计量经济学实验手册样稿模板.doc
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1、计量经济学试验手册统计学院数量经济研究所4月第三版序言计量经济学作为经济学专业关键课程之一,在我校已开设多年。多年教学实践活动中,我们深感计量经济学软件在帮助同学们愈加好地学习、了解计量经济学基础思想、加强具体操作等方面有着关键作用,我们也在过去教学活动中采取了多个版本计量经济学软件,包含TSP、EViews、SPSS、SAS等。从1998年以来,在我们计量经济学教学活动中,EViews逐步成为了计量经济学本科教学基础使用软件。实践证实,EViews在辅助教学、科研等方面含有本身特色和优良性能。为此,统计学院数量经济科研所第三次组织人员再次编写了这本试验手册,目标在于加强对西南财经大学国家精品
2、课程计量经济学建设,完善计量经济学课程体系,为同学们提供愈加好教学服务产品。本手册是配合我们所新编写计量经济学教材(科学出版社,)体系和教学纲领专门编写。手册分为两个部分,第一部分是相关EViews基础操作和EViews在计量经济学中基础应用,以达成帮助同学们愈加好学习、了解计量经济学之目标。第二部分是依据教学要求所安排6个试验说明和各个试验汇报,期望同学们能够试验前认真复习准备,试验中主动参与试验,试验后根据要求认真完成试验汇报,并上交给试验老师,作为平时成绩依据之一。本手册由我院数量经济研究所老师周游、鲁万波、喻开志、龚金国等人编写,由黎实老师审稿。尽管是再次编写,但因为我们才疏学浅,领悟
3、EViews精髓不深,手册中肯定存在不足和错误,全部这些不足和谬误完全由我们负责。所以,还是恳请各位同学、各位老师批评指正,帮助我们深入修订、完善试验手册。 西南财经大学统计学院 数量经济科研所4月 第二版序言经过几年来教学实践,我们在探索计量经济学课程实践性教学过程中,逐步地积累了部分经验,也感到对计量经济学上机手册有必需进行修订和补充完善。基于多方面考虑,在借鉴弟兄院校对应教材基础上,结合我们自己教学经验和体会,数量经济教研室组织相关老师对计量经济学上机手册进行了修订,并补充完善了部分章节内容,期望对计量经济学实践性教学步骤改革,对同学们学好计量经济学课程、领会其基础思想、基础方法,能够有
4、所帮助。修订后计量经济学上机手册关键增加了第七、八、九章内容,并对其它章节进行了调整修改。整个修订工作关键由郭建军讲师完成,黎实教授最终进行了总纂。尽管我们从主观上努力争取完善,但在这本修订后上机手册中也不可避免会存在这么或那样部分不足和错误。所以,再次恳请各位同学、各位老师对这本手册批评指正,以帮助我们愈加好地充实完善上机指导手册。 西南财经大学统计学院 数量经济教研室 3月第一版序言计量经济学作为经济学专业关键课程之一,在我校已开设多年。多年教学实践活动中,我们深感计量经济学软件在帮助同学们愈加好地学习、了解计量经济学基础思想、加强具体操作等方面有着关键作用,我们也在过去教学活动中采取了多
5、个版本计量经济学软件,包含TSP、Eviews、SPSS、SAS等。从1998年以来,在我们计量经济学教学活动中,Eviews逐步成为了计量经济学本科教学基础使用软件。实践证实,Eviews在辅助教学、科研等方面含有本身特色和优良性能。为此,统计学院数量经济教研室组织人员编写了这本上机指导手册,目标在于加强对西南财经大学关键课程计量经济学建设,完善计量经济学课程体系,为同学们提供愈加好教学服务产品。本手册基础框架是由两部分组成:一部分为Eviews基础操作,关键介绍Eviews基础功效和基础操作;另一部分则是配合我们所编写计量经济学教材,根据教材体系和教学纲领要求,对若干计量经济学知识关键、难
6、点和基础点、对部分具体案例、练习等进行了具体上机示范说明,以达成帮助同学们愈加好学习、了解计量经济学之目标。本手册关键由周惠彬副教授、谢小燕副教授、郭建军讲师、黎实教授编写。因为我们才疏学浅,领悟Eviews精髓不深,手册中肯定存在不足和错误,全部这些不足和谬误完全由我们负责。所以,恳请各位同学、各位老师批评指正,对这本手册(初稿)进行品头论足,帮助我们深入修订、完善上机指导手册。 西南财经大学统计学院 数量经济教研室 10月 试验室教学项目表课程名称: 计量经济学 试验类别:专业序号试验名称内 容 提 要课时面向专业试验要求试验类别每组人数1试验一:掌握Eviews软件基础操作初步及一元回归
7、分析和检验推断熟练Eviews软件基础操作方法,一元回归估量、T检验、拟合优度检验,估计。2全校经济管理类各本科专业必修专业1-2人2试验二:多元回归分析和检验推断;多重共线性检验及填补;关键为 F检验、逐步回归分析,多重共线性综合检验。23试验三:自相关性和异方差性自相关性关键为DW检验、图示法检验;CORC法和GLS思想初步;异方差性关键为综合判定法、ARCH法、White法;加权最小二乘法。24试验四:分布滞后和自回归分析有限分布滞后Almon法,无限分布滞后koyck法、自适应法、局部调整法; H-检验。25试验五:时间序列单位根检验、协整分析、误差校正模型26试验六:联立方程组突出方
