电大金融风险管理期末总复习资料考试重点小抄.doc

电大《金融风险管理》期末复习资料整理小抄
一：单选
1、狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。 （ B ）
A. 放款人      B. 借款人      C. 银行      D. 经纪人
1.（ A ）标志着金融工程学正式形成。
A．国际金融工程师学会（IAFE）的成立 B．马柯维茨的资产组合选择理论的提出
C. MM定理的提出 D．无套利分析法的提出
2．我国于20世纪（A ）恢复股票的发行。
A.90年代 B.70年代 C.60年代 D.80年代
3．回购协议是产生于20世纪60年代末的一种（C）资金融通方式。
A．长期B．中期 C.短期 D中长期
4．期限少于一年的认股权证为（B ）。
A．公司认股权证 B备兑认股权证 C．认购权证 D认沽权证
1．金融机构的流动性需求具有（A ）。
A．刚性特征B．柔性特征C．宽限性特征D．清偿性特征
2．资产负债管理理论产生于20世纪（D）。
A.30年代 B.4O年代 C.60年代 D.70年代末、8O年代初
3．金融机构的流动性越高，(B）。
A．风险性越大B．风险性越小C．风险性没有D．风险性较强
4．流动性缺口是指银行（A）和负债之间的差额。
A．资产B．现金C．资金D．贷款
1．下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是（D）。
A．加强专业化的理赔队伍建设·B．建立有效的理赔人员考核制度
C．建立、健全理赔权限管理制度D．建立、健全风险核保制度
2．保险公司的财务风险集中体现在（C）。
A，现金流动性不足 B．会计核算失误 C．资产和负债的不匹配 D．资产价格下跌
3．下列不属于保险资金运用风险管理的是（D）。
A．完善保险资金运用管理体制和运行机制 B．提高保险资金运用管理水平
C．建立保险资金运用风险公职的制衡机制 D．加大对异常信息和行为的监控力度
1、按金融风险的性质可将风险划分为（ C ）。
A.纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险
2、（ ）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 （ A ）
A. 信用风险 B.市场风险 C. 操作风险 D.流动性风险
3、以下不属于代理业务中的操作风险的是（ D ）
A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金 B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动
C. 业务员贪污或截留手续费 D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
4、（ ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。 （ C ）
A. 利率风险 B. 汇率风险 C. 法律风险 D. 政策风险
__________是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。 （ D ） P33页
A. 回避策略 B. 转移策略 C. 抑制策略 D. 分散策略
单选题：1、（ ）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。 （ C ）
A. 凯恩斯 B. 希克斯 C. 马柯维茨 D. 夏普
2、（ ）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。 （ C ）
A.回避策略 B.抑制策略 C. 转移策略 D.补偿策略
3、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（ A ）。
A. 风险分散 B.风险对冲 C. 风险转移 D.风险补偿
4、（ ）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。 （ A ）
A.数据仓库 B. 中间数据处理器 C. 数据分析层 D.贷款评估系统
：流动性比率是流动性资产与_________之间的商。 （ B ）
A. 流动性资本 B. 流动性负债 C. 流动性权益 D. 流动性存款
资本乘数等于_________除以总资本后所获得的数值。 （ D ）
A. 总负债 B.总权益 C.总存款 D. 总资产
1、被视为银行一线准备金的是（ B ）。
A. 证券投资 B. 现金资产 C. 各种贷款 D. 固定资产
2、依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（ C ）。
A. 关注类贷款 B. 次级类贷款 C. 可疑类贷款 D.损失类贷款
