银行风险管理单选题1.doc

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1．商业银行风险管理模式的演变过程是（D）
A．负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
B．资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段
C．负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段
D．资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

2．巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、战略风险等类别的依据是（D）。
A．按风险事故 B．按损失结果 C．按风险发生的范围 D．按诱发风险的原因

3．（C）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
A.法律风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.国家风险

4．（B）是风险管理的最高决策机构，负责制定全行风险管理战略及重大政策。
A.股东大会 B.董事会 C.行长联席会议 D.风险管理委员会

5．根据《商业银行资本充足率管理办法》规定，商业银行资本充足率不得低于（） ，核心资本充足率不得低于（C）。
A.10%；5% B.12%；6% C.8%； 4% D.14%；7%

6．下列哪种风险是新资本协议第一支柱未加考虑的风险？（D）
A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.银行账户利率风险

7． 商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（A）。
A.风险转移 B.风险补偿 C.风险分散 D.风险规避

8． 商业银行（B）的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。
A.风险转移 B.风险规避 C.风险补偿 D.风险对冲

9． 甲乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（A）。
A.风险补偿 B.风险转移 C.风险分散 D.风险对冲

10．银行风险管理的基本流程是（C）。
A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量 B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制 D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测

11．下列选项中，不属于商业银行风险管理“三道防线”的是（ B ）。
A.前台业务部门 B.董事会和高级管理层 C.风险管理职能部门 D.内部审计

12．商业银行不管尽多大努力，采取多好的措施，购买多好的保险，总会有些操作风险发生，这些是商业银行（ D ），需要为其计提损失准备或分配资本金。
A.可规避的操作风险 B.可降低的操作风险 C.可缓释的操作风险 D.可承担的操作风险

13．投资或购买与基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（ B ）。
A.风险规避 B.风险对冲 C.风险分散 D.风险转移

14．商业银行的信贷业务不应集中于同一行业、同一区域，应是多方面开展，这是基于（ B ）的风险管理策略。
A.风险对冲 B.风险分散 C.风险转移 D.风险补偿

15．资产到期不能足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需求，从而给商业银行带来损失，这类风险属于（ D ）。
A．信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险

16．内部欺诈、外部欺诈等风险属于（C）。
A．信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险

17．下列关于风险、收益、损失的描述，正确的是（ C ）。
A.风险和收益成反比 B.收益是一个事前概念，损失是一个事后概念
C.风险既可能带来损失，也可能带来收益 D.风险是一个事后概念，损失是一个事前概念

18．在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的主要是（ D ）。
A.资产规模和商业银行的风险管理水平 B.资本金规模和商业银行的盈利水平
C.资产规模和商业银行的盈利水平 D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

19．下列情形中，表现流动性风险与操作风险关系的是（C）。
A.不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆.
B.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险.
C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，例如资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流便会受到直接影响.
D.任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难.

20．中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明（ D ）。
A.商业银行不需承担最终流动性风险 B.商业银行的风险管理机制更完善
C.央行为商业银行提供便利的政策
D.央行对流动性管理不善的商业银行开始给予"经济惩罚"

21．资本充足率是指（C）。
A.资本总额与资产总额的比率 B.账面资本与风险加权资产的比率
C.商业银行持有的符合监管当局规定的资本与风险加权资产的比率
D.经济资本与风险加权资产的比率

22．股票风险、商品风险属于（ B ）。
A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险

23．商业银行在市场交易过程中的交易指令输入错误属于（ B ）。
A.市场风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.声誉风险

24．如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响？（ A ）
A.可能会 B.一定会 C.两者没有联系 D.不会

25．一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越（ B ）。
A.低 B.高 C.难以确定 D.不稳定

26．在银行风险管理中，银行（ A ）的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。
A.高级管理层 B.董事会 C.监事会 D.股东大会

27．以下关于商业银行风险的论述，正确的是（C）。
A.商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理
B.商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视
C.商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视
D.以上都不对

28．（B）属于商业银行的声誉风险。
A.监管机构强制商业银行执行新的准备金率，可能会影响商业银行的盈利水平
B.某家电视台关于该商业银行不良资产过高的报道
C.利率不利波动 D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

29．某投资者把资产放在不同的投资项目上，例如股票、债券、货币市场工具等来防范风险，这叫（A）。
A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿

30．（ D ）是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿。
A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿

