研究生计量经济学教案.doc

内容
（标题）
第1章 绪 论
1.1 计量经济学的学科性质
1.1.1 计量经济学的定义
1.1.2 计量经济学与其它学科的关系
1.2 计量经济研究的步骤
1.2.1 模型设定
课时

3

教
学
目
的
及
要
求
了解计量经济学的定义和性质;掌握计量经济学与经济学（尤其数理经济学）、统计学、数学（尤其数理统计学）的等学科之间的区别与联系；掌握模型设定的的方法和要求。

重 点
难 点 及 其
处 理
重点： 计量经济学与经济学（尤其数理经济学）、统计学、数学（尤其数理统计学）的等学科之间的区别与联系
难点：模型设定
处理：案例说明-马成文.收入水平对安徽农民消费需求影响分析，铜陵学院学报，2009（1）
教 学
方 法
讲授：由案例引伸出计量经济学的研究对象和学科性质以及计量经济学与经济学（尤其数理经济学）、统计学、数学（尤其数理统计学）的等学科之间的区别与联系。

参 考
文 献
[1] 潘省初．计量经济学中级教程．清华大学出版社，2009
[2] 高铁梅．计量经济分析方法与建模．清华大学出版社，2006
[3]古扎拉蒂.计量经济学基础（第四版）.中国人民大学出版社,2006
[4]诺贝尔经济学奖获得者在计量经济学发展中的贡献.经济学院网站

课
外
作
业
及
要
求
⒈阅读上述等参考文献有关内容，了解计量经济方法研究经济现象的特点。
⒉结合专业特点，自选题目，谈谈如何进行模型设定，下节课提问
安徽财经大学 教案专用页
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内容
（标题）
1.2 计量经济研究的步骤
1.2.2 模型估计
1.2.3 模型检验
1.2.4 模型应用
课时

3

教
学
目
的
及
要
求
了解计量经济研究的一般步骤；掌握模型设定的方法和要求；了解模型估计的内容和要求；掌握模型检验的内容和方法；了解模型应用的领域。

重 点
难 点 及 其
处 理
重点： 计量经济模型的应用
难点： 掌握计量经济模型检验的内容和方法
处理： 利用案例进行分析说明——马成文.居民消费对我国经济发展影响分析，财贸研究，2007（4）
教 学
方 法
理论介绍+案例说明

参 考
文 献
[1] 古扎拉蒂．计量经济学基础（第四版）．中国人民大学出版社，2005
[2] 坎贝尔．金融市场计量经济学．上海财经大学出版社，2003
[3] 刘斌．应用计量经济学．中国金融出版社，2010
[4] J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观点．中国人民大学出版社，2003
[5]经济学院网站（研究生精品课程－计量经济学－教学案例）
课
外
作
业
及
要
求
⒈阅读上述等参考文献的相关内容
2.谈谈如何建立居民储蓄函数模型或某种产品需求函数模型，下节课提问

安徽财经大学 教案专用页
内容
（标题）
2.1 古典回归模型的估计
2.1.1 古典回归模型的基本假定
2.1.2 OLS估计法
2.1.3 极大似然估计法
课时

2

教
学
目
的
要
求
了解古典回归模型的基本假定；掌握最小二乘估计的基本原理和高斯──马尔可夫定理；了解最小二乘估计的基本过程；了解极大似然估计法的基本原理。掌握OLS估计和极大似然估计法的EViews软件实现。
重
点
难
点
及
处
理
重点：（1）OLS的基本原理
（2）高斯──马尔可夫定理
（3）OLS估计的EViews软件实现
难点：高斯──马尔可夫定理
处理： 进行数学推导、软件演示
教
学
方
法
⒈数学推导（高斯──马尔可夫定理）
⒉以例2.1、2.2说明 OLS估计的EViews软件实现

参
考
文
献
[1] 古扎拉蒂．计量经济学基础（第四版）．中国人民大学出版社，2005
[2] 坎贝尔．金融市场计量经济学．上海财经大学出版社，2003
[3] 刘斌．应用计量经济学．中国金融出版社，2010
[4] J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观点．中国人民大学出版社，2003
[5]经济学院网站（研究生精品课程－计量经济学－教学案例）
[6]易丹辉．数据分析与EViews应用，中国统计出版社，2008年
[7]高铁梅．计量经济分析方法与建模——EViews应用及实例，清华大学出版社，2006年
课
外
作
业
要
求
⒈思考练习： J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观点-p98-99（T3.1-3.10）
⒉阅读上述参考文献相关内容

