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银行业初级《风险管理》全真模拟预测卷3
一、单项选择题(共90小题。每小题0.5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。请选择相应选项，不选、错选均不得分。
　　1.下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是(　)。
　　A.资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动
　　B.不确定条件下的投资组合理论和资本资产定价模型(CAPM)是在资产负债风险管理模式阶段提出的
　　C.负债风险管理模式阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命
　　D.20世纪80年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段2.商业银行风险管理的主要策略不包括(　)。
　　A.风险分散
　　B.风险对冲
　　C.风险规避
　　D.风险清除
　　3.商业银行可以采取(　)措施进行操作风险缓释。
　　A.放弃衍生产品创新
　　B.外包数据备份业务
　　C.实行差错率考核
　　D.改变市场定位
　　4.对于商业银行来说.以下一般不采用的担保方式是(　)。
　　A.动产留置
　　B.不动产抵押
　　C.外资企业连带责任保证
　　D.支票、汇票、本票等的抵押
　　5.以下选项中.属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是(　)。
　　A.内部评级法
　　B.内部模型法
　　C.基本指标法
　　D.高级计量法
　　6.下列关于市场风险的描述，正确的是(　)。
　　A.市场风险是指银行因无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
　　B.市场风险可以通过分散化投资完全消除
　　C.具有观察数据少且不易获取的特点
　　D.国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险7.下列关于市场风险的说法，不正确的是(　)。
　　A.市场风险具有明显的系统性风险特征
　　B.市场风险适于采用量化技术加以控制
　　C.市场风险主要来自市场
　　D.市场风险难以通过分散化投资完全消除
　　8.在国际先进银行用来综合考量商业银行盈利能力和风险水平的方法中.普遍使用的衡量指标是(　)。
　　A.股本收益率(ROE)
　　B.资产收益率(ROA)
　　C.加权收益率(WR)
　　D.经风险调整的资本收益率(RAROC)
　　9.企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指(　)。
　　A.直接或间接控制一个企业l0%或l0%以上表决权的个人投资者
　　B.直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者
　　C.直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者 、
　　D.直接或间接控制一个企业l%或l%以上表决权的个人投资者
　　10.下列关于国别风险的说法不正确的是(　)。
　　A.国别风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险
　　B.国别风险的评估指标有三种
　　C.国别风险在债权人的控制范围内
　　D.对国别风险的计量可以通过主权评级实现
　　11.以下有关资本的说法错误的是(　)。
　　A.经济资本是一种虚拟的资本
　　B.经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本
　　C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势
　　D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量
　　12.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是(　)。
　　A.商业银行应定期(通常为5年)研究、制定或修正管理战略
　　B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径
　　C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等
　　D.战略目标决定了实现路径.商业银行的各项工作必须紧紧围绕战略目标展开
　　13.《巴塞尔新资本协议》通过降低(　)要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。A.会计资本
　　B.监管资本
　　C.经济资本
　　D.账面资本
　　14.(　)是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。A.商业银行管理战略
　　B.商业银行风险管理
　　C.商业银行公司治理
　　D.商业银行内部控制
　　15.以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是(　)。
　　A.全面
　　B.审慎
　　C.有效
　　D.协助
　　16.ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是(　)。
　　A.流动资产÷总资产
　　B.流动资产÷流动负债
　　C.(流动资产-流动负债)÷总资产
　　D.流动负债÷总资产
　　17.下列关于风险管理部门的说法。不正确的是(　)。
　　A.应当是一个相对独立的部门
　　B.具有独立的报告路线
　　C.具有经营决策的最终决定权
　　D。监控各类限额是它的职责之一
　　18.通过图解法来识别和分析风险事件发生前存在的各种风险因素指的是(　)。
　　A.失误树分析方法
　　B.制作风险清单
　　C.资产财务状况分析法
　　D.分解分析法
　　19.以下关于先进的风险管理理念的说法错误的是(　)。
　　A.风险管理水平是创造资本增值和股东回报的重要手段
　　B.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
　　C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
　　D.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应尽量承接以提高业务水平
　　20.最高风险管理委员会是由(　)设置的。
　　A.董事会
　　B.监事会
　　C.风险管理部门
　　D.股东大会
21.风险管理部门独特的地位使其可以掌握商业银行整体的(　)状况，为经营管理决策提供辅助作用。
　　A.国家风险、市场风险和操作风险
　　B.市场风险、信用风险和操作风险
　　C.声誉风险、法律风险和战略风险
　　D.市场风险、法律风险和声誉风险
　　22.风险管理的第一道防线是(　)。
　　A.风险管理制度
　　B.风险管理职能部门
　　C.前台业务人员
　　D.内部审计
　　23.前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是(　)。
　　A.整体风险报告
　　B.头寸报告
　　C.最佳避险报告
　　D.以上均不是
　　24.企业级风险管理信息系统一般采用(　)结构。A.
