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银行限额管理办法

第一章 总 则
第一条 为有效落实风险管理政策的有关要求，进一步加强信用风险、市场风险与流动性风险管理，根据本行相关风险管理政策与《风险管理限额体系建设规划》，结合经营管理实际，制定本办法。
第二条 限额管理是指对信用风险、市场风险、流动性风险进行限额发起、审核与审批、发布与执行、监测与报告、超限额处理的全过程管理。
第三条 限额管理是控制本行信用风险、市场风险和流动性风险的重要手段，其中：
（一） 信用风险限额主要包括总量限额、集中度限额和风险限额。
（二） 市场风险限额主要包括交易限额、止损限额和风险限额。
（三） 流动性风险限额主要包括资产负债结构限额和流动性充足程度限额。
第四条 限额的设定应以适应本行的资本实力与风险承受能力，各类业务的性质、规模和复杂程度，以及监管要求和市场发展变化为基本原则。
第五条 针对不同限额指标应分别设置预警值与阈值，预警值主要用于提示相关部门限额指标已临近阈值，督促业务部门加强限额使用情况的日常管理，不作控制所用；阈值用于对相关风险进行控制，应被严格执行。
第六条 针对不同限额指标的风险属性和计量方式的差异，分别确定相应限额指标的监测频率，用以进行日常监测；并分别设置相应限额指标的控制频率，以确保限额阈值在控制时点被严格执行。
第七条 根据审批机构的不同，限额分为董事会层级限额与高级管理层层级限额。

第二章 组织与职责
第八条 高级管理层内部控制与风险管理委员会为高级管理层层级限额方案的审批机构，负责审批高级管理层层级年度限额方案与年度中间的限额调整方案；以及审议董事会层级年度限额方案与年度中间的限额调整方案，并提交董事会风险管理委员会审批。
第九条 总行风险管理部为限额的审核、监测与报告部门，主要履行以下职责：
（一） 负责牵头对业务（管理）部门发起的各类限额申请进行审核，拟定限额方案，并提交高级管理层内部控制与风险管理委员会审议、审批。
（二） 负责限额执行情况的监测与报告。
（三） 负责监督超限额处理。
第十条 承担各类风险的业务（管理）部门为限额的发起
（主控）部门，主要履行以下职责：
（一） 负责拟定本业务（管理）条线年度限额申请，并提交总行风险管理部审核，其中：
1.总行授信审批部、公司业务部、小企业金融部、个人业务部等负责拟定信用风险年度限额申请。
2.总行金融市场部、金融同业部负责拟定金融市场及同业业务年度限额申请。
3.总行资产负债管理部负责拟定流动性风险年度限额申请。
（二） 负责向总行风险管理部提出年度中间限额调整申请。
（三） 负责向总行风险管理部提交超限额情况报告与处理措施。
（四） 负责确保相关限额被严格执行。

第三章 限额管理程序第十一条 限额发起
限额发起部门负责于每年初发起年度限额的申请工作，并将该年度限额申请提交总行风险管理部审核。
年度中间如由于内外部环境发生变化，已有限额不能满足业务发展或风险管理要求而需要调整时，限额发起部门应及时向总行风险管理部提交限额调整申请。
第十二条 限额审核与审批总行风险管理部负责根据本行资本实力、风险偏好与风险承受能力，结合年度预算及经营管理实际，并考虑各类业务的性质、规模和复杂程度，以及监管要求和市场情况，对限额申请进行审核，拟定限额方案，并将限额方案提交高级管理层内部控制与风险管理委员会审议与审批；并具体落实将董事会层级限额方案提交董事会风险管理委员会审批。
第十三条 限额发布与执行
限额方案经相应审批机构审批通过后，由总行风险管理部负责发布，全行应严格执行。
第十四条 限额监测与报告
总行风险管理部负责按照监测频率开展限额执行情况的日常监测并将监测结果发送相关主控部门，以及按月向高级管理层提交限额执行情况报告，按季向董事会风险管理委员会提交限额执行情况报告。限额执行情况报告应主要包括报告期末各类风险限额的使用情况及超限额情况。
第十五条 超限额处理
如限额指标在控制时点突破阈值，则主控部门应在收到监测结果的两个工作日内，向总行风险管理部提交正式、书面的超限额情况说明报告，并提出处理措施。
对于限额指标或阈值已不能满足业务发展或市场变化的，应通过限额调整流程进行调整；对于限额执行不力的，主控部门应采取有效措施尽快将限额指标压回阈值以内，总行风险管理部负责监督落实。

第四章 附 则
第十六条 本办法由银行负责制定、解释与修改。