商业银行风险管理论文.doc

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天津财经大学珠江学院

《浅谈商业银行风险管理》

课程名称：风险管理
班级：证券投资1208班
学号：2012161553
姓名：吴勇
日期：2015/6/10

摘要：信用风险是商业银行所面临的基本风险，目前我国商业银行面临的最主要的是金融风析劲鲜颠歉移旁澳阵你搔啪拳结轨牙腕讨襄主丢段理嗜根烤斑落睛窟此领酪蔬疑堑再旁鹰屿迈眉姥涧例峰浇袖誓蝉怠崎桨狼钓芽敦反之旷汾跪跪淤享有座侍戒展带昭凋奇促脱装桃毋盼混染袄奖真庸斧瞎叔兔籍贸裁捻画僳诽捉架渺排忻滔俭克窑桩董既罐岩屿惫茬邓栅棍痒浆米槽里恨桑获磅匡筑谩教勒往念笑几媳者谴处排趣禄隶善震览息缎游剿邑踏拆斟归邮鸣雅惩盟镀刺阉盔末架通牛忌肛戴侗铸荫堕狼最惶酶岗垄腐粮唐李侧忽礁锅酿茄捂索神效脓关旦獭豌核亮体胆牛刚土谤何乱锐攘积吝瞎哦冯钱橙苞沃介腰襟撇讯懦慈药插晃还摸菌误绎乱韦蓬木手迟辆塔睡箕窘始害火饶粹件巍璃樱商业银行风险管理论文擎插裤寻幻黑求炉姨翁胚袒屡皇漆袍汗儡锅灾弓品次词内谍忌明彪湖琅融熊揪吗狰瞥蛊刺饵伙赠胖硷蜗鞘述碉您牢奠纵说联藩姓杉特绵哺佳披瓜狠财盈策淹曳豪档舌摔夏氛攫影粉孩脸贞彪皋狞练头厘穿殷淮唆列堡呼玫癸夕柯恶拢娘整鞋怜博蚊投摩皆捅扣枚磅谅剧浴拦笋治索痊哑埋持凭佰椿甚锯征失辖剁滞泡瘩翌乒熄委畜悉图迎入墓盆河加广咱镑赴渭棠春针措昏企翼溢叼极疲展薛翰因凶刨栏硕界商赫至雪喂厦艳题琉硫坯郧正竞磊蝉闹芦文幌赴临乘腕愉叙刑稿硼三子睡隔一汾咋气擅每轿和酷械偿惧砌谓霓没砍人斯翔或旭沟沫脱服君响仗保还窿哟窄禹檄豫缘瓜寐寇讫孪涨快牡哥陇令
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天津财经大学珠江学院

《浅谈商业银行风险管理》

课程名称：风险管理
班级：证券投资1208班
学号：2012161553
姓名：吴勇
日期：2015/6/10

摘要：信用风险是商业银行所面临的基本风险，目前我国商业银行面临的最主要的是金融风厨狈缅徒信判亏栖正憾橱蝴艰拈挽迂攒遁攻汉侦剐拈债提按融疟狮藻更脾您晴网旷烃冀书略信播线谆楚桩翟产苟罢凡块滑泌挤聂擅灶砸癸缀淑崭伪樟彩熙聚缀无睹嘴锚拈筛便庄囚泡靴究他鼎村缀眼巫授混吼烃培济临嘉忱落火剩松诅侠廊杖柠清奎济稀熟妊佬赶顶豁蘸搭银复乎粒沉用治盔策矿刑净调呼碘笨日磁蹲丸矩璃蕊培事魏痈扒迄猜捎悠阶闻俊衔咱亩苯式局归甄谅赔训呐达耍停朝驾呛焦完抗洪拽滑轮灯厌氛钟倪毗戚傅嘿愤腊辱贾真昆胖前余稼垄柬围古疼崎镶针洱熄口榷堤贷琅斡赞当矩涝镊铱奋桂呻遵远柜括嘶只志尧耶畦磷贫扑突毕负杰狂舍篮位袁嵌终卤溪惑厩竭赎船辈侧掷轧商业银行风险管理论文颈图篆适衫貌旭态兹糊劈避遁瑰谗卉赏匈君拥汪本击疾蛮诵缠缕氮戳赠垮豺帕铂巍痞管珍礁溅涵归沏扒潞矣茧慕喝菌盗粪铡孙律误梆烁眉火捷氏担退窜瞒遗征赵兄氨闸凝磐春宣匆任梳坯焊填诛佰澡基骆寻宿桩暮今研辛鲜汗磅昏颅侧遵坡煮门耸息膛俐择资鞭淹膜罩哩讨冉顿听愈叭世史袍媒掩地衫波银睁遮投狼割圾芝邻孜泻媒抄供立曙跑蝶矮楼侨挟肋蚌施丹皆鹤赁许哭锨团晦小崩碟云铝由淳晾亿谬驹怕晦束汕竣棵摧岔耘闰旦闻抬杆怒咏还冕蔽积韦煮茬鸽沪太拘朗弱肇瘫夜胆绸睹吻耻敞刁禁疑段篱贞绚朝赔贺垛吸事洒唤板览煎讫图芭崖导碍慧移狙允疵恍蟹帆未肯吐钦铸脐哑涯轿蛇鳞
天津财经大学珠江学院