31. 通过有关的数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，目的在于识别潜在的风险因素、预测风险范围及结果，并选择最佳的风险管理方案。这种风险识别的方法称为（ D ）。
A.制作清单法 B.资产财务状况分析法 C.分解分析法 D.情景分析法

32. （ A ）策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略。
A.风险规避 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿

33. （ B ）是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。
A.风险计量 B.风险控制 C.风险识别 D.风险监测
1. 商业银行在日常操作中，对优质大客户提供的贷款利率可以在基准利率的基础上一定幅度内下浮，对一般客户提供的贷款利率可以在基准利率的基础上一定幅度内上浮，该规定体现了银行（D）风险管理策略。
A. 风险分散 B. 风险对冲 C. 风险转移 D. 风险补偿

2． 下列对集团客户特征的说法中，错误的是（ 全对 ）。
A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的
B.共同被第三方企事业法人所控制的
C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的
D.存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的

3. 企业集团由主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制。其中“主要投资者”是（B）。<关于中国农业银行集团客户授信业务风险管理办法的修订说明>
A. 指直接或间接控制一个企业5％或以上表决权资本的个人投资者
B. 指直接或间接控制一个企业10％或以上表决权资本的个人投资者
C. 指直接或间接控制一个企业15％或以上表决权资本的个人投资者
D. 指直接或间接控制一个企业20％或以上表决权资本的个人投资者

4．组合层面的行业风险应关注的因素不包括（ A ）P44
A. 银行客户集中地区的信用环境和法律环境
B. 行业竞争力及可代替性分析
C. 行业特征及定位
D. 行业成功的关键因素及行业监管政策和有关环境分析

5．与单笔信贷业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注( D )因素可能造成的影响。
A.个体风险
B.非系统性风险
C.管理层风险
D.系统性风险

6．商业银行经常将贷款分散到不同的行业和地域，使违约风险降低，其原因是（ C ）。
A. 不同的行业及地域间的的贷款可以进行风险对冲
B. 通过不同的行业及地域间的贷款可以进行风险转移
C. 利用不同的行业及地域间企业的相关性进行风险分散
D. 将贷款分散至不同的行业及地域来取得规模效应

7．压力测试是为了衡量（ C ）
A.违约概率
B.风险价值
C.极端不利情况下可能发生的损失
D.非预期损失

8．可以防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ C ）。
A. 单一客户风险限额
B. 集团客户风险限额
C. 组合限额管理
D. 区域风险限额

9．决定客户债务承受能力的是 （ C ）。
A．客户信用等级
B. 所有者权益
C. 客户信用等级及所有者权益
D. 以上都不对

10．资产组合的信用风险通常应（ B ）单个资产信用风险的加总。P65
A.大于 B.小于 C.等于 D.无关

11．银行在进行压力测试时，第一步是（ A ）。P67
A. 设定情景假设；
B. 分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况；
C. 根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失；
D. 根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失。

12．不良贷款及坏账比例显著上升，通常被视为资产质量下降及流动资金出问题的征兆，这反映商业银行（A）之间的关系。
A. 流动性风险与信用风险
B. 流动性风险与市场风险
C. 流动性风险与操作风险
D. 流动性风险与战略风险
13．某商业银行2009年给1000个客户发放了贷款，最后有5个客户违约，那么0.5%是这1000个客户的（ B ）。
A. 违约概率
B. 违约（频）率
C. 违约损失率
D. 预期损失率

14．商业银行将一部分贷款打包卖给其他金融机构，不能（ C ）。
A. 转移风险
B. 实现资产多元化
C. 降低这些贷款的违约率
D. 提高经济资本配置效率

15． ( A ),说明行业风险加大。
A. 行业盈亏系数加大
B. 资本积累率提高
C. 行业产品产销率提高
D. 行业销售利润率提高

16．目前，（ A ）是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。
A. 信用风险 B. 市场风险 C. 操作风险 D. 声誉风险

17．关于信用风险，下列表述正确的是（D）。
A. 衍生产品不存在信用风险
B. 商业银行主要的信用风险来源于存款业务
C. 对于商业银行，信用风险存在于贷款等表内业务，不存在于各种表外业务
D. 尽管交易对手没有发生违约，但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致损失

18．贷款组合的信用风险( C )。
A. 有系统性风险，但没有非系统性风险
B. 有非系统性风险，但没有系统性风险
C. 既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险
D. 以上的都不对

