VAR模型Eviews基本操作指引.doc

Eviews基本操作指引：
1、ADF检验
双击序列——打开序列数据窗口——View——Unit Root Test ——单位根检验对话框
（1 st difference ，即检验△X ； intercept：包含截距项 ； trend：包含趋势项）

临界值判断：如果ADF检验值小于某一显著性水平下的临界值，则序列在此显著性水平下平稳。

2、根据SIC和AC值确定VAR的滞后期
单位根检验操作的输出结果中

3、建立VAR模型

在workfile里——Quick——Estimate VAR…——对话窗

缺省的是非约束VAR，另一选择是向量误差修正模型。
给出内生变量的滞后期间。
给出用于运算的样本范围。
Endogenous要求给出VAR模型中所包括的内生变量。
Exogenous要求给出外生变量（一般包含常数项）。

结果显示中，回归系数下第一个括号中的为标准差，第二个括号中的为t值。

4、脉冲响应分析（Response of * to * Innovations）/ 方差分解（Variance Decornposition）
在进行脉冲响应函数诊断之前，需要先检验VAR模型的平稳性，用AR根图(Inverse Roots of AR Characteristic polunomial)进行检验。AR根图中，如果点都落在单位圆里，才可以做脉冲分析～

如果模型不平稳，则要重新修改变量，去掉不显著变量。

VAR模型估计结果窗口中——View——impulse response——table

5、协整关系检验
前提条件：序列同阶单整

打开序列组数据窗口——View——Cointegration Test…——

6、误差修正模型
Quick——Estimate VAR…——对话窗——选择VEC——相比较VAR的设置中要多填入误差修正项个数（Number of CE’s），且此时的外生变量设置中不需要再另外设置常数项。——OK

7、格兰杰因果检验
前提条件：序列间存在协整关系
Eviews可以直接给出两个变量间的双向格兰杰因果检验结果。
打开数据组窗口——View——Granger Causality…——选择最大滞后长度——OK

8、建立协整回归方程
建立回归模型后，如果模型存在自相关，则建立广义差分模型