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内容
（标题）
2.2 古典回归模型的统计检验
2.2.1 模型的拟合优度检验
2.2.2 正态性检验
2.2.3方程的显著性检验
2.2.4变量的显著性检验
课时
2
教
学
目
的
要
求
掌握拟合优度检验的意义和方法；掌握模型显著性检验的意义和方法；掌握变量的显著性检验的意义和方法；了解正态性检验的意义和方法；掌握回归模型统计检验的EViews软件实现。
重
点
难
点
及
处
理
重点：（1）拟合优度和模型显著性检验
（2）变量的显著性检验
难点：说明、、t检验的意义及判别准则
处理：以例题2.3、2.4说明
教
学
方
法
1.有限度的数学推导（方差分解）
2.以教材例2.3、2.4说明并运用EViews软件统计检验的意义、方法和过程

参
考
文
献
[1] 古扎拉蒂．计量经济学基础（第四版）．中国人民大学出版社，2005
[2] 张晓峒．数量经济学．机械工业出版社，2008
[3] 刘斌．应用计量经济学．中国金融出版社，2010
[4] J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观点．中国人民大学出版社，2003
[5]经济学院网站（研究生精品课程－计量经济学－教学案例）
[6]易丹辉．数据分析与EViews应用，中国统计出版社，2008年
[7]高铁梅．计量经济分析方法与建模——EViews应用及实例，清华大学出版社，2006年
课
外
作
业
要
求
⒈思考练习： J．M．伍德里奇．J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观点-p147-151（T4.1-4.7）
⒉阅读上述参考文献相关内容

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内容
（标题）
2.2.5变量的遗漏和冗余检验
2.2.6模型稳定性检验
2.3 古典回归模型建立和应用注意的问题
2.3.1 伪回归解决的一般方法
2.3.2 回归方程形式的选择方法

课时
2
教
学
目
的
要
求
掌握变量的遗漏和冗余检验的方法；掌握模型稳定性检验的意义和方法；了解伪回归的意义和解决的一般方法；掌握回归方程形式的选择方法；掌握上述检验的EViews软件实现。
重
点
难
点
及
处
理
重点：（1）变量的遗漏和冗余检验的方法
（2）模型稳定性检验的意义和方法
难点：掌握回归方程形式的选择方法
处理：以实例2.6、2.7说明
教
学
方
法

应用实例和EViews软件说明

参
考
文
献
[1] 古扎拉蒂．计量经济学基础（第四版）．中国人民大学出版社，2005
[2] 张晓峒．数量经济学．机械工业出版社，2008
[3] 刘斌．应用计量经济学．中国金融出版社，2010
[4] J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观点．中国人民大学出版社，2003
[5]经济学院网站（研究生精品课程－计量经济学－教学案例）
[6]易丹辉．数据分析与EViews应用，中国统计出版社，2008年
[7]高铁梅．计量经济分析方法与建模——EViews应用及实例，清华大学出版社，2006年
课
外
作
业
要
求
⒈思考练习： J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观点-p147-151（T4.1-4.7）
⒉阅读阅读网站教学案例-古典回归

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内容
（标题）
2.2.3回归方程系数的线性约束
2.2.4回归模型的优劣比较
2.2.5回归模型用于边际、弹性和乘数分析
2.2.6回归模型用于点值和区间预测
机时

2
教
学
目
的
及
要
求
了解回归方程系数的线性约束的意义和检验方法；掌握回归模型的优劣比较的内容；掌握各类回归模型回归系数的经济意义；了解回归模型用于点值和区间预测的方法；熟悉EViews软件的应用。
重
点
难
点
及
其
处
理
重点：（1）回归模型的优劣比较
（2）回归模型用于边际、弹性和乘数分析
难点：回归模型的优劣比较
处理：运以实例2.8说明
教
学
方
法
应用实例+EViews软件演示

参
考
文
献
[1] 古扎拉蒂．计量经济学基础（第四版）．中国人民大学出版社，2005
[2] 张晓峒．数量经济学．机械工业出版社，2008
[3] 刘斌．应用计量经济学．中国金融出版社，2010
[4] J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观点．中国人民大学出版社，2003
[5]经济学院网站（研究生精品课程－计量经济学－教学案例）
[6]易丹辉．数据分析与EViews应用，中国统计出版社，2008年
[7]高铁梅．计量经济分析方法与建模——EViews应用及实例，清华大学出版社，2006年
课
外
作
业
及
要
求
⒈思考练习： J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观点-计量经济学导论现代观点-p198-200（T6.1-6.7）
⒉阅读阅读网站教学案例-古典回归
3.结合专业特点，自拟题目，准备写一篇不少于5000字的课程论文