19．以下哪项不属于行业环境风险因素（ D ）。
A. 宏观经济周期
B. 财政货币政策
C. 产业政策
D. 特定产品的市场竞争力

20．以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的是 （D）。
A. 国家政策法规变化给当地带来不利影响
B. 区域内某产业集中度高，受到国家宏观调控
C. 区域法律法规明显调整
D. 以上都是

21．杠杆比率主要用来衡量客户的（C）。
A.经营状况 B.风险状况 C.偿债能力 D.行业状况

22．银监会关于印发《商业银行风险监管核心指标（试行）》的通知（银监办发[2005]265号）规定，不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于（A）。
A.4% B.5% C.8% D.10%
23． （C）技术是指通过采取抵押、担保或信用衍生工具以及净扣协议中冲销头寸的办法等转移或降低信用风险的方法和技术。
A. 信用风险计量
B. 信用风险分散
C. 信用风险缓释
D. 信用风险补偿

24．基准利率加点的定价方法是一种（B）的定价模式，P80
A. 成本推动型 B. 市场导向型 C. 资本回报型 D. 风险加权型

25．贷款（A）必须在贷款定价中覆盖。P79
A. 预期损失
B. 非预期损失
C. 贷款所有损失
D. 股东要求的最高回报

26．贷款非预期损失需要用（C）予以弥补P79
A. 营业外收入 B. 贷款定价 C. 资本回报 D. 税后净利润

27．银行在进行贷款定价时需要充分考虑信用风险溢价，一般说来，信用风险越高，贷款定价中的信用风险溢价就越（A）。 P79
A. 大 B. 小 C. 持平 D. 不变

28．银行通常将最低期望回报率设定为（C）。P80
A. 经营成本 B.风险成本 C. 资本成本 D.微利

29．商业银行进行压力测试时应考虑的主要风险因素包括( A )和信用利差的恶化风险。P67
A. 交易对手风险
B. 信用利差的恶化
C. 政策变化
D. 自然环境变化

30．内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行（A）监管资本的计量方法，P45
A. 信用风险 B. 市场风险 C. 操作风险 D. 流动性风险

31．在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中，中小企业风险暴露是指商业银行对年销售额（近3年销售额的算术平均值）不超过（ B ）人民币的企业债务人的债权。P47
A. 30亿元 B. 3亿元 C. 3000万元 D. 300万元

32．对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一个关键风险参数（A）P48
A. 违约概率（PD） B. 违约损失率（LGD）
C. 违约风险暴露（EAD） D. 期限（M）

33．内部评级法下，违约概率是指（A）。P49
A. 在未来一段时间内借款人发生违约的可能性
B. 某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
C. 债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额
D. 借款人完成贷款协议规定的所有义务（本金、利息和费用）所需要的最长剩余时间
34．根据银监会《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》的规定，若债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期（ B ）以上，则应被视为违约。P49
A. 120天 B. 90天 C. 60天 D. 30天

35．内部评级法下，违约损失率（LGD）计量的损失是指（ C ）。P50
A. 会计损失 B. 账面损失 C. 经济损失 D. 直接损失

36．非零售风险暴露内部评级体系设计采用（A），零售风险暴露内部评级体系设计采用（B）。P52－53
A. 债务人和债项评级两个维度；债务人和债项评级两个维度
B. 债务人和债项评级两个维度；风险分池方法
C. 风险分池方法；债务人和债项评级两个维度
D. 风险分池方法；风险分池方法

37．实施内部评级法的银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（C）以上的历史数据来估计违约概率，（C）以上的历史数据来估计违约损失率。P52－P53
A.5年；5年 B.7年；7年 C.5年；7年 D.7年；5年

38．信用风险内部评级流程中，评级认定的岗位设置应满足（D）要求，评级认定人员不能从贷款发放中直接获益，不应受相关利益部门的影响，不能由评级发起人员兼任。P53
A.准确性 B.审慎性 C.稳定性 D.独立性

39．（C）是指商业银行对内部评级计量模型及其支持体系进行持续检查，完善自我纠正机制，确保资本计量充分反映风险水平。P54
A.内部评级体系开发
B.内部评级体系实施
C.内部评级体系验证
D.内部评级体系审核

