商业银行小企业贷款利率定价管理办法).doc

xx市商业银行小企业贷款利率定价管理办法（暂行）
xx银[xx] 78号附件1

第一章 总 则
第一条 为加强小企业贷款利率管理，提高小企业贷款利率定价水平，建立科学的利率风险定价机制,根据中国人民银行贷款利率管理政策的有关规定，结合本行小企业贷款业务特点，特制定本办法。
第二条 本办法中的小企业贷款是指本行向符合《中小企业标准暂行规定》中小企业标准的，且本行授信额度在2000万元（含）以内的小企业所发放的贷款。
第三条 本办法适用于本行对小企业贷款利率的定价、审批和管理，本行各级信贷业务人员和管理人员必须按本办法要求认真贯彻执行。

第二章 小企业贷款利率定价
第四条 小企业贷款利率定价的基本原则是：
（一）以中国人民银行的有关贷款利率规定为原则。
（二）以定量测算为主，定性分析为辅，定量与定性相结合的原则。
第五条 小企业贷款利率浮动水平确定的主要依据为：
（一）中国人民银行对有关贷款利率浮动幅度的规定。
（二）贷款风险因素——主要包括借款人的信用等级和贷款担保方式；信用等级评定参照《xx市商业银行小企业信用等级评定暂行办法》执行。
（三）综合回报——参考指标包括存贷比例、结算比例、国际业务量、中间业务等。
（四）客户忠诚度——主要以借款人连续在本行开办业务的年限长短为依据。
（五）银行间竞争程度——主要指银行间对目标客户的竞争程度。
第六条 小企业贷款执行利率的确定：
（一）小企业贷款定价模型测算出的利率只作为贷款利率定价的参考依据。
（二）各支行（部）应结合借款人的实际还款能力等情况，对定价模型测算出的利率进行偏差修正后确定实际执行利率。
（三）小企业贷款执行利率最低不得低于中国人民银行规定的同期同档次贷款基准利率。
第七条 小企业贷款定价模型的主要内容：
（一）定价方法以基准利率加点法为基础，并适当考虑了客户盈利性分析法中的客户回报因素。
（二）定价因素综合考虑贷款的信用风险（包括借款人信用等级、贷款担保方式）、贷款带动的综合回报、客户忠诚度、银行间竞争程度等因素。
（三）定价模型适用于利率非市场化条件下的小企业贷款利率定价。
（四）定价模型公式为：
1、假定i0表示本行确定的贷款基础利率（有别于央行规定的贷款基准利率），i表示名义贷款利率（表示与实际贷款利率相对照），则：
i=（1＋β）i0……………………………………(公式1)
2、假设综合评价得分S服从均匀分布，令
β= [(1000-S)/400]×0.3 (当300≤S≤1000时) (公式2)
（五）定价模型中的基础利率i0应当随着中国人民银行贷款基准利率的调整而调整。
3、当S＜300时，此类客户不应成为我行信贷支持对象，故不列入定价范围。

第三章 小企业贷款利率审批和管理
第八条 总行综合计划部为小企业贷款利率的管理机构，负责做好以下几方面工作：
（1）负责小企业贷款利率的风险管理工作，确保利率风险得到有效控制。
（2）负责制定小企业贷款利率定价的管理制度及定价政策。
（3）负责牵头做好小企业贷款定价模型中基准利率的测定工作。
（4）负责受理各支行（部）申请的总行授权范围外利率的审核、审批工作，并报分管行长最终审批。
（5）负责小企业贷款利率风险的日常监控工作，及时对产生的风险提出应对措施，并向总行分管行长报告。
（6）负责小企业贷款利率的日常指导、检查工作。
第九条 会计出纳部、信贷管理部、科技部为小企业贷款利率定价的支持部门，协同综合计划部做好小企业贷款定价工作。各部门应分别做好以下工作：
会计出纳部负责提供小企业贷款基础利率i0测定时所需的数据资料。
信贷管理部负责小企业信用等级评定标准、贷款违约损失率和借款人违约率的制定和估算工作，并协同综合计划部做好小企业贷款定价模型中基础利率的测定工作。
科技部负责小企业贷款定价模型所需的计算机程序开发和维护管理工作。
第十条 各支行（部）为小企业贷款利率定价的执行机构，在总行授权范围内，负责确定小企业贷款利率。
第十一条 小企业贷款利率采取“授权审批制”，总行对各支行（部）设定一定幅度的下浮权限，在权限内由各支行（部）自行审批，超过权限的须上报总行审批。
第十二条 各支行（部）有权审批的小企业贷款利率浮动范围为：
（1）小企业贷款定价模型测算出的浮动幅度（含）之上的。
（2）小企业贷款定价模型测算出的浮动幅度（含）下浮10%（含）之内的，但下浮后的贷款利率下限为中国人民银行规定的同期同档次贷款基准利率。
（3）低风险业务仍按xx银抄告[xx]第10号抄告单执行。低风险业务主要指本行存单、凭证式国债、银行承兑汇票质押贷款。
第十三条 各支行（部）需要调整贷款利率浮动幅度，须逐笔填列“小企业贷款利率浮动水平审批表”，报总行综合计划部审批，综合计划部经核实有关情况后签署意见，报分管行长审批。

第四章 附 则
第十四条 本行各级信贷业务人员和管理人员应严格执行本办法，严禁各支行（部）为争夺客户而在行内进行任何形式的利率竞争。对违反本办法导致利率下降，给行造成损失的，总行将按照有关规定进行处罚。
第十五条 本办法由总行综合计划部负责解释，自发文之日起实行。

3