3、根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（ C ）。
A. 4% B.6% C. 8% D.10%
4、贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格（ B ）相关。
A. 正向 B. 反向 C. 不 D.零
狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于_________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。 （ B ）
A. 放款人 B.借款人 C.银行 D. 经纪人
1、信用风险的核心内容是（ A ）
A信贷风险 B主权风险 C结算前风险 D结算风险
2、（ A ）是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。A德尔菲法 B CART结构分析法 C信用评级法 D 期权推理分析法
3、1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（C ）
A流动资金/总资产 B留存收益/总资产 C销售收入/总资产 D息前、税前收益/总资产
___________理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。 （ A ）
A. 负债管理 B. 资产管理 C.资产负债管理 D. 商业性贷款
所谓的“存贷款比例”是指______________。 （ A ）
A. 贷款/存款 B. 存款/贷款 C. 存款/（存款+贷款） D. 贷款/（存款+贷款）
当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。（X）
当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会______银行利润；反之，则会减少银行利润。（ A ）
A. 增加 B.减少 C.不变 D.先增后减
银行的持续期缺口公式是______________。 （ A ）
1、麦考利存续期是金融工具利息收人的现值与金触工具（B ）之比。
A．面值B．现值C．未来价值预期D．清算价值
2．利率互换交易始于2O世纪（D）。
A.30年代B.40年代C．60年代D.80年代初
3．当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时，市场利率的（A）会增加银行的利润。
A．上升B．下降 C不变 D波动
4．缺口是指利率敏感型（A）与利率敏感型负债之间的差额之间的差额。
A．资产B．现金 C资金D贷款
1．源于功能货币与记账货币不一致的风险是（B ）。
A．交易风险B．折算风险C．经济风险D．经营风险
2.（D ）货币是对外价值稳定且趋于升值的货币。
A软 B．本国 C．外国 D．硬
3．在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬位，可以在争得对方同意的前提下（C），以避免该货币可能贬值带来的损失。
A．延期收汇B．延期付汇C．提前收汇D．提前付汇
4．（B）的负债率、100％的债务率和25％的偿债率是债务国控制外债总量和结构的警戒线。
A.10% B.20% C.30% D.50%
1、人员风险是指（B）。A执行人员错误操作带来的风险 B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险C.电脑系统出现故障导致的风险 D.因产品、服务和管理等方而的问题影响到客户和企融机构的关系所导致的风险
2、下列风险中不属于操作风险的是（C）A．执行风险B．信息风险c．流动性风险D．关系风险
3．将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是（B）。
A标准化方法B．基本指标法C，内部衡量法 D积分卡法
为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了_________制度，以降低信贷风险。 （ D ）
A. 五级分类 B.理事会 C.公司治理 D.审贷分离

1．流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失（A）的风险。
A.清偿能力 B.筹资能力 C.保证能力 D.盈利能力
2．证券投资管理的首要目标是（D）。
A．资本增长 B．收人稳定 C．获取资本利得 D．本金安全
3．下列证券中，风险最小的是（B）。
A．地方政府债券B．中央政府债券 C．公司债券D．普通股股票
4.(A）是商业银行负债业务面临的最大风险。
A．流动性风险B．利率风险 C．汇率风险D．案件风险
