资本管理.doc
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1、1. 并行期内,商业银行实际计提的贷款损失准备超过预期损失准备的,低于150%拨备覆盖率的超额贷款损失准备计入二级资本的数量不得超过信用风险加权资产的(0.6%)。2. 商业银行可以在接到资本充足率监督检查评价结果后(30 )日内,以书面形式向银监会提出申辩。3. 商业银行在制定资本规划时,应至少设定内部资本充足率(3)年目标.4. 商业银行董事会承担本行资本管理的(首要责任)5. A银行为股份有限公司,2013年末A银行普通股股本为1200亿元人民币,符合一级资本要求的资本公积为400亿元人民币,盈余公积为300亿元人民币,一般风险准备为200亿元人民币,未分配利润为850亿元人民币,符合核
2、心一级资本要求的少数股东资本可计入部分为22亿元人民币,符合其他一级资本要求的少数股东资本可计入部分为5亿元人民币,发行优先股20亿元人民币,优先股溢价4亿元人民币,该银行核心一级资本总额为(2972亿元人民币).6. 国内某商业银行资本净额为2000亿元人民币,采用内部评级法计算的信用风险加权资产为10000亿元人民币,内部评级法未覆盖部分资产的信用风险加权资产(采用权重法计算)为3000亿元,内部模型法计算的市场风险资本要求为10亿元人民币,采用标准法计算的操作风险资本要求为100亿元,请问,该银行资本充足率为(15.26%).7. 信用风险仍在银行的资产销售与购买协议,信用转换系数为(1
3、00%).8. 商业银行非自用不动产的风险权重为(1250%).9. 在计算商业银行各类表外项目的信用转换系数时,未使用的信用卡授信额度的信用转换系数一般为(50%).10. 假设B公司为一般公司,在A银行有贷款余额为500万元人民币,减值准备为10万元人民币,担保方式为质押-A银行银行存单,存单价值300万元人民币,试计算A银行该风险加权资产为(190万元).11. 商业银行因政策性原因并经国务院特别批准的对工商企业股权投资的风险权重为( 400% )12商业银行被动持有的对工商企业股权投资在法律规定处分期限内的风险权重为(400% )13租赁业务的租赁资产余值的风险权重为( 100% )1
4、4商业银行对个人除住房抵押贷款外的其他贷款的风险权重为(75% )15商业银行对个人住房抵押贷款的风险权重为( 50% )16商业银行对我国中央政府投资的金融资产管理公司除了因收购国有银行不良贷款而定向发行的债券以外的其他债权风险权重为( 100% )17商业银行对我国其他金融机构债权的风险权重为( 100% )18商业银行持有我国中央政府投资的金融资产管理公司收购国有银行不良贷款而定向发行的债券的风险权重为( 0% )19商业银行对我国政策性银行债权的风险权重为( 0% )20下列哪些属于我国公共实体部门( 计划单列市人民政府 )21商业银行对我国公共部门实体债权的风险权重为( 20% )2
5、2对境外公共部门实体债权,注册地所在国家或地区的评级为AA-以下,A-(含)以上的,风险权重为( 50% )23对境外公共部门实体债权,注册地所在国家或地区的评级为AA-(含)以上的,风险权重为( 25% )24商业银行2010年9月12日前发行的不合格二级资本工具,2013年1月1日之前可计入监管资本,2013年1月1日起按年递减( 10% ),2022年1月1日起不得计入监管资本。25商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的,超额贷款损失准备可计入二级资本,但不得超过信用风险加权资产的( 0.6% )26商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的,超额贷款损失准备可计入二级资本,但不得超
6、过信用风险加权资产的( 1.25% )27假设A银行2013年末内部评级法信用风险加权资产为30000亿元人民币,其中,内评法覆盖部分信用风险加权资产为25000亿元人民币、实际计提贷款损失准备为820亿元人民币、预期损失为700亿元人民币;内评法未覆盖部分信用风险加权资产为5000亿元人民币、实际计提贷款损失准备200亿元人民币、不良贷款总额为100亿元人民币,应计提贷款损失专项准本为85亿元人民币,试计算内部评级法下超额贷款损失计入二级资本数额为( 120亿元人民币 )28商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的,超额贷款损失准备可计入二级资本,但不得超过信用风险加权资产的( 0.6%
7、 )29假设A银行2013年末实际计提贷款损失准备为850亿元人民币,不良贷款总额为300亿元人民币,应计提贷款损失准备为320亿元人民币,不良贷款率为1.1%,拨备覆盖率为240%拨贷比为2.64%,权重法下信用风险加权资产为40000亿元人民币,试计算权重法下超额贷款损失准备计入二级资本数额为( 410亿元人民币 )30商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的,超额贷款损失准备可计入二级资本,但不得超过信用风险加权资产的(1.25% )31国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的( 1% ),由核心一级资本来满足。32特定情况下所要求计提的逆周期资本要求为风险加权资产的( 02.5%