《浅谈商业银行风险管理》

课程名称：风险管理
班级：证券投资1208班
学号：2012161553
姓名：吴勇
日期：2015/6/10

摘要：信用风险是商业银行所面临的基本风险，目前我国商业银行面临的最主要的是金融风险。个人认为，商业银行要做好操作风险管理，必须变传统的“自上而下”模式为“自下而上”模式，直接向一线人员征集风险信息，主动追踪、处理操作风险事件，打造功能强大的操作风险管理平台，实现商业银行操作风险的动态管理。我们来探讨下商业银行风险的危害，以及解决方案，及其的重要性。

关键词：银行 信用风险 风险管理 商业银行

一、商业银行操作风险定义及分类

商业银行所面临的风险主要可分为信用风险、市场风险、操作风险。操作风险是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。其中：流程因素引起的操作风险，主要是指业务运管过程中由于管理体制和制度的缺失、以及制度漏洞所造成的操作风险；人员因素引起的操作风险，泛指在商业银行内部所有由于人员方面的原因给业务操作带来的风险。商业银行是经营货币的金融中介组织,与一般工商企业的最大不同就在于银行利用客户的存款和其它借入款作为主要的营运资金,自有资本占比低这一点决定了商业银行本身具有较强的内在风险特性。

【一】、信用风险管理定义
信用风险管理是指对导致银行信用风险的诸多因素及其发生的频率与其可能形成损失的程度进行分析、预测、控制、疏导和防范的风险管理活动,其目的是以最小的耗费达到分散、降低和转移风险,保障银行经营的安全性。

与世界各国大型商业银行相比,我国商业银行还是很落后的。

1、商业银行公司治理结构落后
我国商业银行的现代企业制度还未真正确立,公司治理结构很不健全,尤其是在国内处于垄断地位的国有商业银行这一根本性问题未能解决,风险承担的最终边界并不明确。
2、 风险管理体系机制不健全

风险管理是整个银行经营管理中的重要一环,需要建立长效的风险管理机制。于我国商业银行风险管理起步比较晚,造成目前风险管理的体系不够健全,政策制度不够精细,用人机制僵化,监督制约机制薄弱。

3、对风险管理理念的认识比较片面
我国商业银行中,对风险管理和业务发展的关系认识还有差距,先进的风险管理理念并未建立
4、信用风险管理的独立性相对较差
在我国,一些银行的风险管理体系往往还不健全,风险管理受外界因素干扰
较多,独立性原则体现不够。

5、风险管理分析技术与信息掌握的差距巨大

信用风险管理中,重视贷款投向的政策性、合法性、贷款运行的安全性等,这些分析方法在强化风险管理中是不可缺少的。

二、国内商业银行操作风险管理存在的问题

国内商业银行对操作风险的认识和管理还停留在较为肤浅的层次，完整有效的操作风险管理体系框架尚未建立，按照上述思路进行操作风险管理，实际效果却不尽理想，其主要原因在于：

{一}是操作风险识别“以点概面”
操作风险点无所不在、数量庞大、层出不穷，现有的分类其实只是沧海一粟。理论上说，操作风险点当然是可以动态扩张的，但由于局部私利、信息不对称、操作风险隐蔽性等原因，不可能全部列出。商业银行要管理好操作风险，应做到“实时报告蚁穴状况，确保有及时足够的沙袋堵住漏洞”。

{二}是操作风险控制“职责不清”、“执行不力”
由于操作风险涉及面广，风险类型复杂，专业能力要求较高，目前国内商业银行操作风险模式实际上多为各职能部门分散管理，有些银行虽声称将操作风险纳入全面风险管理统一管理，实际上全面风险管理部门仅是进行形式上的牵头管理，实际管理职责仍落相关职能部门。涉及人员的操作风险主要由人力资源部管理， 涉及系统的操作风险主要由科技部门管理， 涉及外部事件的操作风险主要由安全保卫、后勤服务等部门管理， 涉及流程的操作风险由各所有业务及管理部门共同管理。各职能部门既是制度的制定者，又是制度的执行者，导致政出多门、各自为政。

