　E.以上说法均不正确转
( N$ M- S/ o0 r8 d" a5 j36.巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括(　　)。5 i  Q) s1 z' _
　A.商业银行应保持公司治理的透明度188.1.100.88& I4 b  m- k- L# \) u2 {7 G1 s
　B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用- n& f: ]" q& [4 u% V8 h+ U1 }1 z
　C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻! [3 P; ]! M. q0 Y7 Y" s
　D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督$ F3 p. Q2 Y# X
　E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制& m& A$ |1 l/ W, B5 D* B  s% J' M: |! b
37.商业银行内部控制包括的主要要素有(　　)。
/ j' _3 B2 m) _　  A.内部控制环境　    B.风险识别与评估   　C.内部控制措施　$ \* A' G( Z0 v
D.信息交流与反馈转　E.监督、评价与纠正
/ ~- |4 i* L( P38.商业银行风险监测的具体内容包括(　　)。
+ ]3 r# r; x+ g8 Q　　A.开发风险计量模型3 `; s4 U0 R9 c2 I; v6 F
　　B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势
' v2 z9 b$ G2 B【技术论坛】2009版　　C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势. F& f3 D  ^0 F) ]( l+ }$ U, m
　　D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果
1 x1 g; F# d. R& }7 x0 x  X; Z　　E.调整高风险授信限额
/ e0 v: m1 X) A5 ~【技术论坛】2009版39.商业银行风险管理部门的主要职责有(　　)。6 s" i  }( g, H8 {$ T5 Z9 X
　　A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额转自m; z5 k- _2 V% t8 p
　　B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告
% ~4 Q8 A6 {2 k6 t2 I7 ~　　C.负责核准复杂金融产品的定价模型
( L+ r/ C8 o7 a+ e: Q【技术论坛】2009版　　D.协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估
& b; w2 [, h% v$ [/ n" }- U【技术论坛】2009版　　E.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用" ?+ g+ y1 R7 e1 w8 X
40.风险文化一般由(　　)三个层次组成。
* D- d- I( W( c【技术论坛】2009版A.风险管理理念　　B.风险模型　　C.制度　　D.知识　　E.内部控制转自! u; S) b) ~# H  P7 d) e
三、判断题(共15题，每题1分) ! V' B3 m  g+ O. l& }) l! H
请判断以下各小题的对错，正确的用√表示，错误的用×表示。) ]/ |7 t4 ^  [2 W
1.损失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果;风险反映的是损失发生前的事物发展状态( )【技术论坛】2009版. C5 r0 X! I, p5 q' r5 d7 w; m
2.全面风险管理理论，重点强调对资产业务、负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。(　　)
2 G. r! L. _4 f0 K3.根据《巴塞尔新资本协议》的界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。其中，核心资本又称第一资本，附属资本又称第二资本。(　　)6 t0 a/ b2 e7 y" o0 X" Q
4.董事会和高级管理层切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的基础。(　　)
" S3 e# ?" c4 m. G5.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。(　　)转自
' ~7 N$ J5 t8 O* s( @- {1 a+ t6.经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。(　　)
; \' A, u  A, L( \+ k188.1.100.887.我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。(　　)
! _6 E. E4 @; ?8.《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。(　　)% \; u$ A" H0 v, T/ y; `6 q
9.《巴塞尔新资本协议》规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8%。(　　)2 L4 w  V: T: ]* T
10.信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。(　　)【技术论坛】2009版3 ?5 E4 W$ U7 Y# d; O
11.无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都要包括商业银行风险管理的核心要素。(　　)( ^9 W! G' S9 _/ N4 V! F
12.对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。(　　)转
. |- ^2 R8 D1 p. J0 F! |13.杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。(　　)+ _' \4 X4 P  O7 i) m; o! v
14.除了转移单笔贷款或资产组合的风险外，交易双方还可以针对“虚拟的基础资产”利用某种信用衍生产品进行寻利交易。(　　)
, ^# g; \$ p4 t5 O( U6 A& ^7 X15.证券化是将缺乏流动性的资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券。0 P1 j0 ~6 X+ \6 t' I0 c4 Z( [9 n6 h
　参考答案
3 z1 l% ~+ Y9 C- q2 f$ M( S8 u　　风险管理专家预测试卷一
7 ]1 z8 M4 |. O* p6 U) o　　一、单项选择题
. o* D+ y2 u( ?8 L6 N& v( c$ A　　1.D2.A3.A4.D5.A6.B7.C8.C【技术论坛】2009版3 u) J7 ?' A/ {5 i4 ^
　　9.D10.D11.C12.D13.Cl4.C15.C16.D转自环 球 网校转自环 球 网校转自环 球 网校edu24ol.c