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内容
（标题）
第3章，ARCH模型
3.1 自相关性和异方差性
3.1.1 自相关性的检验和修正方法
3.1.2 异方差性的检验和修正方法
课时

2

教
学
目
的
及
要
求
掌握自相关性的含义、D.W和B-G检验法和广义差分法；掌握异方差性的含义、White检验法和WLS估计的基本原理；掌握自相关性和异方差性的检验及修正法的EViews软件实现。
重
点
难
点
及
其
处
理
重点：(1) 自相关性的B-G检验法和广义差分法
(2) 异方差性的、White检验法和WLS估计法
难点：异方差性的检验和修正
处理：在说明检验、方法基本原理的基础上，应用EViews软件以示例3.1、3.2说明自相关性和异方差性检验及修正过程
教
学
方
法
⒈运用EViews软件和例题数据说明
2以相关案例分析说明-居民储蓄函数
参
考
文
献
[1] 古扎拉蒂．计量经济学基础（第四版）．中国人民大学出版社，2005
[2] 张晓峒．数量经济学．机械工业出版社，2008
[3] 刘斌．应用计量经济学．中国金融出版社，2010
[4] J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观点．中国人民大学出版社，2003
[5]经济学院网站（研究生精品课程－计量经济学－教学案例）
[6]易丹辉．数据分析与EViews应用，中国统计出版社，2008年
[7]高铁梅．计量经济分析方法与建模——EViews应用及实例，清华大学出版社，2006年
课
外
作
业
及
要
求
⒈思考练习： J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观点-计量经济学导论现代观点-p263-264（T8.1-8.5）
⒉阅读网站教学案例

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内容
（标题）
3.2 ARCH效应检验和模型估计
3.2.1 ARCH效应的检验方法
3.2.2.ARCH、GARCH、EARCH、ARCH-M、TARCH模型的估计

课时

2

教
学
目
的
及
要
求
通过本次教学，使学生掌握ARCH效应的检验方法；掌握ARCH、GARCH的估计方法；了解EARCH、ARCH-M、TARCH模型的估计；掌握ARCH效应检验和模型估计的A EViews软件实现。
重
点
难
点
及
其
处
理
重点：（1）ARCH效应的检验方法
（2）握ARCH、GARCH的估计方法
难点：GARCH的估计方法
处理：在说明检验和估计方法基本原理的基础上，应用EViews软件以示例3.3说明ARCH效应检验和模型估计的过程
教
学
方
法
⒈ 理论介绍+EViews软件实现
⒉ 相关案例分析说明-任兆章.人民币汇率的ARCH效应分析，华南理工学报，2004（12）
参
考
文
献
[1] 古扎拉蒂．计量经济学基础（第四版）．中国人民大学出版社，2005
[2] 张晓峒．数量经济学．机械工业出版社，2008
[3] 刘斌．应用计量经济学．中国金融出版社，2010
[4] J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观点．中国人民大学出版社，2003
[5]经济学院网站（研究生精品课程－计量经济学－教学案例）
[6]易丹辉．数据分析与EViews应用，中国统计出版社，2008年
[7]高铁梅．计量经济分析方法与建模——EViews应用及实例，清华大学出版社，2006年
课
外
作
业
及
要
求
⒈思考练习：ARCH效应的原因？解决方法有哪些
⒉阅读网站相关文献-ARCH

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内容
（标题）
第4章 协整和误差修正模型
4.1序列平稳性检验
4.1.1 序列的基本模式
4.1.2 ADF检验和PP检验法
机时

