计量经济学试题.docx

一、 名词解释5题，10分。
1.计量经济学
2.随机误差项 
3.异方差性
4.自相关性
5.广义差分法
6.多重共线性
7.方差膨胀因子（VIF）
8.容忍度(TOL)
9.病态数和病态指数
10.模型的稳定性（从同一总体中抽取的不同样本估计的模型是否一致）
11.模型结构的稳定性
12.面板数据
13.逐步回归法
14.主成分回归法
15.虚拟变量
16.分段回归
17.时间序列数据的平稳性
18.自回归模型
19.移动平均模型
20.自回归移动平均模型
21.单位根检验
22.ADF检验
23.两个时间序列变量之间的Granger单向因果关系检验的定义
24.两个时间序列变量之间的Granger双向因果关系检验的定义
25.多个时间序列变量之间的Granger单向因果关系检验的定义
26.时间序列数据的平稳性
27.时间序列的单整性
28.时间序列的协整性
29.误差修正模型(ECM)
二、 填空题 14 空， 14 分。
1.       合理选择解释变量的关键是
2.       建立计量经济模型的统计数据主要有 3 种类型是：
3.       用于建立计量经济模型的数据必须具有：
4.       计量经济模型检验的内容一般包括：
5.       预测性能检验的方法具体包括
6.       计量经济模型的用途一般包括：
7.       计量经济模型应用中的结构分析是指： 经济预测是指：政策评价是指：实证分析是指：
8.       普通最小二乘法（ OLS ）的基本原理：
9.       点估计的评价标准包括：
10.   高斯 - 马尔科夫定理是指：
11.   对不可直接线性化的非线性模型的处理方法是
12.   高阶自相关性的检验方法主要有：
13.   对于一个具有 n 个不同属性类型的定性因素，在设置虚拟变量应设置 n-1 个虚拟变量（）
14.   对于 m 个各具有两个属性类型的定性因素，在设置虚拟变量应设置 m 个虚拟变量（）
15.   对于 m 个各具有 n 个不同属性类型的定性因素，在设置虚拟变量应设置 m （ n-1 ）个虚拟变量（）
16.   模型结构的稳定性检验主要有两个用途：
17.   AR(p) 序列的识别条件是：
18.   MA(q) 序列的识别条件是：
19.   ARMA(p,q) 序列的识别条件是：
20.   Granger 因果检验的模型：
如果 为平稳过程，对于模型
其中， ， 为白噪声。 检验结果存在下列 4 种情况：
（1）       若 ，则 互相独立；
（2）       若 ，则 的 Granger 原因；
（3）       若 ，则 的 Granger 原因；
（4）       若 ，则 互为 Granger 原因；

