易哈佛2014年银行业初级资格考试模拟冲刺卷《风险管理》卷一.doc
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1、2014年银行业初级资格考试模拟冲刺卷风险管理卷一一、 单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求,请选择相应选项。不选、错选均不得分。(共90题,每题05分。共45分)1.内部欺诈是指( )A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B.员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议,包括劳动法和合同法等,造成个人工伤赔或因性别、种族歧视事件导致
2、的损失2.下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险( )A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.业务员贪污或截留手续费D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失3.下列关于操作风险的人员因素的说法,不正确的是( )A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度,或者从事未经授权的交易等,致使商业银行发生损失的风险D.缺乏足够的后援人员,相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险
3、的体现4.甲乙两人在某银行从事柜台业务,乙为会计主管,工作中两人关系密切、无话不谈,下列两人对密码管理的做法正确的是( )A.两人密码互相知悉B.各自定期或不定期更换密码并严格保密C.需要业务授权时,甲输入乙的密码进行授权D.乙用甲的密码为客户办理业务5.下列不属于违反用工法造成损失的原因的是( )A.劳资关系B.环境安全性C.未经授权的活动D.歧视及差别待遇事件6.以下不属于操作风险中内部流程的是( )A.产品设计缺陷B.财务/会计错误C.失职违规D.结算付错误7.商业银行在金融产品创新过程中,业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在的明显缺失,应归属于操作风险中的( )类别。A.
4、错误报告B.财务错误C.文件缺陷D.产品设计缺陷8.某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性,从而导致核心业务系统瘫痪,此操作风险的成因属于( )A.外部事件B.系统缺陷C.内部流程D.人员因素9.( )是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善,会计差错层出D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资,造成客户损失10. 2005 年6 月17 日万事达卡国际组织宣布,由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”,包括万事达、维萨等机构在内的4000 多万张信用卡用
5、户的银行资料被盗取,这种风险属于( )引发的风险。A.人员因素B.系统缺陷C.内部流程D.外部事件11.下列有关集团客户信用风险特征的说法,不恰当的是( )A.非系统性风险较高B.风险监控难度较大C.连环担保十分普遍D.内部关联交易频繁12.与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同,商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时,应更加关注( )可能造成的影响。A.管理层风险B.生产风险C.系统风险D.个体风险13.根据监管机构的要求,商业银行公司法人的信用风险内部评级体系应当包括( )两个维度。A.内部评级和外部评级B.客户评级和债项评级C.资产评级和负债评级D.分类评级和总类评级14.( )是现代信
6、用风险管理的基础和关键环节。A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监控D.信用风险报告15.下列关于客户信用评级的说法,不正确的是( )A.评价结果是信用等级和违约数额B.评价目标是客户违约风险C.是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,反映客户违约风险的大小D.评价主体是商业银行16.根据商业银行信用风险内部评级法,不同信用等级的客户,其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为( )A.违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势B.违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势C.违约风险随信用等级的上升而呈加速上升的趋势D.上述说法均错误17. 客户信用评级中,违约概率的估计包括(
7、 )两个层面。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项违约概率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率18.( )可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验,但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约概率C.专家判断法D.债项评级19. 信用风险计量经历了三个主要发展阶段是( )A.专家判断法信用评分模型违约概率模型分析B.信用评分模型专家判断法违约概率模型分析C.违约概率模型分析信用评分模型专家判断法D.专家判断法违约概率模型分析信用评分模型2
8、0.下列商业银行客户中,仅适合采用专家判断法进行信用评级的是( )A.债务人B.借款人C.投资者D.存款人21. 商业银行风险管理的主要策略不包括( )A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险隐藏22.下列降低风险的方法中,( )只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避23. 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者,应是多方面开展,这是基于( )A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避24.( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险分散25.( )是指对于无
9、法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲26.( )是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。A.风险对冲B.风险补偿C.自我对冲D.市场对冲27.( )是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理方法。A.风险规避B.风险对冲C.风险补偿D.风险转移28. 在现代商业银行风险管理实践中,风险规避策略主要通过( )来实现。A.限制某些业务的经济资本配置B.投资组合C.不做业务D.风险计量29. 商业银行(
10、)的做法简单地说就是:不做业务,不承担风险。A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险对冲30. 甲、乙两家企业均为商业银行的客户,甲的信用评级低于乙,在其他条件相同的情况下,商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率,这种风险管理的方法属于( )。A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲31. 资产的流动性,主要表现为银行资产的变现能力及成本,资产变现能力越强,所付成本越低,则流动性越( )A.弱B.强C.没有影响D.有影响,但不确定32. 公司/机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感,通过( ),来评估商业银行的风险水平,并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和
11、经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化33. 下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法,不正确的是( )A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口,是一种正常的、可控性较强的流动性风险B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日,商业银行必须随时准备应付先进的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.股票投资收益率的下降,会造成存款人资金转移,从而很可能会造成商业银行的流动性紧张34. 现金头寸指标=( )A.现金头寸/总资产B.(现金头寸+应收存款)/总资产C.(现金