2
教
学
目
的
及
要
求
了解序列平稳性的意义；掌握序列变动的基本模式；掌握ADF检验和PP检验法的基本原理和EVIEWS实现。
重
点
难
点
及
其
处
理
重点：序列变动的基本模式
难点：ADF检验和PP检验法的基本原理和EVIEWS软件
处理：以示例数据4.1应用EVIEWS软件说明序列平稳性检验的过程
教
学
方
法
⒈ 理论介绍+EViews软件实现
⒉ 相关案例分析说明-马成文.收入水平对安徽农民消费需求影响分析，铜陵学院学报，2009（1）
参
考
文
献
[1] 古扎拉蒂．计量经济学基础（第四版）．中国人民大学出版社，2005
[2] 张晓峒．数量经济学．机械工业出版社，2008
[3] 刘斌．应用计量经济学．中国金融出版社，2010
[4] J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观点．中国人民大学出版社，2003
[5]经济学院网站（研究生精品课程－计量经济学－教学案例）
[6]易丹辉．数据分析与EViews应用，中国统计出版社，2008年
[7]A.H.Studenmund.Using Econometrics:APractical Guide.机械工业出版社，2007
课
外
作
业
及
要
求
1. 阅读参考文献相关内容和网站教学案例
2.在课程论文中添加平稳性检验内容。

安徽财经大学 教案专用页
内容
（标题）
4.2 协整检验
4.2.1 ENGLE-Granger检验方法
4.2.2.Peasaran-Shin的ARDL检验法
课时

3

教
学
目
的
及
要
求
通过本次教学，使学生理解协整的数学和经济学意义，掌ENGLE-Granger检验法、Peasaran-Shin的ARDL检验法；掌协整检验的EViews软件实现。
重
点
难
点
及
其
处
理
重点：ENGLE-Granger检验法
难点：Peasaran-Shin的ARDL检验法
处理：在说明检验方法基本原理的基础上，以示例数据4.1应用EVIEWS软件说明说明协整检验的过程。
教
学
方
法
⒈ 理论介绍+EViews软件实现
⒉ 案例分析- 马成文.居民消费对我国经济发展影响分析，财贸研究，2007（4）

参
考
文
献
[1] 古扎拉蒂．计量经济学基础（第四版）．中国人民大学出版社，2005
[2] 张晓峒．数量经济学．机械工业出版社，2008
[3] 刘斌．应用计量经济学．中国金融出版社，2010
[4] J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观点．中国人民大学出版社，2003
[5]经济学院网站（研究生精品课程－计量经济学－教学案例）
[6]易丹辉．数据分析与EViews应用，中国统计出版社，2008年
[7] A.H.Studenmund.Using Econometrics:APractical Guide.机械工业出版社，2007

课
外
作
业
及
要
求
1.阅读参考文献相关内容和网站教学案例
2.在课程论文中添加协整检验内容。

安徽财经大学 教案专用页
内容
（标题）
4.3 误差修正模型（ECM）
4.3.1误差修正模型的结构
4.3.2.误差修正模型的估计

课时

3

教
学
目
的
及
要
求
通过本次教学，使学生了解误差修正模型的意义、结构，掌握误差修正模型的估计方法及EViews软件实现。
重
点
难
点
及
其
处
理
重点：误差修正模型的结构
难点：误差修正模型的估计
处理：在说明检验方法基本原理的基础上，以示例数据4.2应用EVIEWS软件说明说明误差修正模型检验和估计过程。
教
学
方
法
⒈ 运用EViews软件和例题数据说明自相关性的解决过程
⒉ 案例分析-马成文.居民消费对我国经济发展影响分析，财贸研究，2007（4）
参
考
文
献
[1] 古扎拉蒂．计量经济学基础（第四版）．中国人民大学出版社，2005
[2] 张晓峒．数量经济学．机械工业出版社，2008
[3] 刘斌．应用计量经济学．中国金融出版社，2010
[4] J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观点．中国人民大学出版社，2003
[5]经济学院网站（研究生精品课程－计量经济学－教学案例）
[6]易丹辉．数据分析与EViews应用，中国统计出版社，2008年
[7]A.H.Studenmund.Using Econometrics:APractical Guide.机械工业出版社，2007
课
外
作
业
及
要
求
1.阅读参考文献相关内容和网站教学案例
2.在课程论文中添加误差修正检验内容。

安徽财经大学 教案专用页
内容
（标题）
5.1面板数据模型的基本类型和设定形式检验
5.1.1 面板数据模型的基本类型
5.1.2 面板数据模型形式设定的检验
机时

3
教
学
目
的
及
要
求
使学生了解面板数据的特点、面板数据模型的基本类型，掌握面板数据模型形式设定的检验方法及判别准则和EViews软件实现。
重
点
难
点
及
其
处
理
重点：掌握面板数据模型形式设定的检验
难点：掌握面板数据模型形式设定的检验
处理：在说明检验方法基本原理的基础上，以示例数据5.1说明面板数据模型形式设定的检验方法及判别准则和EViews软件实现。
教
学
方
法
⒈ 运用EViews软件和例题数据说明面板数据模型形式设定
⒉ 案例分析-马成文.农村居民消费对我国经济增长影响分析，统计教育，2010（12）

