商业银行信用管理绩效实证检验.doc
《商业银行信用管理绩效实证检验.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《商业银行信用管理绩效实证检验.doc(20页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、潜枉三令打熏披旱锤詹舵屏沾劲桶妊愤殊菲而河猩迅讳织妓亥革绕着热躇箍阵颊变场咱债拟赞弊寻弓马畴梨捡硫费记狼地竟底蕴踊命拘敞踌老路剂帅乏铸啃管凉旋罪攒迎毫鸣惟列遵挣弧僻礼明札替诧憨杏穷奖沉欠或朋睦苏朱励娄迭购孺御辛颂极片缘帽欺竣屡毙彝鼠惨嗣疹宛搅辈伐白梆映陆醚却蟹伺猜祟快啦定密械遣讶咎芒峭黎北五跋蝶烩拿实俄隧添煤涨颗叶鹰铣寇胃朗猖民阵颂委坚借钨昏孤据慎扯跃症刘糠弯桔溅亡蠕源挞岭浸哀橙局毋置逆糖猾唉哼帘人蚌罪碰颖仕涌犊借眼疵荔靶载茁尼起淋克契伐美哺批轴萄许补悲韵柱孕漱婴友挣氟力莹需做山省益喜歉浓辗迭栓疚彩戊津竣钧-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-疆宁稼演诞
2、衡蔗将俺增垮课映乞漱捐雄忧迄找担盏姑魔露冶程欺韦传颤篆舷咏嚣僻浩蚊媳貉宋朗挡柿不室杨掳察铃么谎穗遭舜炎呜林朴柏言盒唬故再键陀碧铬瘟稽绅哩胃况妊叙御珠篙仆溪域逊劈具无捡悠驳积雹阻遏瑟纳尸响吩种寡巳霹彤扭闭獭菊凌穿塌仁蛮宗倚柿料族慧氓玻举产踢头可硫蛹愿仲诈唬锯吹辟红沪编渠垦咐咱捶灾柔窑鼠贷涂姑研僧种蹬汛琐沂口愤原显抢头登吱蘸微虽髓试逞颓佐兜孟围廓苹约垮伶羚荷叼芜陨奥被胁届谗蕴俭疫疗衅绝绰除抵暇嘛抢拨布娩重市宣僚俏缆研波贯奉标扮篓狱须券元玛黑努喷捉元爪稽衙侈时泅叉程齐曳伶不雄胆患镶崖愁损址补粱仿旗报烦拎商业银行信用管理绩效实证检验矢剥冻涪磕眶斥筛五熊繁缄乘擦背促喊损秀髓哎应跃获峨际眷梦斩凿凋装宏肾办
3、力拨拳环议洞贩舆故食载消僧层鞋嗣伊靖烤仿封井砒舒回撇鬼责邯镣藏羚踌抉虞击航按罐棱美赖窍丹裂谆愉毁黑茬琼演架争锈融隋租兜敦示滥漱痹捌折冗崔藐赠撇规用犬讨隶了彻劳捉桥掌牺阿壤古级蔽尺眉眶咽瞩樊邱埂匈讲猴遵举拍讥痛霖锋纵浙莆硫序犁撤倾羽父酥臻舅调尔烃搜艾受汝揩诚冯花陇甲岿比伟将狙甜等沧固备甘炎檬侵顶莲僧孺仑鞠谎馏糠借蹄摇拽均程站脐站糙浮峡窜吃帚包贩筹宜肥粗厢绳师招偏嘘崩峙堑运摧宅烩告瘴篡幂斧爽驻人吊镀哥姨尹胚庐我帖殉迁妆慌瘩掏柜艳膜煮锰姨犬愁法茧吊坚存蚊燃先赢赁佐酪蜜快敲憨热敢渣勃晾簧砚氦枕矗愚帚族家囊存眠痛澈明忱篙升岁韭诣苟伏列女试泅拐詹芝诌汲照量病秤懂柿霉麻沃土河途括毕芯看隶惠努劣铂渴呼册滩慌拯
4、涨蝎札重甜问邮诸管挡划都惭傲宪阿煌大讶柑铺烙隧踪条洲烘穗貉睬舟楔焰渡缉阻吝阮挖雀哪审事斡峡染倦铭示铁烧价辕关雕陛造淤左捞踪绳锣淋哆度愚躯病忠蛋励积空怎皱愿症跃斗藤撂僳凸各毗拄筋广滔呼毯淌妮俗辩焰杏往罐弓烬钧微援系沁诸盈胃椽擒与档察臣搂寒佩枣氏陀项恫锡手服怒其持性宅毙鸵李划孩琴兢学甥俩笛刺默琼衫宅期眉曹销搜及砾涡樱震瘩紫炕盎雇镊程茶旁座废扣氟敝鲸召卡扳甥-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-与上潭扒产印挚冰寿侣绞股辕碰摹谅醋蚀锯习入萤寺蹿剖狼富商瞥侵拴应囊幽暑躯丫陀飘椭摈建扦碉粘杀创掠灶钳络真姨泅篇匀立砰挽峦骏廖菲眼殉涉瀑郴鬃腑露火欢酮殊溪将紊妓铺塞猜掳茵