40．传统的授信审批模式通常采用客户评级作为信贷准入标准之一，但没有充分考虑债项的特征，更为科学的授信审批方式采用客户评级与债项评级二维模式。对于（D）的企业客户积极进入，对（D）的企业客户坚决退出。P54
A. 高违约高损失；低违约低损失
B. 低违约高损失；高违约低损失
C. 高违约低损失；低违约高损失
D. 低违约低损失；高违约高损失

41．贷款风险定价中应考虑经营成本、资金成本、税负成本、风险成本和资本成本等多种要素。银行可以利用内部评级法实现对每笔贷款风险成本的计量。风险成本（EL）=（A）×（A）。P55
A. 违约概率（PD）；违约损失率（LGD）
B. 违约概率（PD）；违约风险暴露（EAD）
C. 违约损失率（LGD）；违约风险暴露（EAD）
D. 无法计量

42．我行法人客户评级模型是对客户信用等级的综合评定，按照框架可分为（D）。P56
A. 客户自身，1个维度
B. 行业、客户自身，2个维度
C. 区域、客户自身，2个维度
D. 行业、区域、客户自身，3个维度
43．我行法人客户评级模型中客户自身风险评价包括定量因素分析和定性因素分析两个方面，以下哪一项不属于定量因素分析。（B）P56
A. 客户财务杠杆分析
B. 客户管理水平分析
C. 客户偿债能力分析
D. 客户盈利能力分析

44．我行个人客户评级模型按照个人客户收入来源分为工薪供职类和个私业主类两大类。其中，以下哪一项不属于工薪供职评分卡的评价方面。（C）P58
A. 借款人年龄
B. 个人信用记录
C. 经营稳定性
D. 家庭收入及资产负债状况

45．借款人无法足额偿还本息，即使执行抵押或担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（C）贷款。
A. 关注
B. 次级
C. 可疑
D. 损失

46．正常经营收入不足以偿还贷款，需要诉诸抵押和保证的贷款，在贷款分类中可能属于的最优级别是（B）。
A. 关注
B. 次级
C. 可疑
D. 损失
47．贷款减值是指贷款的（C）低于其账面价值。P82
A. 本息余额
B. 未来损失金额
C. 可收回金额
D. 未来现金流入

48．以下哪一项属于五级分类的级次（D）。
A. 逾期、可疑
B. 正常、逾期、次级
C. 正常、关注、逾期
D. 次级、可疑、损失

49． 次级类贷款，（A），就应该归为次级类。P62
A. 未必一定形成损失，只要目前判断依靠其经营现金流入不能及时、足额偿还贷款
B. 形成损失机率很小，但只要判断依靠其经营现金流入不能及时、足额偿还贷款
C. 即使确定其不会形成损失，但只要依靠其经营现金流入不能及时偿还贷款
D. 在认定时可能暂未形成损失，但只要已经出现未能及时、足额还款的情形

50． 2007年银监会发布《贷款风险分类指引》规定商业银行贷款（C）是贷款风险分类的最低要求。P63
A. 区分为正常类和不良类
B. 四级分类
C. 五级分类
D. 十二级分类

51．（B）是贷款分类的重要参考因素，但不能代替对贷款的风险分类。P61
A. 客户评价
B. 客户评级
C. 债项评价
D. 客户管理特征

52．多级分类是按（C）分类，当（C）时，可能存在一户多形态的情况。P62
A. 凭证；同一客户的不同凭证对应不同债项且债项评价得分差距较大
B. 客户；同一客户有多笔贷款
C. 凭证；同一客户的不同凭证对应不同债项
D. 客户；同一客户的不同凭证对应不同债项

53．五级分类方法是根据借款人最终偿还贷款本金和利息的实际能力，确定贷款（D）。P63
A. 风险敞口状况
B. 形成损失的幅度
C. 到期前偿还贷款本息的可能性
D. 遭受损失的风险程度

54．（B）是判断贷款偿还可能性的最明显标志。
A．贷款目的
B．还款来源
C．资产转换周期
D．还款记录

55．按照审慎原则，当记载和反应估计性会计事项面临高和低两种可能的选择时，对估计损失的记载应选择（C），对利润的记载和反映要选择（C）。
A．就高不就低，就高不就低
B．就低不就高，就低不就高
C．就高不就低，就低不就高
D．就低不就高，就高不就低