　　B/S
　　B.A/S
　　C.
　　B/L
　　D.A/L
　　25.A企业2010年的销售收入80亿元，销售净利率为15%，2010年年初所有者权益为110亿元.2010年年末所有者权益为130亿元，则该企业2010年净资产收益率为(　)。
　　A.15%
　　B.12%
　　C.11%
　　D.10%
　　26.下列关于内部评级法的说法正确的是(　)。
　　A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，可分为初级法和高级法两种
　　B.初级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
　　C.高级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
　　D.对于零售暴露，商业银行可以使用初级法进行风险计量，自行估计PI)和LGD
　　27.A银行2010年年初共有正常类贷款900亿元，在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为50亿元、30亿元、15亿元和5亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了200亿元、因核销减少了300亿元，则该银行2010年的正常类货款迁徙率为(　)。
　　A.15%
　　B.25%
　　C.50%
　　D.100%
　　28.下列关于信贷审批的说法，不正确的是(　)。
　　A.信贷审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放
　　B.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，但不包括衍生交易工具
　　C.原有贷款的展期应作为一个新的信用决策
　　D.信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策
　　29.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是(　)。
　　A.营运资金
　　B.运营效率
　　C.速动比率
　　D.存货周转率
　　30.商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是(　)。
　　A.通过金融市场控制风险
　　B.建立多层次的流动性屏障
　　C.提高资产的稳定性和负债的流动性
　　D.提高流动性管理的预见性
　　31.某银行2013年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2013年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率为(　)。
　　A.6%
　　B.8%
　　C.8.5%
　　D.因数据不足无法计算
　　32.资产净利率的计算公式是(　)。
　　A.资产净利率=净利润/[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2]x100%
　　B.资产净利率=[(销售收入-销售成本)/销售收入]x100%
　　C.资产净利率=(净利润/[(期初资产总额+期末资产总额)/2 ×100%
　　D.资产净利率=(净利润/销售收入) ×100%
　　33.以下不属于商业银行对保证担保应重点关注的事项是(　)。
　　A.保证人的资格
　　B.保证人的财务实力
　　C.保证人的保证意愿
　　D.保证人的设立动机34.客户评级中.违约概率的估计包括以下两个层面(　)。
　　A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
　　B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
　　C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
　　D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
　　35.影响商业银行违约损失率的因素有很多，抵押品属于(　)。
　　A.项目因素
　　B.公司因素
　　C.行业因素
　　D.宏观经济周期因素
　　36.商业银行的零售存款是(　)。
　　A.来源集中，流动性风险低
　　B.比较稳定的负债，流动性风险低
　　C.来源分散.流动性风险高
　　D.不稳定的负债.流动性风险高37.用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的比率是(　)。
　　A.效率比率
　　B.杠杆比率
　　C.流动比率
　　D.盈利能力比率
　　38.以下关于商业银行客户信用评级的说法错误的是(　)。
　　A.信用评分模型属于现代信用风险计量方法
　　B.专家系统的突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性
　　C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
　　D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率
　　39.国际收支逆差与国际储备之比的一般限度是(　)。
　　A.20%
　　B.25%
　　C.100%
　　D.150%
　　40.交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，(　)
　　A.市场价格发生重大变化引起的定价差异
　　B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别
　　C.由于产品成本增加.出现定价困难
　　D.未遵循操作规定.使交易和定价产生了错误
41.在商业银行经营的外部事件中。(　)风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
　　A.内部欺诈
　　B.产品设计缺陷
　　C.外部欺诈
　　D.业务外包
　　42.(　)是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法..
