非参数计量经济学.doc
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1、【内容提要】内容简介 本书分为四部分第一部分为密度函数和条件密度函数,包括密度函数的非参数估计、一元条件密度函数的非参数估计和多元条件密度函数的投影追踪估计;第二部分为非参数计量经济模型,包括非参数计量经济模型的核估计和变窗宽核估计、局部线性估计和变窗宽局部线性估计、非参数计量经济模型的异方差问题和多重共线性问题;第三部分为非参数计量经济联立方程模型,包括非参数计量经济联立模型的局部线性工具变量估计和变窗宽局部线性工具变量估计、局部线性两阶段最小二乘估计和变窗宽局部线性两阶段最小二乘估计、局部线性广义矩估计和变窗宽局部线性广义矩估计;第四部分为半参数计量经济模型和联立方程模型,包括半参数计量经
2、济模型的最小二乘估计、半参数计量经济联立模型的工具变量估计和其他工具变量估计本书的附录包括准备知识和R软件介绍 本书适合高等院校经济、管理学科的研究生和研究人员使用【节选】序 言 非参数计量经济学作为现代计量经济学的一个分支,近20年来得到了迅速的发展从国际权威的计量经济学学术刊物的论文中,我们不难发现,关于非参数计量经济学理论方法的研究,一直是理论计量一个重要的和前沿的研究领域在应用研究方面,将非参数、半参数模型方法与微观计量、宏观计量以及金融计量结合,也成为这些计量经济学分支领域的研究热点在国外著名大学的经济学研究生课程表中,非参数计量经济学已经成为计量经济学高级课程重要的一部分在国内,近
3、年来,一批年青学者将该领域作为主要研究方向,在跟踪研究的同时,取得了一些创新成果;不少大学已经将非参数计量经济学纳入研究生高级计量经济学的教学内容,甚至为博士研究生开设了专门的课程 但是,国内目前关于非参数计量经济学的出版物相当少2003年7月,南开大学出版社出版了叶阿忠教授的非参数计量经济学二一书,在它的序言中,我写下了如下一段话:“在国内,尚缺少全面系统的、既具有学术水平又具有应用指导价值的著作奉献给广大读者在这个意义上,这本非参数计量经济学填补了这个空白”时隔几年,这种状况没有改变从这个意义上说,叶阿忠教授即将出版的非参数和半参数计量经济模型理论专著对于推动国内的计量经济学研究与教学都具
4、有十分重要的价值 叶阿忠教授近10年来以非参数计量经济学模型理论为自己的主要研究方向,取得了显著的成绩,完成了国家自然科学基金项目“半参数计量经济联立模型单方程估计方法的理论研究”、教育部人文社会科学基金项目“非参数计量经济模型的理论研究”和教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“非经典计量经济学理论方法研究”等,发表了20余篇非参数计量经济模型理论研究和应用研究的学术论文 非参数和半参数计量经济模型理论专著就是叶阿忠教授10年研究成果的结晶我有幸在该专著正式出版之前浏览了书稿,以下几点给我留下了深刻的印象: 一是创新性作为“专著”,为了保持内容体系的完整,将已有的别人的研究成果少量地纳入其中
5、,应该是允许的;但是,如果大量引入别人的成果或者教科书中的内容,那就不是“专著”了书中的内容几乎都是作者的研究成果作者在导论中归纳了6个方面的学术贡献,即学术创新,都属于非参数、半参数计量经济模型理论的基础研究和应用基础研究领域,是对非参数和半参数计量经济模型理论研究的重要贡献 二是学术性我曾经做过一项调查,将我国的经济学权威刊物经济研究与美国同类刊物American Economic Review(美国经济评论 )的发文进行比较,发现在二者发表的论文中,采用计量经济学模型方法的论文比例分别从1984年的O和235增至2004年完全相同的404,说明我国的计量经济学应用研究尽管在水平上仍然存在
6、很大差距,但是已经相当普遍和广泛同样对比了国际上的计量经济学学术刊物和我国的同类学术刊物,发现属于理论计量领域的基础研究论文比例在2004年分别为21和1,说明我国从事计量经济学理论方法研究的学者还很少而理论方法研究不仅体现了学科水平,也影响着应用研究的水平叶阿忠教授的非参数和半参数计量经济模型理论二是一部纯理论方法研究的著作,有其突出的学术价值 三是内容体系的完整性该书虽为专著,但其内容是相当完整的全书分为四部分,包括密度函数和条件密度函数、非参数计量经济模型、非参数计量经济联立方程模型、半参数计量经济模型和联立方程模型的估计理论,在理论上已经涉及所有类型的非参数和半参数计量模型当然,由于作
7、者主要从事局部逼近估计方法的研究,关于整体逼近估计,该书没有涉及同时,该书的章节编排合理,逻辑结构严谨,也是内容体系完整性的重要体现 我虽然对非参数计量经济学缺少专门的研究,但是作为中国数量经济学会副理事长和计量经济学专门委员会主任,很高兴在此向读者推荐叶阿忠教授的该力作;作为叶阿忠教授曾经的博士论文指导教师,对他取得的成绩表示祝贺;作为一名长期从事计量经济学教学的教师,对该书作者所作出的贡献表示衷心的感谢同时,对于科学出版社出版该书以及出版此类著作的热情表示由衷的钦佩 李子奈 2007年8月于清华大学 前言 计量经济学作为经济学的一个分支学科,于20世纪20年代末、30年代初由 RFrish
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