参
考
文
献
[1] 潘省初．计量经济学中级教程．清华大学出版社，2009
[2] 张晓峒．数量经济学．机械工业出版社，2008
[3] 王志刚．面板数据模型及其在经济分析中的应用．经济科学出版社，2008
[4] 汪同三．21世纪数量经济学．社会科学文献出版社，第1-10卷社会科学出版社
[5] 易丹辉．数据分析与EVIEWS应用，中国人民大学出版社，2008
[6] J．M．伍德里奇．横截面与面板数据的计量经济分析．中国人民大学出版社，2003
[7] 白仲林.面板数据的计量经济分析．南开大学出版社，2007
课
外
作
业
及
要
求
1. 阅读参考文献相关内容
2. 网站教学案例

安徽财经大学 教案专用页
内容
（标题）
5.2 变截距模型的估计和检验
5.2.1固定影响变截距模型的估计
5.2.2随机影响变截距模型的估计
5.2.3随机效应模型的检验
课时

3

教
学
目
的
及
要
求
通过本次教学，使学生了解和掌握固定影响变截距模型、随机影响变截距模型的估计方法；掌握随机效应模型的检验方法；掌握变截距模型的估计和检验的EViews软件实现。
重
点
难
点
及
其
处
理
重点：（1）固定影响变截距模型
（2）随机影响变截距模型的估计
难点：随机效应模型的检验
处理：在说明检验方法基本原理的基础上，以示例数据5.1说明面板数据变截距模型的估计和EViews软件实现。
教
学
方
法
⒈ 运用EViews软件和例题数据说明面板数据变截距模型的估计
⒉ 案例分析-马成文.农村居民消费对我国经济增长影响分析，统计教育，2010（12）
参
考
文
献
[1] 潘省初．计量经济学中级教程．清华大学出版社，2009
[2] 张晓峒．数量经济学．机械工业出版社，2008
[3] 王志刚．面板数据模型及其在经济分析中的应用．经济科学出版社，2008
[4] 汪同三．21世纪数量经济学．社会科学文献出版社，第1-10卷社会科学出版社
[5] 易丹辉．数据分析与EVIEWS应用，中国人民大学出版社，2008
[6] J．M．伍德里奇．横截面与面板数据的计量经济分析．中国人民大学出版社，2003
[7] 白仲林.面板数据的计量经济分析．南开大学出版社，2007
课
外
作
业
及
要
求
1.阅读参考文献相关内容
2.网站教学案例

安徽财经大学 教案专用页
内容
（标题）
5.3 变系数模型的估计和检验
5.3.1固定影响变系数模型的估计
5.3.2随机影响变系数模型的估计
5.2.3变系数模型的检验
课时

3

教
学
目
的
及
要
求
通过本次教学，使学生了解和掌握固定影响变系数模型、随机影响变系数模型的估计方法；掌握随机效应模型的检验方法；掌握变系数模型的估计和检验的EViews软件实现。
重
点
难
点
及
其
处
理
重点：（1）固定影响变系数模型
（2）随机影响变系数模型的估计
难点：变系数效应模型的检验
处理：在说明检验方法基本原理的基础上，以示例数据5.1说明面板数据变系数模型的估计和EViews软件实现。
教
学
方
法
⒈ 运用EViews软件和例题数据说明面板数据变系数模型的估计
⒉ 案例分析-马成文.农村居民消费对我国经济增长影响分析，统计教育，2010（12）
参
考
文
献
[1] 潘省初．计量经济学中级教程．清华大学出版社，2009
[2] 张晓峒．数量经济学．机械工业出版社，2008
[3] 王志刚．面板数据模型及其在经济分析中的应用．经济科学出版社，2008
[4] 汪同三．21世纪数量经济学．社会科学文献出版社，第1-10卷社会科学出版社
[5] 易丹辉．数据分析与EVIEWS应用，中国人民大学出版社，2008
[6] J．M．伍德里奇．横截面与面板数据的计量经济分析．中国人民大学出版社，2003
[7] 白仲林.面板数据的计量经济分析．南开大学出版社，2007
课
外
作
业
及
要
求
1.阅读参考文献相关内容
2.网站教学案例