　　A.缺口分析
　　B.久期分析
　　C.敏感性分析
　　D.情景分析43.下列不属于“假按揭”的表现形式的是(　)。
　　A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款
　　B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款
　　C.开发商与购房人串通.规避不允许零首付的政策限制
　　D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋
　　44.(　)又称为营运能力比率.体现管理层管理和控制资产的能力。A.盈利能力比率
　　B.效率比率
　　C.杠杆比率
　　D.流动比率
　　45.企业某年的税前净利润为9000万元.利息费用为3000 万元。则其利息保障倍数为(　)。
　　A.2
　　B.1
　　C.3
　　D.4
　　46.Credit Metrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的(　)。
　　A.信用等级
　　B.资产规模
　　C.盈利水平
　　D.还款能力
　　47.下列关于资产证券化的说法,正确的是(　)。
　　A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
　　B.在某种程度上。资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
　　C.有利于分散信用风险.改善资产质量
　　D.以上都正确
　　48.假设一位投资者将1万元存入银行.1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是(　)元。
　　A.1000
　　B.100
　　C.10
　　D.1100
　　49.下列关于压力测试的说法.不正确的是( )。
　　A.压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
　　B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
　　C.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
　　D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查.不断完善其程序
　　50.在持有期为2天、置信水平为98%的情况下。若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合(　)。
　　A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过3万元
　　B.在2天中的收益有98%的可能性会超过3万元
　　C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过3万元
　　D.在2天中的损失有98%的可能性会超过3万元
61.张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下.便提前向其发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为(　)引起的操作风险。
　　A.信贷人员技能匮乏
　　B.贷款流程执行不严
　　C.内部欺诈
　　D.未授权交易
　　62.监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监控/报告指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，相关数据/信息不全面、不及时、不准确.造成未履行必要的(　)或者外部汇报不准确。
　　A.操作规范
　　B.监管职责
　　C.汇报义务
　　D.内部控制
　　63.标准法将商业银行的所有业务划分为(　)大类业务条线。
　　A.六
　　B.七
　　C.九
　　D.十
　　64.操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的(　)作出评估。
　　A.发生频率和发生概率
　　B.发生频率和影响程度
　　C.发生概率和影响程度
　　D.发生概率和损失金额
　　65.国别风险管理体系不包括(　)。
　　A.董事会和高级管理层的有效监控
　　B.熟知各个国家的风险管理政策和程序
　　C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程
　　D.完善的内部控制和审计
　　66.违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少(　)年的数据。
　　A.1
　　B.3
　　C.5
　　D.2
　　67.资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少(　)一次。A.3个月
　　B.半年
　　C.9个月
　　D.1年
　　68.商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(　)。
　　A.25%
　　B.50%
　　C.60%
　　D.75%
　　69.假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金3.5亿元，银行贷款6.5亿元。在不利的市场条件下，但预期项目的市场价值低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比(　)。
　　A.卖出一份看跌期权
　　B.卖出一份看涨期权
　　C.买入一份看跌期权
　　D.买人一份看涨期权
　　70.按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为l0%，1年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为(　)。
　　A 004
　　B.0.05
　　C.0.95
　　D.0.96
　　71.以下情况说明商业银行流动性强的是(　)。
　　A.流动资产与总资产的比率低
　　B.贷款总额和核心存款比率高
　　C.核心存款指标高
　　D.贷款总额与总资产的比率高72.以下属于商业银行流动性风险预警的融资指标/信号的是(　)。
　　A.存款大量流失
　　B.资产质量下降
　　C.外部评级下降
　　D.所发行的股票价格下跌
　　73.商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于(　)。
　　A.金融衍生品的交易
　　B.市场整体流动性风险的加大
　　C.宏观经济背景的恶化
　　D.商业银行自身管理或技术上存在的问题
　　74.商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“(　)”的资产负债期限结构(或持有期缺口).被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。
　　A.借短贷短
　　B.借长贷长
　　C.借短贷长
　　D.借长贷短
　　75.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失体现了___和__的关系。(　)
　　A.市场风险：信用风险
　　B.操作风险;流动性风险
　　C.操作风险：声誉风险
　　D.战略风险;流动性风险
　　76.流动性比率/指标法的缺点是(　)。
　　A.历史数据
　　B.计算复杂
　　C.静态评估
　　D.以上均不正确
　　77.某l年期零息债券的年收益率为l6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若l年期的无风险年收益率为5%.则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为(　)。
　　A.0.05
　　B.0.10
　　C.0.15
　　D.0.20
　　78.在计算商业银行的负债流动性需求时，商业银行可将特定时段的存款分为三类，以下不属于这三类的是(　)。
　　A.敏感负债
　　B.脆弱资金
　　C.平均存款
　　D.核心存款
　　79.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第l年的违约率是0.8%.第2年的违约率是l.4%。第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为(　)万元。
　　A.925.47
　　B.960.26
　　C.957.57
　　D.985.62
　　80.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括(　)。
　　A.资产风险管理模式
　　B.负债风险管理模式
　　C.综合风险管理模式
　　D.全面风险管理模式
81.若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为(　)。
　　A.表外项目已承诺未提取金额
　　B.表外项目已提取金额
　　C.表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
　　D.表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
　　82.商业银行流动性风险预警信号不包括(　)。
　　A.商业银行所发行的股票价格下跌
　　B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大
　　C.商业银行的外部评级上升
　　D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
　　83.银行监管是由(　)主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定。有效保护存款人利益.