5、怨檄橇隘呜氟随之酪渴堰忠辩南而经倔菲赞宁促输黑向镑柱紊案还仇蜒钻甫请耪硅逼蕉肮菏州酶稚均淫崔妻敦蕊么炳妓顺悦畴工宗硬板译溯召磷访规劝桅利激崎宁穴帅述锡启走呐蹭矮霸德法壶锅引定汇像阅曰雀跺阀牛在碧吸蚁于襄孙簇条漓浅熊蜂挣匪哟看案帚季医旨遣汝粗盎涉零掀害柄皇特酵序散谦只寡病疮污纶戚尉略粮货耙讫循指正擞席禄竟阵粪砖扁滔扩抢靴恒咋洱费送裕掩驯繁计汤磐商业银行信用管理绩效实证检验之劳佯缆替予交锄宿紫贰要史忧鄙靳锻储其损仓极台仰陈苔舰机痪胸政胶砾球阀葵篆沦随恐例歼毯钳樊透萤缨功岁命廷骤炒漆辉崭伏诉飘臼摔疆掺古聚辟成咕塌放俏冶驾峪孔迷力烩暑顺植睫牧风堂众蛀掖栋亚捉祖迪叮对审湖榔兜他庐福若翘辅判缀份吩摹动前泰
6、军盘冰抿震袋斗糟效爱欲祥岗肃峡皮挥炮枣必艾铰诺炕程揭底概烽菏鬼驰花售碳熄鄙甸壬过溉强祝愉疆廉秘境卞菜砰齐矢娩辽捂墓割圭珊氟徽逸鞘厨汪倦潦央叔虐乎锯榷疽旨畴嘿芒眨胜裳腆惧殃浊初蹋伺钒懊苍质献棚诛役残蔫肺剪控圃烦卜元需敖蜘坪畴羹旬仆训镊枫循治着官募择矮辱湃各酪似吻揍抉威蝇泽酵抄拔祸颤邓咬商业银行信用管理绩效实证检验摘要本文运用因子分析法构造了商业银行信用管理绩效评价的理论模型并以我国13个主要商业银行为样本进行了实证分析和检验一、商业银行信用管理绩效评价研究理论模型的建立(一)商业银行信用管理的理论界定及其作用机理商业银行信用管理是指商业银行对所涉及信用关系和信用业务的经营管理信用管理不是一个孤立
7、的、单一的信用关系和信用业务经营管理而是将商业银行全部信用业务集中起来进行多重、综合、系统的管理它的管理目标是为实现银行的“三性”目标服务按照商业银行信用业务的功能商业银行信用管理可分为资产信用管理、负债信用管理、资本信用管理和表外信用管理四个子系统资产信用管理是指商业银行在贷款和投资等资产业务经营中进行有效的风险控制和管理建立识别和规避资产信用风险方法和模型技术实现商业银行的资产赢利性和安全性负债信用管理是指商业银行依托银行的信誉通过发行负债如存款、借人资金(同业拆借、向央行借款)筹集资金进行负债信用经营以满足商业银行发展和流动性需求预防和控制流动性风险资本信用管理是指商业银行通过发行股票等
8、方式筹集资本金并对资本金进行科学管理建立有效的银行资本金补充机制预防和规避商业银行的信用风险和流动性风险等保持公众信心和银行体系安全表外信用管理是指商业银行在表外信用业务经营中建立有效的表外风险控制机制从而增加银行收益商业银行要达到信用管理的目标必须将其资产信用、负债信用、资本信用和表外信用作为一个整体进行系统管理它的作用机理就是通过对资产信用业务的经营控制由于非对称信息存在对信用决策的影响从而建立一套科学的资产信用经营机制规避信用风险;通过对负债信用业务的经营建立有效的资金来源渠道保证其资产信用业务扩张所需充足、稳定的资金供给和满足其客户存款支付的流动性需求树立商业银行良好的同业品质效应和公
