风险控制制度模板.doc
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1、风险控制制度目 录第一章 总 则1第二章 风险控制目的和原则2第三章 风险控制的机构设立4第四章 风险类型及控制措施8第 一 节 风险类型8第 二 节 业务风险及控制措施8第 三 节 人员风险及控制措施13第 四 节 法律风险及控制措施14第 五 节 财务风险及控制措施17第五章 风险控制的制度19第六章 风险控制制度的保障和评价23第七章 附则25第一章 总 则 第一条 为充足保护基金份额持有人的合法权益,保证公司规范经营、稳健运作,防止和减少各类风险的发生,特制定本制度。 第二条 本制度根据中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法等法律法规,以及上海
2、晟盟资产管理有限公司章程和上海晟盟资产管理有限公司内部控制大纲,结合通行业的风险管理惯例和公司实际情况而制定。 第三条 风险控制与业务发展具有同等重要的地位,健全的风险控制机制和完善的风险控制制度是规范公司行为、有效防范风险的重要措施,也是衡量公司经营管理水平的重要标志。公司应建立高效运营、控制严密的风险控制机制,制定科学合理、切实有效的风险控制制度。第二章 风险控制目的和原则 第四条 公司风险控制的总体目的是,建立一个决策科学、运营规范、管理高效和连续、稳定、健康发展的资产管理公司。具体目的是:(一)保证公司的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思
3、想和经营风格;(二)建立行之有效的风险控制体系,保证公司各项经营管理活动的健康运营,保证基金与公司资产的安全、完整;(三)形成科学合理的决策、执行及监督机制,在有效控制风险的前提下,保证基金份额持有人利益最大化;(四)保障公司发展战略和经营目的的全面实行,维护公司的信誉和良好形象。第五条 公司风险控制应当遵循以下原则:(一)健全性原则。风险控制应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;(二)有效性原则。通过科学的风险控制手段和方法,建立合理的风险控制程序,保证风险控制制度的有效执行;(三)独立性原则。公司必须在精简的基础上设立能充足满足公司
4、风险控制需要的机构、部门和岗位,并保持其相对独立性;基金财产、公司固有财产和其他资产的管理和运作应当严格分离;基金投资研究、决策、执行、清算和评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离;(四)互相制约原则。内部部门和岗位的设立必须权责分明、互相牵制,并通过切实可行的互相制衡措施来消除风险控制中的盲点;(五)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理办法减少运作成本,提高经济效益,力争以合理的控制成本达成最佳的风险控制效果。第六条 公司制定风险控制制度必须遵循以下原则:(一)合法合规原则。公司风险控制制度应当符合国家法律法规、规章和各项政策;(二)全面性原则。风险控制制度必须涵盖公司经营管理的各
5、个环节与岗位,不得留有制度上的空白和漏洞;(三)审慎性原则。公司风险控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点;(四)适时性原则。风险控制制度的制定应当具有前瞻性,并且随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变进行及时的修改和完善。第三章 风险控制的机构设立第七条 公司建立董事会领导下的架构清楚、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。第八条 董事会负责公司整体风险的防止和控制,审核、监督公司风险控制制度的有效执行。第九条 董事会下设合规与风险管理委员会。合规与风险管理委员会负责对公司经营管理与基金运作的风险控制及合法合规性进行审议
6、、监督和检查,其具体职责涉及:(一)对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行检查和评估;(二)对公司风险管理制度进行评价;(三)草拟公司风险管理战略;(四)对公司风险管理制度的实行进行检查,评估公司风险管理状况。第十条 公司设负责风控的合规风控总监,负责公司及其基金运作的风控工作。负责风控的合规风控总监由董事会聘任,对董事会负责。负责风控的合规风控总监履行下列职责监督检查公司内部风险控制情况;(一)负责风控的合规风控总监可参与或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文献、档案;(二)定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关
