银行从业资格考试风险管理信用风险计量备考知识点.docx
《银行从业资格考试风险管理信用风险计量备考知识点.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《银行从业资格考试风险管理信用风险计量备考知识点.docx(7页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-中公金融人河北分校银行从业资格考试风险管理信用风险计量备考知识点信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。信用风险计量经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型分析三个主要发展阶段,特别是巴塞尔新资本协议鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级体系的方法(Internal Rating-Based Approach)来计量违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)并据此计算信用风险对应的资本要求,有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的深入发展。商业银行的内部评级应基
2、于二维评级体系:一维是客户评级,另一维是债项评级。一、客户信用评级1.客户信用评级的基本概念客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行,评级目标是客户违约风险,评价结果是信用等级和违约概率(PD)。符合巴塞尔新资本协议要求的客户评级必须具备两大功能:有效区分违约客户;准确量化客户违约风险。(1)违约(Default)的定义:PD、LGD、EAD根据巴塞尔新资本协议的定义,当下列一项或多项事件发生时,债务人即被视为违约:债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上(含)。若债务人超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余
3、额,各项透支将被视作逾期。商业银行认定,除非采取追索措施,如变现抵押品(如果存在的话),借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务。例题:单选。按照巴塞尔新资本协议,下列各项可判断为违约的是( )。A.债务人欠息或手续费60天以上(含)B.银行将贷款出手并相应承担了经济损失C.债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天D.银行同意债务重组答案:B(2)违约概率违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。在巴塞尔新资本协议中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。巴塞尔委员会设定0.03%的下限是为了给风险权重新定下限,也是考虑到商业银行在检验小概率事件时
4、所面临的困难。违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素。例题:单选。在巴塞尔新资本协议中,为借款人内部评级1年期违约概率设置的下限是( )。A.0.1%B.0.01%C.0.3%D.0.03%答案:D违约概率的估计包括两个层面:一是单一借款人的违约概率;二是某一信用等级所有借款人的违约概率。巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,方法有内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型三种方法。与违约概率容易混淆的一个概念是违约频率,即通常所说的违约率,也就是在一定时期内客户违约的次数。违约频率是事后检验的结果,违约概率是事前预测,二者存在
5、本质区别。2.客户信用评级的发展(1)专家判断法即专家系统(Expert System),是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。借款人有关的因素:声誉、杠杆、收益波动性与市场有关的因素:经济周期、宏观经济政策、利率水平目前常用的专家系统中,5Cs系统使用最为广泛,以及对企业信用分析的5Ps系统。5Cs系统:品德(Character)、资本(Capital)、还款能力(Capacity)、抵押(Collateral)、经营环境(Condition)5Ps系统:个人因素(Personal Factor)、资金用途因素(Purpose Factor)、
6、还款来源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企业前景因素(Perspective Factor)。专家系统的突出特点(或不足):个人主观性很强例题:单选。在客户信用评级中,由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成,针对企业信用分析的专家系统是( )。A.4Cs系统B.5Cs系统C.5Ps系统D.CAMEL分析系统答案:C(2)信用评分法信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型,利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险,并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的选择
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 银行 从业 资格考试 风险 管理 信用风险 计量 备考 知识点
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【w****g】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【w****g】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。