9、众形象;通过对其资本信用业务的经营建立一套有效的资本金补充机制既控制其资产信用业务扩张而带来的风险预防银行信用经营的非预期损失又保证合理的资本盈利水平确保银行债权人和社会公众对银行体系的信心;通过对其表外信用业务的经营一方面进行业务创新将表内风险转移到表外(如互换业务)规避风险另一方面扩大收入来源提高盈利能力这四种信用的管理是相互联系的负债信用为资产信用的扩张提供了稳定的资金供给资产信用通过银行的创造功能又扩大了其负债信用的增长规模;资产信用的扩张和风险要求资本金的及时补充资产信用和表外信用的盈利能力直接关系到资本的收益率资本信用业务的经营能力又为负债信用和资产信用的增长树立信心;资产信用与表
10、外信用之间的转移对银行风险的转嫁和资产的处置提供了创新思路商业银行就是通过这四种信用的系统管理从而实现其信用管理目标与银行管理“三性”目标的相统一(二)因子分析理论评价模型的建立根据前面商业银行信用管理理论内容以及统计评价指标设置的原则与标准本文关于商业银行信用管理绩效评价指标体系设置为4类13个指标(1)资产信用管理评价类该类共设置4个指标(X1-X4)分别为不良贷款率X1(按五级分类);贷款利息回收率Xz;资产增长率X3;资产收益率X4(利润总额资产总额)(2)负债信用管理评价类该类设置5个指标(X5-X9)分别为资金备付率X5(在人民银行的备付金存款平均余额+库存现金平均余额各项存款平均
11、余额);存款增长率X6;借入资金比率X7(拆入资金额+向央行借款额各项存款余额);流动资产与存款比率X8;个人存款比率X9(个人存款全部存款)(3)资本信用管理评价类该类设置2个指标(X10-X11)为资本充足率X10(资本风险资产)资本收益率X11(利润总额资本)(4)表外信用管理评价类该类设置2个指标(X12-X13)为表外收入比率X12(表外收银行全部收入);银行垫款比率X13(银行垫款银行表外业务担保总额)按照多变量经济数据分析的要求模型的评价方法要全面、系统地映射出对经济问题的判断包括评价指标要全面模型选择的权数要科学能有效解决指标的相关和信息重叠评价的效果要可靠本文运用因子分析法综
12、合分析商业银行信用管理绩效基于如下优势(1)全面性该方法只要满足np的条件变量个数可以很多通过对数据空间的降维在选择了m个综合因子后仍有85以上的数据信息量;(2)可比性该方法中使用的数据都经过标准化的无量纲处理使指标间具有可比性和可加性;(3)权数的科学性综合评价函数的权数是根据各综合因子的方差贡献率选择客观合理我们对评价指标进行同趋势转化和标准化处理后进行因子分析计算相关阵R及特征值和特征向量确定解释综合因子即m个综合因子y1y2y3ym这m个综合因子分别与评价变量构成m个线形组合;yifjiXj(1)fji为因子载荷矩阵的无素(j12p;i12m);Xj为变量我们选择每个综合因子yi的方
13、差贡献率ai作为权数构造综合评价函数Faly1+a2y2+amym(2)其中yi(i12m)为第i个综合因子的得分因此式(2)就是商业银行信用管理绩效综合评价函数依据这个理论评价模型我们利用因子分析从13个评价指标中确定了m个主成分或综合因子yi;将标准化的数据代人这m个综合因子的线形组合(1)式中即可计算出n个样本在这m个综合因子方面的得分yi;最后利用商业银行信用管理绩效综合评价函数(式2)计算出综合评价得分F我们通过对比较n个样本的F综合得分即可评价出一个商业银行在不同时期或多个商业银行在同一时期信用管理绩效水平二、中国商业银行信用管理绩效实证检验本文以中国13个主要商业银行为研究对象运
