银行外汇远期业务操作规程-模版.docx
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1、银行外汇远期业务操作规程 第一章 总 则 第一条 为加强外汇远期业务的管理,规范业务流程和交易行为,根据银行金融衍生产品交易业务管理办法、南京银行衍生产品交易业务风险管理办法、银行套期保值类金融衍生产品交易业务操作规程、银行自营衍生产品交易业务管理办法和银行代客类金融衍生产品交易业务管理办法以及相关监管制度规定,制定本操作规程。 第二条 本操作规程所称的外汇远期是指交易双方以约定的币种、金额、汇率,在约定的未来某一日期(非即期起息日)交割的外汇交易,包括外币对远期及人民币外汇远期。 第三条 本操作规程所定义的外汇远期合约条款遵照中国银行间市场交易商协会发布的最新版中国银行间市场金融衍生产品交易
2、定义文件以及中国外汇交易中心发布的最新版中国外汇交易中心产品指引(外汇市场)。 第二章 交易对手资质 第四条 境外交易对手与我行进行外汇远期交易必须具备以下条件: (一) 与我行签署了交易规范文件,即 ISDA 主协议(包含必须的补充协议)。 (二) 获得我行的衍生产品授信额度或缴纳了足额的保证金。 第五条 境内银行间市场交易对手与我行进行外汇远期交易必须具备以下条件: (一) 与我行签署了交易规范文件,即 NAFMII 主协议(包含必须的补充协议)。 (二) 获得我行的衍生产品授信额度或缴纳了足额的保证金。 第六条 境内企业客户与我行进行外汇远期交易必须具备以下条件: (一) 通过我行的业务
3、适合度评估,并提供了声明、确认函等能够证明其真实需求背景的书面材料; (二) 与我行签署了交易规范文件,即银行代客衍生业务总协议书; (三) 签订统一制定的银行代客衍生交易风险揭示书; (四) 指定专人负责衍生品交易业务并向我行提交金融衍生产品业务授权书; (五) 获得我行的衍生产品授信额度或缴纳了足额的保证金。 第七条 交易规范文件的签署流程和负责部门参照银行金融衍生产品交易业务管理办法中的有关规定执行。 第八条 外汇远期业务交易对手的授信管理参照银行同业统一授信管理办法中的有关规定执行。 第三章 自营及做市外汇远期交易第一节 交易授权与限额 第九条 自营及做市外汇远期交易纳入我行授权与限额
4、管理框架,严格执行授权与限额管理,总行金融市场部可根据我行相关授权管理规定进行转授权管理。 第十条 总行金融市场部可根据业务开展情况以及授权的执行情况,按照银行授权管理办法的相关规定,对授权方案提出临时调整意见,报总行有权审批人批准后执行。 第二节 业务流程 第十一条 总行金融市场部定期根据市场状况制定和调整总体交易策略,交易员在总体交易策略下执行交易。 第十二条 交易员在交易前应核实交易对手、交易关联方的信用额度占用情况以及授权及限额占用情况,严禁超授信额度、超授权或超限额交易。 第十三条 交易员通过录音电话系统、中国外汇交易中心的交易系统、Reuters Dealing 或受监控的即时通讯
5、软件等双方认可的交易系统进行询价。 第十四条 外汇远期合约的基本交易条件包括货币对、期限、交割日、价格、交易方向及金额等。交易员与交易对手就基本交易条件磋商一致后,即视为成交。通过交易系统成交的,交易员必须打印交易确认书。 第十五条 对于已通过中国外汇交易中心交易系统确认成交的外汇即期交易,交易双方协商同意撤销该交易的,双方应在交易系统生成的成交单上签字说明撤销原因,加盖交易部门的有效印章和/或由授权人签字,传真至中国外汇交易中心指定的传真号码,并立即通过电话联系中国外汇交易中心指定人员进行通知和确认。中国外汇交易中心收到双方传真、核对无误后,在交易系统中撤销该笔交易。 对于通过其他交易系统确
6、认成交的外汇即期交易,交易双方协商同意撤销该交易的,由双方认可的方式进行交易撤销并出具撤销单。 第十六条 交易员在成交当日必须将成交结果录入 SunGard 衍生交易管理系统,并在系统内提交上一级交易主管进行审核。交易员在交易主管审核完毕后,将交易情况填入当天的交易日志内,并把交易确认书等交易确认单据传送至后台。 第十七条 总行国际业务部收到交易确认书等交易确认单据后,完成后台确认和后台清算。总行国际业务部对交易确认书的完整性进行审核,核对确认书信息与 SunGard 交易管理系统一致。同时,总行国际业务部要根据交易对手后台的证实书,核对交易要素是否一致,在核对无误后进行资金清算。 第十八条
