北大-刘新立风险管理往年题&答案.doc
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1、往年题1一、简答题1.保险会对安全激励产生什么影响?为什么?(最优安全激励/保险)2.当公司已经通过分散化将风险分散之后,购买保险不一定能使股东收益。在这种情况下公司还应不应该买保险?3.强制责任保险可以“鼓励个人和企业不从事收益小于全部成本的风险行为”,为什么?4.民事侵权责任体系的两个目标是什么?以产品安全责任为例,为什么这两个目标不能同时达到?5.公司有10辆货车。每年出事故的次数服从B(10,0.1),每次事故的损失概率分布为损失 概率10000 0.220000 0.530000 0.3设L为公司每年的损失。公司希望找到一个C,使P(CL)=0.10,请用随机模拟得出C的值。6.看涨
2、期权既可以保证价格上涨时不会亏损,又可以保证价格下跌时的收益。既然如此为什么还会有人选择期货做多?请举出带数字的例子。二、计算题1.公司生产的产品可能会对消费者造成伤害,每次公司需要赔10000元。公司的安全成本和消费者受伤害的可能为概率安全成本0.0700.06450.051300.040.030.020.01900消费者低估风险,将发生概率为p的风险主观认定为p/2,公司不需要承担赔偿责任。则公司应该花费多少安全成本?在这种情况下民事侵权体系可以起到什么作用?2.Mark公司会存在两年。每股收益、成本和期望现金流为第一年第二年收益100100成本8080期望现金流2020贴现率为8%。(1
3、)Mark公司的股价是多少?(2)研究者认为Mark公司每股的成本不是100%为80美元。公司有10%的可能要对员工作出赔偿,每股成本为85美元。90%的可能不需要赔偿,每股成本为79.445美元。i.Mark公司的期望现金流是多少?ii.如果贴现率为10%,Mark公司的股价是多少?iii.公司面临赔偿的风险是否会改变贴现率?(3)Mark公司购买保险,每股成本为0.555美元(承接(2)问)。如果贴现率为8%,此时Mark公司的股价是多少?请与(2)中ii问的结果进行比较。(4)保险的每股成本变为0.75美元,Mark公司的股价是多少?请与(3)中的结果进行比较。三、论述题企业在选择风险自
4、留时需要考虑哪些因素?具体说明这些因素的作用。往年题2一 简答题1. 举例解释说明下面两种情况下的风险控制(减少风险行为数目与减轻损失)感冒和建筑工人2. 什么时候需要民事侵权责任体系3. 举出带有数字的例子说明为什么有人套期保值的时候不用期权用期货4. 在风险自留的时候,企业除了考虑成本-收益之外,还有那些具体的事情需要考虑5. 记不清了二 计算题1. 在95%的置信度下,公司想让实际损失概率与预期损失概率(30%)之差的绝对值小于2%已知损失的分布满足正态分布,秋纹公司需要多少样本?2. 根据期望效用选择风险管理方案三 论述题从法律成本、安全激励、赔偿三方面比较按份责任与绝对责任四 随机模
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