金融工程概述Financial-Engineering-Introduction-.ppt
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1、金融工程金融工程金融工程F Financial inancial E Engineering ngineering 109:44成成绩评定定标准准n期末开卷英文考试(60%)n 期中课堂小测验(20%)n笔记+作业(10%)n课堂参与(10%)n出勤率209:44金融(金融(FINANCEFINANCE)的定)的定义n“金融金融”所涵盖的范所涵盖的范围有广有广义和狭和狭义之分:之分:广广义“金融金融”指与物价有紧密联系的货币供给,银行与非银行金融机构体系,短期资金拆借市场,证券市场,保险系统,以及通常以国际金融概括的这诸多方面在国际之间的存在,等等。狭狭义“金融金融”指有价证券及其衍生物的市场
2、,指资本市场。309:44金融体系的构成要素金融体系的构成要素o主要包括:作主要包括:作为为交易交易对对象的金融象的金融资产资产或金或金融工具、作融工具、作为为金融中金融中介和交易主体的金融介和交易主体的金融机构、作机构、作为为交易交易场场所所的金融市的金融市场场和作和作为为交交易活易活动动的的组织组织形式和形式和制度保障的金融体制制度保障的金融体制和制度。和制度。409:44金融就是资金的融通,由资金融通的工具、机构、市场和制度构成的有机系统,是经济系统的重要组成部分。微观金融(Micro-finance)o是金融市是金融市场主体主体(投投资者、者、融融资者;政府、机构和者;政府、机构和个人
3、个人)个体的投个体的投资融融资行行为及其金融及其金融资产的价格的价格决定等微决定等微观层次的金融次的金融活活动。宏观金融(Macro-finance)o是金融系是金融系统各构成部各构成部分作分作为整体的行整体的行为及及其相互影响以及金融其相互影响以及金融与与经济的相互作用。的相互作用。509:44金融体系在国民金融体系在国民经济经济中的地位中的地位经济学要解决的三大学要解决的三大问题:l生生产什么商品和生什么商品和生产多少?多少?l如何生如何生产?如何如何进行行资源配置源配置问题l为谁生生产?分配分配有有偿的。的。获得得资源者必源者必须支付相支付相应的的报酬酬。将短缺将短缺资源分配源分配给需要
4、的生需要的生产者和消者和消费者,者,获得得资源的生源的生产者和消者和消费者支付相者支付相应的的报酬,酬,必然形成物流和必然形成物流和资金流金流。物流和物流和资金流是金流是经济体系运行的两大基本流量。在体系运行的两大基本流量。在现代代经济条件下,条件下,资金的流金的流动主要是通主要是通过金融体系金融体系来来实现的。的。609:44金融体系的金融体系的资资金流金流动动n资资金富裕者金富裕者进进行行储储蓄蓄;资资金短缺者需要金短缺者需要融融资资。金融金融体系体系为资为资金富余者和金富余者和资资金短缺者之金短缺者之间间的的资资金融通金融通提提供了有用的渠道供了有用的渠道。n不不仅仅是是为为了了满满足足
5、经济经济支付支付的需要,而且是的需要,而且是为为了了满满足足资资金需求者金需求者融入融入资资金金、资资金富裕者金富裕者融出融出资资金金的需要。的需要。后者后者是是现代金融体系最基本的功能。代金融体系最基本的功能。709:44金融学学科体系金融学学科体系图图金融学金融学微微观观金融学金融学宏宏观观金融学金融学金融决策学金融决策学金融机构学金融机构学货币货币政策分析政策分析金融金融监监管学管学商商业银业银行学行学投投资银资银行学行学保保险险学学证证券投券投资资学学金融工程学金融工程学公司公司财务财务学学金融金融风险风险管理管理金融市金融市场场学学金融金融资产资产定价定价国国际际金融学金融学微微观银
6、观银行学行学金融金融经济经济学学809:44金融工程金融工程n交叉性学科n最主要分析方法:无套利定价风险中性定价909:44n主要教材:主要教材:Hull,J.C.,Options,Futures,andHull,J.C.,Options,Futures,andOtherDerivatives,9thEdition.2014,PearsonOtherDerivatives,9thEdition.2014,PearsonEducation.Education.期期权、期、期货及其他衍生及其他衍生产品品约翰翰 赫赫尔n辅助教材助教材:金融工程金融工程林清泉林清泉中国人民大学出版社中国人民大学出版社
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