7、总行国际业务部若接收到交易对手的后台交易证实书、但未收到我行交易前台的交易确认书,必须立即与交易员或交易主管联系,督促前台人员及时提交交易资料,以避免发生隐瞒交易的行为。 第三节 风险监控和报告 第十九条 自营交易员应严格遵守银行内部关于外汇即期交易风险限额管理的有关规定,管理和监控风险限额保持在规定的风险限额内。交易员根据 SUNGARD 衍生交易系统对其总体敞口进行市价估算,及时止损。对于流动性较差的产品,应至少每周向交易对手询价,以估算衍生产品敞口的市值。交易主管对交易员的敞口风险损失进行监督。 第二十条 总行风险管理部负责对业务的授权执行情况和限额占用情况进行每日监测,在限额突破预警值
8、时通知业务部门采取相应措施确保限额不被突破。 第二十一条 交易员每日从 SunGard 衍生交易管理系统查看当前敞口及风险指标情况的报表,核对当前敞口是否与交易日志的记录一致。如发现不一致必须向交易主管、总行风险管理部报告,并进行仔细的审查核对,查明原因。 第二十二条 每个交易日日终,交易员必须向交易主管提交当日的外汇远期交易情况报告。内容包括但不限于以下三项: (一) 交易员当日成交的所有交易。 (二) 交易员收盘后所持有的敞口大小及盈亏情况。 (三) 当天的市场状况分析。 第二十三条 每个交易日日终,前台交易人员向总行国际业务部发送当日交易明细以供核对。 第四章 套期保值外汇远期交易第一节
9、 交易授权与限额 第二十四条 外汇远期套期保值类交易业务纳入我行授权与限额管理框架,严格执行授权与限额管理。 第二十五条 总行金融市场部可根据业务开展情况以及授权的执行情况,对授权方案提出临时调整意见,报总行有权审批人批准后执行。 第二节 业务流程 第二十六条 使用外汇远期建立新套期关系的流程: (一) 总行资产负债管理部门提出对汇率风险进行套期保值的需求、指定被套期项目,并提交总行金融市场部。 (二) 总行金融市场部根据总行资产负债管理部门的需求,指定外汇远期作为套期工具,建立套期关系,确定套期方案并出具书面的套期有效性评估报告。 (三) 总行金融市场部制定的套期方案经过总行资产负债管理部门
10、认可后提交总行风险管理部进行审核。 (四) 总行金融市场部根据审核通过的套期方案进行外汇远期的交易操作,并向总行资产负债管理部门反馈套期交易的结果。外汇远期的交易和系统录入,选择套期保值类交易账户,参照自营类交易的业务流程执行。 (五) 总行金融市场部定期监控套期有效性,并向相关部门出具套期有效性报告。 第二十七条 在套期保值交易的进行过程中,如果总行风险管理部认定套期保值关系不再成立,总行资产负债管理部门和总行金融市场部必须解除套期保值关系,其流程为: (一) 总行风险管理部根据套期有效性报告,向总行金融市场部和总行资产负债管理部门出具认定套期无效的通知。 (二) 总行金融市场部从上一次套期
11、有效性评价日起开始停用套期会计或者从能够证明套期有效的最后日期开始停止运用套期会计,并将操作结果通知总行资产负债管理部门。 (三) 在套期关系解除后,该部分外汇远期由总行金融市场部纳入交易账户进行统一管理。 第三节 风险监控和报告 第二十八条 每个交易日日终,总行金融市场部必须向总行资产负债管理部门提交目前用于套期保值的外汇远期的持有情况报告。 第二十九条 总行风险管理部负责对业务的授权执行情况和限额占用情况进行每日监测,在限额突破预警值时通知业务部门采取相应措施确保限额不被突破。 第三十条 交易员每日从SunGard衍生交易管理系统查看当前敞口及风险指标情况的报表,核对当前敞口是否与记录一致
12、。如发现不一致必须向其主管、总行风险管理部报告,并进行仔细的审查核对,查明原因。 第五章 代客平盘外汇远期交易第一节 头寸管理 第三十一条 总行金融市场部统一管理全行外汇远期敞口头寸,各分支机构不允许保留外汇远期敞口头寸。 第三十二条 我行实行结售汇综合头寸管理,总行统一向国家外汇管理局申请核定或调整全行结售汇综合头寸限额。 第三十三条 总行金融市场部严格按照国家外汇管理局关于结售汇综合头寸的管理规定以及行内敞口限额相关规定,每日监控全行敞口头寸不得超出结售汇综合头寸限额和行内敞口限额。 第二节 总分行平盘交易 第三十四条 分支机构开展代客外汇远期业务前必须完成银行代客类金融衍生产品交易业务管
13、理办法等相关规定中所要求的所有准备,并按照我行相关规定,与客户办理代客外汇远期业务。 第三十五条 各分支机构的代客外汇远期交易必须实时逐笔与总行平盘。各分支机构以原币与总行进行平盘交易,无须进行拆分处理。 未经总行授权,各分支机构禁止对外平盘交易。 第三十六条 总分行平盘交易通过汇兑管理系统完成。各分支机构通过汇兑管理系统向总行发起交易,总行人工回复价格后,各分支机构进行交易确认,交易完成。 第三十七条 交易完成后,当天交易通过汇兑管理系统自动导入SUNGARD系统进行监控、风险管理等其他管理工作。 第三十八条 总分行平盘交易时间为每日 9:30-16:00。对于交易时间以外的平盘交易,各分支
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