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银行业初级《风险管理》全真模拟预测卷1.docx
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1、银行业初级风险管理全真模拟预测卷1一、单项选择题(共90小题。每小题0.5分,共45分)以下各小题所给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。请选择相应选项,不选、错选均不得分。1.“5C”方法属于()评级方法。A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力测试法2.下列关于商业银行借人流动性的描述。错误的是()。A.借人资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金.不必一直保持相当数量的流动资产3.李先生投资30万元买股票.而股票的收益率在不同的经济状况下不
2、尽相同.各种经济状况出现的概率及对应的股票收益率如下表所示。则李先生持有的该笔股票投资的预期收益率为()。A.12%B.22%C.32%D.42%4.贷款定价中的风险成本一般是指()。A.预期损失B.非预期损失C.预期和非预期损失D.以上都不对5.对于三大风险加权资产的计算方法中。共同的方法是()。A.内部评级初级法B.基本指标法C.标准法D.内部模型法6.王先生的投资包括三部分.一部分是年收益率为20%的A资产。总价值为15万元:另一部是年收益率为45%的8资产,总价值为10万元;还有一部分是年收益率为30%的C资产,总价值是l5万元。那么,王先生这个投资组合的预期收益率是()。A.20%B
3、.30%C.45%D.50%7.假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑兑换2.0000美元.美元年利率为3%.英镑年利率为4%,则按照利率平价理论,l年期美元兑英镑远期汇率为()。A.1英镑=1.9702美元B.1英镑=2.0194美元C.1英镑=2.0000美元D.1英镑=1.9808美元8.以下不属于风险转移策略的是()。A.出口信贷保险B.担保C.备用信用证D.市场对冲9.某公司2009年销售收入为l亿元.销售成本为4000万元,2009年期初存货为l50万元.2009年期末存货为250万元,则该公司2009年存货周转天数为()天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.810.巴塞尔新
4、资本协议规定,国际活跃银行的整体资本充足率不得低于()。A.4%B.6%C.8%D.10%11.核心雇员流失的风险具体体现不包括()。A.核心员工的知识/技能缺乏B.缺乏足够后援/替代人员C.相关信息缺乏共享和文档记录D.缺乏岗位轮换机制12.商业银行为了完善操作风险的评估与控制,需要具备的基本条件不包括()。A.完善的公司治理结构B.健全的内部控制体系C.普及合规管理文化D.雄厚的研发实力13.下列关于客户评级与债项评级的说法.不正确的是()。A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下.针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级C.在某一时点.同一
5、债务人只能有一个客户评级D.在某一时点.同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级14.在巴塞尔新资本协议中,规定了信用风险计量方法有三种,不包括()。A.基本指标法B.内部评级高级法C.标准法D.内部评级初级法15.内部控制是商业银行为实现经营目标.通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行()的动态过程和机制。A.事前控制、事中防范和监督、事后纠正B.事前控制、事中监督和纠正、事后防范C.事前防范、事中控制、事后监督和纠正D.事前防范、事中监督、事后控制和纠正16.外部审计与信息披露的关系中.除了有利于提高信息披露质量外,还有利于()。A.提高我国商业银行的竞争能力B.进一步完善信息
6、披露的监控机制C.改进我国商业银行信息披露D.提高审计效率17.绝对信用价差是指()。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对18.目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用.其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比,RAROC的特点不包括()。A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B.可以在揭示盈利性的同时.反映银行所承担的风险水平C.RAROC:(净收益-预期损失)经济资本D.使银行不再注重盈利性19.下列关于银行资本的作用叙述不正确的是()。A。提供融资B.使银
7、行免受损失C.维持市场信心D.限制银行业务过度扩张20.主要职责是执行风险管理政策的机构的是()。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门21.()可以为内部审计部门提供最直接的第一手资料和记录。A.财务控制部门B.法律/合规部门C.风险管理部门D.外部监督部门22.风险管理的第三道防线是()。A.风险管理制度B.风险管理职能部门C.前台业务人员D.内部审计23.风险管理的最高决策单位是()。A.风险管理部门B.董事会C.股东大会D.最高风险管理委员会24.借款人甲的内部评级l年期违约概率为0.01%,则其根据巴塞尔新资本协议定义的违约概率为()。A.0.01%B.0.02%C.0.