7、专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况;(三)审核公司风控制度,负责对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行监察、稽核,每季应独立出具稽核报告,报送公司董事会;(四)对公司推出新产品、开展新业务的合法合规性问题提出意见;(五)如发现基金及公司有违法违规行为、基金及公司存在重大经营风险或者隐患、负责风控的合规风控总监依法认为需要报告的其他情形以及中国证监会规定的其他情形,应当及时向董事会和中国证监会报告并应当密切跟踪后续整改措施,并将解决情况向董事会和中国证监会报告;(六)关注员工的合规与风险意识,促进公司内部风险控制水平的提高及合规文化的形成;(七)
8、指导、督促公司妥善解决投资人的重大投诉,保护投资人的合法权益;(八)发现基金及公司运作中存在问题时,应当及时告知总经理和相关业务负责人,提出解决意见和整改建议,并监督整改措施的制定和贯彻;总经理对存在问题不整改或者整改未达成规定的,负责合规的合规风控总监应当向董事会和中国证监会报告;(十)对公司合规风控部进行业务指导,并有权规定其配合工作;(十一)中国法律规定的其他职权。第十一条 公司下设投资决策委员会和风险控制委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。第十二条 投资决策委员会由总经理、基金经理及其他相关人员等组成。投资决策委员会是公司基金管理的最高投资决策机构,负责公司的
9、重大投资决策和风险管理,重要职责涉及:根据所管理的各个基金的具体情况,拟定基金的投资目的、投资原则和基金投资的资产配置比例或比例范围。第十三条 风险控制委员会是负责协助总经理统揽公司风险管理全局的议事机构,由总经理、负责风控的合规风控总监及其他相关人员组成,总经理任委员会主席。其重要职责涉及:(一)拟定公司风险管理战略和风险管理政策;(二)审议公司风险控制制度与风险管理流程;(三)检查、评价公司风险管理状况;(四)为公司经营各环节风险的监测、评估与防范提供意见及建议;(五)为基金运作各环节及基金投资组合风险的监测、评估与防范提供意见及建议;(六)定期对公司内部控制体系的完备性和有效性进行评估。
10、第十四条 公司各部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度,加强对风险的控制,将风险控制在最小范围内。第十五条 公司设独立的合规风控部,负责对公司的基金运作、内部管理、系统实行和合法合规情况进行内部监督。在其职权范围内独立履行检查、评价、报告、建议职能,对负责风控的合规风控总监负责并报告工作。其重要职责涉及:(一)对国家法律法规的变化进行追踪,对公司相关制度的修改提供建议;(二)检查评价公司规章制度制定情况;(三)监督检查公司各部门遵守国家法律法规及公司规章制度情况;(四)对有关风险控制的问题进行专项检查;(五 )负责基金投资的实时监控;(六)负责基金信息披露的管理工作;(七)调查公司
11、内部的违法、违规行为; (八)解决公司的有关法务与审查事项;(九)公司章程规定、董事会或总经理授权的其他事宜。第四章 风险类型及控制措施第 一 节 风险类型第十六条 公司在业务开展和内部管理中面临的风险重要有四大类:业务风险、人员风险、法律风险和财务风险。其中:(一)业务风险重要涉及:销售风险、投资管理风险、后台保障风险和第三方风险;(二)人员风险重要涉及:人力资源风险和员工道德风险;(三)法律风险重要涉及:合规风险、关联交易风险和信息披露风险;(四)财务风险重要涉及:财务管理风险和财务危机。第 二 节 业务风险及控制措施一、 基金销售风险及控制措施第十七条 基金销售风险是指在基金产品开发和产
12、品销售的过程中,导致基金份额持有人或公司利益损失的也许性。重要涉及:(一)设计出来的新产品不适合市场或不具有投资的可行性;(二)由于市场推广不力及销售渠道限制,导致基金募集达不到法定设立标准或预定目的;(三)因客户服务质量问题而影响销售工作或流失重要客户;(四)其它给基金份额持有人或公司导致损失的基金销售风险,巨额及连续巨额赎回。第十八条 基金销售风险的控制措施重要涉及:(一)新产品设计需进行进一步的调研,接受需求分析与投资可行性分析的双重检查;(二)建立丰富的销售渠道体系和有效的市场推广体系;(三)选择实力雄厚的代销机构,对重点客户实行个性化服务,防止流失;(四)保证基金信息披露和基金招募说
