风险管理第二版模拟测试题综合检测卷带答案.doc

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6

答题说明：
1、考生必须写清答题纸上要求填写的考试科目、系别、班级、姓名、考号等项内容;
2、考生必须依照题签上的题目顺序，在答题纸上写清题号，按顺序答题。

一、单项选择题(每题2分，共20分)　
1. 下列关于风险的定义(　　)最符合目前金融监管当局对风险管理的思考模式。
A.风险是未来结果的不确定性
B.风险是损失的可能性
C.风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离
D.风险是未来结果的变化
2. 一般情况下，商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对(　　)。
A.预期损失
B.非预期损失
C.灾难性损失
D.经济损失
3. 在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是(　　)。
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制
4. (　　)是一种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论。
A.销售理论
B.预期收入理论
C.资产结构理论
D.真实票据理论
5.(　　)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
6.(　　)是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
7.我国规定商业银行资本充足率不得低于(　　)。
A.4%
B.6%
C.8%
D.10%
8.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是(　　)。
A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移
　9.下列关于风险管理部门的说法，正确的是(　　)。
A.必须具备高度独立性
B.具有完全的风险管理策略执行权
C.风险管理部门又称风险管理委员会
D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施
10.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入(　　)。
A.资产负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.全面风险管理模式阶段
D.负债风险管理模式阶段
二、多项选择题(每题2分，共20分)
1.一般情况下，金融风险可能造成的损失有(　　)。
A.系统性风险
B.预期损失
C.非预期损失
D.灾难性损失
E.非系统性风险
2.全面风险管理模式具有以下特点(　　)。
A.全球的风险管理体系和全面的风险管理范围
B.全程的风险管理过程和全新的风险管理方法
C.资产业务、负债业务风险的协调管理
D.全员的风险管理文化
E.动态的风险管理过程
3. 风险监测是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施.进行有效管理和控制的过程。风险管理/控制措施应当实现( )目标。
A.风险管理战略和策略复合经营目标的要求
B.监测商业银行所有风险的定性评估结果
C.通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序
D.所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益基础上保持有效性
E.以上说法都不正确
4.风险文化，又称风险管理文化，是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，一般由(　　)几个层次组成。
A.风险管理战略
B.风险管理理念
C.风险管理知识
D.风险管理制度
E.风险管理计划
5.我国商业银行的核心资本包括(　　)。
A.普通股
B.资本公积
C.优先股
D.未分配利润
E.已分配利润
6.银监会规定商业银行内部控制应贯彻(　　)原则。
A.全面性
B.审慎性
C.有效性
D.独立性
E.长远性
7.巴塞尔委员会《核心原则评价方法》指出内控制度涉及银行的(　　)。
A.组织结构
B.会计政策和程序
C.制衡机制
D.资产和投资的保全
E.管理机构
8.巴塞尔委员会《银行组织内部控制体系框架》提出内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括(　　)
A.管理层监察与控制文化
B.控制活动与岗位分离
C.信息与沟通
D.监控活动与偏差纠正
E.业务培训与定期考核
9.银行风险管理流程包括的环节有(　　)。
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制
E.风险评估
10.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括(　　)。
A.系统风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险
E.声誉风险
三、判断题(每题2分，共20分)
１. 《巴塞尔新资本协议》规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8%。(　)
２. 信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。(　)
３. 无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都要包括商业银行风险管理的核心要素。(　)
４. 对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。(　)
５.杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。(　　)
６.除了转移单笔贷款或资产组合的风险外，交易双方还可以针对“虚拟的基础资产”利用某种信用衍生产品进行寻利交易。(　)
７.证券化是将缺乏流动性的资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券。（　　）
８.损失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果;风险反映的是损失发生前的事物发展状态。(　　　)
９.全面风险管理理论，重点强调对资产业务、负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。(　)
１０.根据《巴塞尔新资本协议》的界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。其中，核心资本又称第一资本，附属资本又称第二资本。(　　)
四、案例题（每题20分，共40分）
1.如何运用损失分布法定量操作风险？
2. 简述ＶＡＲ在我国商业银行市场风险管理中的适用性与局限性？

Ａ卷参考答案
一、　1.D2.A3.A4.D5.A6.B7.C8.C9.D10.D
二、
1.BCD2.ABD3.ACD4.BCD5.ABD6.ABCD7.ABCD8.ABCD9.ABCDl0.BCDE
三、1.×2.×3.×4.×5. ×6.√7.×8.√9.×10.√
四、
1.与市场风险和信用风险相比，对操作风险的定量化研究是最近十年的事情，市场中成熟的模型和应用相对较少。虽然模型各异，但是基本上属于损失分布法，损失分布由两个因子决定:损失事件发生的频率和发生事件后损失的严重程度，方法主要包括如下三个步骤:第一步，界定各种操作风险事件情景，并记录这些情景的发生信息以及事件发生给银行带来的损失，形成基础数据;第二步，根据收集到的数据确定分布类型(包括操作风险损失事件发生的频率分布和发生操作风险后的损失严重程度分布)，获得概率密度函数，并检验;第三步，采用得到的概率分布进行蒙特卡洛模拟，获得银行操作风险损失分布状况。在此基础上，根据一定的置信区间，得到操作风险VaR。操作风险的资本要求因此确定。
2. 适用性：
（1）VAR能够实现对市场风险的量化分析。市场风险度量市场风险管理的基础与关键。VAR方法可以对投资组合或机构所需承担的市场风险而发生的潜在损失有一个客观的、事前的估计值，使市场风险管理决策有了客观的依据。这个客观的估计值（VAR值），概括反映了投资组合或业务单位或者商业银行的市场风险状况，方便了业务部门对风险信息的交流，有利于商业银行对市场风险的统一管理。
（2）VAR可作为设置头寸限额与资源配置的工具。在商业银行中，管理部门可以利用VAR为业务单位或交易员设置头寸限额，从而避免由于交易员过度投机而导致银行市场风险加大的现象。商业银行将市场风险限额分配到各个业务单位后，对于超出限额的例外情况要进行监督，并做出适当处理。
（3）VAR可作为交易员绩效评估的工具。考评交易员的经营业绩也是市场风险管理的一部分。如果能将交易员在投资中产生的市场风险和他们最后的赢利挂起钩来，就能在很大程度上避免交易员过度投机的行为。
局限性
（1）“厚尾”现象会导致VAR值被低估。
VAR模型大多是建立在资产组合的收益和市场价格变动呈正态分布的基础上的。如果商业银行利用服从正态分布的VAR模型来计算的话，在一定置信水平下得出的VAR值可能会小于实际可能发生的损失，这就是“厚尾”现象。
（2）基于大量历史数据的算法，影响VAR的有效性。VAR的另一个局限性，就是需要大量的历史数据。按照巴塞尔委员的要求，VAR模型的有效性必须进行返回检验，验证该模型的预测值和现实结果是否相同，这个过程要求的数据期限就更长了。VAR模型如果采用99%的置信水平和1个月的持有期，一次检验就需要长达八年多的历史数据。但是我国股市起步较晚，所以很难采集到足够的数据。第二个就是数据有效性的问题，由于市场的发展不成熟，使一些数据不具有代表性，缺乏可信性。这些为我国VAR模型的建立提出了严峻的考验。因此，我国商业银行在引进VAR方法时，不能照办照抄，必须要针对国内金融市场活动，开发出适应我国金融市场特点的VAR模型。针对这一问题，可以考虑使用99%的置信水平和较短的持有期，这样就能在很大程度上克服数据不足的局限。