固定收益证券题目和答案市公开课一等奖百校联赛获奖课件.pptx
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1、固定收益证券课程练习题及答案第1页1、某投资者在上海证券交易所市场上以6%年收益率申报买进200手R003,请计算成交后购回价(小数点后保留三位)。第2页2、设一家企业从员工工作第1年末开始,每年给员工3000元福利存入一个银行账户,连续存4年,3年期存款年复利率为6.5%,2年期存款年复利率为5%,1年期存款年复利率为3%,那么这个年金终值是多少?第3页3、一张期限为等额摊还债券,每年等额偿还金额为100元;另有一张永久债券,每年支付利息为50元。假如市场利率为8%,试比较它们价格大小。第4页品种到期期限(年)息票利率(%)折现率(%)当前价格(元)A13.503.50100.00B24.0
2、04.00100.004、若市场上有下表所表示两个债券,并假设市场利率波动率是10%,构建一个二期利率二叉树。市场债券品种假设注:A债券到期一次还本付息,B债券是每年付息一次,两个债券面值都是100元。第5页第6页5、设某债券与上题B债券条件相同,但为可赎回债券,发行人有权在发行后第一年末以99.50元价格赎回债券,利率二叉树与上题亦相同,试计算该债券价格。第7页6、设某债券与上题B债券条件相同,但为可回售债券,持有些人有权在发行后第一年末以99.50元价格向发行人回售,利率二叉树与上题亦相同,试计算该债券价格。第8页7、设某张可转换债券面值为100元,票面利率为5%,期限5年,转换百分比为5
3、。预计2年后标股票价格为22元/股,折现率为6%,则该投资者认为该可转换债券合理价格为多少元?第9页8、有一贴现债券,面值100元,期限180天(一年设为360天),以5%贴现率发行。某投资者以发行价买入后持有至期满(一年设为365天),计算债券发行价和该投资者到期收益率。(准确到小数点后两位)第10页9、有一附息债券,一年付息一次,期限5年,票面金额为1000元,票面利率5.2%。某投资者在该债券发行时以998元发行价购入,持满3年即以1002.20元价格卖出。请计算该投资者持有期收益率是多少(可用简化公式)?当期收益率是多少?(准确到小数点后两位)第11页10、有一企业债券,面值100元,
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