构建商业银行信贷风险评估及预警体系样本.doc
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1、商业银行信贷风险评定及预警体系构建摘要伴随金融全球化趋势及金融市场波动性加剧各国金融机构受到了前所未有信用风险挑战信贷风险成为金融机构和监管部门风险防范和控制关键对象怎样有效地防范银行信贷风险已成为世界金融行业和学术界探讨一个关键课题本文在对中国商业银行信贷业务进行调查研究基础上分析商业银行信贷业务现实状况指出其存在问题并在全方面深入分析其成因基础上借鉴国外优异信贷风险管理经验提出构建中国商业银行信贷风险评定和预警体系思绪关键词信贷风险信贷风险评定体系预警体系信贷管理多年来中国国民经济保持了连续、高速增加,而银行作为经济活动关键媒介,怎样在抓住机遇,加紧发展过程中规避和防范金融风险已成为中国银
2、行业不可回避问题建立一套实用性较强又能和国际接轨信贷预警模型及警管理机制对中国商业银行连续快速健康发展含相关键现实意义一、商业银行信贷风险概念及形成原因商业银行信贷风险是因为不确定性原因使借款人不能按协议要求偿还银行贷款本息造成信贷资产预期收入遭受损失可能性商业银行信贷风险产生原因有很多方面图1所表示归纳起来关键表现为:(1)商业银行本身经营性原因比如银行信贷内部控制制度不完善缺乏科学信贷管理和防范体系信贷资产质量监管制度和偿债约束机制实施不严格经营管理人员和经办人员缺乏职业道德等造成了信贷风险;(2)商业银行信贷风险识别机制不健全没有对信贷风险正确全方面评定造成风险防控滞后;(3)信贷营销理
3、念偏差盲目相信企业集团增大了信贷风险忧患;很多商业银行争抢大集团用户对企业集团盲目跟进对其多头授信、过分授信放宽了信贷条件和监控从成城市信贷统计数据看前10户商业银行贷款在全市各项贷款中所占百分比展现逐年走高态势末为28.4%末31.5%末为41.3%说明了各行贷款投向高度集中增大了银行信贷风险隐患(4)对国家经济产业及行业政策研究欠缺部分商业银行信贷资金未能遵从产业政策有效引导盲目跟风造成信贷资金过分集中投入加剧了这些行业产能过剩和产业结构深入失衡(5)信贷风险产生还会因为国家行政干预企业经营管理不完善及自然灾难、意外事故等不可抗拒外界原因造成二、现在中国商业银行信贷风险控制中存在问题自从中
4、国金融行业改革以后银行信贷管理体制和业务办理水平有了很大改善和提升但仍然存在资产质量普遍差不良贷款逐年增多评定预警制度不完善等情况关键表现为1.信贷风险防范步骤存在缺点其中包含用户初选和信评阶段存在缺点;贷款审报、审批及发放阶段存在缺点;贷后管理中存在缺点等方面比如广州某商业银行没依据风险情况制订贷款最低价格报批材料缺乏只认定为口碑良好企业集团结果造成大数额贷款无法回收2.信贷风险控制组织机构和绩效评价体系不健全过分重视存贷款数量对存贷款质量和用户关系维持程度没有具体正确分析所以不利于信贷风险管理深入研究和稳定发展3.对商业银行信贷风险分析技术落后中国商业银行仍然使用传统风险管理模式主观性过强
5、在风险识别度量监测等方面客观性和科学性不够显著和国际优异银行数理统计模型、金融工程等优异方法相比中国商业银行风险管理防范技术显得落后而中国商业银行现在使用信贷信息系统(CMIS)所表现数据质量欠佳难以建立正确历史数据如违约概率(PD)、违约损失(LGD)和VAR模式参数确实定全部需要5年以上信贷信息数据另外数据正确率利用率全部有待提升4.商业银行不良资产定价和处理方法不尽合理不良资产总量认定不应该取决于对不良资产处理方法对商业银行不良资产定价和处理方法关键是有财政出资冲销呆账或由国家出面成立不良资产管理企业其结果将造成国有商业银行行为动机愈加倾向于将自己不良资产严重情况夸大摆脱包袱造成银行改善
6、经营现实状况动力不足中国商业银行部分基层信贷市场部门缺乏对各类信用风险估计和足够驾驭能力甚至对风险持漠视态度比如中国工商银行对蓝田集团信贷案件中因为在信贷步骤中缺乏自动有效风险预警分析机制在信贷部门传统经验型管理方法下不仅没发觉蓝田集团已经存在问题反而盲目加大对该企业贷款支持力度造成巨额信贷资金无法回收所以建立健全银行风险评定和预警机制体系加强信贷风险控制是很必需也是确保中国商业银行稳定连续发展关键举措三、构建完善科学有效商业银行信贷风险评定预警体系方法分析信贷风险预警关键是对金融运行过程中可能发生银行资产损失和金融体系遭受破坏可能性进行分析、估计为银行安全运行提供对策提议信贷风险预警系统关键
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