8、程识别,TSLS法27自选试验一:模型设定和测量误差变量设定误差检验(包含DW 检验、LM检验)自定8自选试验二结合课程论文,自拟上机内容(不低于10课时上机)。目 录第一部分 EViews基础操作 1第一章 预备知识 1第二章 EViews基础操作 10第二部分 上机试验16试验一 16试验二 25试验三 33试验四 45试验五 53试验六 57试验七 60第一部分 EViews基础操作第一章 预备知识一、什么是EViewsEViews (Econometric Views)软件是QMS(Quantitative Micro Software)企业开发、基于Windows平台下应用软件,其前
9、身是DOS操作系统下TSP软件。EViews含有现代Windows软件可视化操作优良性。能够使用鼠标对标准Windows菜单和对话框进行操作。操作结果出现在窗口中并能采取标准Windows技术对操作结果进行处理。EViews还拥有强大命令功效和批处理语言功效。在EViews命令行中输入、编辑和实施命令。在程序文件中建立和存放命令,方便在后续研究项目中使用这些程序。EViews是Econometrics Views缩写,直译为计量经济学观察,通常称为计量经济学软件包,是专门从事数据分析、回归分析和估计工具,在科学数据分析和评价、金融分析、经济估计、销售估计和成本分析等领域应用很广泛。应用领域 应
10、用经济计量学 总体经济研究和估计 销售估计 财务分析 成本分析和估计 蒙特卡罗模拟 经济模型估量和仿真 利率和外汇估计EViews引入了流行对象概念,操作灵活简便,可采取多个操作方法进行多种计量分析和统计分析,数据管理简单方便。其关键功效有:(1)采取统一方法管理数据,经过对象、视图和过程实现对数据多种操作;(2)输入、扩展和修改时间序列数据或截面数据,依据已经有序列按任意复杂公式生成新序列;(3)计算描述统计量:相关系数、协方差、自相关系数、相互关系数和直方图;(4)进行T 检验、方差分析、协整检验、Granger 因果检验;(5)实施一般最小二乘法、带有自回归校正最小二乘法、两阶段最小二乘
11、法和三阶段最小二乘法、非线性最小二乘法、广义矩估量法、ARCH 模型估量法等;(6)对选择模型进行Probit、Logit 和Gompit 估量;(7)对联立方程进行线性和非线性估量;(8)估量和分析向量自回归系统;(9)多项式分布滞后模型估量;(10)回归方程估计;(11)模型求解和模拟;(12)数据库管理;(13)和外部软件进行数据交换EViews可用于回归分析和估计(regression and forecasting)、时间序列(Time Series)和横截面数据(cross-sectional data )分析。和其它统计软件(如EXCEL、SAS、SPSS)相比,EViews功效
12、优势是回归分析和估计,其功效框架见表1.1.1。本手册以EViews5.1版本为蓝本介绍该软件使用。表1.1.1 EViews功效框架Descriptive statistics描述统计Histogram and Statistics View of a Single Series Multiple Series一个变量或多个变量统计和图形关键有:图形包含线型图、条形图、多个散点图等;指标有均值、方差、偏度(Skewness)、峰度(Kurtosis)、Jarque-Bera Statistic(雅克-贝拉统计量)Correlogram View(相关分析)关键有:Autocorrelatio
13、ns(自相关)、Partial Autocorrelations(偏自相关)、Cross Correlation(交叉相关)、Q-Statistics(Q统计量)等Regression回归Standard Regression Output标准回归输出Regression Coefficients(回归系数)t-Statistics(T统计量)(判定系数)等Actual and Fitted Values and Residuals实际值、拟合值、残差Actual Values(实际值)、Fitted Values(拟合值)、Residuals(残差)Collinearity(共线性)、Het
14、eroskedasticity(异方差性)、Weighted Least Squares(加权最小二乘法)、Two-Stage Least Squares(二段最小二乘法)、 Polynomial Distributed Lags(多项式分布滞后)、Nonlinear Least Squares(非线性最小二乘法)、Logit and Probit Models(对数概率单位模型)、Granger Causality(葛兰杰因果检验)、Forecast Variances(估计方差)、Exponential Smoothing(指数平滑)等Serial Correlation序列相关Durbi
15、n-Watson Statistic(德宾-沃森统计量)ARIMA Models(自回归求积移动平均模型)Unit Root Tests(单位根检验)Estimation of Difference Models(差分模型估量)Two-Stage Least Squares With Serial Correlation(有自相关二段最小二乘法)Systems 系统方法System Estimation(系统估量法)Vector Autoregression(VAR向量自回归)Vector Error Correction Models and Cointegration Tests(向量误差