8、 ),由核心一级资本来满足。33储备资本要求为风险加权资产的( 2.5% ),由核心一级资本来满足。34商业银行资本管理办法(试行)规定,特定情况下,商业银行应当在最低资本要求和储备资本要求之上计提(逆周期资本要求 )。35商业银行应当在( 最低资本 )要求的基础上计提储备资本36资本充足率的信息披露内容所涵盖的风险管理体系包括( ABCD )A信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险及其他重要风险的管理目标 B 政策 C 流程 D 组织架构和相关部门的只能37经银监会同意,在满足信息披露总体要求的基础上,同时符合以下条件的商业银行可以适当简化信息披露的内容(ABC )A存款规模小于2000亿
9、元人民币B未在境内外上市C未跨区域经营D主要服务于“三农”38对第四类商业银行,银监会可以财务下列监管措施( ABC )A要求商业银行大幅度降低风险资产规模B责令商业银行停办一切高风险资产业务C依法对商业银行实行接管或者促成机构重组,直至予以撤销D限制商业银行重要资本性支出E限制商业银行进行股权投资或回购资本工具39对第三类商业银行,银监会可以采取下列监管措施(ABC )A限制商业银行分配红利和其他收入B限制商业银行向董事、高级管理人员实施任何形式的激励C要求商业银行控制风险资产增长D要求商业银行对特定风险领域采取风险缓释措施40对第二类商业银行,银监会可以采取下列监管措施( ABC )A与商
10、业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈B下发监管意见书,监管意见书包括:商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等C增加商业银行资本充足的监督检查频率D要求商业银行加强对资本充足率水平下降原因的分析及预测41对第一类商业银行,为防止其资本充足率水平快速下降,银监会可以采取下列预警监管措施:( ABD )A要求商业银行加强对资本充足率水平下降原因的分析及预测B要求商业银行指定切实可行的资本充足率管理计划C要求商业银行指定切实可行的资本补充计划和限期达标计划D要求商业银行提高风险控制能力42根据资本充足状况,银监会将商业银行分为以下几类( ABCD )A第一类商业银行:资本充足率
11、、一级资本充足率和核心一级资本充足率均达到商业银行资本管理办法(试行)规定的各级资本要求B第二类商业银行:资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率均未达到第二支柱资本要求,但均不低于其他各级资本要求C第三类商业银行:资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率均不低于最低资本要求,但未达到其他各级资本要求D第四类商业银行:资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率任意一项未达到最低资本要求E第五类商业银行:资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率均未达到最低资本要求43银监会有权通过调整风险权重、相关性系数、有效期限等方法,提高特定组合的资本要求,包括但不限于以下内容(ABC
12、D )A根据现金流覆盖比例、区域风险差异,确定地方政府融资平台贷款的集中度风险资本要求B通过调整因子,确定中长期贷款的资本要求C针对贷款行业集中度风险状况,确定部分行业贷款的贷款集中度风险资本要求D根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况,提高个人住房抵押贷款资本要求44商业银行制定资本规划,应当综合考虑(ABDE ),确保资本水平持续满足监管要求。A风险评估结果B未来资本需求C压力测试结果D资本监管要求E资本可获得性45商业银行内部审计部门应当履行的资本管理职责包括(ABC )A评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况,以及相关人员的专业技能和资源充分性B至少每年一次评估资本规划的执
13、行情况C至少每年一次评估资本充足率管理计划的的执行情况D组织开展各类风险压力测试46商业银行资本管理办法(试行)规定,商业银行应当制定相关部门进行资本管理,并履行的资本管理职责包括(ABCD )A持续监控并定期测算资本充足率水平,开展资本充足率压力测试B建立资本应急补充机制,参与组织筹集资本C编制或参与编制资本充足率信息披露文件D组织建立内部资本计量、配置和风险调整资本收益的评价管理体系47商业银行高级管理层负责根据业务发展战略和风险偏好组织实施资本管理工作,确保资本与业务发展、风险水平相适应,落实各项监控措施。其履行的职责包括(ABCD )A组织实施内部资本充足评估程序B制定并组织执行资本管
14、理规章制度C组织开展压力测试,参与压力测试目标、方案及重要假设的确定,推动压力测试结果在风险评估和资本规划中的运用,确保资本应急补充机制的有效性D组织内部资本充足评估信息管理系统的开发和维护工作,确保信息管理系统及时、准确地提供所需信息48商业银行董事会承担本行资本管理责任时应履行职责包括(ABC )A审批资本管理制度,确保资本管理政策和控制措施有效B监督内部资本充足评估程序的全面性、前瞻性和有效性C确保商业银行有足够的资源,能够独立、有效地开展资本管理工作D制定和组织实施资本规划和资本充足率管理计划49商业银行应当将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分,并将内部资本充足评估程序结
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