村镇银行流动性风险应急计划.doc

村镇银行流动性风险应急计划

第一章 总则
第一条 为防范和化解流动性风险，保障存款人合法权益，维护金融稳定和安全，现按照《商业银行流动性风险管理指引》、《济南槐荫沪农商村镇银行流动性风险管理政策》及有关规定，根据本行业务规模、复杂限度、风险水平和组织框架，制定本应急计划。
第二条 流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
第三条 本应急计划合用于下列情形导致的流动性危机：
（一）临时性融资流动性危机，如忽然运营故障、电子支付系统出现问题或其他物理上的紧急情况导致本行在正常市场条件下产生临时性融资需求。
（二）长期性融资流动性危机，如本行评级降至“非投资级别”、遭遇声誉危机等情况，导致本行在正常市场条件下存款大量流失。
（三）市场流动性危机，如市场流动性枯竭、交易对手出现违约或破产、可融资金额大幅减少、融资成本快速上升等情况导致本行难以从处在压力条件下的金融市场融入资金。
第四条 应急解决原则
（一）坚持内紧外松原则。鉴于流动性风险具有波动性、扩散性的特点，规定本行内部保持稳定，对外敞开兑付；实行限付、拒付前必须获得流动性风险处置工作领导小组组长书面批准。
（二）坚持保密原则。相关人员要按照职业道德和组织纪律规定自己，严格保密，未经领导小组批准，不得向外界披露风险情况；确需对外公布的，应由领导小组统一安排。
（三）要坚持统一口径的原则。处置风险过程中，要统一口径，做好对群众的解释、安抚工作，尽快控制势态发展。
（四）要坚持自我救助和外部救助相结合的原则。
第二章 组织机构与职责
第五条 组织机构
为加强对流动性风险处置工作的领导，成立济南长清沪农商村镇银行流动性风险处置工作领导小组（以下简称“领导小组”），重要负责本行在发生流动性危机时的组织和协调工作。
领导组长由行长担任，副组长由副行长担任，成员涉及各部门重要负责人。领导小组在风险管理部下设办公室。
第六条 领导小组职责
（一）负责本行流动性风险应急计划的建设、演练和维护；
（二）负责统一指挥和部署本行流动性风险突发事件的解决工作，实行流动性管理策略的讨论与决策；
（三）负责向董事会和监事会报告流动性风险应急解决工作的进展情况，并及时将解决结果向相关部门反馈；
（四）负责在流动性风险应急计划启动后，指挥相关部门开展监管联络和外部信息披露工作；
（五）负责流动性风险应急解决工作中其它重大事项的决策。
第七条 风险管理部作为领导小组的常设办公室，负责领导小组成员会议的召集与组织、流动性危机的信息收集与报告、应急计划的制定与修改等具体事宜。
第八条 营业部负责在发生挤兑、钞票库存局限性时，与人民银行或同业进行协商，及时调运钞票以保证钞票正常支付；在支付结算系统头寸局限性时及时变现流动性资产并向市场融资，缓释流动性风险。
第九条 综合管理部负责制定对外答复口径、与上级主管部门沟通协调、媒体联络与舆情监控；及时了解和掌握系统内员工的思想动态及社会反映；对不安定因素、风险隐患及突发事件要及时发现、及时报告；与本地政府、公安机关沟通、协调，保证得到公安机关的帮助和支持；维持现场秩序，控制事态发展。
第三章 风险预警、报告及应急处置程序
第十条 风险管理部对全行流动性风险和支付能力进行计量评估，重要预警指标如下：
（一）流动性比例
（二）流动性缺口率
（三）核心负债依存度
（四）人民币超额备付金率
（五）存贷比
（六）流动性覆盖率
（七）净稳定资金比率
第十一条 触发条件
（A）大批储户围堵营业机构，规定提取存款；
（B）短期内存款异常大幅下降、存款大户集中清户或连续异常资金转移；
（C）备付金严重局限性，无法开展正常资金清算；
（D）本行业务系统、网络或外部交易系统无法正常运营导致资金清算中断；
（E）流动性预警指标低于监管容忍度或本行预设控制水平；
（F）本行评级降至“非投资级别”；
（G）社会上出现也许引发流动性风险的传言；
（H）其他金融机构发生挤兑、限兑或停兑；
第十二条 报告程序
（一）发生触发条件（A）后，营业部必须立即组织人员采用有效措施，并在30分钟内将风险情况通报风险管理部。
（二）发生触发条件（B）后，营业部应及时分析事件发生的因素与政策建议，在48小时内通报风险管理部。
