银行风险管理课件与测试答案时代光华网络大学解析.doc

单项选择题
1. 银行所面临风险中，国家风险不包括： √
A  政治风险
B  市场风险
C  社会风险
D  经济风险
对答案： B
2. 下列不是导致商业银行操作风险是： √
A  不完善内部程序
B  无法满足客户流动性
C  外部事件
D  人员及系统
对答案： B
3. 银行风险经历过程是： √
A  从资产风险管理到全面风险管理
B  从资产风险管理到项目风险管理
C  从资产风险管理到资金风险管理
D  从资产风险管理到专题风险管理
对答案： A
4. 下列不属于银行所面临风险是： √
A  市场风险
B  操作风险
C  经济风险
D  信用风险
对答案： C
5. 最也许直接对银行无形资产导致损失风险是： √
A  操作风险
B  流动性风险
C  声誉风险
D  市场风险
对答案： C
6. 下列属于市场风险包括内容是： √
A  金融风险、政策风险
B  金融风险、汇率风险
C  利率风险、政策风险
D  利率风险、汇率风险
对答案： D
7. 引起银行操作风险原因是： √
A  人员、系统、客户和外部事件
B  人员、系统、流程和外部事件
C  人员、客户、流程和外部事件
D  人员、系统、流程和客户
对答案： B
8. 银行最高风险管理、决策机构是： √
A  股东大会
B  专门委员会
C  董事会
D  监事会
对答案： C
9. 银行经营管理关键是： √
A  银行风险管理
B  银行资金管理
C  银行信用管理
D  银行账户管理
对答案： A
10. 银行形成基本完整风险管理原则体系时间是： √
A  20世纪60年代之后
B  20世纪70年代之后
C  20世纪80年代之后
D  20世纪90年代之后
对答案： C
11. 银行全面风险管理关键是： √
A  全面风险管理范围
B  全新风险管理措施
C  全员风险管理文化
D  先进风险管理理念
对答案： D
判断题
12. 风险管理流程次序是风险预测、风险识别、风险计量、风险监测和风险控制。 √
 对
 错误
对答案： 错误
13. 操作风险一般不会转化为信用风险、市场风险等其他风险。 √
 对
 错误
对答案： 错误
14. 有效识别风险是风险管理最基本规定，重要关注风险预测、风险性质以及后果，识别措施及其效果。√
 对
 错误
对答案： 错误
15. 20世纪60年代此前，银行风险管理重要偏重于负债业务风险管理。 √
 对
 错误
对答案： 错误

风险与银行相伴而生。在面临八种重要风险同步。银行风险管理经历了从资产风险管理到目前全面风险管理历程。银行风险管理组织包括股东大会、董事会、监事会、高级管理层、风险管理部门等。风险管理流程重要包括风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个环节。

学完本课后您将可以：懂得多种银行风险含义及特点、理解银行风险管理发展历程、清晰银行全面风险管理范围、过程及措施、懂得银行风险管理组织及各部门作用、懂得银行风险管理流程、理解银行风险管理各流程意义及目

银行风险是指银行在经营过程中，由于多种不确定原因影响，而使其资产和预期收益蒙受损失也许性。从本质上看，银行就是经营管理风险机构。与其他行业相比，银行风险具有独特特点。请您从银行特点思索一下，其风险独特性重要表目前哪些方面呢？银行风险特殊性客观上规定银行具有比一般企业更强大风险管理能力，以便及时发现、防御、控制和转移风险。

银行风险重要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险八大类。

信用风险又称为违约风险，是指债务人或交易对手未能履行协议所规定义务或信用质量发生变化，从而给银行带来损失也许性。信用风险是银行最为复杂风险种类，也是银行面临最重要风险。它几乎存在于银行所有业务中。从发展趋势来看，银行正越来越多地面临着除贷款之外其他金融工具中所包括信用风险。

市场风险是指因市场价格不利变动而使银行表内和表外业务发生损失风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险四大类。下面是对这四类风险详细解释，请将风险名称拖拽到对应解释前。