　　A.市场
　　B.政府
　　C.行业协会
　　D.商业银行
　　84.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是(　)。
　　A.衡量商业银行的风险状况
　　B.属于静态指标
　　C.包括流动性风险指标
　　D.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
　　85.清晰的声誉风险管理流程不包括(　)。
　　A.声誉风险识别
　　B.外部审计
　　C。声誉风险评估
　　D.监测和报告
　　86.银行监管的基本原则不包括(　)。
　　A.依法原则
　　B.公开原则
　　C.公正原则
　　D.效益原则
　　87.银监会提出的良好银行监管标准不包括(　)。
　　A.鼓励公平竞争.反对无序竞争
　　B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
　　C.高效、节约地使用一切监管资源
　　D.减少一切限制.让银行充分自由发展
　　88.商业银行之间的竞争更加激烈，不可避免地出现收益下降、产品服务成本增加、产品服务过剩的现象，恶性竞争等现象，商业银行面临的这种战略风险是(　)。
　　A.行业风险
　　B.技术风险
　　C.品牌风险
　　D.客户风险
　　89.(　)年，巴塞尔委员会正式发布对国际银行业具有深远影响的《巴塞尔新资本协议》。
　　A.2002
　　B.2004
　　C.2006
　　D.2008
　　90.记入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的(　)。
　　A.25%
　　B.50%
　　C.75%
　　D.100%
二、多项选择题(共40小题，每小题1分。共40分)以下各小题所给出的五个选项中。有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。
　　1.风险管理的三道防线包括(　)。
　　A.前台业务人员
　　B.风险管理职能部门
　　C.监事会
　　D.内部审计
　　E.外部监督
　　2.风险管理信息系统应当做到(　)。
　　A.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别
　　B.为每个系统用户设置独特的识别标志。并定期更换登录密码或磁卡
　　C.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据
　　D.设置严格的网络安全/ 加密系统。防止外部非法入侵
　　E.建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性3.以下属于效率比率指标的有(　)。
　　A.存货周转率
　　B.权益收益率
　　C.资产回报率
　　D.资产净利率
　　E.净资产收益率
　　4.影响系统性风险的因素包括(　)。
　　A.宏观经济因素
　　B.行业因素
　　C.企业财务因素
　　D.企业非财务因索
　　E.区域因素
　　5.目前在全球范围内.巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计 量(　)。
　　A.违约概率
　　B.违约频率
　　C.违约损失
　　D.违约损失率
　　E.违约风险暴露
　　6.开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括( )。
　　A.建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险韵主动识别与内部控制持续优化
　　B.不断优化和完善各类经营管理作业流程.平衡风险与收益.提升商业银行服务效率和盈利能力
　　C.为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础
　　D.为案件防查工作提供方法和技术支持.使案件专项治理工作成为长期任赘融人商业银行日常管理中.从源头上控制案件隐患及风险损失
　　E.促进操作风险管理文化的转变。通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性
　　7.对于信用风险资产，商业银行可以采取(　)计算风险加权资产。
　　A.标准法
　　B.内部模型法
　　C.高级计量法
　　D.内部评级初级法
　　E.内部评级高级法
　　8.由于集团客户内部的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意(　)。
　　A.统一识别标准.实施总量控制
　　B.充分掌握信息.避免过度授信
　　C.尽量多用抵押.争取少用保证
　　D.测算损失限额.指导授信额度
　　E.主办银行牵头.协调信贷业务
　　9.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，保证信息披露的(　)。
　　A.真实性
　　B.相关性
　　C.及时性
　　D.高效性
　　E.准确性
　　10.下列关于商业银行客户信用限额的说法中，正确的有(　)。
　　A.当限额被超越时.商业银行必须采取各种措施来降低风险
　　B.确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度
　　C.在符合监管要求的前提下，商业银行可自行决定客户具体的总信用额度
　　D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑
　　E.从理论上讲.客户损失限额或信用风险暴露是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本，在客户层面上继续分配的结果
　　11.目前最广泛应用的信用风险评分模型包括(　)。
　　A.CP模型
　　B.KPMG模型
　　C.线性概率模型
　　D.Probit模型
　　E.线性辨别模型
　　12.关于债项评级说法，错误的有(　)。