证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的________不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。 （ D ）
A. 管理人 B.受托人 C.代理人 D.发行人
证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按预定的_______全部销售给_______的风险。 （ C A ） P239页
A. 投资者 B.中介公司 C.发行价 D.零售价
1.并购业务是证券公司（ C ）的一项重要业务。
A.融资业务 B.自营业务 C.投资银行业务 D.经纪业务
2.引起证券承销失败的原因包括操作风险、（ D）和信用风险。
A.法律风险 B.流动性风险 C.系统风险 D.市场风险
3 下列属于证券公司自营业务特点的是（B )
A.对目标公司进行详尽的审查和评价 B．以自有资金进行证券投资，盈利归已，风险自担
C．对证券市场价格变动不产生影响 D．对要害岗位实行不定期检查
4．证券公司的经纪业务是在（B）市场上完成的。
A.一级市场 B.二级市场 C.三级市场 D.四级市场
________是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金，为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。 （ C ）
A. 股权基金 B.开放基金 C.成长型基金 D.债券基金
1做好现金需求预测是开放式基金管理（C）的手段。
A.募集风险 B.利率风险 C.赎回与流动性风险 D.汇率风险
2.(B )基金具有法人资格。A．契约型B．公司型C．封闭式D．开放式
3．基金管理公司进行风险管理与控制的基础是（A）。
A．良好的内部控制制度 B．依法合规经营 C．设定风险管理目标D．使用风险控制模型
融资租赁一般包括租赁和_______两个合同。 （ D ） P281页
A. 出租 B. 谈判 C.转租 D.购货
1、信用社面临的最基本的风险是（B）
A信用风险 B流动性风险C利率风险 D资本金风险
2、下列各项，负责信用社内部审计监督的是（B）
A董事会 B监管理事会 C股东大会 D总经理
3、金融信托投资公司的主要风险不包括（D）
A信用风险B流动性风险 C违约风险 D税务风险
4、下列各项，（A）所承担的汇率风险主要是商业性风险。
A进口商B．生产商C．债权人 D债务人
A 是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。P291页
A.期货合约 B.期权合约 C.远期合约 D.互换合约
目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为________和利率互换两大类。 （ B ） P292页
A. 商品互换 B.货币互换 C.费率互换 D.税收互换
1、现代意义上的金融衍生工具产生于（ D）。
A 16、17世纪 B.19世纪中叶 C 20世纪中叶 D.20世纪70年代
2、当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（ C ）
A实值 B．虚值 C．两平 D．不确定
3、期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（ A ）
A越大 B．越小 C．不变 D．不确定
4、金融衍生工具面临的基础性风险是（A）
A市场风险 B．信用风险 C流动性风险 D．操作风险
上世纪50年代，马柯维茨的_________理论和莫迪里亚尼—米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。 （ C ） P304页
A. 德尔菲法 B.CART结构分析 C.资产组合选择 D.资本资产定价
一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收益的平均变动幅度小，则投资的风险也越小（ √ ）
中国股票市场中__________是一种买进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产。 （ B ） P318页
A. 认股权证 B.认购权证 C.认沽权证 D.认债权证
网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是_________；其次是应用系统的设计。（ A ）P331页
A. 数据传输和身份认证 B.上网人数和心理 C.国家管制程度 D.网络黑客的水平
1．下面不是网络银行的特点的是（D）。
A．电子虚拟服务方式 B．模糊的业务时空界 C.业务实时处理 D．交易费用与物理地点有相关性
2．在电子交易过程中，负责核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是（A）。