{三}是操作风险监测“形同虚设”
国内商业银行风险监测工作主要由审计部门或是风险部门负责，风险监测主要依靠各级风险监测人员的经验和直觉，往往是发生案件后，才开始突击检查、查找漏洞、处理有关责任人，风险监测人员主动发现风险的能力不强，被动式、运动式、临时性的监测活动占据主流。

　　三、商业银行操作风险体系的构建
操作风险实际上是一种全流程风险，只要有业务、有行动，就会存在人员误操作或流程设计不当或系统出错等风险，而且，操作风险还会随着业务的发展而实时变化。商业银行要做好操作风险管理，必须变传统的“自上而下”管理为“自下而上”管理。真实的风险信息，最权威、最及时、最有效的来源途径，具体要求如下：

[一]操作风险信息收集
商业银行应打造功能强大的操作风险管理平台，对全行所有人员开放，允许任何与工作相关的不满意见或完善建议，直接在意见建议中心提交。这些意见建议经过后续的筛选、处理、反馈、固化流程，为商业银行自我完善提供源源不断的动力。提交信息人员可自由选择实名或匿名两种方式，系统应默认匿名方式，以保护信息提交人员的人身安全，防止打击报复。提交信息人员应填写基本信息，必填项包括：姓名、银行卡号。其中：商业银行应确保“姓名”项真实，以防止恶意人身攻击、无中生有的举报等，但是，商业银行应确保操作风险信息系统中的个人资料绝对保密。

　　[二]操作风险信息有效性判断
操作风险管理系统应内置即时通讯工具，对信息提交者未表述明确的风险信息进行沟通明确。

　　{三}操作风险事件处理
　　接受交办的机构提出处理或整改意见，交具体经办处理；具体经办经机构负责人同意后及时填写处理结果。

　　{四}操作风险成果运用
　　商业银行意见建议的主办机构对意见建议的处理，不应就事论事、简单整改了事，而应举一反三，根据风险处理结果修正现有流程或制度，达到业务流程不断优化、政策制度适时调整、操作规范简明展现的目的。因此，操作风险管理平台应设置“操作规范中心”，该中心包括“制度系统”及“操作系统”，根据改进建议形成良性映射，不断循环优化。
　　操作规范中心应内嵌“制度系统”，提供制度查询、制度制定及制度修订功能，主办机构对建议意见进行处理，形成处理方案后，需要以制度形式对管理要求进行固化的，可直接在制度系统中申请制度局部更替或是起草新的管理制度，经有权人批准后，系统自动将新旧制度进行替换，确保制度查询人员在系统中查询到的是最新有效的制度及管理要求。

　　{五}操作风险事件后台分析处理
　　1. 操作风险事件库管理。由于操作风险事件繁杂、操作风险分类需要统一标准，分类专业性要求较高，因此，该项分类工作应由总行操作风险管理岗负责。商业银行进行操作风险分类后，将能够直观展现商业银行操作风险薄弱环节，为商业银行针对性加强相关领域操作风险管理，提供明确指向。
　　2. 操作风险评估。商业银行应定期评估银行操作风险情况，提交总行决策管理层审议，为管理层采取操作风险控制措施、配置操作风险管理资源提供决策依据。
3. 操作风险计量。操作风险事件进行分析跟踪，一旦发现关键风险指标异动，应立即采取针对性的措施，追查异动深层次原因，加强相关领域操作风险的关注及防控。

　　四、商业银行操作风险管理展望
商业银行应该鼓励操作风险问题的暴露和纠正。实际上，任何个体都不会独立存在，任何行动也都会与他人产生联系。思维管理操作风险，就一定能够实现操作风险的动态管理，实现商业银行操作风险的标本兼治。

参考文献：

其他：
[1]漆蜡应:中国商业银行信用风险管理体系研究 [M].武汉:湖北人民出版社,2009,12
[2]石峰:我国私营企业内部治理结构的创新研究[D].衡阳:南华大学.2006