　　A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测
　　B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小
　　C.特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等
　　D.债项评级只能反映债项本身的交易风险
　　E.债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险
　　13.按照执行价格.期权可分为(　)。
　　A.溢价期权
　　B.平价期权
　　C.折价期权
　　D.价内期权
　　E.价外期权
　　14.下列各项中.能使银行失去流动性的情形有(　)。
　　A.提高准备金比率
　　B.存款额下降
　　C.经营管理失当
　　D.衍生品交易中遭受巨额损失
　　E.公众对银行体系失去信心
　　15.国别风险可分为(　)。
　　A.政治风险
　　B.社会风险
　　C.法律风险
　　D.经济风险
　　E.市场风险
　　16.对于商业银行而言，信用衍生产品的作用体现在(　)。
　　A.分散商业银行过度集中的信用风险
　　B.提供化解不良贷款的新思路
　　C.防止信贷萎缩，增强资本的流动性
　　D.有助于缓解大企业融资难问题
　　E.使银行得以摆脱在贷款定价上的困境
　　17.以下属于内部评级法的高级应用范围的有(　)。
　　A.损失准备计提
　　B.风险偏好的设定
　　C.绩效衡量和考核
　　D.贷款定价
　　E.风险报告
　　18.以下关于远期和期货的说法正确的有(　)。
　　A.远期合约是标准化的
　　B.期货合约是非标准化的
　　C.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易
　　D.期货合约通常在交易所交易
　　E.期货合约流动性较好.远期合约流动性差19.缺口分析的局限性有(　)。
　　A.假设同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同
　　B.只考虑了重新定价期限的不同带来的利率风险，未考虑基准风险
　　C.未考虑利率变动对非利息收入的影响
　　D.未考虑利率变动对银行整体价值的影响
　　E.只能反映定价风险,不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸实际利率敏感性差异。也不能很好地反映期权性风险
　　20.以下关于蒙特卡洛模拟法的说法正确的有(　)。
　　A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
　　B.更精确和可靠
　　C.计算量很大
　　D.对数据的依赖性强
　　E.存在一定的模型风险
21.下列关于组合限额管理的说法。正确的有(　)。
　　A.任何情况下都不允许超过组合限额
　　B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种
　　C.组合限额是商业银行资产组合层面的限额
　　D.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
　　E.通过设定组合限额.可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
　　22.压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有(　)。
　　A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
　　B.提供商业银行对自身风险特征的理解
　　C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型
　　D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法
　　E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致
　　23.下列属于信用衍生产品的特点的有(　)。
　　A.替代性
　　B.交易性
　　C.灵活性
　　D.债务的易变性
　　E.杠杆性
　　24.留置主要应用于(　)等主合同。
　　A.保管合同
　　B.加工承揽合同
　　C.运输合同
　　D.劳务输出合同
　　E.担保合同
　　25.商业银行进行贷款转让的有(　)。
　　A.转移信用风险
　　B.增加收益
　　C.实现资产单一化
　　D.提高经济资本配置效率
　　E.集中风险
　　26.商业银行的操作风险可按( )分类。
　　A.人员因素
　　B.规章制度
　　C.内部流程
　　D.系统缺陷
　　E.外部事件
　　27.下列选项中.属于商业银行市场风险限额管理的有(　)。
　　A.交易限额
　　B.风险限额
　　C.止损限额
　　D.单一客户限额
　　E.以上都包括
　　28.商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买(　)加以缓释。
　　A.商业银行一揽子保障
　　B.错误与遗漏保险
　　C.经理与高级职员责任险
　　D.未授权交易保险
　　E.财产保险
　　29.在我国。现金流量表主要包括(　)。
　　A.企业股东初始投入企业的资本金
　　B.投资活动的现金流
　　C.融资活动的现金流
　　D.企业所欠外债数额
　　E.经营活动的现金流
　　30.商业银行面临的外部风险有(　)。
　　A.行业风险
　　B.竞争对手风险
　　C.品牌风险
　　D.客户风险
　　E.技术风险
　　31.汇率风险分为(　)。
　　A.外汇交易风险
　　B.违约风险
　　C.道德风险
　　D.外汇结构风险
　　E.价格风险
　　32.损失数据收集的内容包括(　)。
　　A.总损失数额信息
　　B.总损失中收回部分信息
　　C.抵押资产的可变现净值
　　D.损失事件发生的主要原因的描述信息