A．电子认证中心（CA) B．工商管理局 C．域名管理中心 D．网络供应商
3．银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于（B）。
A. 建立系统规范的内部制度和操作流程
B．计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平
C．银行自身的管理水平和内控能力 D．员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度
金融自由化中的“价格自由化”主要是指________的自由化。 （ A ） P343页
A. 利率 B.物价 C.税率 D.汇率

一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放_________。
A. 经常账户 B.资本账户 C.非贸易账户 D.长期资本账户

1.( B ）是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。
A．利率风险 B．系统性风险 C．金融自由化风险 D．金融危机
2.20世纪90年代以来，金融危机更多的是以（B）形式爆发。
A．经济危机 B．货币危机 C．货币信用危机 D．信用危机
3.（ A ）在反映一国经济增长速度的同时，也反映了该国经济的总体发展态势。
A. GDP增长率 B．国际收支平衡指标 C．货币化程度指标 D．证券化率
4．我国的银行业自律组织―银行业协会成立于（C ）年。
A.1991 B.1998 C.2000 D.2002

2、在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ ACE ）
A. 可疑        B. 关注        C. 次级      D. 正常      E. 损失
1．金融工程学可以看做是（ABC ）三者结合的新兴交叉科学。
A．现代金融学 B.信息技术C．工程方法 D．数理分析技术E．仿真模拟
2．正如诺贝尔经济学奖得主默顿所说，( CD ) 在过去的20年间是引发金融创新的主要原因。
A.汇率波动B．通货膨胀C．监管因素D．税收因素E．技术进步
3．金融工程运用的实体工具可以划分为（ABCDE ）。
A.商品市场工具 B．货币市场工具 C．资本市场工具 D．外汇市场工具 E．权益市场工具
4．金融工程常用的几种现货实体工具为（ABCD ）
A．股票 B．票据发行便利 C．回购协议 D．可转换债券 E．远期利率协定
5．在规避风险的过程中，金融工程技术主要运用于（AD ）。
1．保险公司保险业务风险主要包括（ABC）。
A．保险产品风险 B．承保风险 C．理赔风险 D．现金流动性风险 E．资产负债匹配风险
2．保险公司资产负债管理技术主要有（ACD ）。
A．现金流匹配策略 B．资金池策略 C．久期免疫策略 D动态财务分析 E．缺口分析与管理
3．保险资金运用的风险管理层次包括（ABC）。
A．宏观决策层次 B．投资实施层次 C．监督与考核层次 D．微观应用层次 E．中观评估层次
4．保险公司整体风险管理的特征包括（ABCD）。
A．目的明确性 B．全面性 C．全方位性 D．可扩展性 E．综合性
商业银行的负债项目由________、_______和_______三大负债组成。 （ ACE ） P43页
A. 存款 B.放款 C.借款 D.存放同业资金 E.结算中占用资金

：1、属于商业银行资产项目的是（ ACDE ）。
A. 现金资产 B. 存款负债 C. 各种贷款 D. 证券投资 E.固定资产
2、从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（ ABCE ）。
A. 存贷款比率 B. 备付金比率 C. 流动性比率 D. 总资本充足率 E.单个贷款比率
3、信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有（ ABCDE ）。
A.实行信贷配给制度 B.实施抵押担保 C.签订限制性契约 D.提供贷款承诺 E.跟踪客户的资产负债和资金流动情况
4、信贷结构调整通常包括（ ACDE ）。
A. 产业和行业结构调整 B. 存款客户结构调整 C. 区域结构调整 D. 种类结构调整 E.贷款期限和规模结构调整
5、根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为（ BCE ）。
A. 无效市场 B. 弱有效市场 C. 强有效市场 D. 偏强有效市场 E.中度有效市场
房地产贷款出现风险的征兆包括：____________。 （ ABD ） P69页
A.同一地区房地产项目供过于求 B. 项目计划或设计中途改变 C. 中央银行下调了利率
D. 销售缓慢，售价折扣过大 E.宏观货币政策放松 1、在贸易融资业务中，资金可能出现风险的征兆有（ABE）。