12、头寸-应付借款)/总资产D.(现金头寸+应收存款-应付借款)/总资产35. 下列说法错误的是( )A.贷款总额与总资产的比率较高暗示商业银行的流动性能力较差B.贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性较高C.流动资产与总资产的比率越高则表明商业银行存储的流动性越高D.对大部分中小商业银行来说,大额负债依赖度通常为正值36. 我国商业银行法规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( ),流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%37. 下列关于现金流分析的说法,不正确的是( )A.现金流分析有助
13、于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究,流动性剩余额与总资产之比小于3%-5%时,对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大,业务越复杂,现金流分析的可信赖越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较,以合理预估商业银行的流动性需求38. 在实践操作中,现金流分析法通常和( )一起使用,互为补充。A.久期分析法B.情景分析法C.缺口分析法D.流动性比率/指标法39. 下列属于流动性风险预警中的外部指标/信号的是( )A.资产质量下降B.资产或负债过于集中C.外部评级下降D.盈利水平下降40. 根据存款分类原则,可
14、以获得商业银行负债的流动性需求为( )A.商业银行负债的流动性需求=0.7(敏感负债-法定储备)+0.2(脆弱资金-法定储备)+0.1(核心存款-法定储备)B.商业银行负债的流动性需求=0.6(敏感负债-法定储备)+0.3(脆弱资金-法定储备)+0.25(核心存款-法定储备)C.商业银行负债的流动性需求=0.8(敏感负债-法定储备)+0.3(脆弱资金-法定储备)+0.15(核心存款-法定储备)D.商业银行负债的流动性需求=0.9(敏感负债-法定储备)+0.4(脆弱资金-法定储备)+0.35(核心存款-法定储备)41. 某商业银行由X、Y 两个核心业务部门构成,其总体经济资本为120 亿元,假设
15、单独计算X、Y 两个业务部门的非预期损失分别为60 亿元、90 亿元,则应当给两个部门配置的经济资本分别为( )A.X60 亿元,Y60 亿元B.X60 亿元,Y90 亿元C.X48 亿元,Y72 亿元D.X30 亿元,Y90 亿元42. 某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000 亿元,计划本年度注入1000 亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%,则本年度电子行业资本分配的限额为( )亿元。A.250B.50C.300D.35043.商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的( )的成本。A.风险资本B.经济资本C.资金资本D.经营资本44.以下
16、不属于利率风险的是( )A.重新定价风险B.利率结构性风险C.期权性风险D.基准风险45.利率风险按照来源的不同,可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )A.期限结构风险B.期权性风险C.流动性风险D.价格风险46.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率上升时,贷款的利息收入是( ),存款的利息支出会随着利率的上升而( ),从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。A.减少的,减少B.增加的,减少C.固定的,增加D.增加的,增加47.( )来源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异。A.基准风险B.期权性风险C.重新定价风险D.收益率曲线
17、风险48.市场风险是指( )的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。A.市场供需B.市场商品C.市场交易D.市场价格49.商业银行用一年期存款作为一年期贷款的融资来源,存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次,而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次,则该银行的资产负债面临( )。A.利率风险中的重新定价风险B.利率风险中的收益率曲线风险C.利率风险中的基准风险D.利率风险中的期权性风险50.汇率风险是指由于( )的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。A.利率B.汇率C.价格D.产品51.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法,对风险进行( )A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正
18、B.事前控制、事中防范、事后监督和纠正C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范D.事前防范,事中监督和纠正、事后控制52.( )负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.董事会53. 以下( )不是商业银行在完善内部控制体系过程中应包括的主要要素。A.内部交流制度B.风险识别与评估C.内部控制措施D.信息交流与反馈54.下列关于商业银行内部控制的描述,正确的是( )A.内部控制应当以全面性为出发点B.保证风险管理体系的有效性不是商业银行内部控制的目标C.商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效和独立的原则D.商业银行的内部控制只须贯彻有效和独立
19、的原则55.关于商业银行内部控制的主要原则,下面的论述中,正确的是( )A.内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节,并须由全体人员参与B.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求C.内部控制须有高度的权威性,除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权力D.内部控制的监督评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系56.( )是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观,通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化A.内部控制制度B.公司治理C.风险文化D.战略管理57.下列关于先进风险管理理
20、念的说法,错误的是( )A.风险管理是商业银行的核心竞争力,是创造资本增值和股东回报的重要手段B.风险管理的目标是消除风险C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中,并服务于业务发展战略D.商业银行应充分了解所有风险,建立和完善风险控制机制,对不了解或无把握控制风险的业务,应采取审慎态度58.( )是风险文化的精神核心,也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。A.风险管理行为B.风险管理理念C.风险管理知识D.风险管理制度59.风险文化一般由三个层次组成,不包括( )A.风险管理行为B.风险管理理念C.风险管理知识D.风险管理制度60.风险管理的目标是( )A.消除风险B.实现收益最大化C.
21、实现收益和风险的平衡D.降低风险61.有效的战略风险管理应当定期采取( )的方式,全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标,并据此制定切实可行的实施方案,体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左62. 商业银行战略风险管理的最有效方法是( ),并深入贯彻在日常经营管理活动中。A.制定长期固定的战略规划B.加强对风险的监测C.制定以风险为导向的战略规划和实施方案D.制定战略风险的应急方案63. 战略规划应当从( )层面开始。A.战略层面B.宏观层面C.微观层面D.三个层面同步进行64. 战略规划必须建立在商业银行当前的( )基础之上。A.实际情况B
22、.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益65. 商业银行资本管理办法(试行)规定,商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标,其中不包括( )A.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应B.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配C.确保银行的盈利水平及股东的集体利益D.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告66. 国际银行业在建立风险评估体系时,一般要坚持的基本原则不包括( )A.符合监管要求B.符合银行实际C.保证一定的营利性D.保证一定的前瞻性67. 风险评估的总体要求不包括( )A.商业银行应重点分析和评估影响最大的风险B.商业银行应当有效评
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