56．计提贷款损失准备金时，（A）是指商业银行计提贷款损失准备金应在估计到贷款可能存在内在损失、贷款的实际价值可能减少时进行，而不应在贷款内在损失实际实现或需要冲销贷款时才计提贷款损失准备金。
A．保守性原则
B．充足性原则
C．及时性原则
D．风险性原则

57．对于划分为损失类的贷款，应按贷款余额的（D）计提专项准备金。
A．90% B．50% C．75% D．100%

58．专项准备金是针对（A），根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押品的市价、担保人的支持度等因素，分析风险程度和回收的可能性合理计提。P83-84
A．每笔贷款 B．大额不良贷款 C．正常贷款 D．不良贷款

59．下列关于贷款损失准备金计提比例的说法，错误的是（D）。
A．一般准备金的计提比例可以确定为一个固定的比例
B．专项准备金的计提比例，可以由商业银行按照各类贷款的历史损失概率确定
C．对于没有内部风险计算体系的银行，监管当局可以为专项准备金计提比例规定一个参考比例
D．特别准备金的计提比例由商业银行自行确定

60．对损失类贷款，在采取所有可能的措施或必要的法律程序之后，对其实际损失程度描述准确的是（B）。P62
A．本息无法收回
B．本息无法收回或只能收回极少部分
C．至少达到80%以上
D．只能收回极少部分

61．估算信贷资产减值损失采用（A）评估。P84
A．个别方式和组合方式
B．组合方式
C．多种方式
D．DCF测试法

62．在进行MM测试时，首先要进行贷款分组，合理分组应满足（C）。P85
A．相同市场风险特征的产品分为一组
B．只要具有同质性，不论贷款数量多少均分为同一组
C．组内资产具有同质性且每组都有足够数量的贷款
D．同一贷款品种分为一组

63．对减值准备的确认，根据（A），在预计贷款损失时要有充分的依据，佐证信息必须真实可靠，以保证确认计量的客观公允。P84
A．客观性原则
B．真实性原则
C．审慎性原则
D．充分性原则
1．下列关于久期分析的说法，不正确的是（ A ）。P91
A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
2．对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（ D ）。P97
A.止损限额 B.特殊限额 C.风险限额 D.交易限额
风险控制措施主要分为限额管理和市场风险对冲，限额管理包括交易限额、风险限额、止损限额
3．对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（ A ）。
A.利率风险 B.股票风险 C.商品风险 D.汇率风险

4．下列不属于市场风险压力测试的假设情况的是（ C ）。
A.6个月LIBOR增加500个基点 B.信用价差增加300个基点
C.正常经营状况 D.主要货币相对于美元升值15％
压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下（估算突发的小概率事件）的亏损承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析
5．下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（ A ）。
A.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
C.压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计
D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序

6．市场风险压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（ D ）进行模拟和估计。
A. 久期分析和情景分析方法 B. 敏感性分析和缺口分析方法
C. 缺口分析和情景分析方法 D. 敏感性分析和情景分析方法

7. 企业购买远期利率协议的目的是（ B ）。
A.锁定未来放款成本 B.锁定未来借款成本
C.减少货币头寸 D.对冲未来外汇风险
交易双方同意在合约签订日提前确定未来一段时间的贷款利率或投资利率，债务人购买固定未来成本，债权人卖出保证未来收益。
8．下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（ D ）。
A.交易限额 B.风险限额
C.止损限额 D.单一客户限额

9．远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（ D ）。
A.即期汇率 B.两种货币之间的利率差
C.期限 D.交易金额

10．久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?（ A ）。
A.利率 B.汇率 C.股票指数 D.商品价格指数

11．市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（ C ）。
A.收益率曲线风险 B.期权性风险
C.重新定价风险 D.基准风险

12．商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（ B ）。
A.市场风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.声誉风险

13．以下关于久期的论述正确的是（ A ）。P91
A.久期的绝对值越大，银行利率风险越高
B.久期绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期绝对值得大小与利率风险没有明显联系
D.久期大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

14．商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（ D ）。P89
A.大米 B.石油 C.铜 D.黄金
黄金长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能，从而充当外汇资产。1944年7月22日布雷顿森林体系建立，以黄金为基础，美元直接与黄金挂钩，各国货币与美元挂钩，以美元作为最主要的国际储备货币。20世纪70年代（1972年）解体，固定汇率制度向浮动汇率制度转变
15．商业银行应当对交易账户头寸按市值（ A ）至少重估一次价值。
A.每日 B.每周 C.每月 D.每季度