A信用问题 B．操作问题 C．竞争问题 D．销售问题 E．汇率问题
2．专家制度法的内容包括（ ABCDE ）。
A．品德与声望 B．资格与能力 C．资金实力 D．担保 E．经营条件和商业周期
3．按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有（ ABCE ）。
A准备B．会谈C．评定D．公示E．事后管理
商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：______________。 （ BCDE ） P112页
A. 吸收的存款 B. 现金资产 C. 证券投资 D. 贷款 E. 固定资产
1．利率期货的特征有（ABCD）。
A．标准化的合约条款 B冲销交易C．公开交易的市场 D.交易主体的另一方是交易所E．场外交易
2．利率风险的常用分析方法有（AB）
A．收益分析法B.经济价值分析法 C.缺口分析法D．敏感型分析法 E存续期分析法
3．利率风险的主要形式有（ABCD）
A重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险D期权性风险 E违约风险
4．利率上限可看成由一系列不同有效期限的（AC）合成。
A．借款人利率期权B．贷款人利率期权C．卖出利率期权D．买入利率期权E．利率期货
5．管理利率风险的常用衍生金融工具包括（ABCDE）。
A远期利率协定 B利率期货 C利率期权 D利率互换 E利率上限
外汇的敞口头寸包括：_________等几种情况。 （ AC ） P144页
A. 外汇买入数额大于或小于卖出数额 B.外汇交易卖出数额巨大
C. 外汇资产与负债数量相等，但期限不同 D.外汇交易买入数额巨大
1．根据国际金融组织对外债的定义，外债的特征有（ABD）。
A．外债的当事双方应具有债权债务关系 B.外债的债权债务关系须具有契约性
C.外债的债权债务关系不具有契约性 D.外债的债权债务关系必须是发生在居民与非居民之间的
E. 外债的债权债务关系不一定必须发生在居民与非居民之间
2、非银行经济主体的交易风险管理方法中，商业法包括（ABDE）
A选择有利的合同货币 B．加列合同条款 C．调整价格或汇率 D．提前或推迟收付汇 E．配对
3．银行外汇头寸管理方法有（ BDE ）
A.远期外汇交易 B.设立合理的外汇交易头寸限额 C．货币互换 D.及时抛补敞口头寸 E.积极建立预防性头寸
4．折算风险的管理方法有（AD ）
A．缺口法B．商业法C．金触法 D．合约保值法 E．财务管理法
5．国际上常用的借款方式有（ ABCDE）
A.国际金融组织贷款 B.外国政府贷款 C.政府混合贷款 D.出口信贷 E.银团贷款
广义的操作风险概念把除_________和_________以外的所有风险都视为操作风险。（ CD ） P162页
A. 交易风险 B.经济风险 C.市场风险 D.信用风险
1．操作风险管理框架包括（ABCD）。
A.战略 B.流程 C.基础设施 D.环境 E.评估
2．操作风险度量模型可以划分为（ABC）。
A.基本指标法 B.标准化方法 C.高级衡量法 D.积分卡法 E.损失分布法
3．操作风险的主要特点有（ABD）。
A.发生频率低，但损失大 B.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰
C.操作风险不易界定 D.人为因素是操作风险产生的主要原因 E.操作风险发生时间具有不确定性
商业银行面临的外部风险主要包括__________。 （ABD ） P187页
A. 信用风险 B.市场风险 C.财务风险 D.法律风险

在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：_______________。 （ ACD ） P211页
A. 资产证券化 B.呆坏账核销 C.债权出售或转让 D.债权转股权
1．信贷资产风险的主要成因包括（ABD ）。
A.来自经营环境的风险 B.来自借款人的风险 C.来自政府指导不力的风险D.来自银行内部的风险E.来自竞争对手的风险
2．证券投资分散化的主要方式有（ABCDE）。
A.证券种类分散化 B.证券到期时间分散化 C.投资部门分散化 D.投资行业分散化 E.投资时机分散化
3. 商业银行中间业务风险具有以下（ABCDE）特点。
A.风险透明度差 B.风险多样化 C.风险自由度大 D.风险可测性低 E.风险损失度高
4. 商业银行全面风险管理体系由以下（ABCDE）要素组成。
A.风险管理环境与风险信息处理 B．风险管理目标与政策设定 C.风险监测与识别、后评价和持续改讲
D.风险评括与内部控制 E.风险定价与处置
广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节，既包括产品设计、展业、_______、_______和_______等环节。 （ ACD ） P216页