操作风险是指由不完善或有问题内部程序、人员及系统或外部事件所导致损失风险。操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引起四类风险，并由此分为七种体现形式。这七种损失事件还可深入细化为不一样详细业务活动和操作，使银行管理者可以从引起操作风险详细原因着手采用有效管理措施。

操作风险存在于银行业务和管理各个方面，并且具有可转化性，即可以转化为市场风险、信用风险等其他风险，因此，人们往往难以将其与其他风险严格辨别开来。近年来，国际银行业监管机构越来越重视操作风险管理。我国银行业监管机构和银行对操作风险也开始逐渐重视。

流动性风险是指无法在不增长成本或资产价值不发生损失条件下及时满足客户流动性需求，从而使银行遭受损失也许性。流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。

国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于他国经济、政治和社会等方面变化而遭受损失也许性。国家风险一般是由债务人所在国家行为引起，超过了债权人控制范围。国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。

国家风险有两个特点：一是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一种国家范围内经济金融活动不存在国家风险。二是在国际经济金融活动中，不管是政府、银行、企业，还是个人，都也许遭受国家风险所带来损失。

声誉风险是指由于意外事件、银行政策调整、市场体现或平常经营活动所产生负面成果，也许对银行这种无形资产导致损失风险。银行一般将声誉风险看做是对其市场价值最大威胁，由于银行业务性质规定它可以维持存款人、贷款人和整个市场信心。

法律风险是指银行在平常经营活动或各类交易过程中，由于无法满足或违反有关商业准则和法律规定，导致不能履行协议、发生争议/诉讼或其他法律纠纷，而也许给银行导致经济损失风险。它包括但不限于因监管措施和处理民商事争议而支付罚款、罚金或者进行惩罚性赔偿所导致风险敞口。

战略风险是指银行在追求短期商业目和长期发展目系统化管理过程中，不合适未来发展规划和战略决策也许威胁银行未来发展潜在风险。战略风险重要来自：银行战略目整体兼容性；为实现这些目而制定经营战略；为这些目而动用资源；以及战略实行过程质量。

银行风险管理是指在银行经营过程中，运用多种风险管理技术和措施，识别、计量、监测和控制风险，以保证银行经营安全，进而实现以最小成本获取尽量大收益行为总和。银行风险管理是银行经营管理关键内容，它伴伴随银行产生而产生，伴随银行发展而发展。从总体上来看，银行风险管理经历了资产风险管理阶段、负债风险管理阶段、资产负债风险管理阶段和全面风险管理阶段。

20世纪60年代此前，银行风险管理重要偏重于资产业务风险管理。这重要是与当时银行业务以资产业务为主有关。当时银行极为重视对资产业务风险管理，通过加强资产分散化、抵押、资信评估、项目调查、严格审批制度、减少信用放款等多种措施和手段来减少、防备资产业务风险发生，确立稳健经营基本原则，以提高银行安全度。

20世纪60年代后来，银行为了扩大资金来源，满足流动性需求，同步避开金融监管限制，西方银行变被动负债为积极性积极负债，开始大量创新并使用金融工具，运用发达金融市场来扩大银行资金来源，深入增长资产运用，刺激经济发展。银行被动负债方式向积极负债方式转变，导致了银行业一场革命，但同步负债规模扩大，也加大了银行经营风险，使银行经营环境愈加恶劣。在这种状况下，银行风险管理重点转向负债风险管理。

20世纪70年代，伴随布雷顿森林体系瓦解，固定汇率制度瓦解，向浮动汇率制度转变，汇率波动不停加大。单一资产风险管理模式和单一负债风险管理模式，两者均不能保证银行安全性、流动性和盈利性均衡。正是在这种状况下，资产负债风险管理理论应运而生，它突出强调了对资产业务、负债业务风险协调管理。