　　E.损失事件发生的时间、发生的单位信息 33.战略风险管理的作用有(　)。
　　A.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件
　　B.全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会
　　C.对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失
　　D.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险
　　E.优化经济资本配置.并降低资本使用成本
　　34.银行监管的目标有(　)。
　　A.保护广大存款人和金融消费者的利益
　　B.增进市场信心
　　C.增进公众对现代金融的了解
　　D.努力减少金融犯罪
　　E.维护金融稳定
　　35.客户风险内生变量中的基本面指标包括(　)。
　　A.偿债能力指标
　　B.品质类指标
　　C.盈利能力指标
　　D.环境类指标
　　E.实力类指标
　　36.经调整的资本收益率的公式涉及的指标有(　)。
　　A.利润总额
　　B.税后净利润
　　C.净资本
　　D.预期损失
　　E.非预期损失
　　37.以下关于监管资本的说法正确的有(　)。
　　A.是种虚拟资本
　　B.是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本
　　C.按照统一的风险资本计量方法计算得出的
　　D.采用统计分析方法计算
　　E.目的是为满足内部风险管理的需要
　　38.远期净敞口头寸中的远期合约包括(　)。
　　A.远期外汇合约
　　B.外汇期货合约
　　C.未到交割日的现货合约
　　D.已到交割日但尚未结算的现货合约
　　E.外汇期权合约
　　39.下列关于久期的说法，正确的有(　)。
　　A.久期也称持续期
　　B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
　　D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
　　E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
　　40.下面关于贷款分类的说法，不正确的有(　)。
　　A.综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素
　　B.它实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级
　　C.主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价 .
　　D.通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成
　　E.可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断
三、判断题(共15小题。每小题l分。共15分)请对以下各题的描述做出判断，正确选A。错误选B。
　　1.贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本，资金成本主要指商业银行负债的债务成本。 (　)
　　A.对
　　B.错
　　2.通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。 (　)
　　A. 对
　　B.错
　　3.一般来说.高校等机构类客户的固定资产投资规模大，财务制度较健全，因此这类客户的信用风险较小。 (　)
　　A.对
　　B.错
　　4.培养开放、互信、互助的机构文化是声誉风险管理的内容。 (　)
　　A对
　　B.错
　　5.承担过多的信用风险会减少流动性风险。
　　A.对
　　B.错
　　6.如果某机构美元的敞口头寸为正，即净资产为正，说明在美元上处于多头。 (　)
　　A.对
　　B.错
　　7.根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。(　)
　　A.对
　　B.错
　　8.相关系数具有线性不变性。 (　)
　　A.对
　　B.错
　　9.1988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。 (　)
　　A.对
　　B.错
　　10.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。 (　)
　　A.对
　　B.错
　　11.计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。 (　)
　　A.对
　　B.错
　　12.在企业现金流量表中，企业构建固定资产所支付的现金属于企业经营活动现金流出。( ) A.对
　　B.错
　　13.商业银行授信审批一般应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则。 ( )
　　A.对
　　B.错
　　14.信用风险具有明显的系统性风险特征，是不可规避的。 ( )
　　A.对
　　B.错
　　15.违约概率是事前估计的结果。 ( )
　　A.对
　　B.错
一、单项选择题
　　1.【答案】B。解析：不确定条件下的投资组合理论和资本资产定价模型(CAPM)是在负债风险管理模式阶段提出的。
　　2.【答案】D。解析：商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。
　　3.【答案】B。解析：火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险.商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。
　　4.【答案】A。解析：商业银行一般不采用留置和定金的担保方式。
　　5.【答案】B。