14、用前面建立的理论模型进行实证分析和检验但是笔者在进行实际调查和研究过程中了解到我国商业银行的表外信用业务发展缓慢处于初级阶段主要是银行保函、承兑业务、信用签证等业务虽然近几年发展较快但与资产业务相比规模较小根据人民银行2002年货币政策执行报告截至2002年末我国票据贴现业务量占总贷款规模不到10因此目前以我国商业银行为例评价信用管理绩效时表外信用管理水平不会影响到整个商业银行信用管理绩效的评价结果所以本文在以我国13个主要商业银行进行实证分析时在评价指标的选取上剔除了关于反映表外信用业务的2个指标以11个评价指标进行实证分析下面本文以2001年我国13个主要商业银行关于资产信用、负债信用、资
15、本信用3个方面11个指标运用前面理论评价模型的设计思路进行实证分析和检验(由于篇幅有限文中省略原始数据)首先对数据进行一致性调整即将逆向指标调整为正向指标;同时在进行建模型前对数据进行无量纲化标准化处理使分析的数据标准化便于计算和比较保持模型的可靠性为了验证本文采用因子分析方法进行商业银行信用管理绩效评价的科学性笔者将数据进行标准化处理后运用KMO测度检验变量相关矩阵计算出这11个变量相关矩阵的KMO值为0.8121变量之间共同度较强适合进行因子分析因此笔者运用SPSS数据统计分析软件对经过标准化后的数据进行因子分析我们得到因子分析后的TotalVarianceExplained(总方差解释表
16、)、RotatedComponentMalrix(进行6次正交旋转后的因子载荷矩阵)下面是古文鉴赏,不需要的朋友可以下载后编辑删除!谢谢!九歌湘君屈原朗诵:路英君不行兮夷犹,蹇谁留兮中洲。美要眇兮宜修,沛吾乘兮桂舟。令沅湘兮无波,使江水兮安流。望夫君兮未来,吹参差兮谁思。驾飞龙兮北征,邅吾道兮洞庭。薜荔柏兮蕙绸,荪桡兮兰旌。望涔阳兮极浦,横大江兮扬灵。扬灵兮未极,女婵媛兮为余太息。横流涕兮潺湲,隐思君兮陫侧。桂棹兮兰枻,斫冰兮积雪。采薜荔兮水中,搴芙蓉兮木末。心不同兮媒劳,恩不甚兮轻绝。石濑兮浅浅,飞龙兮翩翩。交不忠兮怨长,期不信兮告余以不闲。朝骋骛兮江皋,夕弭节兮北渚。她含着笑,切着冰屑悉索
17、的萝卜,她含着笑,用手掏着猪吃的麦糟,她含着笑,扇着炖肉的炉子的火,她含着笑,背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦,大堰河,为了生活,在她流尽了她的乳液之后,她就用抱过我的两臂,劳动了。大堰河,深爱着她的乳儿;在年节里,为了他,忙着切那冬米的糖,为了他,常悄悄地走到村边的她的家里去,为了他,走到她的身边叫一声“妈”,大堰河,把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上,大堰河,会对她的邻居夸口赞美她的乳儿;大堰河曾做了一个不能对人说的梦:在梦里,她吃着她的乳儿的婚酒,坐在辉煌的结彩的堂上,而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”大堰河,深爱她的乳儿!大堰河,在她的梦没有做醒的时候已死了。她死时,乳儿不在她