（三）发生触发条件（C）后，营业部必须立即办理紧急融资事宜，并在30分钟内通报风险管理部。
（四）发生触发条件（D）后，综合管理部必须立即告知上海农村商业银行运营保障部获得技术支持，并在30分钟内通报风险管理部。
（五）发生触发条件（E）、（F）、（G）、（H）后，或接到相关部门报告后，风险管理部应立即向领导小组组长和副组长报告，及时召集领导小组成员会议，判断流动性危机形成的因素与类型，分析决策处置措施并启动相应的应急计划。
（六）必要情况下，领导小组应立即上报董事长，请求召开董事会会议或股东大会。
（七）综合管理部应按照国家相关制度法规，及时向人民银行和银监会报告重大突发事件的发生及后续解决情况。
第十三条 在突发挤兑等事件时，本行重要负责人要亲自出面做好对客户的宣传解释工作，消除谣言影响，缓解对立情绪，处置工作要立足于劝说疏导，防止矛盾激化。
第四章 流动性管理策略
第十四条 根据不同的流动性危机设立应急计划，涉及资产方流动性管理策略和负债方流动性管理策略。
第十五条 针对临时性融资流动性危机，应立即采用以下流动性管理策略：
（一）对于我行系统出现的故障，立即组织力量抢修。
（二）对于外部系统、网络出现的故障，及时协调其主管机构开展维修。
（三）因故障导致无法使用核心业务系统时应实行手工记账，尽也许满足客户兑付规定，同时向客户做好解释工作，实行业务分流；库存钞票局限性时，应及时向上海农村商业银行申请调拨。
（四）因故障导致支付清算系统无法正常运营时，营业部应合理调拨头寸，通过委托支付方式保证我行对外支付的正常进行。
第十六条 针对长期性融资流动性危机，应及时采用以下流动性管理策略：
资产方流动性管理策略：
（一）提高备付金率水平；
（二）及时抛售可供出售类证券，必要情况下出售持有至到期证券；
（三）停止发放并收回贷款，减少存贷比例；
（四）出现挤兑苗头、库存钞票局限性时，由营业部与人民银行或同业进行协商，及时调运钞票以保证钞票正常支付。
负债方流动性管理策略：
由营业部在银行间市场开展卖出回购、资金拆入等业务融入资金。
第十七条 针对市场流动性危机，在采用第十五条中列举措施的基础上，应积极组织资金自救，采用以下流动性管理策略：
资产方流动性管理策略：
（一）对于向本行关联方发放的贷款、投资或拆放资金，协调其提前归还本息；
（二）及时向人民银行申请动用存款准备金；
（三）抛售可供出售类证券，必要情况下出售持有至到期证券；
（四）出售长期资产或固定资产；
负债方流动性管理策略：
（一）向集团内关联公司实行融资；
（二）在采用以上措施仍不能化解风险的，及时取得地方政府支持，向人民银行申请再贷款、再贴现等资金支持。
第十八条 为有效应对流动性风险，全行应逐步实行以下负债方融资管理策略：
（一）将本行与集团内关联公司融资策略合并考虑；
（二）建立融资总体定价策略；
（三）制定运用非传统融资渠道的策略；
（四）制定零售和批发客户提前支取和解约政策；
（五）确立同业承诺的备用提款额度；
（六）使用中央银行信贷便利政策。
第五章 对外报告
第十九条 流动性风险突发事件的对外报告分为：向中国人民银行、中国银监会等监管部门的报告；通过新闻媒体向社会发布的公告。
第二十条 向中国人民银行、中国银监会等监管部门报告。
本行向中央银行、银监会等监管部门报告的流动性风险突发事件和解决方案，均由综合管理部在领导小组的授权下，根据相关监管规定报告。
第二十一条 通过新闻媒体向社会发布的公告。
（一）通过新闻媒体向社会发布的公告，均需经领导小组授权，由综合管理部指定专人提供应新闻媒体或按统一口径接受采访。
（二）在流动性风险突发事件应急解决期间，原则上不接受任何新闻媒体采访；非经领导小组授权，行内任何其别人员不得向新闻媒体透露流动性风险应急解决的相关信息或接受采访。
第六章 责任追究
第二十二条 发生流动性风险时，相关负责人员、部门有下列行为之一的，应视情节轻重，给予相应的行政或纪律处分：
（一）故意隐瞒风险情况导致风险蔓延扩大和形成系统性、区域性风险的；
（二）发生流动性风险事件后没有在规定期间及时上报的；
（三）未经批准向外界泄漏风险情况酿成不良后果的；
（四）存在滥用职权、玩忽职守行为的。
第七章 附则
第二十三条 本应急计划由风险管理部负责制定、修改和解释，自印发之日起实行。