16、校正模型和协整检验)等Specification and Diagnostic Tests模型设定和诊疗检验Test on Coefficient (对系数检验)Wald Test of Coefficient Restriction(Wald检验) Omitted Variable(遗漏变量检验) Redundant Variable(冗余检验)等Tests on Residuals (对残差检验)Histogram and Normality Test(相关图和正态性检验)、Series Correlation LM Test(拉格朗日乘数检验)、White Hereoskedastici
17、ty Test(怀特检验)等Specification and Stability Tests (模型设定和稳定性检验)如Chows Breakpoint Test(邹氏检验) Ramseys RESET Test(拉姆齐RESETJ检验)Recursive Least Squares(递归最小二乘)二、EViews安装打开EViews5.1文件所在文件夹,点击Setup安装,安装过程和其它软件安装类似。安装完成后,电脑桌面和文件安装位置全部有EViews5图标。双击EViews5图标即可开启该软件,以下图(图1.1.1)。菜单栏命令窗口主显示窗口图1.1.1三、EViews工作特点(一) E
18、Views软件具体操作是在Workfile中进行。假如想用EViews进行某项具体操作,必需先新建一个Workfile或打开一个已经存在硬盘(或软盘)上Workfile,然后才能够定义变量、输入数据、建造模型等操作;(二) EViews处理对象及运行结果全部称之为Object(对象),如序列(Series)、方程(Equation)、如表格(Spreadsheet)、图(Graph)、描述统计(Descriptive Statistics)、模型(Models)、系数(Coefficients)等Object,能够用不一样形式查看(View)Object,比如表格(Spreadsheet)、图
19、(Graph)、描述统计(Descriptive Statistics)等,但这些查看(View)结果不是独立Object,她们随原变量序列改变而改变。假如想将某个查看(View)结果转换成一个独立Object,可使用Freeze命令将该结果“冻结”,从而形成一个独立Object,然后可对其进行编辑或存放。(三)EViews中建立Object命名不区分大小写,其中c、resid为参数向量和残差序列两Object专用名称,不能用来对其它对象命名。四、一个示例在这里,我们经过一个简单回归分析例子来显示一个EViews过程,不对EViews具体功效展开讨论,目标是使读者先对EViews有个概括了解。
20、该例子是四川省人均可支配收入和人均年消费支出数量关系分析(数据见下表1.1.2),共分九步。表1.1.2 年份人均年消费支出Y人均可支配收入X1978314338197934036919803643911981396412198240744519834574931984517581198568069519867878491987889948198810861130198911841349199012811490199114881691199216511989199320342408199428063297199534294003199637334406199740934763199843835
21、127设定模型为 STEP1 开启程序。双击桌面上EViews快捷图标,打开EViews(参见在图1.1.1)。STEP2 建立Workfile。点击EViews主窗口顶部命令菜单filenewWorkfile (图1.1.2),弹出Workfile Create对话框(图1.1.3)。在右边frequency下拉菜单中可选数据类型,Annual为默认数据类型。因为这次数据是年度时间序列数据(1978年1998年年度数据),故不需做调整(若是别数据类型则需另选对应选项)。在Start 和End 文本框中分别输入1978和1998,在右下角文本框中输入新建这个Workfile名字,比如shili
22、。点击OK,出现图1.1.4画面,Workfile建立完成。此时能够看到Workfile中有两个默认对象,名称分别为c 、resid,分别为参数估量值向量和残差序列。在没做回归估量之前,向量c每个元素值全部为0,残差序列每个值为NA,表示还没有赋值。以后每做一次回归估量,c和resid就会被重新赋值(被分别给予最新回归估量参数估量值向量和残差序列)。 图1.1.2 图1.1.3 命令栏命令行命令对象小图标信息栏标题栏菜单栏保留路径范围图1.1.4STEP3 新建Object,用以录入数据。方法一:新建Group对象(如g1)。点击EViews主窗口顶部菜单命令Objectnew Object或
- 配套讲稿:
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