13、明书反映基金的特性,并保证基金运作实际情况与披露的信息相一致。第十九条 基金赎回风险控制措施及解决程序:(一)基金赎回风险的控制措施1.基金成立初期,可以按照基金协议和招募说明书规定在一定的期限内只接受申购,不办理赎回,但不得超过3个月;(二)基金连续巨额赎回风险的控制措施假如出现连续的巨额赎回,基金管理人可按基金协议及招募说明书的规定,暂停接受赎回申请,已经接受的赎回申请可以延缓支付,但延缓期限不得超过20个工作日,并应在指定的媒体上进行公告。除以上措施外,应采用如下控制措施:1.建立投资组合流动性指标,其中组合变现能力是最重要的指标。投资经理在决定投资组合之前就必须对组合的流动性指标进行考
14、量,根据对市场的判断,合理分布组合的流动性区间。在平常投资活动中,基金经理每日需根据市场变化,重新评估投资组合的流动性;如遇特殊情况,必须实时评估;2.设立组合流动性指标的预警体系,保持密切跟踪。流动性指标进入风险区域,必须进行强制调整;3.根据基金协议,保持相应的钞票比例;基金经理对市场情况及申购、赎回情况实时进行控制,对市场情况及申购、赎回情况进行预测,并根据预测情况,对投资组合中的钞票比例进行必要的调整;4.基金经理应和公司基金销售部门保持密切联系,定期、不定期地对投资者行为模式、趋向进行研究,并据此提早做出必要的组合调整;5.加强与投资者特别是机构投资者的沟通,进行投资者风险教育,帮助
15、其树立理性投资理念。(三)巨额赎回风险的解决程序当出现以上巨额赎回及连续巨额赎回风险时,应按以下程序解决:1.运营部门于天天清算结束后发现赎回申请构成巨额赎回或发生连续巨额赎回的,应立即通报基金经理、总经理和负责风控的副总经理;2.总经理应立即召集专项会议,讨论应对及后续措施,决定是否暂停办理赎回,延迟支付的日期,信息披露的方式和内容,是否需要作融资安排等;3.必要时公司需立即召开投资决策委员会会议,对现有仓位、投资组合和钞票量的调整形成决议,并由基金经理执行。二、投资管理风险及控制措施第二十条 投资管理风险是指公司在运用基金财产进行投资的过程中面临的各种也许导致基金投资失败的风险。重要涉及:
16、(一)研究风险:由于对宏观经济与政策走向、证券市场供求与市场波动、行业与公司基本面等的研究工作方面的局限性,不能对的发现机会与揭示风险;(二)决策风险:由于投资决策失误,导致资产配置、行业配置及个股选择不妥;(三)执行风险:由于投资指令不明晰或交易操作失误导致基金资产损失;(四)流动性风险:因流动性因素,基金资产不能迅速变现,或难以在合理的时间内以公允价格变现而引起资产损失或交易成本的不拟定性。第二十一条 投资管理风险的控制措施重要涉及:(一)充足重视和做好投资研究的人员配备、资源投入与管理工作,保证投资研究的质量与覆盖面;(二)设立高效的投资决策程序,形成科学合理的决策机制和控制措施;(三)
17、设立高效的投资管理技术平台,建立投资指令的业务复核制度,制定严格的交易制度,明确交易执行流程和交易权限;(四)建立合理的流动性监控指标体系与申购赎回管理体系,加强对证券市场各类投资品种流动性的研究。三、后台保障风险及控制措施第二十二条 后台保障风险是指公司业务支持部门未能提供强有力的支持而导致的风险。重要涉及:(一)技术系统风险:硬件故障风险、软件崩溃风险、通讯线路中断风险、病毒和黑客袭击风险、数据的丢失和泄密及数据解决重大错误风险;(二)注册登记风险:没有制定严格的注册登记业务制度和操作流程、注册登记数据的解决与传送不准确或不及时、交易申请确认未经双人操作及双人复核、没有保存完整的申请与确认
18、的明细与汇总、没有保存完整的操作日记;(三)基金清算风险:没有制定严格的基金清算业务制度和操作流程、没有对不同基金实行严格的分帐管理、没有准确和及时地进行资金划拨与账务核对、没有对的审核及解决和记录场外业务、没有与托管行及时核对清算数据、没有准确和及时地按规定编报会计信息、没有保存完整的基金会计档案资料。第二十三条 后台保障风险的控制措施重要涉及:(一)做好核心部件的配置与关键设备的备份;(二)定期维护电脑系统,做好相关业务数据的备份工作;(三)重要的通信线路的双重备份或多重备份;(四)制定危机解决机制和劫难恢复计划等有关应对技术风险的控制措施;(五)制定严格的业务制度和业务操作流程;(六)及
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