银行全面风险管理政策.docx
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1、银行全面风险管理政策第一章 总 则第一条 为建立有效的全面风险管理体系和机制,提高风险防范与管理水平,保障本行稳健经营和持续发展,根据银监会各类风险管理指引,结合本行实际,制定本政策。第二条 本政策所称风险,指未来的不确定性对银行实现其经营目标的影响。商业银行风险一般可分为:信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、合规风险、战略风险等。第三条 本政策所称全面风险管理,是指围绕本行总体战略目标,通过在管理的各环节和经营过程中执行风险控制基本流程,培育良好的风险管理文化,建立健全全面风险管理体系,为实现风险管理的总体目标提供保证的过程和方法。第四条 风险管理是本行生存和发展的需要,其直
2、接体现了商业银行的核心竞争力。本行开展全面风险管理要努力实现以下风险管理总体目标:(一)确保将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内;(二)确保内外部,尤其是本行与股东之间实现真实、可靠的信息沟通,包括编制和提供真实、可靠的财务报告;(三)确保全行业务经营及管理行为遵守有关法律法规;(四)确保各项规章制度及管理措施得到的有效执行,保障经营管理的有效性,提高经营活动的效率和效果,降低实现经营目标的不确定性;(五)确保本行建立针对各项重大风险的危机处理计划,确保本行不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。第五条 本行全面风险管理工作主要包括以下内容:(一)收集风险管理初始信息;(二)进行风险评
3、估;(三)制定风险管理策略;(四)提出和实施风险管理解决方案;(五)风险管理的监督与改进。第六条 本行全面风险管理遵循以下原则:(一)依法合规原则:风险管理的政策和措施应严格遵循国家和地方的法律法规及监管机构的相关规定和指引。 (二)风险可控原则:根据本行的风险偏好设定以资本为核心的风险限额体系,从本行整体、部门、交易等不同层次确定风险的边界,将风险控制在银行可承受的范围内。(三)收益匹配原则:通过主动控制,从可行的角度对风险管理的方案进行评估,平衡收益和成本,合理、有效地选择最佳的风险处理方法,使每一类业务活动都应获得至少与其所承担的风险相匹配的收益。(四)协调一致原则:确保风险管理的目标与
4、业务发展的目标相一致,并保持统一的风险管理战略和策略;风险管理政策和管理系统应与经营计划、市场营销相结合,并不断完善以反映市场和产品的变化,最终服务于业务发展。(五)全员负责原则:风险管理意识必须贯彻到每一位员工,贯穿到业务拓展的全过程;通过严格的内部控制机制,明确岗位职责分工,清晰权责,对未正常履职人员应严格问责。(六)全面覆盖原则:所有风险发生的概率、损失的严重程度以及风险成因等都应全面周详地了解;所有的风险都应通过精确的发放进行测试;对所有风险管理的政策及法规都应提出准确而标准的文件;所有的风险状况及反馈结果都应有相应的部门负责和管理。第七条 本行应本着从实际出发,务求实效的原则,明确开
5、展全面风险管理的总体政策和规划,分步实施,建立单项或多项内部控制子系统,积极开展全面风险管理工作。通过积累经验、培养人才,逐步建立健全全面风险管理体系,提高抗风险能力。第八条 本行开展全面风险管理工作应与其他管理工作紧密结合,把风险管理的各项要求融入各项业务流程中。同时,建立风险管理三道防线,即有关职能部门和业务单位为第一道防线;风险管理部和董事会下设的风险管理委员会为第二道防线;审计部和董事会下设的审计委员会为第三道防线。第二章 全面风险管理组织体系与职责分工第九条 全面风险管理在管理体系上实行分级管理,全面风险管理组织体系包括:董事会、董事会风险管理委员会、监事会、行高级管理层、风险管理部
6、、其他职能部门、分支机构。子公司可根据实际建设本行的风险管理组织体系。第十条 董事会是本行全面风险管理工作的领导机构,承担本行经营管理和风险控制的最终责任。其主要职责包括:(一)审批风险管理的战略、总体政策、程序;(二)确定我行风险偏好和可以承受的总体风险水平;(三)督促高级管理层采取必要的措施有效识别、计量、监测和控制各种风险;(四)了解和掌握各项重大风险管理状况;(五)监控和评价风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在风险管理方面的履职情况;(六)引导培育风险文化。第十一条 董事会风险管理委员会根据董事会授权,对本行全面风险管理情况进行监督,充分了解本行风险管理的总体情况、高级管理层处理重
7、大风险事件的有效性,监控和评价日常风险管理的有效性,对具体的风险管理制度和流程进行审定。第十二条 监事会应当监督董事会和行高级管理层在全面风险管理方面的履职情况,并进行监督评价。第十三条 高级管理层负责执行董事会批准的风险管理政策,按照风险管理计划实施风险管理,对风险管理的有效性向董事会负责。其主要职责包括: (一)拟定本行风险管理政策及程序,根据情况提出调整方案,并报董事会审批;(二)根据董事会确定的风险管理政策原则,在执行层面制定各项具体的计划、方案和制度;(三)确保本行具备足够的人力、物理和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平,来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险;
8、(四)全面掌握本行风险管理总体状况和水平,及时对风险管理框架及风险管理子系统进行检查和修正,以确保风险管理的有效性;(五)承担并监控各项经营管理活动中的具体风险。第十四条 风险管理部负责全面风险管理体系建设的推动和风险管理工作的组织协调。其主要职责包括:(一)组织落实监管部门出台的风险管理制度、指引;落实董事会及高级管理层制定的风险策略和政策;(二)拟定和落实本行风险管理的政策和具体的风险对策,并监督风险管理政策和对策在本行各个层面的执行和落实情况;(三)具体落实本行分析管理体制建设,推动本行风险管理能力的不断改进和提高;(四)对风险管理工作情况进行自我评估,组织推动全面风险管理体系的建设、改