8、03%D.0.04%25.商业银行客户信用评级中,由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素构成的针对企业信用分析的专家系统是()。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMEL分析系统D.5Rs系统26.下列关于内部评级法的说法,不正确的是()。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同.可分为初级法和高级法两种B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率.其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D.内部评级法初级法和高级法的区分只适用于零售暴露27-A银行在2010年年初共
9、有800亿元正常类贷款、200亿元关注类贷款。本年收回贷款150亿元,全都为正常类贷款;新发放贷款180亿元,截至2010年年末,设部分新增贷款全部为正常类贷款;该银行的正常类贷款、关注类贷款年末余额分别为800亿元、180亿元。则该银行2010年的正常贷款迁徙率为()。A.4.38%B.5.38%C.5.88%D.8-38%28.A银行2010年贷款应提准备为l300亿元,贷款损失准备充足率为70%.则贷款实际计提准备为()亿元。A.910B.1375C.1100D.100029.在单一客户授信限额管理中,某一客户的所有者权益为8000万元.杠杆系数为0.75.则该客户最高债务承受额为()万
10、元。A.8000B.6000C.4000D.200030.某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元.库存现金为ll亿元.若该行当期各项存款金额为2138亿元,该银行超额准备金率为()。A.2.53%B.2.76%C.2.98%D.3.78%31.客户信用评级中,违约概率的估计包括()两个层面。A.某一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.某一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.某一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率32.法人客户根据其机构性质可以分为()。A.企业类客户和团体类客
11、户B.企业类客户和机构类客户C.单位类客户和团体类客户D.单位类客户和机构类客户33.以下关于会计资本的说法中,不正确的是()。A.会计资本也称为账面资本.与银行风险并无关系B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额.即所有者权益C.会计资本是银行可以实际利用的资本D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润f累计亏损l和外币报表折算差额六个部分34.商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度:第一维度是客户评级.第二维度是()。A.借款评级B.债项评级C.债务人评级D.债权人评级35.下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是()。A.
12、抵押B.质押C.优先性D.产品类别36.在单个客户授信限额管理中,商业银行对客户进行信用评级后.首要工作是确定客户的()。A.最低债务承受额B.最高债务承受额C.平均债务承受额D.以上均不正确37.商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时,应更多关注()可能造成的影响。A.系统性风险B.非系统性风险C.个别风险D.组合风险38.国别风险有很多常见的表现形式,不包括()。A.重议利息B.取消债务C.提供担保D.再融资39.借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失是指贷款五级分类中的()。A.关注B.次级C.可疑D.损失40.采用回收现金流法计算违约损失率时。若回收金额为l.
13、04亿元,回收成本为0.84亿元,违约风险暴露为1.2亿元.则违约损失率为()。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%41.战略风险不来自()。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷D.为实现目标所需要的资源匮乏42.依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程.国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段.不包括()。A.资产风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产负债管理阶段D.市场风险管理阶段43.巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产,商业银行可以采取
14、的方法是()。A.内部评级初级法B.标准法C.高级计量法D.内部评级高级法44.操作风险关键指标不包括()。A.人员因素风险指标B.内部流程风险指标C.外部流程风险指标D.外部事件风险指标45.下列不属于市场风险的是()。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.操作风险46.下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是()。A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性47.金融资产根据历史成本所
15、反映的账面价值是指()。A历史价值B.名义价值C.市场价值D.公允价值48.下列属于客户风险的财务指标的是()。A.流动比率B.公司治理结构C.资金实力D.市场竞争环境49.下列对于期权时间价值的理解,不正确的是()。A.期权的时间价值是指期权价值低于其内在价值的部分B.当期权为价外期权或平价期权时,期权价值即为其时间价值C.期权的时间价值随着到期日的临近而降低D.到期日当天期权的时间价值为零50.公允价值的计量方式不包括()。A.直接使用可获得的市场价格B.使用公认的模型估算市场价格C.历史成本反映的价值D.实际支付价格51.在绝大多数情况下,银行的久期缺口都为()。A.正值B.零C.负值D
16、.不固定,52.()源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间存在的差异。A.基准风险B.期权性风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险53.在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是()。A.久期分析B.缺口分析C.情景分析D.敏感性分析54.()指的是“在评估基准日,自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值”.A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.交易价值55.巴塞尔委员会建议计算风险价值时使用的置信水平()。A.95%B.96.8%
17、C.98.5%D.99%。56.()指的是自期权成交之日起至到期日之前.期权的买方可在此期间内随时要求期权的卖方履行期权合约。A.平价期权B.价内期权C.欧式期权D.美式期权57.正向收益率曲线意味着( )。A.投资期限越长,收益率越高B.投资期限越长。收益率越低C.投资期限越短,收益率越高D.收益率高低与投贷期限的长短无关58.交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的()。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.金融工具和金融头寸59.()是指将商业银行的所有业务划分为九大类业务条线.计算时需要获得每大类业务条线的总收入,然后根据各条线不同的
18、操作风险资本要求系数B,分别求出对应的资本,最后加总八类产品线的资本,即可得到商业银行总体操作风险资本要求。A.标准法B.基本指标法C.内部评级法D.高级计量法60.如果一家国内商业的贷款资产情况为:正常类贷款60亿元,关注类贷款20亿元,次级类贷款lO亿元,可疑类贷款6亿元,损失类贷款5亿元,那么该商业银行的不良贷款率等于()。A.2%B.20.1%C.20,8%D.20%61.我国商业银行目前的业务种类和运营方式中,()是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务62.内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错
19、误监控,报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。未按规定审查客户信用引起的操作风险属于()方面。A.财务/会计错误B.文件/合同缺陷C.产品设计缺陷D.交易/定价错误63.商业银行在客观评估操作风险影响程度和发生概率的基础上.应尽可能准确计量这些风险可能给商业银行造成的损失,并为此配置相应的()。A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.风险资本64.在客户风险监测指标体系中,现金支付能力和资金实力分别属于()。A.基本面指标和财务指标B.基本面指标和基本面指标C.财务指标和基本面指标D.财务指标和财务指标65.员工人均培训费用是操作风险关键指标的一项。它反映商业银行在提高员工工作技能方面
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