A.理赔 B.咨询 C.核保 D.核赔 E.清算
1．证券公司的主要业务有（ABCE）。
A.证券承销业务 B.证券经纪业务 C.证券自营业务 D.项目融资业务 E.财务顾问业务
2 证券公司的风险有（ABCDE）。
A.市场风险 B.操作风险 C.系统风险 D.流动性风险 E.信用风险
3．证券承销的类型有（ACD　）。
A．全额包销 B．定额代销 C．余额包销 D．代销 E．全额代销
4. (ABCDE )方面可能引起证券公司经纪业务的风险。
A.交易环节的风险 B．技术设备问题引致的风险 C．证券公司工作人员故意或失误造成的风险
D．财务及资金制度不健全引致的风险 E．其他不正当的交易行为引致的风险
按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：_________。 （ ABCD ）P12页
A. 国家金融风险 B. 金融机构风险
C. 居民金融风险 D. 企业金融风险
信息不对称又导致信贷市场的______ _和_______，从而呆坏账和金融风险的发生。 （ AC ）P20页
A. 逆向选择 B. 收入下降 C. 道德风险 D. 逆向撤资
基金的销售包括以下哪几种方式：____________。 （ ABCD ） P262
A. 计划销售法 B.直接销售法 C.承销法 D.通过商业银行或保险公司促销法
1．证券投资基金的特点是（AB）。
A．收益共享 B．风险共担 C．仅投资于股票 D．风险较高E．成长快速
2．开放式基金面临的特殊风险包括( ABC ）。
A赎回与流动性风险B投资的市场风险C．募集风险 D汇率风险E．利率风险F．信用风险
3.基金管理公司风险管理的原则包括（ABCDE ）。
A首要性原则B．全面性原则C．审慎性原则 D．独立性原则和‘防火墙”原则 E．适时性原则和有效性原则
4．内部控制制度中的业务控制包括（ABCDE）。
A．投资管理业务控制B．信息披露控制C．信息技术系统控制 D．会计系统控制E．监察稽核控制
融资租赁涉及的几个必要当事人包括：_______。 （ ABC ） P280页
A. 出租人 B.承租人 C.供货人 D.牵头人 E.经理人
农村信用社的资金大部分来自农民的_______，________是最便捷的服务产品。 （ C A ） P268页
A. 小额农贷 B.证券投资 C.储蓄存款 D.养老保险

1．风险估价的基本方法有（ABCE ）。
A．原始成本法B．重置成本法c．市场价值法 D．估算价值法E．实际现金价值法
2．金融信托投资的基本职能有（AC ）。
A．财产管理B．投资银行C．融通资金D．信托投资E．同业拆放
3．金融信托风险管理原则有（ACD ）。
A．投资比例控制B．投资规模控制C．投资分散原则D．保险控制原则E．风险控制原则
4．利率风险管理的方法有（ABE）。
A．合理选择利率B．利率掉期C．同一货币计价D．篮子货币E．货币互换
1、下列各项，属于金融衍生工具的有（ABDE ）。
A远期B．期货C．股票 D．期权E．互换
2、金融衍生工具面临的风险包括（ABCDE ）。
A市场风险 B．信用风险 C．流动性风险 D操作风险 E．法律风险
3、金融衍生工具信用风险管理的过程包括（BCD ）。
A信用风险预测B．信用风险评估 C，信用风险控制 D信用风险财务处理E．信用风险监管
4．某金融机构预测未来市场利率会上升, 并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正确的是（AD）。
A.最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口 B.最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口
C.最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口 D.最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债
E.最可取的措施是减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债
1．网络金融的安全要素包括（BCDE ）。
A．合法性B．机密性C．不可抵赖性 D．完整性E．审查能力
2．利用互联网开展保险业务具有以下优点(ABCDE )
A．扩大知名度 B．简化保险商品交易手续，提高效率
C．方便保险产品的宣传D．促进保险公司和保险消费者双方的相互了解 E．提高竞争力
3．网络银行操作风险可能源于（ ABC ）。
A．系统的可靠性或完整性严重不足 B．客户的误操作 C．系统设计、实施中的缺陷
D．内控内审机制不完善 E．业务过于繁杂
4．巴塞尔委员会把网络银行风险管理分为三个步骤（ABC ）。
A．评估风险 B．管理和控制风险 C.监控风险 D．系统的评估与升级 E．确定银行的风险承受能力