9、进和提升。第十五条 总行各职能部门或各业务单位负责建立健全本部门或业务单位的风险管理制度和流程,接受风险管理职能部门和内部审计部门的的组织、协调、指导及监督。部门负责人为本部门风险管理负责人。各职能部门主要职责包括:(一)执行风险管理基本流程;(二)建立健全本职能部门或业务单位的风险管理内部控制子系统;(三)负责在总行全面风险管理政策下,完善各职能部门职责范围内的风险管理办法和程序;(四)执行总行整体风险管理政策,进行各职能业务条线内风险的识别、计量、监控,并对识别监测到的风险及时制定风险管理解决方案。第十六条 分行和子公司根据自身实际情况设立风险管理职能机构或明确风险管理的主管部门。风险管理
10、职能机构负责本行风险管理工作的协调和推进,其主要职责包括:(一)协调推进本机构内部的风险管理活动;(二)针对本机构管理职责内的重大风险,组织拟定应对方案;(三)监控风险事件的变化状态,适时制定和启动应急预案,并及时向总行风险管理部报告或备案;(四)按照本行风险管理制度要求,履行风险管理工作的其他职责,完成本行负责人授权的有关全面风险管理的其他事项。第三章 全面风险管理工作流程第一节 收集风险管理初始信息第十七条 实施全面风险管理,应广泛、持续不断地收集与本行风险和风险管理相关的内部、外部初始信息,包括历史数据和未来预测。收集初始信息的职责分工由各职能部门和业务单位负责落实。第十八条 战略风险是
11、指本行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中,不适当的未来发展规划和战略决策可能成为威胁本行未来发展的潜在风险。主要来自四个方面:银行战略目标的整体兼容性;为实现这些目标而制定的经营战略;为这些目标而动用的资源;战略实施过程的质量。在战略风险管理方面,本行应广泛收集国内外金融机构战略风险失控导致金融机构蒙受损失的案例,并至少收集与本行相关的以下重要信息:(一)国内外宏观经济政策以及经济运行情况、本行业状况、国家产业政策;(二)科技进步、业务创新的有关内容;(三)市场对本行产品与服务的需求;(四)与本行战略合作伙伴的关系,未来寻求战略合作伙伴的可能性;(五)本行主要客户及竞争对手的有
12、关情况;与主要竞争对手相比,本行的实力与差距;(六)本行发展战略和规划、年度经营目标、经营战略,以及编制这些战略、规划、计划、目标的有关依据。第十九条 信用风险又称为违约风险,是指由于债务人或交易对手未能按事先达成的协议履行其责任的潜在可能性或其信用评级、履约能力降低而造成损失的风险。在信用风险管理方面,在关注调查、审查、审议、评级、授信、授权、贷后管理等业务运作各环节是否遵循相关管理规定的同时,还应重点关注:(一)单一法人客户的信用风险识别应分析客户的基本信息、财务状况、非财务因素和担保等,集团客户的信用风险识别还应充分利用内外部信息系统,分析产权组织关系、集团相互担保、连环担保和关联交易的
13、情况,全面收集、调查、核实客户及关联方授信记录。(二)个人客户的信用风险识别应分析客户的基本信息以及个贷产品涉及的风险因素。(三)贷款组合的信用风险识别应重点关注系统性风险因素可能造成的影响,要加强对宏观经济、行业和区域等风险因素的分析。第二十条 市场风险是指因市场价格(包括利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险四大类。在市场风险管理方面,本行应广泛收集国内外金融机构市场风险失控导致金融机构蒙受损失的案例,并至少收集与本行相关的以下重要信息:(一)国内外经济政策情况及可能影响国内外经济变化的情况
14、;(二)本行根据业务结构分类占比较大类别业务或行业业务的有关政策。第二十一条 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险。操作风险包括法律风险,但不包括策略风险和声誉风险。操作风险事件包括:内部欺诈,外部欺诈,就业制度和工作场所安全,客户、产品和业务活动,实物资产的损坏,营业中断和信息技术系统瘫痪,执行、交割和流程管理等七种类型。在操作风险管理方面,本行应广泛收集国内外金融机构操作风险失控导致金融机构蒙受损失的案例,并至少收集与本行相关的以下重要信息:(一)国内外同行业对于防范同类风险的先进做法和经验;(二)因本行内、外部人员的道德风险致使本行遭受
15、损失或业务控制系统失灵;(三)对现有业务管理制度和业务流程及信息操作运行情况的监管、运行评价及持续改进能力。第二十二条 流动性风险是指本行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金,以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。在流动性风险管理方面,本行应广泛收集国内外金融机构流动性风险失控导致金融机构蒙受损失的案例,并至少收集与本行相关的以下重要信息:(一)国内外经济政策情况及可能影响国内货币政策变化的情况;(二)其他风险扩大转化为流动性风险;第二十三条 声誉风险是指由于意外事件、银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生
16、的负面结果,可能对银行的这种无形资产造成损失的风险。在声誉风险管理方面,本行应广泛收集国内外金融机构声誉风险失控导致金融机构蒙受损失的案例,并至少收集与本行相关的以下重要信息:(一)业务、产品运行中可能引发声誉风险的因素;(二)内部组织机构和认识变化、政策制度变化、财务指标变化、系统调整等可能存在的声誉风险因素;(三)新闻媒体报道、网络舆情变化、内外部审计报告和监管部门合规检查报告等暴露出来的声誉风险因素。第二十四条 合规风险是指本行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。在合规风险管理方面,本行应广泛收集国内外金融机构忽视合规操作风险、缺乏应对措施
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