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银行从业资格考试《风险管理》知识点:风险预警.docx
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-银行从业资格考试风险管理知识点:风险预警风险预警是指商业银行根据各种渠道获得的信息,通过一定的技术手段,对商业银行信用风险状况进行动态监测和早期预警,实现对风险“防患于未然”的一种“防错纠错机制”。1.风险预警的程序和主要方法(1)风险预警程序风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果,无论是否依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统,都应当逐级、依次完成以下程序:信用信息的收集和传递。收集与商业银行有关的内外部信息,包括信贷人员提供的信息和外部渠道得到的信息,并通过商业银行信用风险信息系统进行储存。风
2、险分析。信息通过适当的分层处理、甄别和判断后,进入到预测系统或预警指标体系中。预测系统运用预测方法对未来内外部环境进行预测,预警指标经过运算估计出未来市场和客户的风险状况,所输出的结果与预警参数进行比较,以便作出是否发出警报,以及发出何种程度警报的判断。风险处置。风险处置是指在风险警报的基础上,为控制和最大限度地降低商业银行风险而采取的一系列措施。按照阶段划分,风险处置可以划分为预控性处置与全面性处置。预控性处置是在风脸预警报告已经作出,而决策部门尚未采取相应措施之前,由风险预警部门或决策部门对尚未爆发的潜在风险提前采取控制措施,避免风险继续扩大对商业银行造成不利影响。全面性处置是商业银行对风
3、险的类型、性质和程度进行系统详尽的分析后,从内部组织管理、业务经营活动等方面采取措施来分散、转移和规避风险,使风险预警信号回到正常范围。后评价。风险预警的后评价是指经过风险预警及风险处置过程后,对风险预警的结果进行科学的评价,以发现风险预警中存在的问题(如虚警或漏警),深人分析原因,并对预警系统和风险管理行为进行修正或调整,因此对于预警系统的完善十分重要。风险预警在运行过程中要不断通过时间序列分析等技术来检验其有效性,包括数据源和数据结构的改善。同时改进预警指标和模型,包括模型解释变量的筛选、参数的动态维护等。(2)风险预警的主要方法在我国商业银行实践中,通常会根据不同的目标,以及风险驱动因素
4、的不同和管理机制的区别,而采用不同的风险预警管理方法。而每一种预警管理方法中,又会根据不同的风险程度,设置不同的预警区间以示区别,并实施不同的应急管理机制。这些不同的预警区间有的标示为红色、黄色、蓝色,有的则显示特急、紧急、急、一般、安全,有的则采用不同的指数方法。在需要进行预警的内容上,大致有以下几种:适应监管底线的风险预警管理。通常会根据不同的监管底线要求,制定和实施不同的预警管理机制。例如,资本充足率预警管理、存贷比监管预警管理、信贷不良资产及不良资产占比预警管理、产品风险监测预警、拨备覆盖比预警管理、集中度风险预警管理、重大风险事件预警管理等。适应本行内部信用风险执行效果的预警管理。例
5、如,除了监管底线的风险预警指标外的本行管理需要的风险预警管理,如经济资本预警管理、主要风险暴露预警管理、单一重点客户预警管理、行业风险预警管理、产品组合风险预警管理、机构风险预警管理,等等。适应有关客户信用风险监测的预警管理。指的是为了对信贷客户进行日常信用风险监测而进行的预警管理。例如,存量客户管理层的重大变动、现金流监控、重大财务变动、产品技术风险、行业和市场风险,等等。在实践中,预警系统在强调定量分析的同时,通常也紧密结合定性分析。只有综合使用多种预警方法,才能提供比较正确的风险预警。2.行业风险预警行业风险预警属于中观层面的预警,主要包括对以下行业风险因素的预警:(l)行业环境风险因素
6、主要包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规等方面。经济周期因素。经济周期因素主要用于判断宏观经济所处阶段;判断行业自身的周期性;分析宏观周期与行业周期的相关性。财政货币政策。财政政策对许多行业具有较大影响,当财政紧缩时,行业信贷风险呈上升趋势;反之则下降。不同行业成本构成中,资金成本占比不同,因而货币政策对不同行业影响的力度不同:扩张性货币政策有助于改善行业经营状况;紧缩性货币政策则不利于行业友展。例如,货币政策中贷款利率的上调可能导致部分微利企业因财务费用增加出现亏损。国家产业政策。宏观政策和产业政策的变化可以对企业的经营环境、盈利状况造成直接或间接的影响。例如,国家抑制房地
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