1．从各国的实践情况看，金融自由化主要集中在（ ABCD ）
A．价格自由化 B．市场准入自由化 C．业务经营自由化 D．资本流动自由化 E．贸易自由化
2．金融危机产生的根源是（DE ）
A．金融风险的集聚 B货币供应失衡 C资本市场失衡 D．金融体系内在的脆弱性 E.经济周期波动形成的经济危机
3．西方发达国家的金融风险防范体系包括（ABCDE ）。
A．立法规范制度 B．内、外部监管制度 C．存款保险制度 D．市场准入退出制度 E.“骆驼评级”制度
4．金融风险预警指标有（ABE ）。
A．金融机构稳定性指标 B.宏观经济稳定性指标 C.资本账户自由化指标 D.金融业务自由化指标E.市场风险指标
1、关于风险的定义，下列正确的是（ ABCD ）。
A.风险是发生某一经济损失的不确定性 B.风险是经济损失机会或损失的可能性 C.风险是经济可能发生的损害和危险 D. 风险是经济预期与实际发生各种结果的差异 E. 风险是一切损失的总称
2、金融风险的特征是（ABCD ）。
A. 隐蔽性 B. 扩散性 C. 加速性 D. 可控性 E. 非可控性
3、下列说法正确的是（ ABC ）。
A.信用风险又被称为违约风险 B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险 C.信用风险存在于一切信用交易活动中D. 违约风险只针对企业而言 E. 信用风险具有明显的系统性风险特征
4、国家风险的基本特征有（ BD ）。
A.发生在国内经济金融活动中 B.发生在国际经济金融活动中 C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失 D. 不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失 E.是企业决策失误引发的风险
金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：________。（ ACDE ）
A. 保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全 B. 保证国际货币的可兑换性和可接受性
C. 保证金融机构的公平竞争和较高效率 D. 保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行
E. 维护社会公众的利益
多项选择题：1、20世纪70年代以来，金融风险的突出特点是（ ABC ）。
A. 证券市场的价格风险 B. 金融机构的信用风险 C. 金融机构的流动性风险 D. 国家风险 E.法律风险
2、内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以下原则（ ACD ）。
A. 有效性 B. 盈利性 C. 全面性 D. 独立性 E.便利性
3、一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（ BDE ）。
A. 股东大会 B. 董事会和风险管理委员会 C. 监事会 D. 风险管理部 E.业务系统
4、金融风险综合分析系统一般包括（ ABCD ）。
A.贷款评估系统 B. 财务报表分析系统 C. 担保品评估系统 D. 资产组合量化系统 E.行政管理系统
三、判断题
3、贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”。（    X   ）
1．金融理论的发展是金融工程得以确立的基础和前提。（对）
2．外汇期货期权是以外汇期货为对象的期权交易。（对 ）
3．现有统计数据表明，互换最普遍的用途是管理汇率风险。（错）
4．现实中，进行股票风险管理时很难做到完全的套期保位。（对）
1．金融机构流动性风险产生的原因是多方面的，其中主要原因之一是资产与负债的期限结构不匹配。（对）
2．因为融资技术和融资工具的创新，使许多业务可以在资产与负债表内外相互转换，所以《巴塞尔协议》要求银行表内外业务统一管理。（对）
3．贷款总额与核心存款的比率越小，说明商业银行“存储”的流动性越低，流动性风险也就越大。（错）
4．商业银行的准备资产包括现金资产（一级准备）、短期有价证券（二级准备）和长期贷款（三级准备）。（错）
1．保险公司缺乏有效监督机制，导致虚假理赔是保险公司承保风险的一种类型。(错)
2．为加强保险公司财务风险管理，在利率水平不稳定时，保险公司可采用债券贡献策略。(错 )
3．由于资本市场金融产品价格下跌给保险公司投资收益带来负面影响是保险公司资金运用风险中的流动性风险。（错)
4．保险公司有必要建立专门机构进行整体风险管理。（对)
1、风险就是指损失的大小。 （ X ）
2、不确定性是风险的基本特征。 （ √ ）
3、控制金融风险就是尽可能消除风险。 （ X ）
4、金融风险按层次可分为微观金融风险和宏观金融风险。 （ √ ）
1、金融风险管理