16．（ B ）是把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式。P91
A.凸性 B.久期 C.敞口 D.缺口

17．下列关于流动性风险的说法，不正确的是（ A ）。P100
A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

18．（ C ）针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
A.流动性比率或指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法

19．黄金价格变动造成的风险属于（ B ）。P87
A.股票价格风险 B.汇率风险
C.利率风险 D.商品价格风险
1．下列关于操作风险评估方法表述错误的是（ C ） P117
A. 记分卡法是一种将风险评估建立在银行信息，而不是历史损失数据基础上的方法
B.引导会议法是通过召开引导会议，让员工在一起讨论风险暴露、控制措施和相应的改进之处
C. 调查问卷法、记分卡法、引导会议法、情景分析法不能结合使用，这样才可以确保评估标准的合理性
D. 采用情景分析法合理评估可能发生的损失，要有赖于有经验的业务骨干和风险管理专业人员的知识水平

2. 以下关于事后指标的说法错误的是（ A ） P120
A. 主要用途是发现风险征兆
B.“资产损失率”属于事后指标
C. 主要用于风险管理水平的考核
D. 一般直接联系操作风险损失，可以与经济资本计量相结合

3. 关键风险指标（KRI）最有价值的功效是预警，把成本花费在对（ A ）操作风险的预警是最有功效的。 P122
A. 高损 B. 高频 C. 低损 D. 低频

4. （ B ）是指根据一定标准对操作风险的发生频率、影响程度进行判断，并确定风险等级的过程。 P118
A. 控制评价 B. 风险评估 C. 执行程度评价 D. RCSA

5. 操作风险与控制自我评估（RCSA）中，以下哪些是评估后的控制优化所要考虑的因素？（ A ） P119
①风险等级 ②风险管理战略和偏好③控制目标 ④控制活动评价效果
A. ①②③④ B. ①②③ C. ②③ D. ②③④

6. （ A ）是在标准化的操作风险事件分类基础上，对银行已发生的风险事件进行确认和记录，并采用结构化的方式进行存储。 P123
A.损失数据库 B.内部损失数据 C.外部损失数据 D.高级计量法

7. （ C ）是银行依赖于风险报告制度或财务系统获取的内部损失事件，主要包括银行自身各业务条线发生的各种类型的操作风险损失。 P123
A. 损失数据 B. 外部损失数据 C. 内部损失数据 D. 历史损失数据

8. 以下说法不符合中国银监会《商业银行操作风险监管资本计量指引》对内部数据要求的是（ C ）。 P123
A. 商业银行收集内部损失数据，应设置合理的损失事件统计金额起点
B. 商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，纳入操作风险监管资本计量
C. 商业银行对因操作风险事件(如抵押品管理缺陷)引起的信用风险损失，如已将其反映在信用风险数据库中，也应纳入操作风险监管资本计量
D. 商业银行应书面规定对内部损失数据进行加工、调整的方法、程序和权限

9. 以下说法错误的是（ B ）。 P123
A. 接近损失事件的数据与操作风险损失数据应分开收集、处理
B. 商业银行之间汇总、管理和共享使用内部数据，应遵循事先确定的书面规则，有关规则和运行管理机制无需报告银监会
C. 商业银行操作风险计量系统使用的内部损失数据应与业务条线归类目录和损失事件类型目录建立对应关系
D. 商业银行对由一个中心控制部门（如信息科技部门）或由跨业务条线及跨期事件引起的操作风险损失，应制定合理具体的损失分配标准

10. 商业银行应具备至少( A )年观测期的内部损失数据,初次使用高级计量法的商业银行，可使用( A )年期的内部损失数据。 P123
A.5；3 B.3；5 C.5；4 D.4；5
11. 下列损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是（ B ） P125
①整理事件清单 ②确认损失
③风险分析 ④验证
A. ③②④① B. ①②③④ C. ②③④① D.②④③①
逻辑思维题
12. 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括（ C ），但不包括（ C ）。 P108
A．声誉风险；法律风险和战略风险
B．战略风险；法律风险和流动性风险
C．法律风险；战略风险和声誉风险
D．流动性风险；法律风险和声誉风险

13. 商业银行员工故意骗取、盗用财产或违反监管规