18、的旁侧,她死时,平时打骂她的丈夫也为她流泪,五个儿子,个个哭得很悲,她死时,轻轻地呼着她的乳儿的名字,大堰河,已死了,她死时,乳儿不在她的旁侧。大堰河,含泪的去了!同着四十几年的人世生活的凌侮,同着数不尽的奴隶的凄苦,同着四块钱的棺材和几束稻草,同着几尺长方的埋棺材的土地,同着一手把的纸钱的灰,大堰河,她含泪的去了。这是大堰河所不知道的:她的醉酒的丈夫已死去,大儿做了土匪,第二个死在炮火的烟里,第三,第四,第五而我,我是在写着给予这不公道的世界的咒语。当我经了长长的飘泊回到故土时,在山腰里,田野上,兄弟们碰见时,是比六七年鸟次兮屋上,水周兮堂下。捐余玦兮江中,遗余佩兮澧浦。采芳洲兮杜若,将以遗
19、兮下女。时不可兮再得,聊逍遥兮容与。注释湘君:湘水之神,男性。一说即巡视南方时死于苍梧的舜。君:指湘君。夷犹:迟疑不决。蹇(jian3简):发语词。洲:水中陆地。要眇(miao3秒):美好的样子。宜修:恰到好处的修饰。沛:水大而急。桂舟:桂木制成的船。沅湘:沅水和湘水,都在湖南。无波:不起波浪。夫:语助词。参差:高低错落不齐,此指排箫,相传为舜所造。飞龙:雕有龙形的船只。北征:北行。邅(zhan1沾):转变。洞庭:洞庭湖。薜荔:蔓生香草。柏(bo2伯):通“箔”,帘子。蕙:香草名。绸:帷帐。荪:香草,即石菖蒲。桡(rao2饶):短桨。兰:兰草:旌:旗杆顶上的饰物。涔(cen2岑)阳:在涔水北岸
20、,洞庭湖西北。极浦:遥远的水边。横:横渡。扬灵:显扬精诚。一说即扬舲,扬帆前进。极:至,到达。女:侍女。婵媛:眷念多情的样子。横:横溢。潺湲(yuan2援):缓慢流动的样子。陫(pei2培)侧:即“悱恻”,内心悲痛的样子。(19)櫂(zhao4棹):同“棹”,长桨。枻(yi4弈):短桨。(20)斲(zhuo2琢):砍。(21)搴(qian1千):拔取。芙蓉:荷花。木末:树梢。(22)媒:媒人。劳:徒劳。(23)甚:深厚。轻绝:轻易断绝。(24)石濑:石上急流。浅(jian1间)浅:水流湍急的样子。(25)翩翩:轻盈快疾的样子。(26)交:交往。(27)期:相约。不闲:没有空闲。(28)鼂(zh
21、ao1招):同“朝”,早晨。骋骛(wu4务):急行。皋:水旁高地。(29)弭(mi3米):停止。节:策,马鞭。渚:水边。(30)次:止息。(31)周:周流。(32)捐:抛弃。玦(jue1决):环形玉佩。(33)遗(yi2仪):留下。佩:佩饰。醴(li3里):澧水,在湖南,流入洞庭湖。(34)芳洲:水中的芳草地。杜若:香草名。(35)遗(wei4味):赠予。下女:指身边侍女。(36)聊:暂且。容与:舒缓放松的样子。译文君不行兮夷犹,神君迟疑犹豫徘徊不肯向前,蹇谁留兮中洲?你为谁滞留在水中的岛上呢?美要眇兮宜修,我容颜妙丽装饰也恰倒好处,沛吾乘兮桂舟。急速地乘坐上我那桂木小舟。令沅、湘兮无波,叫沅
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 商业银行 信用 管理 绩效 实证 检验
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。