证券期货介绍业务客户交易风险管理流程模版.doc

光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司期货中间介绍业务客户交易风险管理流程光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）为光大期货有限公司（以下简称“光大期货”）提供中间介绍业务客户的交易风险由光大期货统一管理，由光大证券协助管理。交易风险管理工作包括追保通知、风险提示、风险通知、强行平仓和保证金调整等。介绍业务客户的交易风险管理遵循光大期货交易风险管理办法，分为静态风险管理和动态风险监控两部分。光大期货和光大证券对于介绍业务客户的风险管理，应确保使用适当的方式对沟通的过程和通知的送达进行留痕管理。一、 静态风险管理1.1静态风险管理流程1. 光大期货结算风控部进行每日结算，生成客户每日结算单，并按合同约定方式送达客户；2. 当日结算后，客户权益公司保证金的账户为风险账户，系统自动生成追保通知书，随结算单一并发送至客户；3. 光大证券营业部风控岗查询客户风险状况表，了解客户风险状况，协助光大期货向客户提示风险；4.次日开盘，如果客户主动处理风险或行情向有利方向发展，进入正常的动态监控流程；5.如果客户未在规定时间内处理风险，且账户风险上升达到强平标准时，结算风控部风控强平员依据风控系统实时测算，执行强行平仓，释放风险；6.对接光大期货营业部风控岗及时将强平情况告知客户和光大证券营业部风控岗；7. 光大证券营业部风控岗协助光大期货对强平客户进行解释和安抚。1.2各风控岗在静态风险管理中的职责：1.光大期货结算风控部：准确完成当日结算，并将客户结算单按合同约定方式送达客户，将客户风险状况表发给光大期货IB管理部，由其发送给相应证券营业部；对次日开盘后未能按规定时间处理风险，且账户风险达到强平状态的账户实施强行平仓。2.光大证券营业部风控岗：督促所辖客户登录保证金监控中心网站，查看每日结算单，及时了解账户资金状况；协助期货公司对客户结算单进行解读；每日主动查询客户风险状况表，了解客户交易及风险状况；协助光大期货完成每日风险通知及其他风险管理措施；对通知过程中遇到的问题，及时联系对接光大期货营业部风控岗，沟通解决。二、动态风险监控1.1动态风险监控流程1. 光大期货结算风控部全面负责所有客户交易风险的动态监控，光大证券营业部负责其所辖客户交易风险的动态监控；2. 对接光大期货营业部风控岗及时完成风险客户的追保和强平通知；3. 光大证券营业部风控岗向潜在风险客户发出风险预警通知,与风险客户进行风险沟通；4. 如果客户在规定时间内自行处理风险或行情向有利方向发展，风险度降低，进入正常动态监控流程；5. 如果客户未在规定时间内处理风险，且账户风险上升达到强平状态时，结算风控部风控强平员依据风控系统实时测算，执行强行平仓，释放风险；6. 当客户账户出现违反交易所持仓规则的情况，或者盘中超公司风险标准，结算风控部视市场情况有权对客户执行强平；7. 对接光大期货营业部风控岗及时将有关情况告知客户和光大证券营业部风控岗；8. 光大证券营业部风控岗协助光大期货对强平客户进行解释和安抚。1.2各风控岗在动态风险管理中的职责：1.光大期货结算风控部：盘中实时监控公司全部客户交易风险，按时发送系统风险通知；结合行情变化实时测算风险品种持仓客户的资金状况； 对未能按规定时间处理风险且账户风险达到强平状态的账户，实施强行平仓。2.光大期货营业部风控岗：(1)盘中动态监控所对接客户的交易风险，及时完成风险客户的追保和强平通知；(2)将通知结果反馈至光大期货结算风控部；(3)及时整理通知录音；(4)协助光大证券解决沟通中遇到的问题。3.光大证券营业部风控岗：盘中动态监控所属客户的交易风险，及时了解账户风险状况；对潜在风险客户进行风险预警通知，对风险客户进行风险沟通，对被强平客户进行解释和安抚；协助光大期货完成风险通知及其他风险管理措施；对沟通过程中遇到的问题，及时联系对接光大期货营业部风控岗，沟通解决。附件IB客户交易风险管理流程图对接光大期货营业部风险通知对接光大期货营业部风险通知通知光大证券IB营业部IB客户动态风险监控光大期货结算风控部盘中风险监控正常动态监控风险释放协助通知光大证券IB营业部风险状况表结算单静态风险管理通知强平结果执行强平次日风险上升正常动态监控IB客户次日风险释放光大期货结算风控部每日结算通知强平结果执行强平风险上升风险预警通知静态管理管理 4 / 4