21.   非平稳时间序列的 d 阶单整是指：
22.   对只存在一个协整关系的变量之间进行协整检验的方法是： ；而对于变量之间存在多个协整关系时，应采用           检验法。
三、 判断题 5 题， 10 分。
1.利用横截面数据建立模型时，由于不同样本点上（解释变量除外）其他因素影响的差异较大，所以比时间序列资料更容易产生异方差。（对）
2.经济学是计量经济学建模的基础，统计学是计量经济学建模的方法和依据。（对）
3.随机游走序列是平稳序列，是白噪声序列。（错）
4.如果两个时间序列均为同阶单整序列，则其线性组合序列一定是与原时间序列单整阶数相等的单整序列。（错）
5.参数的估计量是随机变量，但参数本身却是非随机的或者是固定的。（错）
6. ADF 检验模型和协整关系检验的 3 个模型是相同的（对）
7.对于m个各具有两个不同属性的定性因素，在设置虚拟变量时，应设置m-1个虚拟变量。（错）
8.在统计检验中，显著性水平α与检验结果中的相伴概率р值是同一回事。（错）
四、 简答题 2 题， 12 分。
1.       计量经济学与其他学科的关系
2.       计量经济研究的步骤
3.       多元线性回归模型的的基本假定具体包括哪些内容？
4.       为什么模型的拟合优度的检验时通常采用调整的拟合优度系数 ？
5.       小概率事件原理是指小概率事件在一次实验中几乎是不可能发生的，在假设检验中如何利用它进行真命题和伪命题诊断的？
6.       置信区间的选择中为了既要满足概率水平（高置信水平），又要具备一定的参考价值（置信区间要窄）一般应采取哪些具体方法？
7.       预测的评估标准主要有哪些指标？
8.       计量经济模型产生异方差的主要原因有哪些？
9.       模型具有异方差的后果是什么？
10.   模型是否具有异方差性的诊断方法有哪些？
11.   G-Q 检验的基本原理是什么？
12.   White 检验的具体步骤有哪些？
13.   Park 检验和 Gleiser 检验的基本步骤有哪些？
14.   模型具有异方差性的解决办法有哪些？
15.   计量经济模型产生自相关的主要原因有哪些？
16.   模型具有自相关的后果是什么？
17.   模型是否具有自相关性的诊断方法有哪些？
18.   试述 DW 检验的基本原理及其适应性和局限性
19.   模型具有自相关性的解决办法有哪些？
20.   计量经济模型产生多重共线性的主要原因有哪些？
21.   模型具有多重共线性的后果是什么？
22.   模型是否具有多重共线性的诊断方法有哪些？
23.   模型具有多重共线性的解决办法有哪些？
24.   什么是加权最小二乘法（ WLS ） ?
25.   自相关系数 估计的常用方法主要有：
26.   针对计量经济模型出现多重共线性问题时，忽略处理的前提条件是；不能忽略的即必须处理的条件是：
27.   如果模型产生多重共线性问题，直接剔除存在相关的解释变量可能会产生哪些新问题？
28.   虚拟变量的一般作用有哪些？
29.   虚拟变量的特殊作用有哪些？
30.   建立计量经济模型时对于样本异常数据的处理方法主要有
31.   建立虚拟变量模型时，虚拟变量的设置方式常采用：
32.   虚拟变量的设置原则
33.   利用 Granger 因果关系检验时为什么一定要研究的时间序列必须是平稳的？
34.   在具有协整关系的变量之间建立计量经济模型过程中，选择模型变量时应注意哪些问题？
35.   EG 两步检验法的具体步骤
36.   误差修正模型的含义：
37.   建立误差修正模型（ ECM ）的具体步骤
五、 证明题 1 题，8分。
1.                     对一元线性回归模型 其中 满足古典基本假定。
试证明参数估计值 是 的线性函数。
2.                     对一元线性回归模型 其中 满足古典基本假定，试证明 。
3.                     对一元线性回归模型 其中 满足古典基本假定，试证明 。
4.                     对多元线性回归模型 其中 满足古典基本假定，试证明
5.                     对多元线性回归模型 ，
若 ， ，
要求：
（1）       使用模型变换法将上述模型转化为同方差模型；
（2）       证明变换后的模型是同方差的。

4 ’考察下列消费函数
其中， 为消费支出， 为个人可支配收入， 为消费者的流动资产。  
要求：
（1）       使用模型变换法将上述模型转化为同方差模型；
（2）       证明变换后的模型是同方差的。
6.                    
7.                    
8.                    
9.                      
10.                  对一元古典线性回归模型   试证明   
11.                  对一元古典线性回归模型 试证明    
12.                  对一元古典线性回归模型 试证明   
13.                  对一元古典线性回归模型
试证明      

六、 论述题 1 题， 16 分。
1.                     试述异方差性产生的原因、影响后果、诊断方法及其解决办法
2.                     试述自相关性产生的原因、影响后果、诊断方法及其解决办法
3.                     试述多重共线性产生的原因、影响后果、诊断方法及其解决办法

七、 模型遴选题并说明理由 1 题， 10 分。
1. 我们通过搜集某企业连续若干年的总产值Y、劳动力投入L、和资本投入K资料建立该企业的生产函数，总共估计出了如下三个模型，试用计量经济学的方法从中选取一个最佳的模型，并说明理由(已知tɑ/2=2.12).α=0.05
模型1         R2=0.9945
       t=        (-2.77)    (5.88)
模型2    R2=0.9856
        t=          (0.68)       (2.24)
模型3   R2=0.9902
         t=             (3.26)       (2.87)
八、 计量经济理论、方法及应用 2 题，共 20 分。
1.一元线性回归模型具有一阶自相关时广义差分变换消除法
对一元线性回归模型 ，若模型存在一阶自回归 ，其中， 为满足古典回归模型的基本假定的随机误差项，试问如何通过广义差分法消除自相关性的影响？
2.一元线性回归模型具有高阶自相关时广义差分变换消除法
对一元线性回归模型 ，
若模型存在p阶自回归
，
其中， 为满足古典回归模型的基本假定的随机误差项，试问如何通过广义差分法消除自相关性的影响？

3.多元线性回归模型具有一阶自相关时广义差分变换消除法对多元线性回归模型 ， 若模型存在一阶自回归 ，其中， 为满足古典回归模型的基本假定的随机误差项，试问如何通过广义差分法消除自相关性的影响？

4.多元线性回归模型具有高阶自相关时广义差分变换消除法
对多元线性回归模型 ， 若模型存在p阶自回归，其中， 为满足古典回归模型的基本假定的随机误差项，试问如何通过广义差分法消除自相关性的影响？
5.试检验白噪声序列 平稳性。
6.试检验 AR(1) 模型即 的平稳性条件