证券公司全面风险管理的理念与实施(下).docx

试  题

一、单项选择题
1. 导致现阶段证券公司必须向主动性风险管理转型的原因不包括下列哪一项内容（ ）。
    A. 证券公司业务范围从通道业务扩展至资本业务等
    B. 证券公司的竞争模式从获取客户资源扩展至提升全方位核心竞争力
    C. 监管层的要求
    D. 监管理念从事前审批为主转变为事中事后为主

描述：主动型风险管理
您的答案：才
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
2. 根据案例叙述，以下导致摩根大通的合成信贷组合被曝光的直接原因描述正确的是（ ）。
    A. 美国货币监理署发现其投资组合异常
    B. 其他市场参与者发现CDS指数被扭曲
    C. 摩根大通管理层察觉投资组合超出风险管理限额
    D. 作为Markit CDX.NA.IG9指数成分的美洲航空公司破产引发其合成信贷组合巨额亏损

描述：伦敦鲸事件
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
二、多项选择题
3. 现阶段国内大多数券商风险管理工作中普遍存在的问题包括（ ）。
    A. 风险指标没有做到即时性、有效性
    B. 风险测度计算没有做到自动化、系统化
    C. 组织架构尚没有做到名副其实
    D. 管理制度不够系统化、全面化

描述：证券行业风险管理现状
您的答案：C,A,B,D
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
4. 风险管理系统所需要的数据包括（ ）。
    A. 市场数据
    B. 交易数据
    C. 盈亏数据
    D. 信用数据

描述：全面风险管理系统
您的答案：A、C,D,B
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
5. 下列关于数据库的责任与分工说法正确的是（ ）。
    A. 前台部门负责数据准确性、即时性
    B. 中台部门负责复核和录入
    C. 信息技术部负责数据库开发及维护
    D. 前台部门负责数据库开发及维护

描述：全面风险管理系统
您的答案：B,C,A
题目分数：10
此题得分：0.0
批注：
三、判断题
6. 改变现阶段风险管理部门的薪酬体制，将风险管理人员的薪酬水平与公司整体的业绩水平挂钩是吸引人才的重要途径。（ ）

描述：证券行业风险管理工作的改进
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
7. 《证券公司全面风险管理规范》和《流动性风险管理指引》强调各部门、机构及人员的全面参与以及对各种风险类型的全面管理。（ ）

描述：证券行业风险管理现状
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
8. 风险管理系统包括搜集数据、储存数据、计量准备、风险计量、整合与报名几个流程。

描述：全面风险管理系统
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
9. 风险管理文化建设具有长期性和艰巨性。（ ）

描述：证券行业风险管理工作的改进
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
10. 目前国内证券公司风险管理数据基础薄弱，数据搜集的信息化水平较低。（ ）

描述：证券行业风险管理工作的改进
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
试卷总得分：70.0
试卷总批注：

试  题

一、单项选择题
1. 证券行业风险管理工作所需努力的方向不包括以下哪项内容？（ ）
    A. 深化全员参与的风险管理文化
    B. 改善新业务开展的审批机制
    C. 改善数据管理
    D. 改善人才培养、吸引、激励与约束机制

描述：证券行业风险管理工作的改进
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
2. 对于深化全员参与的风险管理文化，以下说法不正确的是（ ）。
    A. 风险管理决不是仅仅依靠一个部门的努力
    B. 证券公司要引入中台风险管理机制，在业务部门设定风控专员（或部门）
    C. 每个部门、每个雇员对自身的风险管理职责要有清晰的认识
    D. 通过正确的措施，风险管理文化可以快速建立

描述：证券行业风险管理工作的改进
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
二、多项选择题
3. 下列关于数据库的责任与分工说法正确的是（ ）。
    A. 前台部门负责数据准确性、即时性
    B. 中台部门负责复核和录入
    C. 信息技术部负责数据库开发及维护
    D. 前台部门负责数据库开发及维护

描述：全面风险管理系统
您的答案：B,C,A
题目分数：10
此题得分：0.0
批注：
4. 摩根大通在2012年伦敦鲸事件中所犯的错误包括（ ）。
    A. 在计算违约率变化及对相关性进行估算时，管理人员犯了低级的计算错误，极大地低估了波动率
    B. 管理层对合成信贷投资组合的持仓变化毫不知情
    C. 风控模型没有进行有效验证
    D. 产品定价没有进行有效的验证

描述：伦敦鲸事件
您的答案：A,B,C,D
题目分数：10
此题得分：0.0
批注：
5. 对于风险管理系统数据库，以下说法正确的是（ ）。
    A. 业务数据库必须全面、准确、及时
    B. 尽量使用手工台帐记录
    C. 业务部门、风控、财务使用的数据必须一致，都从数据库中获得
    D. 信息技术部负责数据库开发及维护

描述：全面风险管理系统
您的答案：C,A,D
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
三、判断题
6. 《证券公司全面风险管理规范》和《流动性风险管理指引》强调各部门、机构及人员的全面参与以及对各种风险类型的全面管理。（ ）

描述：证券行业风险管理现状
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
7. 风险管理系统包括搜集数据、储存数据、计量准备、风险计量、整合与报名几个流程。

描述：全面风险管理系统
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
8. 缺乏覆盖全公司统一数据的风险管理系统是现阶段券商风险管理工作中普遍存在的问题之一。（ ）

描述：证券行业风险管理现状
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
9. 数据是风险管理工作的核心，建立风险管理体系需解决前中后台数据差异，建立复核机制。（ ）

描述：全面风险管理系统
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
10. 目前国内证券公司风险管理数据基础薄弱，数据搜集的信息化水平较低。（ ）

描述：证券行业风险管理工作的改进
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
试卷总得分：80.0
试卷总批注：