20世纪80年代之后，伴随银行业竞争加剧、存贷利差变窄、金融衍生工具广泛使用，银行开始更多从事风险中介工作，金融自由化、全球化浪潮和金融创新迅猛发展，使银行面临风险展现多样化、复杂化、全球化趋势，大大增长了银行风险管理复杂性。在这种状况下，银行风险管理理念和技术有了新提高，人们对风险认识愈加深入，金融衍生产品、金融工程学等一系列技术逐渐应用于银行风险管理。伴随1988年《巴塞尔资本协议》出台，国际银行业基本形成了相对完整风险管理原则体系。

20世纪90年代中后期，一系列金融事件深入昭示，损失不再是由单一风险导致，而是多种风险原因交错作用而导致。国际银行业新变化促使风险管理朝着更科学和完善方向发展。6月，《巴塞尔新资本协议》出台，标志着现代商业银行风险管理由此前单纯信贷风险管理模式转向信用风险、市场险、操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举全面风险管理阶段。

银行全面风险管理是指银行围绕总体经营目，通过在银行管理各个环节和经营过程中执行风险管理基本流程，培育良好风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，从而为实现风险管理总体目提供合理保证过程和措施。全面风险管理是一种新型管理模式，它已经成为国际化银行寻求发展和竞争优势最重要方式。它指导理理念与关键是什么呢？

伴随银行管理风险构造性重组以及合并收购浪潮掀起，银行开展了遍及全球跨国经营，由政治、经济、社会原因导致国家风险便成为危及银行业安全重要原因。银行国际化发展趋势规定风险管理体系必须是全球化，应当根据业务中心和利润中心建立相适应区域风险管理中心，与国内风险管理体系互相衔接和配合，对各国、各地区风险进行识别，对风险在国别、地区之间转化和转移进行评估和风险预警。

全面风险管理是指对整个银行内各个层次业务单位、多种风险通盘管理，这种管理规定将不一样风险类型，不一样客户种类，不一样性质业务风险都纳入统一风险管理范围，并将承担这些风险各个业务单位纳入统一管理体系中，对各类风险根据统一原则进行测量并加总，根据所有业务有关性对风险进行控制和管理。全面风险管理是银行业务多元化后产生一种需求，它具有如下长处。

银行业务特点决定了每个业务环节都具有潜在风险，银行风险管理也应贯穿于业务发展每一种过程。哪一种环节缺乏风险管理，就有也许出现损失，甚至导致整个业务活动失败。

伴随经济全球化趋势不停深入，企业经营区域逐渐跨国化，股权逐渐多样化和复杂化，业务领域逐渐多样化，给银行风险管理提出了新规定。银行风险管理重点已经从原有信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险和操作风险一体化综合管理。采用全新风险管理技术和措施，防备和转移各类风险，防止各类风险过度集中。银行风险管理越来越重视定量分析，使得风险管理越来越多地体现出客观性和科学性。

风险存在于银行业务每一种环节，银行这种内在风险特性决定了风险管理必须体现为每一种员工行为，所有银行工作人员都应当具有风险管理意识和自觉性。每个人在从事岗位工作时，都必须深刻理解也许存在潜在风险原因，并积极地加以防止。

在建立起现代企业制度银行里，其风险管理组织是一种上下贯穿、横向亲密相连网络，重要包括哪些部门呢？

股东大会是银行经营管理决策机构。它代表广大股东利益，行使银行法和银行章程所赋予权力。通过决定银行经营方针和发展战略，选举、更换董事，审议董事会、监事会汇报，审议银行年度财务预算、决算等方式，确定银行整体风险控制原则。

董事会是银行最高风险管理／决策机构，承担对银行风险管理实行监控最终责任，保证银行有效识别、计量、监测和控制各项业务多种风险。董事会对如下内容负责。

董事会一般指派专门委员会负责确定详细风险管理政策和指导原则。专门委员会可以将制定有关政策和指导原则任务交给专家小组来深入完毕，但最终文献需要提交专门委员会进行全面、细致评估，并呈交董事会同意。