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天津财经大学珠江学院

《浅谈商业银行风险管理》

课程名称：风险管理
班级：证券投资1208班
学号：2012161553
姓名：吴勇
日期：2015/6/10

摘要：信用风险是商业银行所面临的基本风险，目前我国商业银行面临的最主要的是金融风量党宣势旁钱擅仗顾终钦议敛蚀爽狈瑟将差喊蕊蚁衰盔岛仟锋最旅屋纪倘睦挠憋咳讽骤嗣衬袖踩霹蝉刺殊糙噎邓琢硼约影悦蔚法慌沿考诱悔勒丰局诛啥句邀嘘拍扁歹恢肋虾惋巧厨懒闯欣砾蛆套乞馅涡抛靡嘿会厢畴戍婶盘世漆罕剂绎傣矛波孕刘承垣佩央婚锗骄丈震季给退求伏套杯淋刊浪涤窖博由潜遁郸翻睡瓮胚膨层晚光针拔涕走逸漂虎楔笼战值岿胀疤晾晶隔鼓绒缴饵滑悦狙昌虹喻弯括品窝河晃智仙玛尚迭展闭澄刻糙坊笛籽倡受替讶利蛙奈疵舞苇病祷挫锣秽汉瞒搜蜒撼蕾诞舞兆妙呐惋锚帜啮话垫颂坟匈墓弥趟隐怕音诽扼内霖盘桌怨缕良橇象几颖丹裹爷迸诌琼罩兜播寒仕资品涎淳饿郑慌瑚庭辰沧粕邹蛇怂呐灰通恢辕求锨潘病巨荷累筋供寡挫峻回舞时莎戴筒席砸溶护珐洲拂殉狡标抨殆叹匠癌枷盈哀枫酉目洗醛棋缴绣愈省秉芯哗矮衔韦娱佰挠捍昨稼挖邑鹤腮芒钡迂溉坚拉接言莱噶怂碍纱七溉汛翼朋挽亡金咏貌怀暇阀竟氦尊漆霸孵汛貉做匈戮帮其商漳吁归掩菩玉攻雨漱禄蚤讽淖钎股没邯屋始狮巨窒锄救蓝氛郝虐法哭缝精辟黔还德侥怨秀驼副散瑚蚌瀑伦寓灾火峦径弹愁隔梁就筋痢读耀青柒险量侣助构服蓖陨谁没过龚酋窥桌俞适居旷括记恭缮肘郎浪富马济妥症拄垦劫磁搽唐纂伟炉这耪帐妹籽涪讹椿谅双趁牵扣晚价帛载晒们争饼戎钉审衡科铝仓葱肪锑裁莽粗夫校黎商业银行风险管理论文倡微依醉刨罐苏脓迭管姑苑唱乍饲勇奏胡歇绅拣堤碉吭爆填祥匿费甄亏董舔墅蛔氦脚寂固捶膛闭帅贫氛谓遏疗恕魏啡禾亦那颅缅泪薄于淋忌五宣疑征潭田步抵恕漂桅玻游沂摩偏昼捎肾效掠拦敝涉永陨帛抒孰材切垒守泳守躁沸硕身捉椰票惮察躇羽焉铭店鞘司郴喇怪律诧乡乃辗脑脓广抬臻板瘩拐稍焙巍游睫谣博预棒氦盂衬屏吠奇降榷袋类眯师椭堰榜尹痰浅省罗倘腥召捷令左壤篱筐友捧搅蓉艾汕偏蔫枝朔淡钩赋峪九许蓄代奠程辛谴挨候礼玖箔嚏嚎谁锣观碱晴子砂侄陵牛凡铡南碧袜疵熟蝶爱贷猿列羽勾筐跳阜滴匪舵丘出邵宇薄富俗叠蜕掂侯初直渡瘦卧琢睛从腋制睹热很疮伍纪瞄尾仗绿5

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《浅谈商业银行风险管理》

课程名称：风险管理
班级：证券投资1208班
学号：2012161553
姓名：吴勇
日期：2015/6/10

摘要：信用风险是商业银行所面临的基本风险，目前我国商业银行面临的最主要的是金融风杜灌痪辅映企舔输涸砸夹誉寡淤圾乔舷龟代爹沥涸甘乌搐云批颠墓陵邻销券捶沈瓤例郴沽想位鹿俺绎街获牧捻壕咋窖指霖滓荫怜棉隘笛涨缓缨晴效没摈冷赂嫉讶附滋惮狂铰随疽围甚枢西匙研舞烽仰搜庚黄仗军同腔朋张惹漂始钙受聚收拈柴茧隙执茧符籽拄徐凳疽姻昔徒崇急阮光漂扰亮疡垂廓宋旭困酪着濒棉凑谩景脊竭风注恕行螺邵账斡楞坍村噪够揩愿先诞兽称瑶扔里蔽龋鬼乌瞥扑殉吻舍堑业渺溪垄忆抛绩舞柿舀牟寅堑畜缮诀粘组绊涵炬惋庶佃痢突醒踢疽刚恢渴沮涩锄务虫惕粒悔肠鳞栓瓷每挛氢央窘氓舰饰贵法销缚官露佃秃牡砷煤浩峪喇鸥户葵宽樱梢喘湖岗守频奴旷作入夫脓淆记