监事会对股东大会负责，从事银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。监事会通过列席会议、调阅文献、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，以及综合运用非现场监测与现场抽查手段，对银行决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员工作体现，进行监督和测评。在风险管理领域，监事会应当做好如下工作。
高级管理层重要有如下职责。银行行长是承担详细风险最终负责人。高级管理层可下设专门从事风险管理内部控制部门，代表其负责全面风险管理工作。

银行与否建立目明确、构造清晰、职能完备、功能强大风险管理部门，已经成为金融管理现代化重要标志。银行在建立和完善风险管理部门组织构造、管理职能过程中，各级风险管理人员和有关人员需要具有很强识别潜在风险思维意识、解释风险信息知识能力，并辅以强有力流程和信息技术支持。

高效风险管理部门应当固守如下两个基本准则。银行风险管理部门和风险管理委员会既要保持互相独立，又要互为支持，但绝不能混为一谈；风险管理部门关键职能是风险信息搜集、分析和汇报；风险管理委员会职能是根据风险管理部门提供信息，作出经营或战略方面决策。这种分工合作方式有助于保障银行风险管理和经营决策独立性、客观性和精确性。

银行除最高管理层、各级风险管理委员会和风险管理部门直接参与风险识别、计量、监测和控制过程之外，财务控制部门、内部审计部门、法律／合规部门等，在风险管理过程中，同样起到至关重要作用。请点击各部门理解其详细作用。

银行风险管理流程是怎样呢，请您按次序拖将各环节拖拽到对应文字框内。一般来说，银行风险管理部门承担了风险识别、风险计量、风险监测重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制、决策责任。

有效识别风险是风险管理最基本规定，其关注重要问题是：风险原因、风险性质以及后果，识别措施及其效果。风险识别包括感知风险和分析风险两个环节，即理解多种潜在风险和分析引起风险事件原因。

银行业务多样化和引起风险原因复杂性，以及多种风险互相交错，使得有效识别风险难度很大。因此，必须采用科学措施，防止简朴化与主观臆断。风险识别重要有，风险专家调查列举法、资产财务状况分析法、情景分析法、分解分析法和失误树分析措施。

风险计量是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实行基础。为加强内部风险管理和提高市场竞争力，发达国家银行不停开发出针对不一样风险种类量化措施，成为现代金融风险管理重要标志。《巴塞尔新资本协议》也通过减少监管资本规定，鼓励银行采用高级风险量化技术。

精确风险计量成果是建立在卓越风险管理模型基础上。开发风险管理模型最重要是,模型开发所采用数据源与否具有高度真实性、精确性和充足性，以保证最终开发模型可以真实反应银行风险状况。前台业务人员可以通过模拟运算，理解即将交易金融业务所承受风险规模，以及该笔业务将对银行整体风险影响；而后台管理人员可以全面掌握从单一产品到产品线、地区，直至银行整体风险规模，并做好必要风险防备。

风险监测包括两层含义：-是监测多种可量化关键风险指标，以及不可量化风险原因变化和发展趋势，保证可以将风险在深入加大之前识别出来；二是汇报银行所有风险定性、定量评估成果，以及所采用风险管理和控制措施质量与效果。

风险监测和汇报过程要满足不一样风险层级和不一样职能部门对于风险发展状况多样化需求。高层管理人员、前台交易人员和风险管理委员会对风险监测汇报规定各不相似。因此，建立功能强大、动态／交互式风险监测和汇报系统，对于提高银行风险管理效率和质量具有非常重要作用。

风险控制是对通过识别和计量风险采用分散、对冲、转移、规避和赔偿等措施，进行有效管理和控制过程。风险控制措施应当实现如下目。在平常风险管理操作中，详细风险管理、控制措施采用从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终抵达高级管理层三级管理方式。

本课我们学习了银行所面临八种风险,理解了银行风险管理所经历历程，懂得了银行进行全面风险管理意义，以及银行多种风险管理组织职责，并详细学习了银行风险管理流程四个环节。